中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起 基金代碼 024348
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 下屬基金交易代碼 024348
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 下屬基金交易代碼 024349
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 成都銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 趙子衡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2021年7月16日
其他 基金合同生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日（若無對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行?；鸷贤M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)。本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。2、股票投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。3、存托憑證投資策略本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析，并通過量化模型判斷，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收取：
中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.80%
500萬元≤M 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.00%
500萬元≤M 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老
金客戶除外）認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金
A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)，2、利率風(fēng)險(xiǎn)，3、信用風(fēng)險(xiǎn)，4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，5、再投資風(fēng)險(xiǎn)，6、
法律風(fēng)險(xiǎn)；
-管理風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-其它風(fēng)險(xiǎn)；
-特有風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)
將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位，在股
票市場(chǎng)下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的
平均回報(bào)率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能
使基金面臨較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率發(fā)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，
從而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）由于成份股摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在
跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標(biāo)的指數(shù)的水平、
技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差
異可能導(dǎo)致基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率產(chǎn)生偏離。
9）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的
持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來的證券買
賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基金倉(cāng)位變動(dòng)等；因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)
生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（6）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，
亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)
值進(jìn)行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（8）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的
指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金
管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，
并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
（9）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將
會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者
須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)
險(xiǎn)：1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。2）在極端
情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能根據(jù)基金合同的約定采取暫停贖回的措施，投資
者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（11）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指
數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。
2、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，股
指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制
平倉(cāng)，可能給基金凈值帶來重大損失。
3、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易
量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的
價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及
各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可參與國(guó)債期貨交易。國(guó)債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由
于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國(guó)債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國(guó)債期貨在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的使
用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲?guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券。基金管理人本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持
證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)支
持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致證券價(jià)
格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持
證券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動(dòng)性可能弱于A股其他板塊，且機(jī)構(gòu)投
資者可能在特定階段對(duì)科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）退市風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上
市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風(fēng)險(xiǎn)。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長(zhǎng)性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利
風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)波動(dòng)等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格同向
波動(dòng)，將引起基金凈值波動(dòng)。
7、基金無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行
基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無法存續(xù)的
風(fēng)險(xiǎn)。
8、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1）可能放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時(shí)也必
然放大投資風(fēng)險(xiǎn)。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時(shí)，既需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格下跌帶
來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還須支付相應(yīng)的利息和費(fèi)用，由此承
擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通證券交易。
2）利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)：在從事融資交易期間，如中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期
貸款基準(zhǔn)利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因?yàn)槔实纳险{(diào)而增加，
將面臨融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
3）強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系
外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系。
證券公司為保護(hù)自身債權(quán)，對(duì)投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，在一定條件下
可以對(duì)投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強(qiáng)制平倉(cāng),且平倉(cāng)的品種、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)機(jī)將不受投資組合
的控制，平倉(cāng)的數(shù)額可能超過全部負(fù)債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：在融資交易出現(xiàn)異常或市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)管部門、證券交
易所和證券公司都將可能對(duì)融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)保
比例和強(qiáng)制平倉(cāng)的條件等，以維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)降
低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保物或強(qiáng)制平倉(cāng)狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格
波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉(cāng)維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)
間追加擔(dān)保物時(shí)面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指交易對(duì)手違約產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同
的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資
格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會(huì)面臨
一定的風(fēng)險(xiǎn)。
9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的風(fēng)險(xiǎn)。
10、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)
行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)
益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由
于境內(nèi)外市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資
風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交
易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
11、基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)
若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本
基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金
財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開
基金份額持有人大會(huì)審議。因此，本基金存在自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
12、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日（若無對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。故投資者還
可能面臨本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
-本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益
做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在
一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)商、
調(diào)解可以解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁，仲裁的地點(diǎn)在上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，除非仲裁裁決
另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國(guó)法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)法律和臺(tái)灣地
區(qū)有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf