泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金（泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A份額）基金產(chǎn)品資料概要
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金（泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A
份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強 基金代碼 023970
下屬基金簡稱 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 下屬基金交易代碼 023970
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 國信證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 袁帥 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年6月29日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況）
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%，力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份券及其備選成份券，其他非指數(shù)成份券（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國債期貨、債券資產(chǎn)（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、
超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金以標(biāo)的指數(shù)（上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)）成份券及其備選成份券為主要投資對象。股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)成份券及其備選成份券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強基金，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。 2、股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要利用量化選股模型，在保持對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 （1）指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份券、備選成份券及其權(quán)重，初步構(gòu)建投資組合，并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。 （2）指數(shù)增強投資策略 量化增強投資策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風(fēng)險和優(yōu)化交易。根據(jù)模型結(jié)果基金管理人結(jié)合市場環(huán)境進行組合投資。 股票投資策略還包括存托憑證投資策略等其他策略。 3、債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券進行投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 通過對資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素的研究，評估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險，精選那些經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資。 5、其他投資策略 主要包括：參與股指期貨交易策略、參與國債期貨交易策略、信用衍生品的投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票指數(shù)增強型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)增強型基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） 收費方式/費率 備注
/持有期限（N）
認購費 M＜1,000,000 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.30% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.18% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.09% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜1,000,000 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.36% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.24% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 具體參見《招募說明書》“基金費用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金基金合同生效當(dāng)年的信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
（3）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（4）本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要投資風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險：證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險，
本基金的市場風(fēng)險來源于基金股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)市場價格的波動；（2）信用風(fēng)險：債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、
拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導(dǎo)致債券價格下降的風(fēng)險，信用風(fēng)險也包括證券交易
對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險；（3）流動性風(fēng)險：流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券
不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支
付所引致的風(fēng)險。
本基金作為指數(shù)基金存在的風(fēng)險包括：（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（2）標(biāo)
的指數(shù)變更的風(fēng)險；（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險；（4）跟蹤誤差控制未達約定目
標(biāo)的風(fēng)險；（5）成份券停牌的風(fēng)險；（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。
本基金還面臨特有的投資風(fēng)險，包括參與股指期貨和國債期貨交易的風(fēng)險、參與股票申購的風(fēng)險、投
資于證券公司短期公司債券的風(fēng)險、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、投資
于信用衍生品的風(fēng)險、投資存托憑證的風(fēng)險等。本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同
終止。
因此，投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險。
此外，本基金可能還面臨管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷
售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院屆時有效的仲裁規(guī)則
按普通程序進行仲裁，仲裁的地點為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有決定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔(dān)。
投資者應(yīng)認真閱讀基金合同等法律文件，及時關(guān)注銷售機構(gòu)出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)
性的意見不必然一致，銷售機構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而可能存在差異。投資者應(yīng)了解基金的
風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險。
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