建信智遠多元配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類份額)基金產品資料概要
建信智遠多元配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2025年12月1日
送出日期：2025年12月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起（FOF） 基金代碼 026111
下屬基金簡稱 建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起（FOF）C 下屬基金交易代碼 026112
基金管理人 建信基金管理有限責任公司 基金托管人 中信證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日申購，每份基金份額設定3個月最短持有期，到期后方可贖回
基金經理 姚波遠 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年7月9日
其他 基金合同生效滿三年后的對應日，若本基金資產凈值低于兩億元，本基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。 基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時（包括但不限于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述規(guī)定被取消、更改或補充等），從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
投資目標 本基金以多元資產配置為核心驅動力，通過優(yōu)化配置各類資產實現投資組合的風險分散和長期穩(wěn)健增長。同時本基金通過精選各類基金并構造分散的基金組合，力求實現投資組合的穩(wěn)健超額收益和風險再分散。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，含QDII基金、香港互認基金、
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商品基金（包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF）、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊的基金）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包含國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于證券投資基金的比例不低于基金資產的80%；其中，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權益類資產占基金資產的比例為5%-40%，投資境內股票、股票型基金和混合型基金的比例不低于基金資產的5%。計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一：（1）基金合同約定投資股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于60%。 投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%，投資商品基金占基金資產的比例不超過10%，投資QDII基金和香港互認基金占基金資產的比例不超過20%，投資貨幣市場基金占基金資產的比例不超過15%，本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略旨在通過資產配置和組合管理，實現投資組合風險的控制和有效分散，在控制整體組合長期波動和風險的前提下，獲得中國經濟和資本長期增長帶來的穩(wěn)健投資回報。 為實現投資目標，本基金的投資策略分為兩個層面：首先，依據基金管理人的大類資產配置策略動態(tài)調整基金資產在各大類資產間的分配比例；而后，進行各大類資產中的基金篩選。具體由大類資產配置策略、基金篩選策略、股票/債券投資策略、資產支持證券投資策略、公募REITs投資策略組成。 （一）大類資產配置策略 本基金采用的大類資產配置策略將構建一系列多元化的因子，用于評價各個大類資產未來潛在表現。相關因子以趨勢類因子為主，同時包括動量、反轉等。策略定期利用相關因子對資產未來表現進行排序，并選擇排序靠前的資產作為持倉資產。在此基礎上，大類資產配置策略基于資產分散化的配置理念確定持倉資產的持倉比例、并充分利用資產之間的低相關性降低整體組合投資風險。 本基金也將采用自上而下的宏觀分析方法，尋找不同經濟市況下的潛在投資機會，并對基金持倉進行主動管理，通過增配/減配在相關環(huán)境下的強勢/弱勢資產，以期獲得更好的投資回報。 投資組合的整體波動水平是投資策略進行風險控制的重要考慮因素，策略的整體目標在控制整體組合的長期波動率水平在合理范圍內。如果短期內市場波動放大，策略的投資組合將持有更多的低波動資產、以降低本基金的波動水平。 （二）基金篩選策略 本基金將結合定量分析與定性分析，從基金分類、長期業(yè)績、歸因分析三大維度對全市場基金進行綜合評判和打分，并從中甄選出具有業(yè)績可持續(xù)性的優(yōu)秀基金作為投資標
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的。 1、基金分類 本基金將從投資范圍、投資策略以及實際投資組合等維度對標的基金進行細化分類，把握標的基金的核心收益與風險來源，從而提升不同基金之間的可比性。以股票和偏股混合型基金為例，其中細分的子類別基金有成長型基金、價值型基金、行業(yè)基金等。對于債券型基金，細分類別有信用債基金、長期債基金、綜合債基金等。 2、長期業(yè)績 本基金通過考察基金在不同市場階段的表現綜合判斷其投資風格、業(yè)績穩(wěn)定性和投資能力。標的基金的長期風險收益指標，如夏普率、最大回撤等，是基金篩選的核心依據。 3、歸因分析 本基金通過風險因子和Brinson歸因體系等量化分析手段，在細分和拆解各類基金收益來源之后，重點考察基金的超額收益（阿爾法）和超額收益穩(wěn)定性。標的基金的歷史超額收益越高并越穩(wěn)定，其評估得分越高。 在匯總上述三大維度的定量與定性分析之后，本基金還將根據資產配置方案，綜合基金持有成本、流動性和相關法律的要求，從基金池中進一步選出合適的標的構建組合。 其他策略還包括股票、債券投資策略、港股通標的股票投資策略、資產支持證券投資策略、公募REITs投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數收益率*65%+中證800指數收益率*20%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%+上海黃金交易所AU99.99現貨實盤合約收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)×5%）
風險收益特征 本基金為混合型基金中基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
認購費
本基金份額不收取認購費。
申購費
本基金份額不收取申購費。
贖回費
本基金設有3個月的最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回
費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
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費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構
其他費用 本基金其他費用詳見本基金合同或招募說明書費用章節(jié)。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金特有的風險：
1、本基金為基金中基金，資產配置策略對基金的投資業(yè)績具有較大的影響。在類別資產配置中可能會
由于市場環(huán)境等因素的影響，導致資產配置偏離優(yōu)化水平，為組合績效帶來風險。
本基金為混合型基金中基金，在基金份額凈值披露時間、基金份額申購贖回申請的確認時間、基金暫
停估值、暫停申購贖回等方面的運作不同于其他開放式基金，面臨一定的特殊風險。
2、本基金的投資范圍包括資產支持證券?；鸸芾砣吮局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產支持證券投
資，但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險，所投資的資產支持證券之債務人出現違
約，或由于資產支持證券信用質量降低、市場利率波動導致證券價格下降，造成基金財產損失。受資產支
持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券存在一定的流動性風險。
3、本基金對投資人的最短持有期限做出限制，對于每份基金份額而言，最短持有期限為3個月。即投
資人的每筆認購/申購申請確認的基金份額需在基金合同生效日（對認購份額而言）或該基金份額申購申請
申請日（對申購份額而言）3個月后的對應日（如為非工作日或該公歷年不存在該對應日，則順延至下一工
作日）起（含當日）方可以贖回。請投資者合理安排資金進行投資。
4、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風
險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的
風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存
托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的
風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在
