財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月19日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
財通資管中證500指
基金簡稱基金代碼026083
數(shù)增強(qiáng)
財通資管中證500指
下屬基金簡稱下屬基金代碼026083
數(shù)增強(qiáng)A
財通資管中證500指
下屬基金簡稱下屬基金代碼026084
數(shù)增強(qiáng)C
財通證券資產(chǎn)管理有中信銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
限公司司
基金合同生效日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期證券從業(yè)日期
王浩冰2012年7月2日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間
投資目標(biāo)的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的
投資回報，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以標(biāo)的指數(shù)成份股及
其備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投
資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)
投資范圍
債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存
款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、
股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；每
個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易
保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
1、股票投資策略；2、港股通標(biāo)的股票投資策略；3、存托憑證投資策略；
主要投資策略4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、金融衍生產(chǎn)品投資策
略；7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證500指數(shù)收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)
風(fēng)險收益特征成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金還
可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
M
100萬元≤M
0.50%非養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購費(fèi)元
100萬元≤M
0.20%養(yǎng)老金客戶
元
500萬元≤M 1000元/筆
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）M
100萬元≤M
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元
100萬元≤M
0.24%養(yǎng)老金客戶
元
500萬元≤M 1000元/筆
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0%
財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
基金管理人和銷
管理費(fèi)0.80%
售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和
仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會費(fèi)用，基金的開戶費(fèi)用、
賬戶維護(hù)費(fèi)用，基金的證券、期貨交易費(fèi)用，基金的
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
銀行匯劃費(fèi)用，因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)
合理費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
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標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
（3）跟蹤誤差控制未達(dá)到約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在8.0%以內(nèi)，
但因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離：
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）由于成份股流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生
跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使
基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)
的跟蹤程度。
6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的
持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造
成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤
等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯的風(fēng)險
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦
不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)
行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者
合法權(quán)益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應(yīng)
進(jìn)行調(diào)整。屆時本基金的風(fēng)險收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和
機(jī)會成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險與成本。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人
大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
（7）成份股停牌或違約的風(fēng)險
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標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫
停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（8）指數(shù)成分股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時的應(yīng)對風(fēng)險
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市
或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，
履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對負(fù)面事件及其影響，
以及對指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整
相關(guān)成份股，進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險。
（9）指數(shù)增強(qiáng)策略的風(fēng)險
本基金在一定的跟蹤誤差約束范圍內(nèi)，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。為此，本基
金可能在一定幅度內(nèi)減少或增加部分標(biāo)的指數(shù)成份股的投資比例，甚至從投資組合中剔除個
別標(biāo)的指數(shù)成份股，或在標(biāo)的指數(shù)成份股之外進(jìn)行投資。由于指數(shù)增強(qiáng)策略的表現(xiàn)存在不確
定性，本基金進(jìn)行增強(qiáng)投資的結(jié)果既可能超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，也可能落后于業(yè)績比較基準(zhǔn)。
（10）參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)
務(wù)特有風(fēng)險。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
1）流動性風(fēng)險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款
項(xiàng)的風(fēng)險；
2）信用風(fēng)險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券
費(fèi)用的風(fēng)險；
3）市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
2、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，投資資產(chǎn)支持證券可能面臨資產(chǎn)支持證券的標(biāo)的信用風(fēng)險、
流動性風(fēng)險，及證券化過程中的法律風(fēng)險等，由此可能導(dǎo)致基金或基金份額持有人利益受損。
3、投資衍生品的特定風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)：
（1）參與股指期貨、國債期貨交易所面臨的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差
風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。具體為：
1）市場風(fēng)險是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。
2）流動性風(fēng)險是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。
3）基差風(fēng)險是指衍生品合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)險，以及
不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的
保證金而帶來的風(fēng)險。
5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。
6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)
故障等原因造成損失的風(fēng)險。
（2）投資股票期權(quán)所面臨的風(fēng)險
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本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、操作風(fēng)險等，這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價相當(dāng)
復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐狄灿锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
4、參與債券回購的特定風(fēng)險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。債券回購的主要
風(fēng)險包括信用風(fēng)險、投資風(fēng)險及波動性加大的風(fēng)險，其中，信用風(fēng)險指回購交易中交易對手
在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失的風(fēng)險；投資風(fēng)險是指
在進(jìn)行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險以及由于回購操作導(dǎo)致投資總
量放大，致使整個組合風(fēng)險放大的風(fēng)險；而波動性加大的風(fēng)險是指在進(jìn)行回購操作時，在對
基金組合收益進(jìn)行放大的同時，也對基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合
的風(fēng)險將會加大?；刭彵壤礁撸L(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
5、投資存托憑證的特定風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證
發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，由此可能導(dǎo)致基金或基金份額持有人利益受損。存托憑證發(fā)行機(jī)制相
關(guān)的風(fēng)險包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存
在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以
及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的
基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、
監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
6、投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險
（1）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，且機(jī)構(gòu)投資者可能在特定階段
對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險。
（2）退市風(fēng)險
科創(chuàng)板執(zhí)行比主板等A股板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和
重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中度風(fēng)險
因科創(chuàng)板均為科技創(chuàng)新成長型公司，且商業(yè)模式、盈利風(fēng)險、業(yè)績波動等特征較為相似，
基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險，若股票價格同向波動將引起基金凈值波動。
（4）股價大幅波動風(fēng)險
科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易日不設(shè)漲跌幅限制，
其后漲跌幅限制為20%，因此本基金可能面臨股票價格大幅波動的風(fēng)險。
（5）無法盈利甚至較大虧損的風(fēng)險
科創(chuàng)板上市企業(yè)不一定盈利，可能面臨較大的投資風(fēng)險。一方面，科創(chuàng)板上市企業(yè)相對
集中于高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，往往具有科技投入大、迭代快、風(fēng)險高、易被顛覆等
特點(diǎn)，存在因重大技術(shù)、產(chǎn)品、經(jīng)營模式、相關(guān)政策變化而出現(xiàn)經(jīng)營失敗的風(fēng)險；另一方面，
部分科創(chuàng)企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力、主營業(yè)務(wù)發(fā)展可持續(xù)性、公司
收入、現(xiàn)金流及盈利水平等具有較大不確定性。因此，本基金可能面臨科創(chuàng)板企業(yè)無法盈利
甚至產(chǎn)生較大虧損的風(fēng)險。
財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
7、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
本基金可參與投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的
香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），可根據(jù)投資策略需要或不同
配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通交易機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市
場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時
賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
（1）市場聯(lián)動的風(fēng)險。由于香港市場上外匯資金可以自由流動，海外資金的流動與港
股價格之間表現(xiàn)出高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場交易時受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨
幣政策變動導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險相對更大。
（2）股價波動的風(fēng)險。由于港股市場實(shí)行T+0交易機(jī)制，而且個股不設(shè)漲跌幅限制，
加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富，因此，香港市場個股的股價受到意外事件
驅(qū)動的影響而表現(xiàn)出股價波動的幅度相對A股更為劇烈。
（3）個股的流動性風(fēng)險。在香港市場，部分中小市值股票成交量相對較少，流動性較
為缺乏，投資者持有此類股票，可能因缺乏交易對手方面臨小量拋盤即導(dǎo)致股價大幅下降的
風(fēng)險。
（4）匯率風(fēng)險。本基金投資港股通標(biāo)的股票時可能會引發(fā)匯率風(fēng)險。由于本基金的記
賬貨幣是人民幣，因此在投資港股通標(biāo)的股票時，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的
升值會給基金資產(chǎn)帶來額外的損失，從而對基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
（5）交易日不連貫風(fēng)險。只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易
日才為港股通交易日；香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可
能停市；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，內(nèi)地證券交易服務(wù)公司將可能
暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)。
8、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，但
基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機(jī)制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實(shí)價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的
凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，
也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管
理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
9、開放式基金共有的風(fēng)險如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為
北京市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見財通證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站[www.ctzg.com][客服電
話:400-116-7888]
●財通資管中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無
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