萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月04日
送出日期：2025年11月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)基金代碼019920
下屬基金簡稱萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)A下屬基金交易代碼019920
下屬基金簡稱萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)C下屬基金交易代碼019921
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025年1月21日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金
2025年1月21日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理喬亮
證券從業(yè)日期2006年8月7日
開始擔(dān)任本基金基金
2025年1月21日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張永強(qiáng)
證券從業(yè)日期2015年7月2日
《基金合同》生效后，連續(xù)20
個工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予
以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
其他終止條款
會報(bào)告并提出解決方案，如持
續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法
律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股
價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符
合要求的情形除外）、指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人
應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提
出解決方案，如更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并、或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進(jìn)行表決，基金
份額持有人大會未成功召開或
就上述事項(xiàng)表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，采取量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，
投資目標(biāo)在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長
期增值。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證2000指數(shù)。本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融
工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上
市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、
金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級
債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
投資范圍其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參
與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本
基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股
的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)
的20%；本基金每個交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的
交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù)，
在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，以實(shí)現(xiàn)高
于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。具體策略包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；
主要投資策略2、股票投資策略：（1）指數(shù)化投資策略；（2）指數(shù)增強(qiáng)策略；（3）港股通標(biāo)的股票投
資策略；（4）存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、
可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、公開發(fā)行的證券公司短期公司債券投資策略；
7、金融衍生產(chǎn)品投資策略：（1）股指期貨投資策略；（2）國債期貨投資策略；（3）股
票期權(quán)投資策略；8、信用衍生品投資策略；9、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證2000指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場基金。本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)
波動較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M＜1,000,000 0.12%
體
特定投資者群
1,000,000≤M＜3,000,000 0.08%
體
特定投資者群
3,000,000≤M＜5,000,000 0.04%
體申購費(fèi)
特定投資者群（前收費(fèi)）
M≥5,000,000 1,000元/筆
體
M＜1,000,000 1.20%其他投資者
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.5%-
7日≤N＜30日0.75%-
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.5%-
N≥180日0.0-
萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0.0
注:本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)和申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
萬家中證2000指
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)增強(qiáng)C
審計(jì)費(fèi)用13,739.68元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)54,957.14元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、上述年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；
本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、
信用衍生品等品種，本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停
止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報(bào)，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)
整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強(qiáng)成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。調(diào)整投資組合的決策存在一定
的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及
價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分資產(chǎn)投資
于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)
漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動可能對基金的投資收
益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)）等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基
金。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對
解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。因而，本
基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金采用特定的量化投資模型進(jìn)行個股超額收益的預(yù)測、組合構(gòu)建和調(diào)整、交易成本和風(fēng)險(xiǎn)控制，因
此本基金投資過程中的多個環(huán)節(jié)將依賴于投資模型，從而導(dǎo)致本基金所面臨的模型風(fēng)險(xiǎn)高于傳統(tǒng)股票型基
金。本基金的量化模型是指采用特定的量化投資模型進(jìn)行選股，并非程序化交易。由于模型測算結(jié)果是根據(jù)
歷史數(shù)據(jù)研究得出，如果歷史情況與當(dāng)前市場出現(xiàn)重大差異，不排除模型失效的可能。此外，在市場流動性
不足、異常波動、以及市場風(fēng)格急劇變化等極端事件出現(xiàn)的情況下，本量化模型有可能產(chǎn)生跟蹤誤差偏離過
大的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局
性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf