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西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年4月）
2025-04-30 文字大小【小中大】【打印】
            
              西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證

券投資基金

招募說明書（更新）

（2025年4月）

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：光大證券股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）

于2021年3月22日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)（證監(jiān)許可【2021】900

號）。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)

中國證監(jiān)會備案，但中國證監(jiān)會接受本基金募集注冊的備案，并不表明其對本

基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒

有風(fēng)險。

本基金標(biāo)的指數(shù)為深證紅利指數(shù)。

1、選樣空間

在深圳證券交易所上市交易且滿足下列條件的所有A股：

（1）非ST、*ST的股票

（2）考察期內(nèi)股票價格無異常波動情況；

（3）具有穩(wěn)定的分紅歷史：最近三年里至少有兩年實施了分紅，其中分紅

包含現(xiàn)金股利和股票股利；

（4）分紅具備一定的價值：在最近三年里，股息率(每股分紅／最近1年

內(nèi)經(jīng)復(fù)權(quán)調(diào)整的股價)至少有兩年的市場排名進入前20%；

（5）流動性保證：近半年內(nèi)日均成交金額＞500萬元。

2、選樣方法

將備選股票按前三年累計分紅金額占深市上市公司分紅金額的比重和最近

半年日均成交金額占深市比重按照1：1的比例進行加權(quán)排名，并考慮經(jīng)營狀

況、現(xiàn)金流、公司治理結(jié)構(gòu)、防止大股東惡意高送股變現(xiàn)等綜合因素后，選取

排名在前40名的股票。

3、指數(shù)采用派氏加權(quán)法

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見國證指數(shù)網(wǎng)站，網(wǎng)址：

www.cnindex.com.cn

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。

投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)

識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理

性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立

決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，

可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)

險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的

操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。本基金為交易型開放式基金，投資目標(biāo)為緊

密跟蹤標(biāo)的指數(shù)“深證紅利指數(shù)”，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化?；?
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。

本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的

指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。

本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)、

指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險，詳見本招募說明書

“風(fēng)險揭示”部分。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產(chǎn)生虧損。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要

等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投

資風(fēng)險，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀

況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管

理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買基金。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不

保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績

并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者注意基金投資的

“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的

投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。

本次招募說明書對基金管理人信息進行了更新，數(shù)據(jù)截至2025年4月25

日。除此之外的其他所載內(nèi)容截止日為2024年3月31日，基金投資組合報告

和基金業(yè)績表現(xiàn)截止至2024年3月31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

目錄

第一部分緒言...........................................................................................................................................1

第二部分釋義...........................................................................................................................................2

第三部分基金管理人...............................................................................................................................8

第四部分基金托管人.............................................................................................................................21

第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu).........................................................................................................................25

第六部分基金份額的發(fā)售.....................................................................................................................29

第七部分基金合同的生效.....................................................................................................................30

第八部分基金份額折算與變更登記......................................................................................................31

第九部分基金份額的上市交易..............................................................................................................32

第十部分基金份額的申購與贖回..........................................................................................................34

第十一部分基金的投資.........................................................................................................................46

第十二部分基金的財產(chǎn).........................................................................................................................61

第十三部分基金資產(chǎn)的估值.................................................................................................................62

第十四部分基金的收益與分配..............................................................................................................68

第十五部份基金費用與稅收.................................................................................................................70

第十六部分基金的會計與審計..............................................................................................................72

第十七部分基金的信息披露.................................................................................................................73

第十八部分風(fēng)險揭示.............................................................................................................................81

第十九部份基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算......................................................................89

第二十部份基金合同的內(nèi)容摘要..........................................................................................................92

第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要............................................................................................109

第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)............................................................................................126

第二十三部分其他應(yīng)披露事項............................................................................................................128

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式........................................................................................130

第二十五部分備查文件.......................................................................................................................131

第一部分緒言

《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下

簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基

金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督

管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管

理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露

管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基

金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開

募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基

金指引》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有

委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明

書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷?
同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合

同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的

權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司

3、基金托管人：指光大證券股份有限公司

4、基金合同：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《西部利得深證

紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修

訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)

