廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書
2025-09-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資

基金更新的招募說明書

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

時(shí)間：二〇二五年九月

【重要提示】

本基金于2017年8月15日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1514號文準(zhǔn)予募集注冊。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本

基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會不

對基金的投資價(jià)值及市場前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資

本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政

治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)

施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金可投資中小企業(yè)私募債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定

對象的私募發(fā)行。當(dāng)基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)

生交收違約，或由于中小企業(yè)私募債券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致價(jià)格下降等，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損

失。中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動性風(fēng)險(xiǎn)更大，從而增加了本基金整體

的債券投資風(fēng)險(xiǎn)。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同

風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》

及《基金合同》。

本次更新的招募說明書主要對增設(shè)C類基金份額、基金管理人、基金托管人等信息進(jìn)行修

訂，更新內(nèi)容截止日為2025年9月29日。除非另有說明，本招募說明書(更新)其他所載內(nèi)容截

止日為2025年5月21日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2025年3月31日（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目錄

第一部分緒言............................................................1

第二部分釋義............................................................2

第三部分基金管理人.....................................................7

第四部分基金托管人....................................................14

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..................................................17

第六部分基金的募集....................................................19

第七部分基金合同的生效................................................20

第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換....................................21

第九部分基金的投資....................................................33

第十部分基金的業(yè)績....................................................47

第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)..................................................49

第十二部分基金資產(chǎn)的估值..............................................50

第十三部分基金的收益與分配............................................55

第十四部分基金費(fèi)用與稅收..............................................57

第十五部分基金的會計(jì)與審計(jì)............................................60

第十六部分基金的信息披露..............................................61

第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示....................................................68

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算........................76

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................78

第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................93

第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)...................................111

第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)...........................................113

第二十三部分招募說明書存放及查閱方式.................................114

第二十四部分備查文件.................................................115

第一部分緒言

《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募

說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱

“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、

《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募

集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）

以及《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合

同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）

是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何

其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說

明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。基金合同是約定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)

的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基

金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了

解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：

1、招募說明書或本招募說明書：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金招募

說明書》及其更新

2、基金或本基金：指廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金

3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司

4、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司

5、基金合同：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及對該基金

合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)量化多因子靈活配置混

合型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售

公告》

8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議

通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自

2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十

四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的

決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募

集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施，并經(jīng)

2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券

投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

12、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集

證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

13、《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施

的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

14、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

16、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

17、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

18、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織

19、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)

依法募集的證券投資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格

境外機(jī)構(gòu)投資者

20、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

22、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)。

23、銷售機(jī)構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基

金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

24、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

25、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司或接

受廣發(fā)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

26、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

27、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、

申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

28、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期

29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3

個(gè)月

31、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

33、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日

34、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)

35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

36、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段

37、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人

所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守

38、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額

兌換為現(xiàn)金的行為

41、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基

金份額的行為

42、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額

銷售機(jī)構(gòu)的操作

43、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基

金申購申請的一種投資方式

44、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換

中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超

過上一開放日基金總份額的10%

45、元：指人民幣元

46、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、

已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約

47、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其

他資產(chǎn)的價(jià)值總和

48、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

49、基金份額凈值：指計(jì)算日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類基金份額余

額總數(shù)

50、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

51、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議

約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持

證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

52、擺動定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值的方

式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量

基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待

53、規(guī)定媒介：指中國證監(jiān)會規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

54、基金份額類別：本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者申購基金

份額時(shí)收取申購費(fèi)用而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投

資者申購基金份額時(shí)不收取申購費(fèi)用而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類

基金份額

55、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

56、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資

料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、概況

1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東

省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

4、法定代表人：葛長偉

5、設(shè)立時(shí)間：2003年8月5日

6、電話：020-83936666

全國統(tǒng)一客服熱線：95105828

7、聯(lián)系人：項(xiàng)軍

8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱  出資比例  

廣發(fā)證券股份有限公司  54.533%  

烽火通信科技股份有限公司  14.187%  

深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司  14.187%  

廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司  7.093%  

嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.87%  

嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2.23%  

嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.55%  

嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.19%  

嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.16%  

總  計(jì)  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

葛長偉先生：董事長，學(xué)士，曾在安徽省人大財(cái)經(jīng)委、安徽省財(cái)政廳、安徽省政府辦公廳、

安徽省計(jì)委、中國神華集團(tuán)運(yùn)銷公司、國家發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院辦公廳、重慶市委、廣

東省委、廣東省清遠(yuǎn)市委市政府、廣東省發(fā)展和改革委員會、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣

發(fā)證券股份有限公司工作。

孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總

監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任

公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理

有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公司監(jiān)事會

主席。

王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限

公司董事會主席、廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公

司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。

曾軍先生：董事，碩士，正高級工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任烽

火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員，烽火通信科技股份有限公

司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火技術(shù)服

務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。

劉根森先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事，兼任香江集

團(tuán)有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾

任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事長，深圳市龍崗中

銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。

張彥先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)業(yè)

投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證券、

珠證恒隆實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券

營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)

展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發(fā)

規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州匯垠天粵股權(quán)

投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，黑龍江國中

水務(wù)股份有限公司董事長。

羅海平先生：獨(dú)立董事，博士，教授、高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)（有

限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險(xiǎn)公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理，

中國人民保險(xiǎn)公司湖北省分公司國際保險(xiǎn)部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險(xiǎn)公司漢口分公司

黨委書記、總經(jīng)理，太平保險(xiǎn)有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司湖北分公司黨委

書記、總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會秘書，陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股

份有限公司總裁、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)執(zhí)行委員會委員，中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理、董

事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官。

董茂云先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)為寧波大學(xué)法學(xué)院退休教授，兼任浙江合創(chuàng)律師

事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教授、

法律系副主任、法學(xué)院副院長、法學(xué)院教授，浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授。

姚海鑫先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院教授，兼任遼寧金融

控股集團(tuán)有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、工商管理碩士（MBA）教

育中心副主任，遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長、財(cái)務(wù)處處長，遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會委員。

2、監(jiān)事會成員

孔偉英女士：監(jiān)事會主席，學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。

曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。

吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。

曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運(yùn)營保障部副總經(jīng)理。

劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)

基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)理助

理。

喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣

發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。

高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任金融工程與投資風(fēng)控部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有

限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。

3、總經(jīng)理及其他高級管理人員

王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會主席、廣州投資顧問學(xué)

院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公

司副總經(jīng)理。

朱平先生：副總經(jīng)理，碩士,經(jīng)濟(jì)師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮臣集

團(tuán)市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金經(jīng)理，

易方達(dá)基金管理有限公司投資部研究負(fù)責(zé)人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，

歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員，中國證監(jiān)會培訓(xùn)中心、

監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。

張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管

理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、工

銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益

部總經(jīng)理。

傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價(jià)值投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機(jī)

構(gòu)理財(cái)部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。

劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工

作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。

王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理

有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基

金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。

竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，歷

任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。

項(xiàng)軍先生：督察長，學(xué)士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、

上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理

財(cái)部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

4、基金經(jīng)理

易威先生，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)對沖套利定期開

放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選靈活

配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)量化多因子靈活配置混合

型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月6日起任職)、廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基

金基金經(jīng)理(自2025年1月17日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、

量化投資部量化研究員、量化投資部投資經(jīng)理。

李育鑫先生，統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)量化多因子靈活

配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月23日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策

略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年6月27日起任職)、廣發(fā)中證800指數(shù)

增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年5月15日起任職)、廣發(fā)智選啟航混合型證券投資基

金基金經(jīng)理(自2025年6月18日起任職)。曾先后任廣發(fā)基金管理有限公司資產(chǎn)配置部量化研

究員、量化投資部量化研究員。

歷任基金經(jīng)理：魏軍，任職時(shí)間為2018年3月21日至2019年3月29日；趙杰，任職時(shí)

間為2019年3月29日至2020年5月6日；陳宇庭，任職時(shí)間為2020年5月6日至2023年7

月6日。

5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)如下：

基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副

總經(jīng)理朱平先生、總經(jīng)理助理?xiàng)疃壬?、總?jīng)理助理王明旭先生、策略投資部總經(jīng)理李巍先

生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部總經(jīng)理林英睿先生等成員組成，傅友興先生、

劉格菘先生擔(dān)任權(quán)益公募投資決策委員會聯(lián)席主席。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金

份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5、進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

6、編制季度、中期和年度基金報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾：

（1）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有

效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；

（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標(biāo)、策略及限制進(jìn)行基金資產(chǎn)的

投資。

2、基金管理人嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾：

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不當(dāng)利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、

基金投資計(jì)劃等信息；

（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

五、基金管理人的內(nèi)部控制制度

基金管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。內(nèi)

部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，對各項(xiàng)基本管理制度的總攬和指導(dǎo)。

內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制

環(huán)境、內(nèi)部控制措施等?；竟芾碇贫劝L(fēng)險(xiǎn)控制制度、基金投資管理制度、基金績效評估

考核制度、集中交易制度、基金會計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保密制度、

危機(jī)處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部門的主要

職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。

根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的四道內(nèi)控防線：

1、建立以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé)，各

業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承

擔(dān)各自職責(zé)。

2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗位

之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負(fù)有監(jiān)督

的責(zé)任。

3、建立以合規(guī)風(fēng)控部門對各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道

監(jiān)控防線。合規(guī)風(fēng)控部門屬于內(nèi)核部門，獨(dú)立于其他部門和業(yè)務(wù)活動，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。

4、建立以合規(guī)審核委員會及督察長為核心，對公司所有經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督的第四道監(jiān)

控防線。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時(shí)間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處、理

財(cái)信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運(yùn)營管

理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個(gè)職能處室，在北京、上

海、合肥設(shè)有托管運(yùn)營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計(jì)師

事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶

為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維

護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國

建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保

基金、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)

的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建

設(shè)銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏

得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財(cái)資》、《環(huán)球金融》雜志及

《中國基金報(bào)》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中

債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”

獎項(xiàng)、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實(shí)施獎”、2019年度“中

國年度托管業(yè)務(wù)科技實(shí)施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及

2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項(xiàng)。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國

最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財(cái)資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項(xiàng)。2023

年度，榮獲中國基金報(bào)“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項(xiàng)。2024年度，榮獲《中國

基金報(bào)》“優(yōu)秀ETF托管人”、《中國證券報(bào)》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機(jī)構(gòu)（銀行）”、

《環(huán)球金融》“中國最佳次托管人”等獎項(xiàng)。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章

和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金

財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)

益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托

管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職

責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)

務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存

放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施

音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作，防止人為事

故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自

行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基

金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)

作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基

金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1.每工作日按時(shí)通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運(yùn)作比例控制等情況進(jìn)

行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，

督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。

3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋

或舉證，如有必要將及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

直銷機(jī)構(gòu)：廣發(fā)基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

法定代表人：葛長偉

客服電話：95105828或020-83936999

客服傳真：020-34281105

網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）

銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。

客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。

2、其他銷售機(jī)構(gòu)

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)

站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)

業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

二、注冊登記人

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

法定代表人：葛長偉

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

電話：020-89188970

傳真：020-89899175

聯(lián)系人：李爾華

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所

住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心29層、10層、11層（01-04

單元）

負(fù)責(zé)人：鄧傳遠(yuǎn)

電話：020－37181333

傳真：020－37181388

經(jīng)辦律師：劉智，楊琳

聯(lián)系人：鄧傳遠(yuǎn)

四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所

名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

聯(lián)系人：馮所騰

電話：010－58152016

傳真：010－85188298

經(jīng)辦注冊會計(jì)師：馮所騰、何明智

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本

基金，并于2017年8月15日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1514號文募集注冊。

本基金為契約型開放式，基金存續(xù)期為不定期。

本基金自2018年2月12日至2018年3月16日進(jìn)行發(fā)售。本基金募集對象為符合法律

法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法

規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

基金合同已于2018年3月21日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開

始管理本基金。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工

作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換

一、申購與贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，

并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷

售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括：

1、本公司直銷機(jī)構(gòu)；

2、銷售機(jī)構(gòu)：經(jīng)本公司委托，具有銷售本基金資格的商業(yè)銀行或其他機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

二、申購與贖回的開放日及時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金

合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申

購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖

回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者

轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)

接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)

則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的數(shù)額限制

1、通過銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購金

額為1元人民幣（含申購費(fèi)）；投資人追加申購時(shí)最低申購限額及投資金額級差詳見各銷售機(jī)

構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需

同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

2、基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額，

基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份基

金份額時(shí)，注冊登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。各基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投

資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)

當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告。

4、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比

例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

五、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回

的申請。

2、申購和贖回的款項(xiàng)支付

投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購申請成立；

登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投

資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回

時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

3、申購和贖回申請的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日

(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的

有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查

詢申請的確認(rèn)情況。銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷

售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情

況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。因投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，

基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。若申購不生效，

則申購款項(xiàng)退還給投資人。

六、基金份額類別設(shè)置

本基金根據(jù)申購/銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者

申購基金份額時(shí)收取申購費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金

份額；在投資者申購基金份額時(shí)不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)

的，稱為C類基金份額。

本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金

份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。計(jì)算公式為：

計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類基金份額

余額總數(shù)

投資者在申購基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定。根據(jù)基金銷售情況，在

符合法律法規(guī)且不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可

以增加新的基金份額類別、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更現(xiàn)有基金份額類別

的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整前

基金管理人需及時(shí)公告。

七、申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率

1.申購費(fèi)率

（1）本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從

本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

本基金對A類基金份額的申購設(shè)置級差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用

費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：

申購金額（M）  申購費(fèi)率  

M＜100萬元   1.5%   

100萬元≤M＜300萬元   0.9%   

300萬元≤M＜500萬元  0.3%   

M≥500萬元  每筆1000元  



本基金對通過本公司直銷中心申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投

資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對申購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。

（2）本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金

財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金C類基金份額不收

取申購費(fèi)。

2.贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收

取。

A類基金份額的具體贖回費(fèi)費(fèi)率如下：

持有期限（N為日歷日）  費(fèi)率  

N＜7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜180日  0.50%  

N≥180日  0  



C類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下:

持有期限（N為日歷日）  C類基金份額贖回費(fèi)率  

N＜7日  1.50%  

7日≤N＜30日  0.75%  

N≥30日  0  



贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例規(guī)則如下：

本基金A類基金份額對持續(xù)持有少于30日（不含）的投資人收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入

基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有長于30日（含）少于90日（不含）的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低

于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有長于90日（含）但少于180日（不含）的投

資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有長于180日（含）

的投資人，應(yīng)當(dāng)將不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付

登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

本基金C類基金份額對持續(xù)持有少于30日（不含）的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金

財(cái)產(chǎn)。

3.基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費(fèi)率或

調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦

法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。

4.對特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可以

適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

5.基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基

金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基

金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖

回費(fèi)率和轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

八、申購份額與贖回金額的計(jì)算方式

1、本基金申購份額的計(jì)算：

（1）投資人申購A類基金份額的計(jì)算公式為：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）

或，凈申購金額＝申購金額－固定申購費(fèi)金額

申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額

或，申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額

申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值

例：某普通投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申

購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元

申購費(fèi)用=50,000－49261.08=738.92元

申購份額=49,261.08/1.0160＝48,485.31份

即：普通投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購

當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0160元，則可得到48,485.31份A類基金份額。

（2）投資人申購C類基金份額的計(jì)算公式為：

申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值

例：某投資者投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值

為1.0500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=10,000/1.0500=9,523.81份

即：投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值

為1.0500元，可得到9523.81份C類基金份額。

2、申購份額、余額的處理方式：

申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)

算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

3、本基金贖回金額的計(jì)算：

采用“份額贖回”方式，贖回價(jià)格以T日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公

式：

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總金額×該類基金份額的贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總金額－贖回費(fèi)用

例：某投資者贖回10萬份A類基金份額，份額持有期限100天，對應(yīng)贖回費(fèi)率為0.5%，

假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=100,000×1.2130=121,300.00元

贖回費(fèi)用=121,300.00×0.5%=606.50元

凈贖回金額=121,300.00－606.50=120,693.50元

即：投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，份額持有期限100天，假設(shè)贖回當(dāng)日A類

基金份額凈值是1.2130元，則其可得到的凈贖回金額為120,693.50元。

例：某投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為40天，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基

金份額凈值是1.2125元，對應(yīng)贖回費(fèi)率為0%，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=100,000×1.2125＝121,250.00元

贖回費(fèi)用=121,250.00×0＝0元

凈贖回金額=121,250.00－0＝121,250.00元

即：投資者贖回10萬份C類基金份額，份額持有期限為40天，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金

份額凈值是1.2125元，則其可得到的贖回金額為121,250.00元。

4、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，

贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收

益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

5、本基金基金份額凈值的計(jì)算：

由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。

計(jì)算公式為：

計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類基金份額

余額總數(shù)

本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由

此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1

日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或披露。

6、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

九、申購與贖回的注冊登記

1、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者增

加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)。

2、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者扣

除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊登記手續(xù)。

十、拒絕或暫停申購的情形及處理

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的申購

申請。

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值

技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫

停接受基金申購申請。

4、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績

產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售

系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)

到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、4、6、7、9項(xiàng)暫停申購情形且基金管理人決定拒絕或暫停接受投

資者的申購申請時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基

金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及處理

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的贖回

申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值

技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采

取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請的措施。

4、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

5、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。

6、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)

時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；

如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請

人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第5項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；?
金份額持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情

況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

十二、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出

申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或

部分延期贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，按正常贖回程

序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資

人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時(shí)，基金管理人在當(dāng)日

接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。當(dāng)

發(fā)生巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一開放日基金總份額10%以上的贖回

申請，將自動進(jìn)行延期辦理；對于其余贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總

量的比例，確定當(dāng)日可確認(rèn)的贖回份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以

選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部

贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲確認(rèn)的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下

一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，

以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。

（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)工作日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)

工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)

定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定

媒介上刊登公告。

十三、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫

停公告。

2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新

開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。

3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基

金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公

告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個(gè)工作日的各類基金份額凈值。

4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公

告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在規(guī)定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近

一個(gè)工作日的各類基金份額凈值。

十四、基金的轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管

理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆

時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

十五、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)

會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登

記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理

人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十六、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非

交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是

指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十七、轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)構(gòu)可

以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

十八、定期定額投資計(jì)劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投

資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。

十九、基金的凍結(jié)與解凍與質(zhì)押

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人

將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

第九部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過量化模型構(gòu)建股票組合，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較

基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、

公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、

同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保

證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)

或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。

三、投資策略

（一）大類資產(chǎn)配置策略

本基金將從宏觀環(huán)境、政策因素、資金供求因素、證券市場基本面等角度進(jìn)行綜合分析，

判斷各類資產(chǎn)的市場趨勢和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理確定本基金在股

票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)

行動態(tài)調(diào)整。

（二）股票投資策略

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的前提下，本基金將適度參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資

產(chǎn)的投資，以增加基金收益。本基金通過自主研發(fā)量化多因子模型選擇股票并進(jìn)行擇時(shí)配置，

具體策略如下：

1、智能量化選股策略

本基金通過智能量化選股分析框架進(jìn)行個(gè)股選擇。個(gè)股的選擇分為基礎(chǔ)股票庫的篩選和

個(gè)股組合精選兩個(gè)層面。

A、基礎(chǔ)股票庫的篩選

本基金的基礎(chǔ)股票庫主要通過反應(yīng)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)來進(jìn)行定量篩選，選擇PE、PB（含預(yù)

測值）合理，凈利潤有一定增長的股票作為股票庫的基礎(chǔ)選擇，股票庫按照季度進(jìn)行定期的

批量調(diào)整，保證股票庫更新與股票的財(cái)務(wù)報(bào)表更新周期一致。

B、個(gè)股組合精選

基于我們對于股票市場運(yùn)作機(jī)理的研究，股票市場的驅(qū)動包括估值調(diào)整、動量加速、風(fēng)

格特征、板塊特征、事件驅(qū)動、周期特征等多種因素，本基金的股票組合采用多因子模型進(jìn)

行構(gòu)建，即通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)基本面及市場環(huán)境的分析，運(yùn)用量化模型選擇適合市場周

期的一種或多種驅(qū)動因素進(jìn)行打分，并利用量化手段優(yōu)化、調(diào)整各因素的權(quán)重，對個(gè)股的投

資價(jià)值以及組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行綜合評判，精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票

組合，追求穩(wěn)健的超額收益。

構(gòu)建組合使用到的因子包括不限于：

價(jià)值因子：市盈率（PE）、市凈率（PB）、市現(xiàn)率（PCF）、股息率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、

一致預(yù)期市盈率等；

成長因子：凈利潤增長率、預(yù)期每股收益（EPS）、預(yù)期每股收益（EPS）增長率等；

基本面因子：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營業(yè)成本占比、行業(yè)景氣度等；

