國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第3號）
2025-09-29 文字大小【小中大】【打印】
            
              國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證

券投資基金招募說明書（更新）

（2025年第3號）

基金管理人：上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

重要提示

1、國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基

金”）由國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金變更而來。國泰君安科創(chuàng)板量

化選股股票型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2024年1月12日證監(jiān)許可

【2024】62號文注冊募集?！秶┚部苿?chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合

同》于2024年4月16日正式生效。本基金為契約型開放式。

2025年7月25日，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司變更名稱為上海國泰海通證券

資產(chǎn)管理有限公司。2025年9月29日，國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基

金變更為國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金，《國泰海通科創(chuàng)板量化選

股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《國泰君

安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保證《招募說明書》的內(nèi)容真實、準確、完整。中國證監(jiān)會對國泰君安科創(chuàng)

板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前

景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證

投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

2、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風(fēng)

險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概

要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)

險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、時

機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到

的特有風(fēng)險包括：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位較高而面臨的股票市場波動風(fēng)險；（2）本基金

資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票時，會面臨科創(chuàng)板股票的流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資集中風(fēng)險、市

場風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、政策風(fēng)險等；（3）本基金投資范圍包括股指期貨、

國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資可能

給本基金帶來額外風(fēng)險。參與股指期貨、國債期貨交易的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證

金風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險

包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等；由此

可能增加本基金凈值的波動性；（4）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券

存在一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，由此

可能給基金凈值帶來不利影響或損失；（5）本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、

強制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限制的風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損

失；（6）存托憑證投資風(fēng)險；（7）基金合同自動終止的風(fēng)險。本基金的具體運作特點詳見

基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見本招募說明書的“風(fēng)險

揭示”部分。

3、本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金

和貨幣市場基金。

4、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。此外，本基金以1元

發(fā)售面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元發(fā)售面值的

風(fēng)險。

5、當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，

可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制

實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金

份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。

6、基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損

失本金。投資有風(fēng)險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基

金產(chǎn)品資料概要及《基金合同》。

7、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成

對本基金表現(xiàn)的保證。

因基金名稱變更，本基金管理人對本招募說明書的相關(guān)內(nèi)容進行了更新。更新截止日為

2025年9月29日，本招募說明書對基金管理人名稱變更相關(guān)內(nèi)容更新的截止日為2025年

7月25日，本招募說明書其他所載內(nèi)容截止日為2025年4月9日，有關(guān)財務(wù)和業(yè)績表現(xiàn)數(shù)

據(jù)截止日為2024年12月31日，財務(wù)和業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

目錄

目錄........................................................III

一、緒言.........................................................4

二、釋義.........................................................5

三、基金管理人....................................................10

四、基金托管人....................................................20

五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)..................................................23

六、基金的募集與基金合同的生效....................................25

七、基金份額的申購、贖回..........................................26

八、基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資計劃....................................36

九、基金的轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押、非交易過戶、凍結(jié)與解凍....................37

十、基金的投資....................................................38

十一、基金的業(yè)績..................................................50

十二、基金的財產(chǎn)..................................................53

十三、基金資產(chǎn)的估值..............................................54

十四、基金的收益分配..............................................60

十五、基金的費用與稅收............................................62

十六、基金的會計與審計............................................65

十七、基金的信息披露..............................................66

十八、側(cè)袋機制....................................................73

十九、風(fēng)險揭示....................................................75

二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........................81

二十一、基金合同的內(nèi)容摘要........................................83

二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................99

二十三、對基金份額持有人的服務(wù)...................................119

二十四、其他應(yīng)披露事項...........................................121

二十五、招募說明書的存放及查閱方式...............................124

二十六、備查文件.................................................125

一、緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金

銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第5號

＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以

下簡稱《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》）、《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金

基金合同》（以下簡稱基金合同或《基金合同》）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其

真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準?；鸷贤羌s定基金

合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人依基金合同取得基金份額，即成為基金

份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲

了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金或國泰君安

科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金，國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券

投資基金由國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金變更而來

2、基金管理人：指上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

3、基金托管人：指中國光大銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基

金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰海通科創(chuàng)板量化選股

股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資

基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金

產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金

份額發(fā)售公告》

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等以及頒布機關(guān)對其不時

做出的修訂

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次

會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，

并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修

訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織

20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，使用來自境外的資金進

行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)

投資者

21、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方

以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

24、銷售機構(gòu)：指上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證

監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦

理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

25、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為上海國泰海通證券資產(chǎn)管理

有限公司或接受上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)

27、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、

申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

29、基金合同生效日：指《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合

同》的生效日，原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》同日起

失效

30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3

個月

32、存續(xù)期：指《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效

日至基金合同終止日之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、業(yè)務(wù)規(guī)則：指《上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司基金注冊登記業(yè)務(wù)實施細則（適

用于中登TA）》、《上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司基金注冊登記業(yè)務(wù)實施細則（適用

于自建TA）》，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由

基金管理人和投資人共同遵守

39、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要

求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

42、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金

基金份額的行為

43、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額

銷售機構(gòu)的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及

受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)

換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）

超過上一開放日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約

48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其

他資產(chǎn)的價值總和

49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)

51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡

稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”，包括基

金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

53、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)

支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

54、擺動定價機制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方

式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量

基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待

55、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持

有人服務(wù)的費用

56、A類基金份額：在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基

金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額

57、C類基金份額：從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，并不收取認購/申購費用的

基金份額，稱為C類基金份額

58、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處

置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險管理工

具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶

59、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值

存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在

重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)

60、發(fā)起資金：指用于認購發(fā)起式基金且資金來源于基金管理人的股東資金、基金管理

人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金

61、發(fā)起式基金：指符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，由基金管理人、基金管理人股東、基金

管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

62、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以發(fā)起資金認購的基金份額持有

期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人

員

63、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情況

公司名稱：上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司（簡稱：本公司或公司）

注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號B棟2-6層及8層

設(shè)立日期：2010年8月27日

法定代表人：陶耿

聯(lián)系電話：021-38676999

聯(lián)系人：李燕

注冊資本：20億元人民幣

批準設(shè)立機關(guān)及文號：中國證券監(jiān)督管理委員會；證監(jiān)許可【2010】631號

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

股權(quán)結(jié)構(gòu)：國泰海通證券股份有限公司，持有股份100%。

（二）主要人員情況

1、董事會成員

陶耿，男，博士，高級經(jīng)濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證

監(jiān)會上海監(jiān)管局機構(gòu)處主任科員、機構(gòu)監(jiān)管二處副處長、基金監(jiān)管處處長、辦公室主任，光

大保德信基金管理有限公司總經(jīng)理，本公司副董事長?，F(xiàn)任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

董事長，本公司董事長、總裁兼財務(wù)負責(zé)人。

王新宇，男，EMBA。歷任吉林省機械進出口公司上海子公司員工，中國投資銀行吉林

省分行國際部員工，君安證券長春營業(yè)部零售客戶部研究咨詢，國泰君安證券長春大馬路營

業(yè)部研究咨詢、經(jīng)紀業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、營業(yè)部負責(zé)人（主持工作）、副總經(jīng)理（主

持工作）、長春大街營業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、吉林營銷總部副總經(jīng)理、長春西安大路

營業(yè)部總經(jīng)理、吉林營銷總部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、吉林分公司總經(jīng)理、零售業(yè)

務(wù)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰海通證券股份有限公司客群發(fā)展部總經(jīng)理、本公司董事。

劉敬東，男，碩士。歷任君安證券研發(fā)中心職員、副所長、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、?？?
營業(yè)部總經(jīng)理，國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路營業(yè)部總經(jīng)理、深圳華發(fā)路營業(yè)部

總經(jīng)理、深圳筍崗路營業(yè)部總經(jīng)理、深圳分公司副總經(jīng)理、深圳分公司副總經(jīng)理（主持工作）、

深圳分公司總經(jīng)理、機構(gòu)客戶部總經(jīng)理、粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會辦公室主任?，F(xiàn)任國

泰海通證券股份有限公司粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會辦公室主任、本公司董事。

黃韋，男，碩士。歷任君安證券有限公司信息技術(shù)中心主任助理，國泰君安證券股份有

限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰海通證券股份有限公司技術(shù)研發(fā)部總經(jīng)理、本公司董事。

鄒華，男，碩士。歷任上海梅林正廣和集團有限公司財務(wù)部職員，上海綠谷食品有限公

司財務(wù)部科長，上海博特萊包裝有限公司財務(wù)部總監(jiān)助理，上海梅林正廣和股份有限公司、

上海梅林正廣和(集團)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理，中國證監(jiān)會上海證管辦上市公司處副主任科

員、主任科員，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局上市公司處、上市公司二處主任科員，上市公司一處

副處長、處長，機構(gòu)監(jiān)管二處處長，上海國際集團有限公司投資管理一部副總經(jīng)理（按部門

正職管理），國泰君安投資管理股份有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公司投行業(yè)

務(wù)委員會綜合執(zhí)行組、質(zhì)量控制組投行委委員行政負責(zé)人（總部部門正職）、投行事業(yè)部綜

合執(zhí)行組、合規(guī)管理組黨委委員、紀委書記、執(zhí)委、行政負責(zé)人（中層正職級）。現(xiàn)任國泰

海通證券股份有限公司法律合規(guī)部總經(jīng)理、本公司董事。

敖奇順，男，碩士。歷任普華永道會計師事務(wù)所審計部職員，平安資產(chǎn)管理有限公司職

員，國泰君安證券股份有限公司計劃財務(wù)部信息披露及投資者關(guān)系管理主管，國泰君安金融

控股有限公司財務(wù)負責(zé)人，國泰君安國際控股有限公司財務(wù)總監(jiān)，國泰君安咨詢服務(wù)（深圳）

有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，國泰君安證券股份有限公司資產(chǎn)負債部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰海

通證券股份有限公司計劃財務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、本公司董事。

陳稹，男，博士。歷任中國人民大學(xué)勞動人事學(xué)院教師、副院長兼副書記，中國證監(jiān)會

人事教育部干部、處長，中國證監(jiān)會山西監(jiān)管局黨委委員、副局長，中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局

黨委委員、副局長，中國證監(jiān)會中證金融研究院黨委書記、常務(wù)副院長?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)

國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院高級研究員，國新證券股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

袁志剛，男，博士。歷任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系系主任，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長，寧波富達

股份有限公司獨立非執(zhí)行董事，交銀施羅德基金管理有限公司獨立非執(zhí)行董事，中建投信托

有限責(zé)任公司獨立非執(zhí)行董事，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司獨立董事，上海銀行外部監(jiān)

事?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，復(fù)旦大學(xué)就業(yè)與社會保障研究中心主任，上海市人民政府

決策咨詢研究基地袁志剛工作室首席專家，上海市決策咨詢委員會委員，融創(chuàng)中國控股有限

公司獨立董事等職務(wù)，本公司獨立董事。

錢軍，男，博士。歷任美國波士頓學(xué)院卡羅爾管理學(xué)院金融系終身教授，美國麻省理工

學(xué)院斯隆管理學(xué)院金融學(xué)訪問副教授，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系特聘教授，上海交通大

學(xué)上海高級金融學(xué)院金融學(xué)特聘教授、教授、博士生導(dǎo)師、EMBA項目聯(lián)席主任、

EMBA/DBA/EE項目聯(lián)席主任，上海交通大學(xué)中國金融研究院副院長，國際學(xué)術(shù)雜志

ReviewofFinance副主編，中信銀行股份有限公司獨立非執(zhí)行董事?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)泛海國際

金融學(xué)院金融學(xué)教授、執(zhí)行院長，政協(xié)上海市第十四屆委員會常務(wù)委員，復(fù)旦西部國際金融

研究院院長，民建復(fù)旦大學(xué)委員會主任委員，美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融機構(gòu)中心

研究員，國際學(xué)術(shù)雜志InternationalStudiesofEconomics編委，本公司獨立董事。

2、監(jiān)事

董博陽，男，大學(xué)本科。歷任國泰證券天津分公司財務(wù)部主管會計、天津第二營業(yè)部財

務(wù)部財務(wù)經(jīng)理，國泰君安證券稽核審計部（滬）職員、稽核審計總部助理稽核師、審計總監(jiān)、

風(fēng)險管理部總經(jīng)理助理級、市場風(fēng)險管理總監(jiān)、風(fēng)險管理一部副總經(jīng)理、集團稽核審計中心

副總經(jīng)理（主持工作）、計劃財務(wù)部總經(jīng)理，國泰君安金融控股有限公司首席風(fēng)險官?，F(xiàn)任

國泰海通證券股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室主任、本公司監(jiān)事。

王紅蓮，女，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任國泰君安證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部業(yè)務(wù)經(jīng)理，本

公司營運部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理、風(fēng)險管理部副總經(jīng)理（主持工作）、風(fēng)險管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任本

公司營運管理部總經(jīng)理、公司職工監(jiān)事。

3、高級管理人員

陶耿，男，博士，高級經(jīng)濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證

監(jiān)會上海監(jiān)管局機構(gòu)處主任科員、機構(gòu)監(jiān)管二處副處長、基金監(jiān)管處處長、辦公室主任，光

大保德信基金管理有限公司總經(jīng)理，本公司副董事長。現(xiàn)任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

董事長，本公司董事長、總裁兼財務(wù)負責(zé)人。

葉明，男，1976年8月出生，大學(xué)本科，中共黨員。1995年7月入職原國泰證券，1999

年7月加入國泰君安證券，先后擔(dān)任計劃財務(wù)部副經(jīng)理、資金清算總部總經(jīng)理助理、營運中

心副總經(jīng)理；2010年8月起加入本公司，歷任營運總監(jiān)兼任營運部總經(jīng)理、董事會秘書、

代履職合規(guī)總監(jiān)職責(zé)、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險官、首席營運官（COO）、財務(wù)負責(zé)人，現(xiàn)任上

海海通證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理（主持工作）、合規(guī)總監(jiān)（代為履職）兼合規(guī)與法務(wù)

部總監(jiān)，本公司副總裁、首席信息官（代為履職）、首席市場官，兼財富管理部總經(jīng)理、機

構(gòu)企業(yè)客戶部總經(jīng)理、南方分公司總經(jīng)理。

丁杰能，男，1981年3月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年4月入職國泰君安證

券，歷任固定收益證券總部投資經(jīng)理助理(自營)、固定收益證券總部董事(自營)、固定收益

證券部執(zhí)行董事(自營)、固定收益證券部利率投資經(jīng)理、固定收益證券部自營投資業(yè)務(wù)主管

MD、固定收益證券部FI自營主管、投資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；2021年3月起加入本公司，歷任

固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益研究部總經(jīng)理及AI投資部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁、

首席投資官（CIO），兼任固定收益投資部（上海）總經(jīng)理，固定收益研究部總經(jīng)理，固定

收益投資部（公募）總經(jīng)理，固定收益投資部（私募）總經(jīng)理。

李艷，女，1974年2月出生，碩士研究生，F(xiàn)RM，中共黨員。2001年3月入職上海證

券有限責(zé)任公司，歷任證券投資總部高級經(jīng)理、創(chuàng)新產(chǎn)品總部高級經(jīng)理、研究所金融工程部

負責(zé)人、基金評價研究中心副總經(jīng)理、創(chuàng)新發(fā)展總部總經(jīng)理兼基金評價研究中心總經(jīng)理，

2015年9月起加入本公司擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展部（原綜合管理部）總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事會秘

書，兼任黨委辦公室/紀檢辦公室主任。

呂巍，男，1976年9月出生，碩士研究生。2002年7月入職中國銀行深圳分行法律合

規(guī)部擔(dān)任法律顧問；2005年8月入職中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局擔(dān)任主任科員；2012年1月入

職中信證券股份有限公司擔(dān)任合規(guī)部主管；2016年8月起加入本公司擔(dān)任法務(wù)監(jiān)察部總經(jīng)

理；現(xiàn)任本公司合規(guī)總監(jiān)、督察長、首席風(fēng)險官，兼任法務(wù)監(jiān)察部總經(jīng)理。

孫佳寧，男，1981年8月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年7月入職國泰君安證

券，歷任證券及衍生品投資總部投資經(jīng)理(策略投資)、證券及衍生品投資總部交易經(jīng)理、證

券衍生品投資部高級交易經(jīng)理；2014年7月起加入本公司，歷任量化投資部副總經(jīng)理（主

持工作）、總經(jīng)理，權(quán)益與衍生品部總監(jiān)、總經(jīng)理，量化投資部總經(jīng)理、權(quán)益研究部總經(jīng)理，

現(xiàn)任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼任權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金投資部（公募）

總經(jīng)理。

徐剛，男，1985年8月出生，博士研究生，中共黨員。2011年7月入職中海信托股份

有限公司風(fēng)險管理總部；2013年2月起加入本公司，歷任金融市場部投資經(jīng)理，結(jié)構(gòu)融資

部高級投資經(jīng)理，資產(chǎn)證券化部總經(jīng)理助理（主持工作）、總經(jīng)理，結(jié)構(gòu)金融部總經(jīng)理、不

動產(chǎn)投資部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總裁助理、首席投資官（CIO）。

4、基金經(jīng)理

胡崇海，浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系運籌學(xué)與控制論專業(yè)博士。曾任香港科技大學(xué)人工智能實驗室

訪問學(xué)者，其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對沖模型的研

發(fā)工作，2014年加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，先后在量化投資部、權(quán)益與衍

生品部擔(dān)任高級投資經(jīng)理，從事量化投資和策略研發(fā)工作，在Alpha量化策略以及基于機器

學(xué)習(xí)的投資方面有獨到且深入的研究?，F(xiàn)任上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資

部總經(jīng)理，兼任量化投資部（公募）總經(jīng)理。自2021年12月15日起擔(dān)任“國泰海通中證

500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理，自2022年8月16日起擔(dān)任“國泰海通中證1000

指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理，自2022年8月18日起擔(dān)任“國泰海通量化選股混合

型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2022年11月16日起擔(dān)任“國泰海通科技創(chuàng)新精選

三個月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2023年4月19日起擔(dān)任“國泰海

通滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2023年12月12日起擔(dān)任“國

泰海通中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2024年2月6日起擔(dān)任

“國泰海通穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2024年4月16日起擔(dān)任

“國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理，自2024年10月30日

起擔(dān)任“國泰海通紅利量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理，自2024年12月17日起

擔(dān)任“國泰海通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金”基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

陶耿，投資決策委員會主任委員，現(xiàn)任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司董事長，本公司

董事長、總裁兼財務(wù)負責(zé)人。

丁杰能，投資決策委員會副主任委員，現(xiàn)任本公司副總裁、首席投資官（CIO），兼任

固定收益投資部（上海）總經(jīng)理，固定收益研究部總經(jīng)理，固定收益投資部（公募）總經(jīng)理，

固定收益投資部（私募）總經(jīng)理。

孫佳寧，投資決策委員會副主任委員，現(xiàn)任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼

任權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金投資部（公募）總經(jīng)理。

呂莉萍，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司固定收益投資部（北京）總經(jīng)理。

丁穎，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司綜合策略投資部總經(jīng)理。

蘇旺興，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司權(quán)益研究部總經(jīng)理。

楊先鋒，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理助理（主持工作）。

胡崇海，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司量化投資部總經(jīng)理，兼任量化投資部（公募）

總經(jīng)理。

薛磊榮，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司多資產(chǎn)策略投資部總經(jīng)理。

楊鈐雯，投資決策委員會委員，現(xiàn)任本公司基金投資部副總經(jīng)理（主持工作），兼任基

金投資部（私募）總經(jīng)理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、

申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；

4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管

理和運作基金財產(chǎn)；

5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6、除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8、采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；

12、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)

管機構(gòu)、司法機關(guān)及因?qū)徲?、法律等向外部專業(yè)顧問提供的除外；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低于

法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托

管人；

20、因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)

承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22、當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為

承擔(dān)責(zé)任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24、基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)

退還基金認購人；

25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證

監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法

規(guī)，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關(guān)的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法

律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；

（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；

（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄

露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資

計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，

泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投

資計劃等信息；

（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制制度概述

為保障公司及其所開展的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范運作，有效防范、規(guī)避和化解各類風(fēng)險，最

大限度地保護利益相關(guān)者及公司的合法權(quán)益，基金管理人建立了科學(xué)合理、控制嚴密、運行

高效的內(nèi)部控制制度。

內(nèi)部控制制度是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是公司各項基本管理制度

的綱要和總攬，貫穿公司運營的所有環(huán)節(jié)，其內(nèi)容包括公司內(nèi)控目標、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、

內(nèi)控措施等。

2、內(nèi)部控制目標

（1）確保公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法

經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。

（2）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，實現(xiàn)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展。

（3）建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，保障公司資產(chǎn)及客戶資產(chǎn)的安全完整，維護公司

股東的合法權(quán)益，并最大限度地保護投資人的合法權(quán)益。

（4）確保公司業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其它信息真實、準確、完整、及時。

（5）保證公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，提高公司經(jīng)營效益。

3、內(nèi)部控制原則

（1）健全性原則。內(nèi)部控制機制應(yīng)當(dāng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司各

個部門和各級崗位，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護內(nèi)控

制度的有效執(zhí)行。

（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司對受托資產(chǎn)、自有

資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的管理運作必須分離；公司設(shè)立法律合規(guī)部及風(fēng)險管理部，承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)

督檢查職能，對各部門、崗位進行流程監(jiān)控和風(fēng)險管理。

（4）相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制衡；前臺業(yè)務(wù)運作

與后臺管理支持適當(dāng)分離。

（5）成本效益原則。公司內(nèi)部控制與公司業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營規(guī)模、風(fēng)險狀況相適應(yīng)，運

用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。

4、控制環(huán)境

內(nèi)部控制環(huán)境主要包括公司經(jīng)營理念與風(fēng)險意識、治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)與決策程序、內(nèi)

部控制體系、員工的誠信和道德價值觀、人力資源政策等。

5、內(nèi)控措施

公司建立科學(xué)嚴密的風(fēng)險控制評估體系，通過定期與不定期風(fēng)險評估，對公司內(nèi)外部風(fēng)

險進行識別、評估和分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險來源和類型，針對不同的風(fēng)險由相關(guān)部門提出相應(yīng)的風(fēng)

險控制方案，及時防范和化解風(fēng)險。

控制活動主要包括：授權(quán)控制、內(nèi)幕交易控制、關(guān)聯(lián)交易控制和法律風(fēng)險控制等。內(nèi)部

控制的主要內(nèi)容包括：市場開發(fā)業(yè)務(wù)控制、投資管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系

統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制和人力資源控制等。

6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人的責(zé)任；

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及基金管理人業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國光大銀行股份有限公司（簡稱：中國光大銀行）

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心

成立日期：1992年6月18日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：國務(wù)院、國函[1992]7號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：590.85551億元人民幣

法定代表人：吳利軍

基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【2002】75號

資產(chǎn)托管部總經(jīng)理：賈光華

電話：（010）63636363

傳真：（010）63639132

網(wǎng)址：www.cebbank.com

（二）資產(chǎn)托管部部門及主要人員情況

董事長吳利軍先生，自2020年3月起任本行副董事長、2024年1月起任本行董事長。

現(xiàn)任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國光大集團股份公司黨校校長。曾任

國內(nèi)貿(mào)易部國家物資儲備調(diào)節(jié)中心副主任(副局級)，中國證券監(jiān)督管理委員會信息中心負責(zé)

人，培訓(xùn)中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長，中國證券監(jiān)督管理委

員會黨委委員、主席助理，深圳證券交易所理事會理事長、黨委書記(副部長級)，中國光大

集團股份公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。

行長郝成先生，自2024年6月起任本行黨委書記，2024年8月起任本行執(zhí)行董事、行

長?，F(xiàn)任中國光大集團股份公司黨委委員、執(zhí)行董事。歷任國家開發(fā)銀行天津分行黨委委員、

副行長，國家開發(fā)銀行人事局副局長、黨委組織部副部長，國家開發(fā)銀行吉林分行黨委書記、

行長，交通銀行黨委委員、副行長。獲管理學(xué)博士學(xué)位，高級工程師。

資產(chǎn)托管部總經(jīng)理賈光華先生，1994年7月在光大銀行總行營業(yè)部參加工作，2005年

10月調(diào)入同業(yè)機構(gòu)部（后更名為金融同業(yè)部）后，先后任處長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副

總經(jīng)理（主持工作），2018年5月任金融同業(yè)部總經(jīng)理，2025年1月任資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。

（三）證券投資基金托管情況

截至2024年12月31日，中國光大銀行股份有限公司托管公開募集證券投資基金共350

只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模7187.39億元。同時，開展了證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司客戶

資產(chǎn)管理計劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、QFII、銀行理財、保險債權(quán)投資計劃等資產(chǎn)的

托管及信托公司資金信托計劃、產(chǎn)業(yè)投資基金、股權(quán)基金等產(chǎn)品的保管業(yè)務(wù)。

（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標

確保有關(guān)法律法規(guī)在基金托管業(yè)務(wù)中得到全面嚴格的貫徹執(zhí)行；確保基金托管人有關(guān)

基金托管的各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程在基金托管業(yè)務(wù)中得到全面嚴格的貫徹執(zhí)行；確

保基金財產(chǎn)安全；保證基金托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行；保護基金份額持有人、基金管理公司及基金

托管人的合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制的原則

（1）全面性原則。內(nèi)部控制必須滲透到基金托管業(yè)務(wù)的各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的崗

位，不留任何死角。

（2）預(yù)防性原則。樹立“預(yù)防為主”的管理理念，從風(fēng)險發(fā)生的源頭加強內(nèi)部控制，

防患于未然，盡量避免業(yè)務(wù)操作中各種問題的產(chǎn)生。

（3）及時性原則。建立健全各項規(guī)章制度，采取有效措施加強內(nèi)部控制。發(fā)現(xiàn)問題，

及時處理，堵塞漏洞。

（4）獨立性原則。基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制機構(gòu)獨立于基金托管業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)，業(yè)務(wù)操

作人員和內(nèi)控人員分開，以保證內(nèi)控機構(gòu)的工作不受干擾。

3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國光大銀行股份有限公司董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會、審計委員會，委員會委員由相

關(guān)部門的負責(zé)人擔(dān)任，工作重點是對總行各部門、各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險和內(nèi)控進行監(jiān)督、管理和

協(xié)調(diào)，建立橫向的內(nèi)控管理制約體制。各部門負責(zé)分管系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)部控制的組織實施，建立

縱向的內(nèi)控管理制約體制。資產(chǎn)托管部建立了嚴密的內(nèi)控督察體系，設(shè)立了投資監(jiān)督與內(nèi)控

合規(guī)處，負責(zé)證券投資基金托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理。

4、內(nèi)部控制制度

中國光大銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部自成立以來嚴格遵照《基金法》、《中華人民共

和國商業(yè)銀行法》、《信息披露管理辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等法律、法規(guī)的

要求，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制訂、完善了《中國光大銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定》、《中

國光大銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)保密規(guī)定》等十余項規(guī)章制度和實施細則，將風(fēng)險控制落實到每一

個工作環(huán)節(jié)。中國光大銀行資產(chǎn)托管部以控制和防范基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)險為主線，在重要崗位

（基金清算、基金核算、投資監(jiān)督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音監(jiān)聽

系統(tǒng)，以保障基金信息的安全。

（五）托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過定性和定量相結(jié)合、事前監(jiān)

督和事后控制相結(jié)合、技術(shù)與人工監(jiān)督相結(jié)合等方式方法，對基金投資范圍、投資組合比例

每日進行監(jiān)督；同時，對基金管理人就基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人和基金托管人報酬

的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的違反法律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及時以郵件、

電話或書面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時核對確認并以

郵件或書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)

查?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國

證監(jiān)會。

五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

（一）基金份額銷售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

（1）上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司直銷中心

注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號B棟2-6層及8層

法定代表人：陶耿

電話：021-38676999

聯(lián)系人：甘珉

網(wǎng)址：www.gthtzg.com

（2）上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

2、非直銷銷售機構(gòu)

本基金非直銷銷售機構(gòu)信息請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表。基金管理

人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）基金登記機構(gòu)

名稱：上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路888號B棟2-6層及8層

法定代表人：陶耿

電話：021-38676999

聯(lián)系人：王紅蓮

（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責(zé)人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陸奇

聯(lián)系人：陸奇

（四）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

注冊地址：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話：（010）85085000

傳真電話：（010）85185111

經(jīng)辦注冊會計師：虞京京李博

聯(lián)系人：虞京京

六、基金的募集與基金合同的生效

國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金由國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票

型發(fā)起式證券投資基金變更而來。國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金由

基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《流動性

風(fēng)險管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資

基金基金合同》，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2024】62號文注冊公開募集。募

集期從2024年4月8日起到2024年4月12日止，共募集110,889,351.13份基金份額，有

效認購總戶數(shù)為1,166戶。

《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》已于2024年4月16

日正式生效。

2025年7月25日，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司變更名稱為上海國泰海通證券

資產(chǎn)管理有限公司。2025年9月29日，國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基

金變更為國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金，《國泰海通科創(chuàng)板量化選股

股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《國泰君安

科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》同日起失效。

原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起3年后

的對應(yīng)日（即2027年4月16日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動終止，

且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國

證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。

原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年后，連

續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工作日及連續(xù)45

個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基

金管理人將對可能觸發(fā)基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前

述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開

基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

七、基金份額的申購、贖回

（一）基金投資人范圍

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資

者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（二）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說

明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人

網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（三）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳

證券交易所的交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公

告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間見相關(guān)公告。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其

他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)

整，但應(yīng)在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理

時間在相關(guān)公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在

相關(guān)公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《信息披露

辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認

接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

（四）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、基金份額持有人贖回時，除指定贖回外，基金管理人按先進先出的原則，對該持有

人賬戶在該銷售機構(gòu)托管的基金份額進行處理，即先確認的份額先贖回，后確認的份額后贖

回，以確定所適用的贖回費率；基金份額持有人持有原國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起

式證券投資基金的基金份額期限連續(xù)計算；

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合

法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新

規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（五）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖

回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資者贖

回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。如遇登記公司系統(tǒng)故

障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項的支付時間可相應(yīng)順

延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基

金合同有關(guān)條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請

日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日

提交的有效申請，投資人應(yīng)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的

確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接

收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，

投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

基金管理人在不違反法律法規(guī)的情況下，可對上述程序規(guī)則進行調(diào)整。基金管理人必須

在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（六）申購、贖回及轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制

1、投資人首次申購的最低金額為10元，追加申購的最低金額為10元，具體以基金管

理人、基金托管人、銷售機構(gòu)協(xié)商一致后的相關(guān)公告為準。

2、每次贖回的最低份額為10份。每個基金交易賬戶的最低基金份額不設(shè)限制，具體以

基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)協(xié)商一致后的相關(guān)公告為準。

3、基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換具體以基金管理人、基金托管人、銷

售機構(gòu)協(xié)商一致后的相關(guān)公告為準。

4、投資者投資“定期定額投資計劃”時，投資金額不低于認申購的起投金額。實際操

作中，在不低于本招募說明書相關(guān)約定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。

5、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上

限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。

6、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額上限和凈申購比例上限，

具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。

7、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人

應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險

控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

8、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)

量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

9、各非直銷銷售機構(gòu)對上述首次申購及追加申購的最低金額在不低于招募說明書相關(guān)

約定的前提下，以各非直銷銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

（七）基金的申購費和贖回費

1、本基金A類基金份額收取申購費用，申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，

不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。贖回費用由基

金贖回人承擔(dān)。

2、申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A

類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率

按單筆分別計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下表：

單筆申購金額（元，含申購費，M）  申購費率  



本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推

廣、銷售、登記等各項費用。

3、贖回費率

本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：

贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基

金份額時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人將其贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持

有期不少于30日但少于90日的投資人將其贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期

不少于90日但少于180日的投資人將其贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖

回費的強制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新法規(guī)進行修改，不需召開基金份額持有人大會。

本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：

贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基

金份額時收取。對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖回

費的強制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新法規(guī)進行修改，不需召開基金份額持有人大會。

4、基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率、贖回費率或變更收費方式，

調(diào)整后的申購費率、贖回費率或變更的收費方式在更新的《招募說明書》中列示。上述費率

或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式調(diào)整實施前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定

基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，

基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率

優(yōu)惠活動。

6、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的

規(guī)定。

（八）申購和贖回的數(shù)額和價格

1、申購和贖回數(shù)額、余額的處理方式

（1）申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額

單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失

由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

（2）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金

份額的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方

法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

2、申購份額的計算

（1）本基金A類基金份額申購份額的計算方式：

凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）

（注：對于適用固定金額申購費的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購費金額）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

（2）本基金C類基金份額申購份額的計算方式：

申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值

例：某投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，則對應(yīng)的申購費率為1.50%，假設(shè)

申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元

申購費用＝50,000－49,261.08＝738.92元

申購份額＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份

即：投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為

1.0500元，則其可得到46,915.31份A類基金份額。

3、贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回費用=贖回份額×T日各類基金份額凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日各類基金份額凈值-贖回費用

例：某持有人贖回50,000份本基金A類基金份額，持有400日，則對應(yīng)的贖回費率為

0，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的贖回金額為：

贖回金額=50,000×1.0500－0=52,500.00元

即：持有人贖回50,000份本基金A類基金份額，持有400日，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金

份額凈值為1.0500元，則其可得到52,500.00元。

4、基金份額凈值的計算公式

計算日某類基金份額凈值=計算日該類基金資產(chǎn)凈值/計算日該類基金份額

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后四位，小數(shù)點后第五位四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在

T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。

（九）申購和贖回的登記

正常情況下，投資者T日申購基金成功后，登記機構(gòu)在T+1日為投資者增加權(quán)益并辦

理登記手續(xù)，投資人自T+2日起（含該日）有權(quán)贖回該部分基金份額。

基金份額持有人T日贖回基金成功后，正常情況下，登記機構(gòu)在T+1日為其辦理扣除

權(quán)益的登記手續(xù)。

在不違反法律法規(guī)的前提下，登記機構(gòu)可以對上述登記辦理時間進行調(diào)整，基金管理人

應(yīng)于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)

出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過

前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在

當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期

辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日

受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖

回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖

回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分

作自動延期贖回處理。

若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份額

10%的，基金管理人有權(quán)對該單個基金份額持有人超出該比例的贖回申請實施延期辦理；對

該單個基金份額持有人剩余贖回申請，基金管理人可以根據(jù)前款“（1）全額贖回”或“（2）

部分延期贖回”約定的方式與其他賬戶的贖回申請一并辦理。

（3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有

必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超

過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)

定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定

媒介上刊登公告。

（十一）拒絕或暫停申購、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理

1、發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。

（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。

（3）證券/期貨交易市場交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)

凈值。

（4）基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人

利益時。

（5）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金

業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

（6）基金管理人、基金托管人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)、支付結(jié)算機構(gòu)等因異常情況導(dǎo)

致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。

（7）基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比

例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。

（8）申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日金額或凈申購比例上限、單一投資

者單日申購金額上限的。

（9）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)暫停接受基金申購申請。

（10）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第（1）（2）（3）（5）（6）（9）（10）項情形且基金管理人決定暫停接受

投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，

基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

2、發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。

（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。

（3）證券/期貨交易市場交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)

凈值。

（4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

（5）發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可

暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

（6）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

（7）基金管理人、基金托管人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)、支付結(jié)算機構(gòu)等因異常情況導(dǎo)

致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。

（8）本基金的資產(chǎn)組合中的重要部分發(fā)生暫停交易或其他重大事件，繼續(xù)接受贖回可

能會影響或損害基金份額持有人利益時。

（9）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形（第（4）項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項

時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案。若出現(xiàn)上述第（4）項所述情形，按基金合同的相關(guān)

條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在

暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

3、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

（1）發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登

暫停公告。

（2）基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，

最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在

暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。

（十二）基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證

監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶

登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管

理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（十三）當(dāng)技術(shù)條件成熟，本基金管理人在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無

實質(zhì)不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回的安

排進行補充和調(diào)整，或者安排本基金的一類或多類基金份額在證券交易所上市交易、申購和

贖回，或者辦理基金份額的轉(zhuǎn)讓、過戶、質(zhì)押等業(yè)務(wù)，屆時無須召開基金份額持有人大會審

議，但應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進行信息披露。

（十四）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的

規(guī)定或相關(guān)公告。

八、基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資計劃

（一）基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人

屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。

（二）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金

管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。

九、基金的轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押、非交易過戶、凍結(jié)與解凍

（一）基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)

可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。如果出現(xiàn)基金管理人、登記機構(gòu)、辦理轉(zhuǎn)托管的銷售機

構(gòu)因技術(shù)系統(tǒng)性能限制或其它合理原因，可以暫停該業(yè)務(wù)或者拒絕基金份額持有人的轉(zhuǎn)托

管申請。

（二）基金份額的質(zhì)押

在條件許可的情況下，基金登記機構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份額

質(zhì)押業(yè)務(wù)，并可收取一定的手續(xù)費。

（三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的

非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，

接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行

是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、

法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條

件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。

（四）基金份額的凍結(jié)與解凍

基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)

認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分

配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。

十、基金的投資

（一）投資目標

本基金主要投資科創(chuàng)板上市企業(yè)，以數(shù)量化投資方法為基礎(chǔ)，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，

力求實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法

發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、

公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可

轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存

單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資

的其他金融工具。

本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本

基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于

科創(chuàng)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國

債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低

于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。

本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定

的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。

（三）投資策略

本基金將采用數(shù)量化投資策略建立投資模型，重點投資于科創(chuàng)板上市公司證券，在投資

過程中嚴格遵守數(shù)量化投資紀律，將大類資產(chǎn)配置策略和個股優(yōu)選策略相結(jié)合，力爭實現(xiàn)超

越業(yè)績比較基準的投資收益。

1、資產(chǎn)配置策略

本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素，確定組合中股票、債券、貨幣

市場工具及其他金融工具的比例。

在資產(chǎn)配置中，本基金主要考慮：（1）宏觀經(jīng)濟因素，包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、

市場利率水平變化、貨幣政策、以及全球視角下的各類經(jīng)濟主體的基本面等；（2）中觀經(jīng)

濟因素，包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期；（3）市場因素，包括各類資

產(chǎn)整體估值水平、大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關(guān)系及其變化；

