前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月05日
送出日期：2025年06月09日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼023444
聯(lián)接
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF
基金簡(jiǎn)稱(chēng)A基金代碼A 023444
聯(lián)接A
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C基金代碼C 023445
聯(lián)接C
前海開(kāi)源基金管理有限公中國(guó)銀河證券股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
基金合同生效日-基金類(lèi)型股票型
上市交易所暫未上市上市日期-
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
交易幣種人民幣
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理梁溥森
證券從業(yè)日期2014年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》第九章"基金
的投資"。
本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
投資目標(biāo)
誤差最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存
托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包括
投資范圍主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政
府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)
議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具、股指
期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易
日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500等權(quán)重指數(shù)。
1、目標(biāo)ETF投資策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投
資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、股指期貨投資策略；7、國(guó)債期貨投
主要投資策略資策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、信用衍生品投資策略；10、融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)的投資策略；11、現(xiàn)金管理策略；12、港股通標(biāo)的股票投資策略
13、其他。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證500等權(quán)重指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%。
本基金為ETF聯(lián)接基金，理論上預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同，本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
可能存在不一致的風(fēng)險(xiǎn)，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)
險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A：
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)50萬(wàn)元≤M
M≥100萬(wàn)元1000元/筆-
M
申購(gòu)費(fèi)（前收
50萬(wàn)元≤M
費(fèi)）
M≥100萬(wàn)元1000元/筆-
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%-
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C：
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
本基金C類(lèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--基金份額無(wú)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
本基金C類(lèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收
基金份額無(wú)--
費(fèi)）
申購(gòu)費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
前海開(kāi)源中證500等權(quán)ETF聯(lián)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
0.2%
接C銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金投資目標(biāo)ETF部分不收取管理費(fèi)，管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)
ETF基金份額所對(duì)應(yīng)基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。
4、本基金投資目標(biāo)ETF部分不收取托管費(fèi)，托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)
ETF基金份額所對(duì)應(yīng)基金資產(chǎn)凈值后的余額的（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
暫無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）與指數(shù)化投資方式相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，追求跟
蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，在基金的投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨指數(shù)基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，目標(biāo)ETF投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選
成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著
標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，當(dāng)股票市場(chǎng)發(fā)生系統(tǒng)性的下跌時(shí)，本基金不會(huì)采
取防守策略，由此可能對(duì)基金資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。
2）與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
①標(biāo)的指數(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。
基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
②標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)所包含的成份股是股票市場(chǎng)的子集，標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)，標(biāo)的指
數(shù)的回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
3）跟蹤偏離度或跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過(guò)本基金約定范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終
止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5）標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或
出現(xiàn)大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)
的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤
偏離度、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響因素包括：
1）目標(biāo)ETF對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟
蹤，目標(biāo)ETF對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差會(huì)影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差；
2）本基金發(fā)生申購(gòu)贖回、管理費(fèi)和托管費(fèi)收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
（3）作為ETF聯(lián)接基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1）由于本基金在投資限制、運(yùn)作機(jī)制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金可能具有
與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率。
2）本基金屬于ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接
成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說(shuō)明書(shū)等文件中的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容。
3）基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)
目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時(shí)，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)
ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時(shí)須承擔(dān)變更基金類(lèi)型所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券
的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及證券化風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源于資產(chǎn)本身，包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
等。證券化風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。
（5）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：本基金可通過(guò)港股通投資于港股通標(biāo)的股票，現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對(duì)
港股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因?yàn)楦酃赏ㄊ袌?chǎng)每日額度不足，而不能買(mǎi)入看好之投
資標(biāo)的進(jìn)而錯(cuò)失投資機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。在香港聯(lián)合交易所開(kāi)市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買(mǎi)
單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將
面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買(mǎi)入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）匯率風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買(mǎi)入?yún)⒖紖R
率和賣(mài)出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金
投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
（7）投資于港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金可按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入
或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨特殊風(fēng)險(xiǎn)。
（8）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易
風(fēng)險(xiǎn)等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
（9）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)等。
1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)
險(xiǎn)。
3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（10）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人
與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有
人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（11）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
1）基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱(chēng)為基差。在股指期貨交易中因
基差波動(dòng)的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱(chēng)為基差風(fēng)險(xiǎn)；
2）合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類(lèi)似的合約品種，在相同因素的
影響下，價(jià)格變動(dòng)不同。表現(xiàn)為兩種情況：A.價(jià)格變動(dòng)的方向相反；B.價(jià)格變動(dòng)的幅度不同。類(lèi)似
合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動(dòng)幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險(xiǎn)；
3）標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不
完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全鎖定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
4）衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時(shí)，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選擇。由于
模型設(shè)計(jì)、資本市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉(cāng)比例也可能將
給本基金的收益帶來(lái)影響。
（12）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)
期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債
結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
（13）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán)，若投資股票期權(quán)，所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的
指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭
寸所要求的保證金而帶來(lái)的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及各
類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。
（14）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償
付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，因無(wú)法找到交易對(duì)手
或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由
于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)
一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體，
經(jīng)營(yíng)情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（15）其他投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了本基金具有其他投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3、信用風(fēng)險(xiǎn)。4、管理風(fēng)險(xiǎn)。5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。7、合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)。8、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。9、啟用側(cè)
袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。10、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話(huà)：4001-666-998]
●《前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《前海開(kāi)源中證
500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
前海開(kāi)源中證500等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf