建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份
額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接 基金代碼 024350
下屬基金簡稱 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024350
基金管理人 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張溢麟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年09月08日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值指數(shù)的表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值指數(shù)。 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證），為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金也可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款，定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
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國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，對現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，實現(xiàn)對指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 1、資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)也可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款，定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 2、基金投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下： 1）申購和贖回：目標(biāo)ETF開放申購贖回后，按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 2）二級市場方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級市場進行目標(biāo)ETF份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，靈活選用上述方式進行目標(biāo)ETF的交易。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復(fù)制策略，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?4、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 5、債券投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo)，同時根據(jù)需要進行積極操作，以提高基金收益。本基金將主要采取以下管理策略： （1）久期調(diào)整策略 （2）收益率曲線配置策略 （3）債券類屬配置策略
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（4）個券精選策略 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 7、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)債債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券以及其他含權(quán)債券等，該類債券賦予債券投資者某種期權(quán)，比普通債券投資更加靈活。 8、股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的。 9、股票期權(quán)投資策略 基金管理人在進行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組，負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項。本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 10、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。11、國債期貨交易策略 基金管理人在參與國債期貨交易前將建立國債期貨投資決策小組，負(fù)責(zé)國債期貨交易管理的相關(guān)事項。 12、信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品，按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，對所投資的資產(chǎn)組合進行風(fēng)險管理。 未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書中更新。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%。
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 同時，本基金為被動式投資的股票指數(shù)基金，跟蹤上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值指數(shù)，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜50萬元 0.80%
50萬元≤M＜100萬元 0.40%
M≥100萬元 1,000元/每筆
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申購費 （前收費） M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.50%
M≥100萬元 1,000元/每筆
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
注：基金管理人可以針對在本公司直銷柜臺辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶開展費率優(yōu)惠活動，詳見本基
金招募說明書及相關(guān)公告。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 本基金其他費用詳見本基金合同或招募說明書費用章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費和托管費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險：即標(biāo)的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在
差異，因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加
跟蹤誤差，影響投資收益。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司狀況、投資
人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資
標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風(fēng)險特征可能
發(fā)生變化，投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險與成本。
4、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出
解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大
會進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%，預(yù)期年化跟蹤
誤差不超過4%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
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6、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨
無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
7、成份股退市的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按
照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影
響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
8、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險
由于主要投資于目標(biāo)ETF，所以本基金會面臨諸如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF基金份額
二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
9、股指期貨交易風(fēng)險
本基金參與股指期貨交易。參與股指期貨交易需承受市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和
法律風(fēng)險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈，有時候比交易標(biāo)的資產(chǎn)要
承擔(dān)更高的風(fēng)險。并且由于股指期貨定價復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。股指期貨
采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使
投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按
規(guī)定將被強制平倉，可能給交易帶來損失。
10、國債期貨交易風(fēng)險
本基金參與國債期貨交易，國債期貨市場的風(fēng)險類型較為復(fù)雜，涉及面廣，主要包括：利率波動原因
造成的市場價格風(fēng)險、宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險、市場和資金流動性原因引起的流動性
風(fēng)險、交易制度不完善而引發(fā)的制度性風(fēng)險等。
11、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金投資于股票期權(quán)，投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是股票期權(quán)價格波動帶來的市場風(fēng)險；因保
證金不足、備兌證券數(shù)量不足或持倉超限而導(dǎo)致的強行平倉風(fēng)險；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行
情時，微小的變動可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失；包括對手方風(fēng)險和連帶風(fēng)險在內(nèi)的第三方風(fēng)險；以
及各類操作風(fēng)險，極端情況下會給投資組合帶來較大損失。
12、融資風(fēng)險
本基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時也放大了風(fēng)險。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交易過程中需
要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對本基金流動
性的管理提出了更高的要求。
13、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)
險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的
風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存
托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
14、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險
以及價格波動風(fēng)險等。
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（1）流動性風(fēng)險
信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品以合理價
格變現(xiàn)的風(fēng)險。
（2）償付風(fēng)險
在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機
構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。
（3）價格波動風(fēng)險
由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護的債券主體經(jīng)營狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價格出現(xiàn)波動的
風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益等作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網(wǎng)站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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