（4）政策因素，與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響等。

2、量化選股策略

本基金主要通過機器學(xué)習(xí)模型和對股票因子特征的研究，致力于捕捉市場短期失效帶

來的盈利空間，在充分控制投資風(fēng)險的前提下，在以下幾個層面通過量化選股的投資策略進

行投資，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

（1）投資邏輯層面：在策略維度上，同時注重基本面量化模型和高頻統(tǒng)計套利模型，

并將兩者進行結(jié)合。一方面，選擇基本面優(yōu)質(zhì)且被機構(gòu)看好的公司，爭取賺取長期持股的收

益。另一方面，通過量價因子盡量刻畫股票的技術(shù)面特征，以便更準確把握股票的買賣時間

點。

（2）模型層面：模型結(jié)合股票市場的高噪音和時序性的特征自主研發(fā)而成，致力于用

多個子模型從不同的角度來刻畫市場投資邏輯，并通過因子之間的優(yōu)勝劣汰和風(fēng)格輪動來

捕捉市場的投資機會，提升模型對不同市場風(fēng)格的普適性，盡量減少單個子模型的失效概率。

（3）Alpha因子層面：團隊維護的Alpha因子庫覆蓋股票的日頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子、

股票定期報告衍生因子、分析師報告衍生因子、事件驅(qū)動合成因子、股票高頻數(shù)據(jù)相關(guān)因子

以及互聯(lián)網(wǎng)和輿情數(shù)據(jù)因子等。

（4）策略配置層面：模型采取將低頻因子和高頻因子在底層訓(xùn)練和子模型合成兩個維

度進行融合，而非在策略配置層面。該方式試圖保留基本面因子的多頭端表現(xiàn)和高頻因子的

空頭端優(yōu)勢，在某些市場階段可以形成策略互補的效果，使得策略更穩(wěn)健。

（5）行業(yè)配置層面：量化行業(yè)配置模型綜合考慮行業(yè)的景氣度、估值、資金流、價量

和機構(gòu)行為等視角，由多個相關(guān)性較低、具備顯著超額收益能力的子模型，形成綜合的行業(yè)

配置信號，以此對部分行業(yè)進行適當(dāng)?shù)母吲浜偷团洹?
（6）組合管理層面：團隊運作的Alpha量化策略通過自主研發(fā)的風(fēng)險模型和組合優(yōu)化

模型得到日內(nèi)實時的投資組合在多個不同時間段對持倉進行調(diào)倉。在投資組合優(yōu)化的過程

中主要嚴格控制的風(fēng)險因子為規(guī)模因子、Beta因子、流動性因子、波動率因子、動量因子、

反轉(zhuǎn)因子、估值和行業(yè)因子等，將主要市場風(fēng)險因子以及行業(yè)因子相對于基準指數(shù)的暴露程

度控制在一定范圍之內(nèi)，動態(tài)調(diào)整投資組合。

3、存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、

公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進行投資。

4、債券投資策略

在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類

屬配置層次，本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據(jù)交易所

市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)

整，確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。

在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不

同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，實施積極主動的債券投資管理。

隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷，更多債券新品種和交易形式將增加債券

投資盈利模式，本基金將密切跟蹤市場動態(tài)變化，選擇合適的介入機會，謀求高于市場平均

水平的投資回報。

5、可轉(zhuǎn)換債券（包括可交換債券、可分離交易債券）投資策略

可轉(zhuǎn)換債券（包括可交換債券、可分離交易債券）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的

特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券

進行投資，并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值，以合理價格買入并持有。

本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。

6、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價值較

高的資產(chǎn)支持證券進行投資。

7、股指期貨交易策略

本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以

套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素，以對沖投資

組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。

8、國債期貨交易策略

本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以

套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素，以對沖投資

組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。

9、股票期權(quán)投資策略

本基金可投資股票期權(quán)。若本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值

為主要目的，綜合考慮流動性、價格等因素，以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或

降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。

10、融資策略

為了更好地實現(xiàn)投資目標，在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上，本基

金可參與融資業(yè)務(wù)。

同時，法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，本基金若認為有助于基金進

行風(fēng)險管理和組合優(yōu)化的，可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定履行適當(dāng)程序后，運用金融衍生產(chǎn)品進行

投資風(fēng)險管理。

（四）業(yè)績比較基準

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*45%+上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*45%+中債綜合全價

（總值）指數(shù)收益率*10%。

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組

成，反映最具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。上證科創(chuàng)100指數(shù)由科創(chuàng)板中市值中

等且流動性較好的100只證券組成，該指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板

規(guī)模指數(shù)，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

中債綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算公司編制，該指數(shù)旨在綜合反映債券全

市場整體價格和投資回報情況。該指數(shù)涵蓋了銀行間市場和交易所市場，成份券種包括除資

產(chǎn)支持債券和部分在交易所發(fā)行上市的債券以外的其他所有債券，具有廣泛的市場代表性，

能夠反映債券市場總體走勢，適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準。

如果指數(shù)編制單位更改以上指數(shù)名稱、停止或變更以上指數(shù)的編制或發(fā)布，或以上指數(shù)

由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致以上指數(shù)不宜繼續(xù)作為業(yè)績比較基

準，或市場上出現(xiàn)其他代表性更強、更加適用于本基金的業(yè)績比較基準時，本基金管理人可

以根據(jù)本基金的投資范圍和投資策略，調(diào)整基金的業(yè)績比較基準，但應(yīng)在取得基金托管人同

意后報中國證監(jiān)會備案，并及時公告，無須召開基金份額持有人大會審議。

（五）風(fēng)險收益特征

本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨

幣市場基金。

（六）投資禁止行為與限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于科創(chuàng)板股票

資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）每個交易日日終，扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金

后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)

金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％，

完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個

月內(nèi)予以全部賣出；

（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司

發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例

進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（14）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（15）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券、資產(chǎn)支持證券、買入返售金

融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；

3）在任何交易日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)

符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

5）在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產(chǎn)凈值的20%；

6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

8）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

9）本基金所持有的債券市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)

符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

（16）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開

倉賣出認購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全

額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得

超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；

（17）基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證券

市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易

的股票合并計算；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基

金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會

審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當(dāng)利益。

（八）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依

照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。

側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、

風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等

對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。

（九）基金投資組合報告

國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金管理人－上海國泰海通證券資產(chǎn)

管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年12月31日，來源于《國泰君安科創(chuàng)板量化選股

股票型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告》。

1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產(chǎn)的比例（%）  

1  權(quán)益投資  64,965,705.70  91.99  



 其中：股票  64,965,705.70  91.99  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

       資產(chǎn)支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計  5,598,669.91  7.93  

8  其他資產(chǎn)  60,074.37  0.09  

9  合計  70,624,449.98  100.00  



2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  -  

B  采礦業(yè)  -  -  

C  制造業(yè)  51,700,342.73  74.57  

D  電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  34,845.00  0.05  

E  建筑業(yè)  -  -  

F  批發(fā)和零售業(yè)  523,027.00  0.75  

G  交通運輸、倉儲和郵政業(yè)  -  -  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  10,279,937.59  14.83  

J  金融業(yè)  68,900.00  0.10  

K  房地產(chǎn)業(yè)  43,542.00  0.06  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  131,509.00  0.19  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  1,621,851.38  2.34  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  34,941.00  0.05  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會工作  526,810.00  0.76  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  -  



S  綜合  -  -  

 合計  64,965,705.70  93.70  



2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票。

3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量(股)  公允價值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(%)  

1  688981  中芯國際  39,012  3,691,315.44  5.32  

2  688041  海光信息  18,431  2,760,779.49  3.98  

3  688256  寒武紀科技  3,600  2,368,800.00  3.42  

4  688008  瀾起科技  28,396  1,928,088.40  2.78  

5  688012  中微半導(dǎo)體設(shè)備  8,520  1,611,643.20  2.32  

6  688111  金山辦公  4,619  1,322,835.41  1.91  

7  688120  華海清科  6,956  1,133,758.44  1.64  

8  688469  芯聯(lián)集成  205,800  1,055,754.00  1.52  

9  688223  晶科能源  138,091  981,827.01  1.42  

10  688099  晶晨半導(dǎo)體  14,264  979,651.52  1.41  



4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以

套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素，以對沖投資

組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以

套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素，以對沖投資

組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。

10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到監(jiān)管部門立案調(diào)查或報告編制日前一

年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形說明

本基金持有的前十名證券發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年

內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明

基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  -  

2  應(yīng)收證券清算款  -  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  



5  應(yīng)收申購款  60,074.37  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  其他  -  

8  合計  60,074.37  



11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

十一、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投

資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表

國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：

階段  基金份額凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2024.04.16-2024.12.31  17.38%  2.36%  22.07%  2.48%  -4.69%  -0.12%  

自基金成立起至2024.12.31  17.38%  2.36%  22.07%  2.48%  -4.69%  -0.12%  



國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C：

階段  基金份額凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業(yè)績比較基準收益率③  業(yè)績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2024.04.16-2024.12.31  17.04%  2.36%  22.07%  2.48%  -5.03%  -0.12%  

自基金成立起至2024.12.31  17.04%  2.36%  22.07%  2.48%  -5.03%  -0.12%  



注：1、《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效日為2024

年4月16日。

2、國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金于2025年9月29日起正式變

更為國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金。

3、國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效日為2025年9月

29日。且原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自2025年9

月29日起失效。

（二）基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：

注：1、《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效日為2024

年4月16日，自合同生效日起至本報告期末不足一年。

2、國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金于2025年9月29日起正式變

更為國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金。

3、國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效日為2025年9月

29日。且原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自2025年9

月29日起失效。

4、按基金合同和招募說明書的約定，本基金的建倉期為六個月，建倉期結(jié)束時各項資

產(chǎn)配置比例符合基金合同的有關(guān)約定。

國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C：

注：1、《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效日為2024

年4月16日，自合同生效日起至本報告期末不足一年。

2、國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金于2025年9月29日起正式變

更為國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金。

3、國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效日為2025年9月

29日。且原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》自2025年9

月29日起失效。

4、按基金合同和招募說明書的約定，本基金的建倉期為六個月，建倉期結(jié)束時各項資

產(chǎn)配置比例符合基金合同的有關(guān)約定。

十二、基金的財產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金

款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基

金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

（四）基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的

法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基

金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算

的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)

不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

十三、基金資產(chǎn)的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的共同交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權(quán)合約、資產(chǎn)支持證券和其它投資等資產(chǎn)及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、

監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易

日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價

值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和

其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允價

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資

品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準

服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服

務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

（4）對于交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，若為實行全價交易的債券，選取估值日收盤

價作為估值全價進行估值；若為實行凈價交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前

應(yīng)計利息作為估值全價進行估值；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)

以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日

公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動

或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支

持的估值技術(shù)確定其公允價值；

（7）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)

提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠

計量公允價值的情況下，采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的

估值技術(shù)確定其公允價值；

（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開

發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定

公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種

當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相

應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。

4、對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日

期間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時

應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行

使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)

未提供估值價格的債券，采用當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估

值技術(shù)確定其公允價值。

5、本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。

6、基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構(gòu)提供的估值全價估值。

7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

8、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟

環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

9、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

10、本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行

估值。

11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

12、稅收

對于按照中國法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行估值；

對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金

將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應(yīng)的估值調(diào)整。

13、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

14、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

15、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果

對外予以公布。

（五）估值程序

1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)

日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理

人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并按規(guī)

定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金凈值信息結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、

及時性。當(dāng)任一類基金份額的基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤

時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該

估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未

及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對

估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤

責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果

獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得

的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤

責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定

估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的

0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

基金凈值信息由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個

估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金

托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈

值信息予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券、期貨交易所、登記結(jié)算公司、證券經(jīng)紀機構(gòu)、期貨公司及

存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和

基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或未能避免

錯誤發(fā)生或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金

管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消

除或減輕由此造成的影響。

（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬

戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

十四、基金的收益分配

（一）基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的

余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益

的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，

具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取

銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；本基金同一類別的每份基金份額享有同等

分配權(quán)；

3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分

配方式是現(xiàn)金分紅；

4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公

告。

（六）基金收益分配中發(fā)生的費用

收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)

金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額

持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)

行。

（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配

本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。

十五、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財

產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，

支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財

產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。

C類份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。

銷售服務(wù)費的計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管

人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基

金財產(chǎn)中一次性支付給各銷售機構(gòu)，或一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各

基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按

費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側(cè)袋機制期間的基金費用

本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬

戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財

產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)

稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行繳納的稅收，由基金份額持有人自

行負責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣代繳或納稅的義務(wù)。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事

務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方

式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中

國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡

明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符

合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持

有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服

務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)

在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生

變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說

明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活

動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概

要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)

在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)

點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作

的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說

明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金

份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基

金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應(yīng)當(dāng)?shù)禽d在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托

管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

《基金合同》生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管理人員、

基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東等發(fā)起資金提供方持有的基金份額、承諾持有的期限

等情況。

四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通

過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金

份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年

度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)

點查閱或者復(fù)制前述信息資料。

六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報

告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者

年度報告。

基金管理人應(yīng)在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基金管理人高

級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東等發(fā)起資金提供方持有基金的份額、期限

及期間的變動情況。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項

下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的

特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險

分析等。

七）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)

定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影

響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；

11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大

關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率

發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

24、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

25、原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年后，

本基金連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工作日及連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不

滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將對可能觸發(fā)基金合同終止

情形的發(fā)布提示性公告；

26、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重

大影響的其他事項或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他事項。

八）澄清公告

在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金

份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信

息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。

九）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并

作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

十一）實施側(cè)袋機制期間的信息披露

本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明

書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。

十二）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

若本基金參與股指期貨交易的，應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、

風(fēng)險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政

策和交易目標。

若本基金參與國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、

風(fēng)險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政

策和交易目標等。

若本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的

有關(guān)情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標、估值方法等，并充分揭示股票

期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

若本基金投資資產(chǎn)支持證券的，應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支

持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細，

并在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的

比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。

若本基金參與融資交易的，應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說

明書（更新）等文件中披露參與融資交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、

風(fēng)險及其管理情況等。

基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介

披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基

金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容

與格式準則等法律法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金

定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信

息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送

信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)

當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

（八）暫停或延遲披露基金相關(guān)信息的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息：

1、不可抗力；

2、發(fā)生基金合同約定的暫停估值的情形；

3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

十八、側(cè)袋機制

（一）側(cè)袋機制的實施條件和程序

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依

照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華人民共和

國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。

（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側(cè)袋機制當(dāng)日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確

認基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額；當(dāng)日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋

賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋

賬戶運作情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申購、贖回”部分的申購、贖

回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。

3、基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖回

按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資

側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、

組合限制、業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計算各項投

資運作指標和基金業(yè)績指標時應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準。

基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機制啟動后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)

整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。

（四）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付

特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金

份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持

有人支付對應(yīng)款項。

終止側(cè)袋機制后，基金管理人及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事

務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。

（五）側(cè)袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重

大影響的事項后，基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和

頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基

金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

3、定期報告

側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進

展情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時注明不作為特定資產(chǎn)最終

變現(xiàn)價格的承諾。

（六）實施側(cè)袋機制期間的基金估值

本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露

主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會計核算應(yīng)符合《企業(yè)

會計準則》的相關(guān)要求。

（七）實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費和銷售服務(wù)費等按主袋賬戶基

金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。

2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，

有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

十九、風(fēng)險揭示

（一）本基金的特有風(fēng)險

1、股票市場波動風(fēng)險。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，受股票市場系

統(tǒng)性風(fēng)險影響較大，如果股票市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，投資者面

臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險。

2、投資于科創(chuàng)板的風(fēng)險

本基金投資于科創(chuàng)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，科創(chuàng)板股票在發(fā)

行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創(chuàng)板上市

公司相關(guān)的特有風(fēng)險，包括但不限于：

（1）流動性風(fēng)險：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，

投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無法正常交

易的風(fēng)險。

（2）退市風(fēng)險：科創(chuàng)板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，且不再設(shè)置暫停上市、

恢復(fù)上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風(fēng)險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。

（3）投資集中風(fēng)險：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈

利、風(fēng)險和業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風(fēng)險，若股票價格

同向波動，將引起基金凈值波動。

（4）市場風(fēng)險：科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、

節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來

盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，

個股市場風(fēng)險加大。

（5）系統(tǒng)性風(fēng)險：科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈

利模式上存在趨同，所以科創(chuàng)板個股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風(fēng)險將更為顯著。

（6）股價波動風(fēng)險：科創(chuàng)板新股發(fā)行價格、規(guī)模、節(jié)奏等堅持市場化導(dǎo)向，可能采用

直接定價或者詢價定價方式發(fā)行。采用詢價定價方式的，詢價對象限定在證券公司等八類專

業(yè)機構(gòu)投資者，而個人投資者無法直接參與發(fā)行定價。同時，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術(shù)新、

前景不確定、業(yè)績波動大、風(fēng)險高等特征，市場可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，

發(fā)行定價難度較大，科創(chuàng)板股票上市后可能存在股價波動的風(fēng)險。

（7）政策風(fēng)險：國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來

較大影響，國際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。

3、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，股指期貨、國

債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險。參與股指期貨、國債期貨

交易的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證金風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降

低帶來的風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易對手信用

風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等；由此可能增加本基金凈值的波動性。

4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)

險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，由此可能給基金凈值帶來不利影響

或損失。

5、本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限

制的風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。

6、存托憑證投資風(fēng)險

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共

同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中

國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法

律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決

權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上

市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退

市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異

的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。

7、《基金合同》自動終止的風(fēng)險

原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起3年后

的對應(yīng)日（即2027年4月16日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動終止，

且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同期限。原《國泰君安科創(chuàng)板量化選

股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持

有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告

中予以披露；連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工作日及連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人

數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將對可能觸發(fā)基金合

同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)

《基金合同》的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。因此基

金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動終止的風(fēng)險。

（二）市場風(fēng)險

本基金投資于證券市場，而證券市場價格因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資者心理和交

易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。主要的

風(fēng)險因素包括：

1、政策風(fēng)險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)

致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。

2、利率風(fēng)險

利率風(fēng)險主要是指因金融市場利率的波動而導(dǎo)致證券市場價格和收益率變動的風(fēng)險。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。本基金可投資于股票

和債券，其收益水平可能會受到利率變化的影響。

3、購買力風(fēng)險

如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基

金資產(chǎn)的實際收益率。

4、信用風(fēng)險

信用風(fēng)險主要指債券、票據(jù)發(fā)行主體、存款銀行信用狀況可能惡化而可能產(chǎn)生的到期不

能兌付的風(fēng)險。

5、公司經(jīng)營風(fēng)險

上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、技術(shù)更新、

新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股

票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過

投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全避免。

6、經(jīng)濟周期風(fēng)險

隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投資的收益水

平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。

（三）流動性風(fēng)險

1、流動性風(fēng)險評估

本基金可投資于內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、

上市的股票、存托憑證）、債券、貨幣市場工具等，一般情況下，上述資產(chǎn)市場流動性較好。

但不排除在特定階段、特定市場環(huán)境下特定投資標的出現(xiàn)流動性較差的情況。因此，本

基金投資于上述資產(chǎn)時，可能存在以下流動性風(fēng)險：一是基金管理人建倉或進行組合調(diào)整時，

可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預(yù)期的價格買進或賣出；二是為應(yīng)付投資

者的贖回，基金被迫以不適當(dāng)?shù)膬r格賣出股票、債券或其他資產(chǎn)。兩者均可能使基金凈值受

到不利影響。

2、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施

當(dāng)本基金發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖

回或部分延期贖回；此外，如出現(xiàn)連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，如基金管理人

認為有必要，可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項；當(dāng)本基金發(fā)生巨額贖回且

單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份額10%的，基金管理人有權(quán)對該

單個基金份額持有人超出該比例的贖回申請實施延期辦理。

發(fā)生上述情形時，投資人面臨無法全部贖回或無法及時獲得贖回資金的風(fēng)險。在本基金

暫?；蜓悠谵k理投資者贖回申請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面臨凈值波動

的風(fēng)險。

3、除巨額贖回情形外實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在

影響

除巨額贖回情形外，本基金備用流動性風(fēng)險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、

延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐?、擺動定價、實施側(cè)袋機制以及證監(jiān)會

認定的其他措施。

若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基

金延緩支付贖回款項，贖回款支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

短期贖回費適用于持續(xù)持有期少于7日的投資者，費率為1.5%。短期贖回費由贖回基

金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，并全額計入基金財

產(chǎn)。短期贖回費的收取將使得投資者在持續(xù)持有期限少于7日時會承擔(dān)較高的贖回費。

若本基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面基

金將延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請，延緩支付贖回款項可能影響投資者

的資金安排，暫停接受基金申購贖回申請將導(dǎo)致投資者無法申購或贖回本基金。

若本基金采取擺動定價機制，投資者申購基金獲得的申購份額及贖回基金獲得的贖回

金額均可能受到不利影響。

4、實施側(cè)袋機制對投資者的影響

側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置

清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，

但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和

轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用

側(cè)袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資

產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋

機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側(cè)袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時以主袋賬戶

資產(chǎn)為基準，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額

的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間

的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基

金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。

基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬

戶份額存在暫停申購的可能。

（四）管理風(fēng)險

1、在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響

其對信息的占有以及對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

2、基金管理人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會影響基金收益水平。

（五）稅收風(fēng)險

在本基金存續(xù)期間，稅收征管部門可能會對增值稅等應(yīng)稅行為的認定以及適用的稅率

等進行調(diào)整。屆時，基金管理人將執(zhí)行更新后的政策，可能會因此導(dǎo)致基金資產(chǎn)實際承擔(dān)的

稅費發(fā)生變化。該等情況下，基金管理人有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及稅收政策的變化相應(yīng)調(diào)整稅收

處理，該等調(diào)整可能會影響到基金投資者的收益，也可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的估值調(diào)整。由于前

述稅收政策變化導(dǎo)致對基金資產(chǎn)的收益影響，將由持有該基金的基金投資者承擔(dān)。對于現(xiàn)有

稅收政策未明確事項，本基金主要參照行業(yè)協(xié)會建議方案進行處理，可能會與稅收征管認定

存在差異，從而產(chǎn)生稅費補繳及滯納金，該等稅費及滯納金將由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

（六）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能

不一致的風(fēng)險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況的表述

僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構(gòu)依據(jù)中國證券

投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》及內(nèi)部評級標

準，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險由低到高順序進行風(fēng)險級別評定劃分，其風(fēng)險評級結(jié)果所依據(jù)的評

價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況表述并不必然

一致或存在對應(yīng)關(guān)系。同時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一

產(chǎn)品風(fēng)險級別的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實際

運作情況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構(gòu)

的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機構(gòu)對于本基金

風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹慎作出投資決策。

（七）其他風(fēng)險

1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦等技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯產(chǎn)生的風(fēng)險。

2、因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致的基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)等機

構(gòu)無法正常工作，從而影響基金運作的風(fēng)險。

3、因金融市場危機、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身控制能力的

因素出現(xiàn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損的風(fēng)險。

4、因固定收益類金融工具主要在場外市場進行交易，場外市場交易現(xiàn)階段自動化程度

較場內(nèi)市場低，本基金在投資運作過程中可能面臨操作風(fēng)險。

5、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。

二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報

中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效

后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費

用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公

告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)

清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提

示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

二十一、基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不

限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年，法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定

的除外；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基

金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)

的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、

非交易過戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提

下，為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表基金份額持有人以基

金資產(chǎn)作為質(zhì)押進行融資；

（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、

申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式

管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行

證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向

監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)及因?qū)徲?、法律等向外部專業(yè)顧問提供的除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低

于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人

承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日

內(nèi)退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財

產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費

用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)

會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券/期貨

交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對

所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、

資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)及因?qū)徲?、?
律等向外部專業(yè)顧問提供的除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定

的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)

督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其

退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代

表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票

權(quán)。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一

的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調(diào)高銷售服務(wù)費；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）調(diào)低銷售服務(wù)費；

（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（3）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或調(diào)整收費方式、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、

申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起

10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管

理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人

提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決

定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻

礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q

意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進

行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有的有關(guān)證明文件、受托出席會議者出示的委托人的代理投票

授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定；

（2）經(jīng)核對，到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日

基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會

召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新

召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在

權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金

合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式

或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有

人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)

他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的有關(guān)證明文件、受托出具書面意見的代理人出示的委托人的代理投

票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金

登記機構(gòu)記錄相符。

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由

會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、

電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金

合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票

人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金

管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人

授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持

大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋?
拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、

更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通

過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通

知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的

書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出

具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項

表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額

持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金

份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票

結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在

宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)

督的，不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式

進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份

額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大

會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表

決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%

以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上

（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）

選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含

二分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上

（含三分之二）通過。

側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應(yīng)分別

由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一類別內(nèi)的每份基金份額具有平等的

表決權(quán)；表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。

側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準，本

節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。

（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)

定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基

金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無

需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（二）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（三）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費

用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（四）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（五）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公

告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)

清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提

示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（六）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

四、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合

同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有

權(quán)將爭議提交上海國際仲裁中心，按照上海國際仲裁中心屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲

裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，

仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地

履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政

區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所

和營業(yè)場所查閱。

二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

住所：上海市黃浦區(qū)中山南路888號8層

法定代表人：陶耿

設(shè)立日期：2010年8月27日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會；證監(jiān)許可【2010】631號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：20億元人民幣

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人

名稱：中國光大銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心

郵政編碼：100033

法定代表人：吳利軍

成立日期：1992年6月18日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：國務(wù)院、國函[1992]7號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：466.79095億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]75號

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資

比例進行監(jiān)督。

本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法

發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、

公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可

轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存

單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資

的其他金融工具。

本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本

基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于

科創(chuàng)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國

債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低

于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。

本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定

的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資比例進行監(jiān)

督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：

1、本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于科創(chuàng)板股票資

產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

2、每個交易日日終，扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，

本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不

包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

3、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％，完

全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；

5、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10％；

6、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

7、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證

券規(guī)模的10％；

8、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超

過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

9、本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月

內(nèi)予以全部賣出；

10、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

11、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超

過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)

行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進

行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

12、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

13、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

14、本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

15、本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

（1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10%；

（2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券、資產(chǎn)支持證券、買入返

售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；

（3）在任何交易日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20%；

（4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)

當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

（5）在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的15%；

（7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的30%；

（8）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（9）本基金所持有的債券市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)

當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

16、本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開

倉賣出認購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全

額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得

超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；

17、基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

18、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的

股票合并計算；

19、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述2、9、12、13情形之外，因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在

10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金

托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五條

第（十二）款基金投資禁止行為進行監(jiān)督。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會

審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互

提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并

以雙方約定的方式提交，并負責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)

慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單?；鸸芾砣藨?yīng)嚴格按照交易對手

名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人事后監(jiān)督基金管理人是否按事前

提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場

交易對手名單進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，

仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對

手名單的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管

人協(xié)商解決。

基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，由于

交易對手不履行合同造成的損失，基金管理人應(yīng)當(dāng)負責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償，基金托管人不承

擔(dān)非因其過錯造成的任何損失和責(zé)任?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履

行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交

易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證

券進行監(jiān)督。

1．基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有

關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

2．流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)

范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交

易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購

交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。

3．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、風(fēng)險控制

等規(guī)章制度。基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供流動性風(fēng)險處置預(yù)案。上述資

料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會批準。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會通過之后，基金管理

人應(yīng)至少于首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人，保證

基金托管人有足夠的時間進行審核。

4．在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)按約定時間向基金托管人提供符合法律法

規(guī)要求的有關(guān)流通受限證券的信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如有）：擬發(fā)行證券

主體的中國證監(jiān)會批準文件、擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、鎖定期、基金擬認購的數(shù)量、價格、

總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占基金資產(chǎn)凈值的比例、

劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實、完整。

5.基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定與基金托管銀行簽訂風(fēng)險

控制補充協(xié)議。協(xié)議應(yīng)包括基金托管人對于基金管理人是否遵守相關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置

預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例的情況進行監(jiān)督等內(nèi)容。

6．基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介

披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基

金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

7．基金托管人在力所能及的范圍內(nèi)對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資決策流程、

風(fēng)險控制制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案情況進行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息。

基金托管人認為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限

證券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部

門就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人經(jīng)事

先通過電話或者郵件等方式告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造

成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。

（六）基金管理人投資銀行定期存款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)約定?；鸸芾砣嗽谕顿Y銀行

定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款期限等方面的限制?；?
金管理人應(yīng)基于審慎原則評估存款銀行信用風(fēng)險并據(jù)此選擇存款銀行。因基金管理人違反

上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。開立定期存款賬戶時，定期存款

賬戶的戶名應(yīng)與托管賬戶戶名一致，本著便于基金財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，

存款行應(yīng)盡量選擇托管賬戶所在地的分支機構(gòu)。對于跨行定期存款投資，基金管理人必須和

存款機構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中

必須有如下明確條款：“存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背

書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、開戶行、賬號等），

不得劃入其他任何賬戶”。并依照本協(xié)議交接原則對存單交接流程予以明確。對于跨行存款，

基金管理人需提前與基金托管人就定期存款協(xié)議及存單交接流程進行溝通。除非存款協(xié)議

中規(guī)定存款證實書由存款行保管或存款協(xié)議作為存款支取的依據(jù)，存單交接原則上采用存

款行上門服務(wù)的方式。特殊情況下，采用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證實書后，

基金托管人保管證實書正本?；鸸芾砣诵鑼缧写婵畹睦收唢L(fēng)險、存款行的選擇及存

款協(xié)議承擔(dān)責(zé)任，并指定專人在核實存款行授權(quán)人員身份信息后，負責(zé)印鑒卡與存款證實書

等憑證的監(jiān)交或交接，以確保與基金托管人所交接憑證的真實性、準確性和完整性。基金托

管人對投資后處于基金托管人實際控制之外的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任?？缧卸ㄆ诖婵钯~戶的

預(yù)留印鑒為基金托管人托管業(yè)務(wù)專用章與托管業(yè)務(wù)授權(quán)人名章。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、

各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信

息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法

規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限

期糾正。

基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到書面通知后

應(yīng)在下一工作日及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人合理的疑義

進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期

限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。

對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管

人合理的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求

需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制

度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)

和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人

安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人

計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披

露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未

執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。

基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原

因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對

通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，

包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間

內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理

人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)的保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1．基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)；

2．基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)；

3．基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶；

4．基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其

他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；

5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決；

6．對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管

理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬

戶的，基金托管人應(yīng)及時通知并配合基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損

失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對基金管理人的追

償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助；

7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1．基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開立的基金募集專戶。該賬戶由基金管

理人或基金管理人委托的登記機構(gòu)開立并管理。

2．基金募集期滿或基金停止募集時，發(fā)起資金提供方、發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金

認購的金額及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人

應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管專戶，同時在規(guī)定

時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告。出具的

驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等

事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金托管專戶的開立和管理

1．基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)基金托管專戶，保管基金的銀行存款。

本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購

款，均需通過基金托管專戶進行。

2．基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3．基金托管專戶的開立和管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的其他有

關(guān)規(guī)定。

（四）基金證券賬戶和資金交收賬戶的開立和管理

1．基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2．基金證券賬戶的開立由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責(zé)。

3．基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀機構(gòu)開立證券交易資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券

交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細以及場內(nèi)證券交易清算，并與基金托管

人開立的資產(chǎn)托管專戶建立第三方存管關(guān)系。

4．交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全額存放在基

金管理人為基金開設(shè)證券交易資金賬戶中，場內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇

的證券公司負責(zé)?；鹜泄苋瞬回撠?zé)辦理場內(nèi)的證券交易資金清算，也不負責(zé)保管證券交易

資金賬戶內(nèi)存放的資金。

基金托管人和基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用證

券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。基金管理人承諾證券交易資金賬

戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶

以外的其他銀行賬戶。

5．若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬

戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）銀行間債券托管賬戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金管理人負責(zé)以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借

市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責(zé)根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登

記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場

清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券

的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協(xié)議，

基金托管人保管協(xié)議正本，基金管理人保存協(xié)議副本。

（六）期貨賬戶的開立和管理

基金管理人應(yīng)依據(jù)相關(guān)期貨交易所或期貨公司的相關(guān)規(guī)定開立和管理期貨賬戶，基金

托管人協(xié)助提供開立股指期貨和國債期貨業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶及申請交易編碼所需的基金托管人

相關(guān)信息。

（七）其他賬戶的開立和管理

在本托管協(xié)議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的其

他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助基金托管人

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于

基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管

庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，

由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金

托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人對由基金

托管人及基金托管人委托保管的機構(gòu)以外機構(gòu)實際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。

（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定

外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合

同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時將重大合同

傳真或通過郵件將掃描件發(fā)送給基金托管人，并在30個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。

重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

對于無法取得二份以上正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對一致

的加蓋公章或授權(quán)業(yè)務(wù)章的合同傳真件或掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定范圍

內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序

1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。各類基金份額的基金份額

凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，

精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值

精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并按規(guī)

定公告。

2．復(fù)核程序

基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金凈值信息結(jié)果發(fā)送

基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。

3．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。

本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)

各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算

結(jié)果對外予以公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1．估值對象

基金所擁有的股票、債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權(quán)合約、資產(chǎn)支持證券和其它投資等資產(chǎn)及負債。

2．估值方法

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資

品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服

務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值；

3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務(wù)

機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

4）對于交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，若為實行全價交易的債券，選取估值日收盤價

作為估值全價進行估值；若為實行凈價交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)

計利息作為估值全價進行估值；

5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以

活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持

的估值技術(shù)確定其公允價值；

7）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，選取估值日第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提

供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值。

（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計

量公允價值的情況下，采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估

值技術(shù)確定其公允價值；

3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)

行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新

發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公

允價值。

（3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品

種當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的

相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。

（4）對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款

日期間選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同

時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未

行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機

構(gòu)未提供估值價格的債券，采用當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的

估值技術(shù)確定其公允價值。

（5）本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。

（6）基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構(gòu)提供的估值全價估值。

（7）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（8）期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)

濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

（9）本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

（10）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進

行估值。

（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（12）稅收

對于按照中國法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行估值；

對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金

將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應(yīng)的估值調(diào)整。

（13）如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（14）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。

（15）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最

新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

3．特殊情形的處理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（13）項進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

（2）由于不可抗力，或證券、期貨交易所、登記結(jié)算公司、證券經(jīng)紀機構(gòu)、期貨公司

及存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人

和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或未能避

免錯誤發(fā)生或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基

金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施

消除或減輕由此造成的影響。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、

及時性。當(dāng)任一類基金份額的基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，

視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該

估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未

及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對

估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤

責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果

獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得

的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤

責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定

估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的

0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同認定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O(shè)置、記錄

和保管本基金的全套賬冊?；鹜泄苋税匆?guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對。若基金管

理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準。若當(dāng)日核對

不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理人的

賬冊為準。

（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核

1．財務(wù)報表的編制

基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2．報表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進行獨立的復(fù)核。核對不符時，

應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。

3．財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排

（1）報表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在每個季度結(jié)束之

日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制并公告；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成基

金中期報告的編制并公告；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成基金年度報告的編制并公告?；?
金年度報告的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審

計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度

報告。

（2）報表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核

過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，

調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準。

基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~

持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管。基金管理人或基金管理人

委托的登記機構(gòu)應(yīng)定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊，基金托管人得到基金管理

人提供的持有人名冊后與基金管理人分別進行保管。保管方式可以采用電子或文檔的形式，

保存期不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

基金托管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關(guān)資料時，基金管

理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和

完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用

途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外。

七、爭議解決方式

雙方當(dāng)事人同意，因基金合同及本協(xié)議而產(chǎn)生的或與基金合同或本協(xié)議有關(guān)的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際仲裁中心，按照

上海國際仲裁中心屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，

對雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡

責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣

地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與

基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1．基金合同終止；

2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費

用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公

告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)

清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提

示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

二十三、對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)容，基金管

理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加、修改服務(wù)項目：

（一）基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)

本基金份額持有人可通過基金管理人的官方網(wǎng)站（www.gthtzg.com）和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（國

泰海通資管APP）查詢歷史交易記錄。

（二）基金份額持有人的對賬單服務(wù)

基金管理人至少每年度以電子郵件、短信或其他電子形式向通過基金管理人直銷機構(gòu)

持有基金管理人基金份額的持有人提供基金保有情況信息，基金份額持有人也可通過網(wǎng)上

直銷系統(tǒng)（國泰海通資管APP）查詢對賬單。

由于持有人提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或郵局投遞

差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成前述服務(wù)無法按時或準確送達。因上述原因無法正

常獲得前述服務(wù)的持有人，敬請及時通過基金管理人官方網(wǎng)站或網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（國泰海通資

管APP），或撥打基金管理人客服熱線查詢、核對、變更您的預(yù)留聯(lián)系方式。

（三）資訊服務(wù)

1、客戶服務(wù)電話

投資者如果想了解基金產(chǎn)品、服務(wù)等信息，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情況，

可撥打如下電話：95521。

2、基金管理人官方網(wǎng)站

www.gthtzg.com

3、基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

投資者可以在應(yīng)用市場搜索“國泰海通資管”，或者掃描下方二維碼，下載國泰海通資

管APP，了解基金產(chǎn)品、服務(wù)等信息。

國泰海通資管APP下載二維碼

如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述客戶服務(wù)電話或其他

方式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

二十四、其他應(yīng)披露事項

本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在指定媒介上公告。

以下為基金管理人在招募說明書更新期間刊登的與本基金相關(guān)的公告。

序號  公告事項  披露方式  披露日期  

1  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

2  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

3  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

4  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

5  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

6  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告  上海證券報  2024-03-27  

7  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告  上海證券報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-03-27  

8  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告  上海證券報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-04-17  

9  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-06-28  

10  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-06-28  

11  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告  上海證券報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-07-15  

12  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-07-19  

13  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2024-07-19  

14  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官 2024-08-15  



  網(wǎng)、上交所   

15  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-08-30  

16  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2024-08-30  

17  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)、上交所  2024-09-07  

18  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-10-25  

19  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2024-10-25  

20  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國泰君安資管APP開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-10-31  

21  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在國泰君安資管APP轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)費用計算方法、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍和規(guī)則的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2024-11-07  

22  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2024年第四季度報告  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2025-01-22  

23  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年4季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-01-22  

24  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式證券投資基金在直銷柜臺開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告  上海證券報、中國證券報、證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2025-02-19  

25  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)  2025-03-29  

26  上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-03-31  



27  國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告  證監(jiān)會指定網(wǎng)站、公司官網(wǎng)   2025-03-31   

28  在本報告期內(nèi)刊登的其他公告    



二十五、招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機構(gòu)處，投資者可在營業(yè)

時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。

基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。

二十六、備查文件

（一）中國證監(jiān)會準予國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金注冊的文

件

（二）國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同

（三）國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議

（四）法律意見書

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件

上述備查文件存放在基金管理人和其他銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所，投資者可免

費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。


              
                
               國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第3號）.pdf
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