市場因子：個(gè)股收益率的動量和反轉(zhuǎn)、交易量價(jià)對比、市場風(fēng)格偏好等；

其他因子：板塊特征，周期特征等。

除了傳統(tǒng)因子的模型外，我們也分析事件驅(qū)動對于組合超額收益的貢獻(xiàn)情況，事件超額

收益的來源包括但不限于如下事件：業(yè)績預(yù)告、定向增發(fā)、員工持股、高管增持等。

2、多層次擇時(shí)策略

在量化選股的基礎(chǔ)上，本基金將通過計(jì)算和跟蹤對股市形成影響的各個(gè)層面（主要包括

宏觀經(jīng)濟(jì)層面、基本面層面、資金層面、交易層面、行為學(xué)層面、價(jià)格擾動層面等）的因素

變動情況進(jìn)行分析。分析因素主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)層面的人口結(jié)構(gòu)、GDP、CPI及利率匯率變化

趨勢，微觀層面的行業(yè)估值、收入、景氣度、交易量、動量變化等，此外還包含風(fēng)險(xiǎn)偏好變

化以及大類資產(chǎn)價(jià)格影響機(jī)制的變化。

在因素分析的基礎(chǔ)上，通過機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行預(yù)測和分析，得到科學(xué)的股票配置比例。機(jī)器

學(xué)習(xí)方法可以分為如下類別：

（1）監(jiān)督學(xué)習(xí)：訓(xùn)練的輸出分類是預(yù)先設(shè)定好的，根據(jù)輸入和輸出，算法的目標(biāo)在于尋

找其中的對應(yīng)函數(shù)。

（2）無監(jiān)督學(xué)習(xí)：訓(xùn)練的輸出分類是預(yù)先不知道的。算法的目標(biāo)在于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的結(jié)構(gòu)，

如聚類分析。

（3）半監(jiān)督學(xué)習(xí)：介于監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)之間。

（4）增強(qiáng)學(xué)習(xí)：算法通過執(zhí)行一系列的動作，影響環(huán)境中的可觀察變量，從而得到環(huán)境

對動作反應(yīng)的規(guī)律。最后根據(jù)這個(gè)規(guī)律，判斷該采取何種行動以最大化某種回報(bào)。

對于股票市場，我們采用監(jiān)督學(xué)習(xí)的方法來進(jìn)行分析。我們將市場劃分為不同的模式，

通過學(xué)習(xí)我們可以掌握不同模式之間轉(zhuǎn)換的規(guī)律性，并且結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)之間的關(guān)

系，來預(yù)測股票的配置比例。

3、存托憑證投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。

（三）債券投資策略

本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等

因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。

1、久期配置策略

本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化，對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化

的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景，并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政

策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出

預(yù)測和判斷，結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢，確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。

2、類屬配置策略

類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金

通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法，“自上而下”在債券一級市場和二級市場，銀行間市

場和交易所市場，銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置，進(jìn)而確定具

有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。

3、個(gè)券選擇策略

對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分

析，預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資品種；對于信用類債券，

本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素，對信用

債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個(gè)券進(jìn)行投資，并采取分散化

投資策略，嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。

4、可轉(zhuǎn)債投資策略

可轉(zhuǎn)債兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基

本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，還會進(jìn)一步分析

公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，

從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行

考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。

5、中小企業(yè)私募債券投資策略

本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進(jìn)行全方

位的研究和比較，對個(gè)券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進(jìn)行全

面分析，選擇具有優(yōu)勢的品種進(jìn)行投資，并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合

的風(fēng)險(xiǎn)。

6、資產(chǎn)支持證券投資策略

資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等

證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采用蒙特卡洛方

法等數(shù)量化定價(jià)模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。

（四）金融衍生品投資策略

1、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易

活躍的期貨合約，并根據(jù)對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估

值定價(jià)，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產(chǎn)

生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí)，將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，

對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)，以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。

2、權(quán)證投資策略

權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則以套期保值為目的，為有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)管

理。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，基金管理人將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價(jià)

模型尋求其合理估值水平，根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性，通過限量投

資、優(yōu)化組合等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性

及風(fēng)險(xiǎn)性特征，通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

3、國債期貨投資策略

國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管

理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行

定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水

平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求

實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。

四、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：國證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

國證2000指數(shù)反映滬深北交易所小型證券的價(jià)格變動趨勢，適合作為本基金股票投資部

分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

如果指數(shù)編制單位更改以上指數(shù)名稱、停止或變更以上指數(shù)的編制或發(fā)布，或以上指數(shù)

由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致以上指數(shù)不宜繼續(xù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)，

基金管理人可以根據(jù)具體情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，需履行適

當(dāng)程序并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推

出，或者未來上述業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適合、或有更加適合本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)，基金管

理人可以根據(jù)具體情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，需履行適當(dāng)程序

并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會。

五、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股

票型基金，屬于中高收益風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

六、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

1、股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

2、每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于

基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、

存出保證金及應(yīng)收申購款；

3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；

5、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過

該上市公司可流通股票的15%；

6、本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該

上市公司可流通股票的30%；

7、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

8、本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

9、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；

10、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10％；

11、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

12、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證

券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，

基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

13、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

14、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超

過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

15、本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有資

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)

月內(nèi)予以全部賣出；

16、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

17、本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

18、本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)

證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的

賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包

括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持

有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定；

19、本基金參與國債期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在

任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本

基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)

值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交

易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

20、基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

21、本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金托管人

在基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)行投資?；鸸芾砣藨?yīng)制

定嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)；

22、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

23、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的

股票合并計(jì)算；

24、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第2、12、15、22項(xiàng)的情形外，因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)

模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人

應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定。在上述期間，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更或取消限制的，在不

改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作出調(diào)

整。

七、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

1、承銷證券；

2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

3、從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

4、買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出資；

6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

7、依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審

議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

進(jìn)行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上

述規(guī)定的限制。

八、基金投資組合報(bào)告

廣發(fā)基金管理有限公司董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于2025年5月23日復(fù)核了

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1、期末基金資產(chǎn)配置組合

序號  項(xiàng)目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（％）  

1  權(quán)益投資  342,018,916.18  85.55  

 其中：普通股  342,018,916.18  85.55  

 存托憑證  -  -  

2  固定收益投資  5,068,318.05  1.27  

 其中：債券  5,068,318.05  1.27  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

3  貴金屬投資  -  -  

4  金融衍生品投資  -  -  

5  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

6  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  22,017,311.66  5.51  

7  其他資產(chǎn)  30,691,326.66  7.68  

8  合計(jì)  399,795,872.55  100.00  



2、期末按行業(yè)分類的股票投資組合

(1)報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比 



   例（％）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  2,623,793.00  0.69  

B  采礦業(yè)  4,789,279.00  1.27  

C  制造業(yè)  194,868,631.66  51.57  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  10,243,500.00  2.71  

E  建筑業(yè)  13,148,716.00  3.48  

F  批發(fā)和零售業(yè)  15,440,598.00  4.09  

G  交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)  4,490,978.00  1.19  

H  住宿和餐飲業(yè)  229,060.00  0.06  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  46,678,619.00  12.35  

J  金融業(yè)  11,842,919.00  3.13  

K  房地產(chǎn)業(yè)  9,397,655.00  2.49  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  10,732,012.00  2.84  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  6,097,384.68  1.61  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  4,004,573.00  1.06  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  554,025.00  0.15  

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  6,877,172.84  1.82  

S  綜合  -  -  

 合計(jì)  342,018,916.18  90.51  



(2)報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通投資的股票。

3、期末基金投資前十名股票

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量(股)  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  300203  聚光科技  161,900  2,679,445.00  0.71  



2  002649  博彥科技  196,200  2,615,346.00  0.69  

3  002546  新聯(lián)電子  524,700  2,513,313.00  0.67  

4  002938  鵬鼎控股  66,500  2,412,620.00  0.64  

5  600248  陜建股份  540,400  2,312,912.00  0.61  

6  000415  渤海租賃  677,700  2,256,741.00  0.60  

7  000750  國海證券  559,800  2,250,396.00  0.60  

8  600662  外服控股  417,300  2,236,728.00  0.59  

9  300578  會暢通訊  114,300  2,192,274.00  0.58  

10  000090  天健集團(tuán)  582,000  2,188,320.00  0.58  



4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  國家債券  5,068,318.05  1.34  

2  央行票據(jù)  -  -  

3  金融債券  -  -  

 其中：政策性金融債  -  -  

4  企業(yè)債券  -  -  

5  企業(yè)短期融資券  -  -  

6  中期票據(jù)  -  -  

7  可轉(zhuǎn)債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  

10  合計(jì)  5,068,318.05  1.34  



5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號  債券代碼  債券名稱  數(shù)量(張)  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  019740.SH  24國債09  35,000  3,551,990.82  0.94  

2  019749.SH  24國債15  12,000  1,210,458.08  0.32  



3  019631.SH  20國債05  3,000  305,869.15  0.08  



6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

代碼  名稱  持倉量  合約市值(元)  公允價(jià)值變動(元)  風(fēng)險(xiǎn)說明  

IM2504  IM2504  6.00  7,410,000.00  -53,200.00  本基金屬于靈活配置混合型基金，持有股指期貨多頭合約的目的是進(jìn)行多頭套保，優(yōu)化流動性管理，股指期貨頭寸持倉符合基金合同相關(guān)規(guī)定。  

IM2505  IM2505  1.00  1,223,840.00  9,840.00  本基金屬于靈活配置混合型基金，持有股指期貨多頭合約的目的是進(jìn) 



     行多頭套保，優(yōu)化流動性管理，股指期貨頭寸持倉符合基金合同相關(guān)規(guī)定。  

公允價(jià)值變動總額合計(jì)(元)  -43,360.00  

股指期貨投資本期收益(元)  -29,955.71  

股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(元)  -43,360.00  



9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。

本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。本報(bào)告期內(nèi)，本

基金投資股指期貨符合既定的投資政策和投資目的。

10、報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。

（2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨交易。

11、投資組合報(bào)告附注

(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，聚光科技（杭州）股份有限公司在報(bào)告編制

日前一年內(nèi)曾受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)。陜西建工集團(tuán)股份有限公司在報(bào)告編制日前

一年內(nèi)曾受到地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、人社局、綜合行政執(zhí)法局的處罰。

本基金對上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要

求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案

調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

(2)本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情

況。

(3)其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  1,159,823.59  



2  應(yīng)收證券清算款  -  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購款  29,531,503.07  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  待攤費(fèi)用  -  

8  其他  -  

9  合計(jì)  30,691,326.66  



(4)報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

(5)報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

第十部分基金的業(yè)績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截

至2025年3月31日。

1.本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

階段  凈值增長率①  凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①－③  ②－④  

2018.03.21-2018.12.31  -17.23%  1.13%  -23.74%  1.24%  6.51%  -0.11%  

2019.01.01-2019.12.31  49.93%  1.16%  32.22%  1.12%  17.71%  0.04%  

2020.01.01-2020.12.31  53.72%  1.41%  24.51%  1.29%  29.21%  0.12%  

2021.01.01-2021.12.31  -4.95%  1.32%  -4.51%  1.05%  -0.44%  0.27%  

2022.01.01-2022.12.31  -23.91%  1.23%  -19.52%  1.15%  -4.39%  0.08%  

2023.01. -1.34%  0.87%  -10.20%  0.76%  8.86%  0.11%  



01-2023.12.31        

2024.01.01-2024.12.31  12.75%  2.24%  17.50%  1.73%  -4.75%  0.51%  

2025.01.01-2025.03.31  10.61%  1.21%  5.76%  1.50%  4.85%  -0.29%  

自基金合同生效起至今  69.76%  1.40%  7.65%  1.23%  62.11%  0.17%  



2.本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)比較圖

廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金

份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

(2018年3月21日至2025年3月31日)

第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款

以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基

金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的

法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基

金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。

第十二部分基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外

披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)

債。

三、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以

可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同

一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定

確定公允價(jià)值。

3、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第

三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；

（2）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價(jià)中

所含債券應(yīng)收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；

（3）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，

在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

4、銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈

價(jià)進(jìn)行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，按成本估值。

5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

6、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性。

7、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量

公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，

且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

9、國債期貨合約以估值日的結(jié)算價(jià)估值。估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)

境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算

結(jié)果對外予以公布。

四、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日

該類基金份額的余額總數(shù)計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)

定的，從其規(guī)定。

每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果

發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基

金份額凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或

投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該

估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，

承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未

及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確

認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對估

值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)

任方仍應(yīng)對估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支

付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不

當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額

加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估

值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損

失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)

行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托

管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）任一類基金份額凈值的錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)

當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管

理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)，當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考

的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停

基金估值；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。

基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送

給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤?jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對

基金凈值信息予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人按估值方法的第10項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)

誤處理；

2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金

管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤

的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管

理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的

余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的

孰低數(shù)。

三、收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收益

分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益

分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)

金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配

方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金

份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，不同

類別基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收

益分配方案。本基金同一類別的基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時(shí)間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過15

個(gè)工作日。

法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持

有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》

執(zhí)行。

第十四部分基金費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

6、基金份額持有人大會費(fèi)用；

7、基金的證券交易費(fèi)用；

8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

9、證券賬戶開戶費(fèi)用和銀行賬戶維護(hù)費(fèi)；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×1.00%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

自動在月初5個(gè)工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

自動在月初5個(gè)工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取，基金管理人無需

再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

3、銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)。

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)

算方法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對

一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個(gè)工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，

注冊登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、公休日等，

支付日期順延。

銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動

費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)

用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損

失；基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；《基金合同》生效前的

相關(guān)費(fèi)用；其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

四、費(fèi)用調(diào)整

基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況在履行適當(dāng)程序后，調(diào)整基

金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。

基金管理人必須于新的費(fèi)率實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告。

五、基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

第十五部分基金的會計(jì)與審計(jì)

一、基金的會計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計(jì)年度按如

下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會計(jì)年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計(jì)核算，按

照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對并以書面方式

確認(rèn)。

二、基金的審計(jì)

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師

事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會計(jì)師事務(wù)

所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律對信息披露的方式、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本

基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國

證監(jiān)會規(guī)定的全國性報(bào)刊（以下簡稱“規(guī)定報(bào)刊”）及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”

或“網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或

者復(fù)制公開披露的信息資料。規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會

基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義

務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有

人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法

律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購、

申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等

內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工

作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動

中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三

個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；

基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，

基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金

份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基

金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在

規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)

同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明

書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通

過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金

份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

（五）基金份額申購、贖回價(jià)格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回

價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告

登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度

報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下

披露該投資人的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特

有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情況除外?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披

露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

（七）臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)定

報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托

管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變

動；

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人

專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動超過百分之三十；

11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人

或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率

發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

20、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請；

21、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

22、基金管理人采用擺動定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；

23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

24、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大

影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)

信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，并予以公

告。

（十）投資于中小企業(yè)私募債券的信息披露

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金投資中小企業(yè)私募債券后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介

披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等

文件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。

（十一）投資資產(chǎn)支持證券信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券

市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占

基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明

細(xì)。

（十二）投資股指期貨相關(guān)公告

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文

件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭

示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。

（十三）投資國債期貨相關(guān)公告

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文

件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭

示國債期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。

（十四）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作

出清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公

告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、

更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、

審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、

基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信

息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示

一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致

基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）

發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價(jià)格波動而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（3）利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價(jià)格和收益率的變動。利率直接影

響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于債券，其收益水平會

受到利率變化的影響。

（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、

市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的

上市公司經(jīng)營不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益

下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。

（5）債券市場流動性風(fēng)險(xiǎn)。由于銀行間債券市場深度和寬度相對較低，交易相對較不活

躍，可能增大銀行間債券變現(xiàn)難度，從而影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的風(fēng)險(xiǎn)。

（6）購買力風(fēng)險(xiǎn)?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀?
影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)。再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影

響，這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，基金

從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的收益率。

（8）信用風(fēng)險(xiǎn)?；鹚顿Y債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券

發(fā)行人信用等級降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降，將造成基金資產(chǎn)損失。

2、管理風(fēng)險(xiǎn)

基金運(yùn)作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)造成操作失誤或公司

內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險(xiǎn)包括：

（1）決策風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，

由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；

（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因

素而可能導(dǎo)致的損失；

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。

3、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)：是指公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導(dǎo)致的損

失。

4、流動性風(fēng)險(xiǎn)

指本基金在開放日可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資

者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金的主要流動性風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法如下：

（1）基金申購、贖回安排

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、基金

份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。

投資者應(yīng)當(dāng)了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估

本基金投資標(biāo)的為具有良好流動性的金融工具；本基金投資于具有較高流動性的投資品

種，通過合理配置組合等方式，積極防范流動性風(fēng)險(xiǎn)，在滿足組合流動性需求的同時(shí)，盡量

減小基金凈值的波動；本基金主動投資流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)占比、對一家公司發(fā)行的

證券的投資比例，以及本基金管理人管理的全部基金對一家公司發(fā)行的證券的投資比例等，

皆嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的比例限制，本基金符合組合管理、分散投資的監(jiān)管原則。因

此，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好。

（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

當(dāng)本基金發(fā)生巨額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用以下流動性風(fēng)險(xiǎn)管理措施：

①延期辦理巨額贖回申請；

②延緩支付贖回款項(xiàng)；

③擺動定價(jià)；

④中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。

（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作

為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：

①延期辦理巨額贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“九、巨額贖回的情形

及處理方式”，詳細(xì)了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的

基金份額凈值可能與其提交贖回申請時(shí)的基金份額凈值不同。

②暫停接受贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩

支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

③延緩支付贖回款項(xiàng)

投資人具體請參見基金合同“第六部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金延緩支

付贖回款項(xiàng)的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。

④收取短期贖回費(fèi)

本基金還對持有不超過7天的基金份額收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額

計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

⑤暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十四部分、基金資產(chǎn)估值”中的“六、暫停估值的情形”，

詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請可能被延期辦理或被

暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)。

⑥擺動定價(jià)

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金

估值的公平性。當(dāng)基金采用擺動定價(jià)時(shí)，投資者申購或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值，將

會根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購、贖

回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受

損害并得到公平對待。

⑦中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。

5、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金

合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。

6、投資管理風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣型基金、債

券型基金，而低于股票型基金；（2）選股方法、選股模型風(fēng)險(xiǎn)；（3）基金經(jīng)理主觀判斷錯(cuò)誤

的風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)。

7、投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)

中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營狀況穩(wěn)定性較

低、外部融資的可得性較差，信用風(fēng)險(xiǎn)高于大中型企業(yè)；同時(shí)由于其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對不透明，

提高了及時(shí)跟蹤并識別所蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)的難度。其違約風(fēng)險(xiǎn)高于現(xiàn)有的其他信用品種，極

端情況下會給投資組合帶來較大的損失。

8、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱為基差。在股指期貨

交易中因基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)。

（2）合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，在相

同因素的影響下，價(jià)格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價(jià)格變動的方向相反；2）價(jià)格變動

的幅度不同。類似合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品

種差異的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)

的結(jié)構(gòu)不完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險(xiǎn)無法完全鎖定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時(shí)，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選

擇。由于模型設(shè)計(jì)、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持

倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。

9、投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)

國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場價(jià)

格波動使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是

指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。

流動性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或

了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是

指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

10、投資權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)

權(quán)證投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間價(jià)值遞減風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的證券

的價(jià)格波動使得權(quán)證的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)；流動性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，

是指權(quán)證無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度

或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸

面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)；時(shí)間價(jià)值遞減指期權(quán)的內(nèi)在特征之一，指隨著行權(quán)日的來臨，權(quán)證

的時(shí)間價(jià)值將逐步遞減。

11、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及評級風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持

證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基

礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

12、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

（1）本基金是混合型基金，既能投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，亦能投資債券等固定收益類金

融工具，因此股票市場和債券市場的變化均會影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣藢l(fā)揮

專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合

配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。

（2）量化模型的股票選擇風(fēng)險(xiǎn)

本基金多頭股票部分主要采用量化多因素模型進(jìn)行選擇，期望篩選出對比做空的股指或

個(gè)股有超額收益的股票。但是通過基本面研究買入股票的區(qū)間收益率有可能低于做空的股指

收益率或個(gè)股收益率，從而導(dǎo)致基金損失。

13、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則

等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)

投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板

股票。

投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包括：

（1）市場風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板個(gè)股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)

藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估

值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個(gè)股市場風(fēng)險(xiǎn)加大。

科創(chuàng)板個(gè)股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負(fù)20%以內(nèi)，個(gè)股波

動幅度較其他股票加大，市場風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。

（2）流動性風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個(gè)人投資者必須滿足參與證券交易滿兩年并且證券賬戶及資

金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)在50萬以上才可參與，二級市場上個(gè)人投資者參與度相對較低，機(jī)構(gòu)持有個(gè)

股大量流通盤導(dǎo)致個(gè)股流動性較差，基金組合存在無法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)。

（3）退市風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板試點(diǎn)注冊制，對經(jīng)營狀況不佳或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的退市制度，科創(chuàng)

板個(gè)股存在退市風(fēng)險(xiǎn)。

（4）集中度風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量個(gè)股，市場可能存

在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險(xiǎn)。

（5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，

所以科創(chuàng)板個(gè)股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。

（6）政策風(fēng)險(xiǎn)

國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)

濟(jì)形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個(gè)股也會帶來政策影響。

14、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動影響，存托憑證的境

外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。除價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將

面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法

律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決

權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上

市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退

市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異

的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。

15、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)

本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍

規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包

括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，不同的銷

售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特

征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。同時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對

同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級別的評定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金

實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對本基金的風(fēng)險(xiǎn)評級。

敬請投資人知悉，在購買本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之

間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對于本基金風(fēng)險(xiǎn)評級的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。

16、其他風(fēng)險(xiǎn)

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金

可能會面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生

的風(fēng)險(xiǎn)；

（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

（5）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風(fēng)險(xiǎn)；

（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

二、聲明

1、投資人投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的基金銷售機(jī)

構(gòu)代理銷售，基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方

可執(zhí)行，通過之日起五日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會備案，生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律

意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時(shí)變

現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算

公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)

產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金

合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法

律行為；

（14）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外

部機(jī)構(gòu)；

（15）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換

和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證

券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價(jià)格；

（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年

以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退

還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)產(chǎn)

的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所

托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金

管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價(jià)格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合

基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管

機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其

退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資

者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，

直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由

于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將

可能有所不同。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項(xiàng)行使

表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）繳納基金認(rèn)購、申購、贖回款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金的基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之

一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)，但法律法規(guī)要求調(diào)整

該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人

大會；

（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的

事項(xiàng)。

2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有

人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、

調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（5）《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會的情況；

（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)

調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金

管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金

托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份

額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10

日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。

基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召

開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持

有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報(bào)中國證監(jiān)會備案。基金份額持有

人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干

擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會議形式；

（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、

送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基

金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意

見寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票

進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對表決意見的

計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到

指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計(jì)

票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方式由會議

召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)

場開會時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人或

托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份

額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面形式在表決截

至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提

示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意

見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知

的規(guī)定，并與基金登記注冊機(jī)構(gòu)記錄相符；

參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于第1款第（2）項(xiàng)、或者第2款第（3）

項(xiàng)規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月

以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)

有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他

方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方

式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提

下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合

同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份

額持有人大會召開前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金

份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)

系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2

個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以

上（含50%）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)

均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分

之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換

基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通

知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表

決。

（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召

集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人

大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有

人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)場公布計(jì)票結(jié)

果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣

布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一

次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影

響計(jì)票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)

對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，

不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)

行表決，在公告基金份額持有人大會決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

（九）對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，本部分關(guān)于基金份額持有人大

會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的

部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金

托管人協(xié)商一致報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開

基金份額持有人大會審議。

三、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

（二）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通

過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金

份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

四、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的

事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方

可執(zhí)行，通過之日起五日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會備案，生效之日起兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律

意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時(shí)變

現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算

公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

五、爭議的處理和適用的法律

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)

行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴

方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合

同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律管轄。

六、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所

和營業(yè)場所查閱。

第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠

海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

郵政編碼：510308

法定代表人：葛長偉

成立日期：2003年8月5日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]91號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：14,097.8萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)

（二）基金托管人

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承

兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付

款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他

業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、

投資對象進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按

照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實(shí)際

投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。

本基金的投資范圍包括：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、

公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、

同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中

國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出

保證金及應(yīng)收申購款；權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)

或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資

比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低

于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付

金、存出保證金及應(yīng)收申購款；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，

不超過該證券的10％；

（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)

行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；

（6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行

的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（7）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過

該權(quán)證的10％；

（9）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

0.5％；

（10）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（11）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因

證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制

的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（13）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支

持證券規(guī)模的10％；

（14）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的

各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（15）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有

資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（16）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（17）本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（18）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)

證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的

賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包

括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持

有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定；

（19）本基金參與國債期貨交易，還須遵守以下限制：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在

任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本

基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)

值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交

易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（20）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（21）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；

本基金持有的同一流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%；

（22）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（23）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易

的股票合并計(jì)算；

（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第（2）、（12）、（15）、（22）項(xiàng)的情形外，因證券、期貨市場波動、上市公司合并、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金

管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鹜顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更或取消限制的，在不

改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作出調(diào)

整，并在規(guī)定媒介公告。

本基金在開始進(jìn)行期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清

算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對托管協(xié)議第十五

條第九款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利

益沖突，相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務(wù)。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法

規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交

易對手所適用的交易結(jié)算方式。基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市

場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名

單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，

新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。

如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向

基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)

責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律

責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)

任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對

手追償。基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人

事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及

時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資

流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操

作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案以及

相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。

1.本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票

網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其

他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基

金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)

算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的

落實(shí)和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記

存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因流通受限證券存管

直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管理人承擔(dān)。

本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。風(fēng)

險(xiǎn)處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流

動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次投

資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有

效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生

劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹?
付結(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不

承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個(gè)工作日向基金托管人提

交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)

整，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

（1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期等發(fā)行資料。

（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有限

責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。

（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、賬面價(jià)值。

4.基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒體

披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占基

金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及時(shí)調(diào)

整，基金管理人應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，予以公告。

5.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：

（1）本基金投資流通受限證券時(shí)的法律法規(guī)遵守情況。

（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的建立與完

善情況。

（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（六）基金投資中小企業(yè)私募債券，基金管理人應(yīng)根據(jù)審慎原則，制定嚴(yán)格的投資決策

流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)，以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、

流動性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。

基金托管人對基金投資中小企業(yè)私募債券是否符合比例限制進(jìn)行事后監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)異常

情況，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助乙方的監(jiān)督和核查。

基金因投資中小企業(yè)私募債券導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。

如因基金管理人原因?qū)е禄鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)

賠償基金托管人由此遭受的損失。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計(jì)

算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相

關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、

《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期

糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ?
應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行

解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，

基金托管人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議

對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改

正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和托

管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)

據(jù)資料和制度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)

和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔(dān)。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻

撓對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情

節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人

安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)

凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投

資運(yùn)作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未

執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，

并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)

查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：

提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理

人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓

對方根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)

嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

四、基金財(cái)產(chǎn)保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。

3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5.基金托管人按照《基金合同》和托管協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可

另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配本基金的任

何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、

托管資產(chǎn)開戶銀行或交易/登記結(jié)算機(jī)構(gòu)扣收交易費(fèi)、結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。

6.對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期

并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理

人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基

金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的“基金募

集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持

有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部

資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請符合《證券法》規(guī)定的

會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上符合

《證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理

退款等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合

法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。

2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金

業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資

產(chǎn)的支付。

（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基

金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶

進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用

由基金管理人負(fù)責(zé)。

證券賬戶開戶費(fèi)由基金管理人先行墊付,待托管產(chǎn)品啟始運(yùn)營后,基金管理人可向基金托

管人發(fā)送劃款指令,將代墊開戶費(fèi)從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬

戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基金

管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司的規(guī)定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》

執(zhí)行。

5.賬戶注銷時(shí)，由基金管理人依據(jù)中國證券登記結(jié)算公司相關(guān)規(guī)定，委托有交易關(guān)系的

證券公司負(fù)責(zé)辦理。銷戶完成后，基金管理人需將相關(guān)證明提供至基金托管人。賬戶注銷期

間如需基金托管人提供配合的，基金托管人應(yīng)予以配合。

6.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投

資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開

立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆

借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)

算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽

訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.在托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的

其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根

據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管

理。

2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基

金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物

證券、銀行定期存款證實(shí)書等有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定

辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。

（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)

定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計(jì)合

同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同傳

真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為《基

金合同》終止后15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會計(jì)核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序

1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。各類基金份額凈值是按照每個(gè)估

值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額總數(shù)計(jì)算，均精確

到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2.基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果

發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)

債。

2.估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

（1）證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估

值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

2）首次公開發(fā)行未上市的股票和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可

靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一

股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確

定公允價(jià)值。

（3）交易所市場交易的固定收益品種的估值

1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三

方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；

2）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價(jià)中所

含債券應(yīng)收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；

3）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，

在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

（4）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值

凈價(jià)進(jìn)行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，按成本估

值。

（5）同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（6）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸?
值的公平性。

（7）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)

量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

（8）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，

且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

（9）國債期貨合約以估值日的結(jié)算價(jià)估值。估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

（10）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人

可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（12）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最

新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章

的書面說明后，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式

1.當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金

份額凈值錯(cuò)誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；

任一類基金份額凈值的錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通

報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金

造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。

2.當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管

理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：

(1)本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)雙方在

平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時(shí)，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持

有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

(2)若基金管理人計(jì)算的各類基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托

管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，任一類基金份額凈值出錯(cuò)且造成基

金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者

或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)

的責(zé)任。

(3)如基金管理人和基金托管人對各類基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新計(jì)算和核

對，尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計(jì)

算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

(4)由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進(jìn)而導(dǎo)致

基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

3.由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，有關(guān)會計(jì)制度變化或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是

未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。

但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，以基金管理

人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

5.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做法，

雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3.經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)，當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考

的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停

基金估值；

4.中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。

（五）基金會計(jì)制度

按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計(jì)制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。基金管理人獨(dú)立地設(shè)置、記錄

和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金

管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈

值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。

（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2.報(bào)表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對不符時(shí)，

應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。

3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排

(1)報(bào)表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制；在每個(gè)季度結(jié)束之日

起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告

的編制；在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制?；鹉甓葓?bào)告的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)

告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計(jì)?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中

期報(bào)告或者年度報(bào)告。

(2)報(bào)表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核

過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，

調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。

（八）基金管理人應(yīng)在編制季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告之前及時(shí)向基金托管人提

供基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持

有人名冊由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人

應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于20年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)

責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，

不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９?
的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、爭議解決方式

因托管協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不

能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為北京市，

按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對

當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、

盡責(zé)地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

托管協(xié)議受中國法律管轄。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得

與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。

（二）托管協(xié)議終止的情形

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4.發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1.基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，

基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2.基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會規(guī)定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。

3.基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4.基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

(2)對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

(3)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

(4)制作清算報(bào)告；

(5)聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律意

見書；

(6)將清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；

(7)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5.基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時(shí)變

現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

6.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

7.基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

8.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會

計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、并由律師事務(wù)所出具法律意見書后，報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)

清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公

告。

9.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人

的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

一、持有人注冊登記服務(wù)

基金管理人擔(dān)任基金注冊登記機(jī)構(gòu)，為基金份額持有人提供注冊登記服務(wù)，配備安全、

完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)地為基金份額持有人辦理基金賬戶業(yè)務(wù)、基金份額

的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的派發(fā)、基金交易份額的清算過戶等服務(wù)。

二、持有人交易記錄查詢及對賬單服務(wù)

1、基金交易確認(rèn)服務(wù)

注冊登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投資記錄。

基金份額持有人每次交易結(jié)束后（T日），本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)將于T＋2日開始為基金份額持有

人提供該筆交易成交確認(rèn)單的查詢服務(wù)。基金份額持有人也可以在T＋2日通過本基金管理人

客戶服務(wù)中心查詢基金交易情況?；鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)在直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易

的基金份額持有人的要求打印成交確認(rèn)單?；痄N售機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)在銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易的基金

份額持有人的要求進(jìn)行成交確認(rèn)。

2、對賬單服務(wù)

本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過廣發(fā)基金直銷系統(tǒng)持有本公司基

金份額的持有人提供基金保有情況信息。

基金份額持有人可通過以下方式查閱對賬單：

1）基金份額持有人可登錄本基金管理人的網(wǎng)站賬戶自助查詢系統(tǒng)查閱對賬單。

2）基金份額持有人可通過網(wǎng)站、電話等方式向本基金管理人訂制電子形式的定期對賬單。

基金交易對賬單分為季度對賬單和年度對賬單，記錄該基金份額持有人最近一季度或一年內(nèi)

所有申購、贖回等交易發(fā)生的時(shí)間、金額、數(shù)量、價(jià)格以及當(dāng)前賬戶的余額等。季度對賬單

在每季結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)向訂制季度對賬單服務(wù)的基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)

送，年度對賬單在每年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)對所有基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)送。

3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)

本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自

助查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢歷史交易記錄。

三、信息訂制服務(wù)

基金份額持有人在申請開立本公司基金賬戶時(shí)如預(yù)留電子郵件地址，可訂制電子郵件服

務(wù)，內(nèi)容包括交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等；如預(yù)留手機(jī)號碼，可訂制手機(jī)短信服務(wù)，內(nèi)

容包括基金凈值播報(bào)、交易確認(rèn)等。已開立本公司基金賬戶未預(yù)留相關(guān)資料的基金份額持有

人可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自助查詢

系統(tǒng)）辦理資料變更。

四、信息查詢

基金管理人為每個(gè)基金賬戶提供一個(gè)基金賬戶查詢密碼，基金份額持有人可以憑基金賬

號和該密碼通過基金管理人的電話呼叫中心（Call Center）查詢客戶基金賬戶信息；同時(shí)可

以修改通信地址、電話、電子郵件等信息；另外還可登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢基金申購與

贖回的交易情況、賬戶余額、基金產(chǎn)品信息。

五、投訴受理

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、

電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴?；鸱蓊~持有人還

可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。

六、服務(wù)聯(lián)系方式

1、客戶服務(wù)中心

電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。

傳真：020-34281105

2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn

電子信箱：services@gffunds.com.cn

第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

公告事項(xiàng)  披露日期  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告  2025-04-21  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告  2025-03-29  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告  2025-01-21  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告  2024-10-25  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告  2024-08-30  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告  2024-07-18  



第二十三部分招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所和營業(yè)場所，投資人可免

費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

第二十四部分備查文件

1.中國證監(jiān)會注冊廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金募集的文件

2.《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

3.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》

4.《廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》

5.法律意見書


              
                
               廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書.pdf
色婷婷色丁香,福利视频亚洲一区,中文字幕第28页,2019av视频,97人人澡人人爽91综合色,日韩欧美国产露脸一区二区唯美,国产精品传媒在线观看