差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
5、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場股票的風險
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買
賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所（以下簡稱：“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”）上市的股票，除與其他投
資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投
資標的構成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：
（1）市場聯(lián)動的風險
與內地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流動對港股價格的影響巨大，
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港股價格與海外資金流動表現出高度相關性,本基金在參與港股市場投資時受到全球宏觀經濟和貨幣政策
變動等因素所導致的系統(tǒng)風險相對更大。
（2）股價波動的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），同時對個股不設
漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在；港股股價受到意外事
件影響可能表現出比A股更為劇烈的股價波動，本基金持倉的波動風險可能相對較大。
（3）匯率風險
在現行港股通機制下，港股的買賣是以港幣報價，以人民幣進行支付，并且資金不留港（港股交易后
結算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為人民幣），故本基金每日的港股買賣結算將進行相應的港幣兌
人民幣的換匯操作，本基金承擔港元對人民幣匯率波動的風險，以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。
另外本基金對港股買賣每日結算中所采用的報價匯率可能存在報價差異，本基金可能需額外承擔買賣
結算匯率報價點差所帶來的損失；同時根據港股通的規(guī)則設定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率
買入/賣出價凍結相應的資金，該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而帶
來的結算風險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率的風險。
（4）港股通額度限制
現行的港股通規(guī)則，對港股通設有總額度以及每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場總額
度或每日額度不足，而不能買入看好之投資標的進而錯失投資機會的風險。
（5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險
現行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據范圍限制規(guī)則對
具體的可投資標的進行調整，對于調出在投資范圍的港股，只能賣出不能買入；本基金可能因為港股通可
投資標的范圍的調整而不能及時買入看好的投資標的，而錯失投資機會的風險。
（6）港股通交易日設定的風險
根據現行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日，
存在港股通交易日不連貫的情形。
如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進行交易，將導致基金所持的港
股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現市場反應而造成其價格波動驟然增大，進而導致本基金所
持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。
如在內地市場開市而香港市場休市的情形下，港股通也不能正常交易，本基金所持港股將不能及時賣
出，可能帶來一定的流動性風險等。
（7）交收制度帶來的基金流動性風險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交收安排，本基金在T
日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之后第二個港股通交易日）才能在香
港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交
易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后
而給投資者帶來流動性風險，同時也存在不能及時調整基金資產組合中A股和港股投資比例，造成比例超
標的風險。
（8）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險
根據現行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常
情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通股
票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯(lián)交所上市股票的認購權利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，
但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有
相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
（9）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
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香港聯(lián)交所規(guī)定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時,上市公司方可采取停牌措施。此外，不
同于內地A股市場的停牌制度，聯(lián)交所對停牌的具體時長并沒有量化規(guī)定，只是確定了“盡量縮短停牌時
間”的原則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公司根據其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例
如，ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做法不同，在香港聯(lián)交所市場沒有風險警示板,聯(lián)交所采用非量
化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大的主導權，使得聯(lián)交所上市公司的退市情形較A股市
場相對復雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基金帶來損失的風
險。
（10）港股通規(guī)則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規(guī)則下參與香港聯(lián)交所證券的投資，受港股通規(guī)則的限制和影響；本基金存
在因港股通規(guī)則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發(fā)生波動的風險。
（11）其他可能的風險
除上述顯著風險外，本基金參與港股通投資，還可能面臨的其他風險，包括但不限于：
①除因股票交易而發(fā)生的傭金、交易征費、交易費、交易系統(tǒng)費、印花稅、過戶費等稅費外，在不進
行交易時也可能要繼續(xù)繳納證券組合費等項費用，本基金存在因費用估算不準而導致賬戶透支的風險；
②在香港市場，部分中小市值港股成交量則相對較少，流動較為缺乏，本基金投資此類股票可能因缺
乏交易對手而面臨個股流動性風險；
③在本基金參與港股通交易中若香港聯(lián)交所與內地交易所的證券交易服務公司之間的報盤系統(tǒng)或者通
信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申報的交易中斷風險；
④存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險；另外港股通境內結算實施
分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：（一）因結算參與人未完成與中國結算的集中交收，導致本基
金應收資金或證券被暫不交付或處置；（二）結算參與人對本基金出現交收違約導致本基金未能取得應收
證券或資金；（三）結算參與人向中國結算發(fā)送的有關本基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；
（四）其他因結算參與人未遵守相關業(yè)務規(guī)則導致本基金利益受到損害的情況。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益等作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經友好協(xié)商、
調解未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人官方網站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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