國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
更新
編制日期：2025年09月26日
送出日期：2025年09月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰海通科創(chuàng)板量化
基金簡稱基金代碼020698
選股股票發(fā)起
國泰海通科創(chuàng)板量化
下屬基金簡稱下屬基金代碼020698
選股股票發(fā)起A
上海國泰海通證券資中國光大銀行股份有
基金管理人基金托管人
產(chǎn)管理有限公司限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025年09月29日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2024年04月16日
基金經(jīng)理胡崇海經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年05月03日
原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生
效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日（即2027年4月16日），若基金資產(chǎn)凈值低
于2億元，《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大
會(huì)的方式延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生
變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有
效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股
票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年后，連續(xù)20個(gè)工作日
其他出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元
情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)30個(gè)工作日、
連續(xù)40個(gè)工作日及連續(xù)45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將對(duì)可能觸發(fā)
基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述
情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序
并終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有
規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：2025年9月29日，國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金由國泰君安科創(chuàng)
板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金變更而來。
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀《國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》“基
金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。）
本基金主要投資科創(chuàng)板上市企業(yè)，以數(shù)量化投
投資目標(biāo)資方法為基礎(chǔ)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力
求實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股
票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行
上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央
行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨
幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他
金融工具。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金
可以將其納入投資范圍。
投資范圍
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于科創(chuàng)
板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)
金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的
比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后以變
更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)
調(diào)整。
本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)交
易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投
資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
本基金將采用數(shù)量化投資策略建立投資模型，
重點(diǎn)投資于科創(chuàng)板上市公司證券，在投資過程
主要投資策略
中嚴(yán)格遵守?cái)?shù)量化投資紀(jì)律，將大類資產(chǎn)配置
策略和個(gè)股優(yōu)選策略相結(jié)合，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)
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績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金其他主要投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策
略2、量化選股策略3、存托憑證投資策略
4、債券投資策略5、可轉(zhuǎn)換債券（包括可交換
債券、可分離交易債券）投資策略6、資產(chǎn)支
持證券投資策略7、股指期貨交易策略8、國
債期貨交易策略9、股票期權(quán)投資策略10、融
資策略。
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*45%+上證科創(chuàng)
業(yè)績比較基準(zhǔn)板100指數(shù)收益率*45%+中債綜合全價(jià)（總值）
指數(shù)收益率*10%。
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市
場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
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注：1、基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際期限計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
3、國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金于2025年9月29日起變更為國泰海通
科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
M
100萬元≤M
申購費(fèi)(前收費(fèi))
300萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天0.00%
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（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用30,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)80,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁
費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)
用；基金的證券、期貨交易費(fèi)
其他費(fèi)用用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；證相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
券賬戶開戶費(fèi)用、銀行賬戶維
護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基
金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披
露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)
告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特
征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
包括但不限于：
1、股票市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，受股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)
險(xiǎn)影響較大，如果股票市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，投資者面臨無法獲得收
益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資于科創(chuàng)板的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于科創(chuàng)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上
市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創(chuàng)板上市公司相關(guān)的特
有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動(dòng)性弱于A股其他板塊，投資
者可能在特定階段對(duì)科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無法正常交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）退市風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板的退市標(biāo)準(zhǔn)將比A股其他板塊更加嚴(yán)格，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)
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上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利、風(fēng)
險(xiǎn)和業(yè)績波動(dòng)等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格同向波動(dòng)，將
引起基金凈值波動(dòng)。
（4）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板個(gè)股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)
保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金
流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)投資存在差異，整體投資難度加大，個(gè)股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加
大。
（5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板企業(yè)均為市場(chǎng)認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式
上存在趨同，所以科創(chuàng)板個(gè)股相關(guān)性較高，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。
（6）股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板新股發(fā)行價(jià)格、規(guī)模、節(jié)奏等堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向，可能采用直接定
價(jià)或者詢價(jià)定價(jià)方式發(fā)行。采用詢價(jià)定價(jià)方式的，詢價(jià)對(duì)象限定在證券公司等八類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資
者，而個(gè)人投資者無法直接參與發(fā)行定價(jià)。同時(shí)，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術(shù)新、前景不確定、業(yè)
績波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)高等特征，市場(chǎng)可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)行定價(jià)難度較大，科
創(chuàng)板股票上市后可能存在股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）政策風(fēng)險(xiǎn)：國家對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會(huì)對(duì)科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影
響，國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個(gè)股也會(huì)帶來政策影響。
3、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。參與股指期貨、國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等；
投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、保證金
風(fēng)險(xiǎn)等；由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
5、本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、交易被限制的風(fēng)
險(xiǎn)等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
6、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)
行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方
面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)
的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的
風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行
人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管
環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
7、《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)
國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
日（即2027年4月16日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)基金合同期限。原《國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投
資基金基金合同》生效滿三年后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)30個(gè)工作日、連續(xù)
40個(gè)工作日及連續(xù)45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，基金管理人將對(duì)可能觸發(fā)基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個(gè)工作
日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止，不需召
開基金份額持有人大會(huì)。因此基金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基
金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，但不保證本基
金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.gthtzg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
關(guān)于爭(zhēng)議的處理：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方
均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國際仲裁中心，按照上海國際仲裁中心屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁
地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。
國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf