工銀瑞信中證500六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
工銀瑞信中證500六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月26日
送出日期：2025年11月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 014133
下屬基金簡(jiǎn)稱 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 014133
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年12月14日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個(gè)開放日申購(gòu)，每份基金份額設(shè)定六個(gè)月的最短持有期
基金經(jīng)理 劉子豪 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年5月15日
證券從業(yè)日期 2019年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人在履行清算程序后終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金的投資安排，請(qǐng)閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，追求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、股指期貨、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%。本基金投資于港股通投資標(biāo)的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率×95%＋銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，追求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，長(zhǎng)期來看，本基金具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金如果投資港股通投資標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、本基金基金合同于2021年12月14日生效。合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算
凈值增長(zhǎng)率。
2、基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜300萬元 1.00%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi)
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期，不收取贖回費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 22,800.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.19%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)
用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全
面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：投資組合風(fēng)
險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。包括但不限于港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)、港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股
通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)、境外市場(chǎng)的其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資
產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情
時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒
有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金對(duì)于每份有效認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額設(shè)定六個(gè)月最短持有期，且本基金不上市交易。
投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金份額后，自基金合同生效日或基金份額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起六個(gè)月內(nèi)
不得贖回，因而投資者持有本基金可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，當(dāng)基金凈值在運(yùn)作過程中發(fā)生較大波動(dòng)或資
產(chǎn)損失時(shí)，投資者可能因相應(yīng)基金份額仍在最短持有期內(nèi)而無法贖回，面臨資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5,000萬元情形的，基金管理人在履行清算程序后終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。故投
資者還將面臨基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ㄓ锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)的差異，此外因標(biāo)的指數(shù)
編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資
收益。
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將可能面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合
同等風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組
合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
本基金面臨跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)，即基金在跟蹤指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之
間產(chǎn)生差異的不確定性，可能包括：1）基金在跟蹤指數(shù)過程中由于買入和賣出證券時(shí)均存在交易成本例如
印花稅、交易傭金經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過戶費(fèi)等交易成本，導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)可能產(chǎn)生收益上的偏離；
2）受市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響本基金在實(shí)際管理過程中由于投資者申購(gòu)而增加的資金可能不能及時(shí)地轉(zhuǎn)化為
標(biāo)的指數(shù)的成份股票、或在面臨投資者贖回時(shí)無法以贖回價(jià)格將股票及時(shí)地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，這些情況使得本基
金在跟蹤指數(shù)時(shí)存在一定的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；3）在本基金實(shí)行指數(shù)化投資過程中，基金管理人對(duì)指數(shù)基金的
管理能力例如跟蹤指數(shù)的技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金
對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的
前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟
蹤誤差不超過7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值
表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
本基金采用主動(dòng)增強(qiáng)策略進(jìn)行投資管理，根據(jù)本基金的投資策略，為了追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資，
需要在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上對(duì)投資組合進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增加成分股的權(quán)重、替
換或者增加一些非成分股，以及投資股指期貨等金融衍生品。這種基于對(duì)宏觀面、基本面的深度研究作出優(yōu)
化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然存在一定的不確定性，本基金存在不能達(dá)成指數(shù)增強(qiáng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)
計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將
對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回，基金份額持有人可能面臨無法及時(shí)獲得側(cè)袋賬戶
對(duì)應(yīng)部分的資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人將按照持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等
方式，但因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋
機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。因《基金合同》
而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭(zhēng)議，按照《基金合同》“爭(zhēng)議的處理和適用的法律”章節(jié)的約定處理。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.icbcubs.com.cn或致電本公司客戶服務(wù)熱線4008119999
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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