證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金份額發(fā)售公告》

9、上市交易公告書：指《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基

金上市交易公告書》

10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文

件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委

員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民

共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時

做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會公布的《關(guān)于修改部分證券期貨

規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)

對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同

年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒

布機關(guān)對其不時做出的修訂

16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布

機關(guān)對其不時做出的修訂

17、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》定

義的“交易型開放式基金”

18、ETF聯(lián)接基金、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與

本基金的投資目標(biāo)類似，采用開放式運作方式的基金

19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委

員會

21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)

義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然

人

23、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境

內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、

社會團體或其他組織

24、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境

外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在

中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者

25、人民幣合格境外機構(gòu)投資者：指按照《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣

合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運用

來自境外的人民幣資金進行境內(nèi)證券投資的境外法人

26、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者

和人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基

金的其他投資人的合稱

27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投

資人

28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份

額，辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)

29、銷售機構(gòu)：指西部利得基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金

銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

30、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條

件，由基金管理人指定的辦理本基金份額申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為

代辦證券公司

32、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包

括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算

和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

33、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。基金的登記機構(gòu)為西部利得基金

管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)

34、深圳證券賬戶：指投資人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司開立的深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶

35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條

件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面

確認(rèn)的日期

36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金

財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最

長不得超過3個月

38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

39、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日

40、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請

的開放日

41、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所發(fā)布實施的《深圳證券交易所證券

投資基金交易和申購贖回實施細則》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實

施的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金

登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、深圳證券交易所

及西部利得基金管理有限公司發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等

45、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定

申請購買基金份額的行為

46、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，

以申購贖回清單規(guī)定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為

47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書

規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規(guī)定的贖回對價的行為

48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價

等信息的文件

49、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定

應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

50、贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募

說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

51、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

52、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投

資人申購、贖回的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍

53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的

規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的

最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時

應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或

贖回的基金份額數(shù)計算

55、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構(gòu)根據(jù)基金

管理人提供的申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并由

深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV

56、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的

當(dāng)日現(xiàn)金差額的預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)

57、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資人的基金份額

進行變更登記的行為

58、收益評價日：指基金管理人計算本基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率

差額之日

59、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日

基金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份

額折算日為初始日重新計算）

60、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一

日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基

金份額折算日為初始日重新計算）

61、標(biāo)的指數(shù)：指深證紅利指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更

62、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更

所持基金份額銷售機構(gòu)的操作

63、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)

平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期

歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)

64、元：指人民幣元

65、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、

銀行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的

節(jié)約

66、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)

收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和

67、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

68、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

69、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)

凈值和基金份額凈值的過程

70、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性

報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管

人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

71、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行

轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

72、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀

事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：西部利得基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號901室-908室

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號901室-908室

法定代表人：何方

成立時間：2010年7月20日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會

批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]864號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：叁億柒仟萬元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人：何唐月

聯(lián)系電話：（021）38572888

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱出資額（萬元）出資比例

西部證券股份有限公司18,870 51%

利得科技有限公司18,130 49%

合計37,000 100%

二、主要人員情況

1、董事會成員

何方先生：董事長

何方先生，董事長,碩士研究生。畢業(yè)于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院工商管

理專業(yè)。23年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任漢唐證券資產(chǎn)管理部研究員、西部證券投資

管理總部投資經(jīng)理、西部證券投資管理總部副總經(jīng)理、西部證券投資管理總部

總經(jīng)理、西部證券總經(jīng)理助理兼上海第一分公司總經(jīng)理。2010年起任西部證券

副總經(jīng)理。2017年3月至9月代為履行西部證券總經(jīng)理職務(wù)。2017年9月至

2021年2月任西部證券總經(jīng)理。自2019年3月起任公司董事長。

賀燕萍女士：董事

賀燕萍女士，董事，碩士，高級經(jīng)濟師。畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，

獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，27年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任北京市永安賓館業(yè)務(wù)主管、華夏

證券股份有限公司研究所客戶部經(jīng)理、中信建投證券股份有限公司機構(gòu)銷售部

總經(jīng)理助理、光大證券股份有限公司銷售交易部副總經(jīng)理、光大證券股份有限

公司銷售交易部總經(jīng)理、光大證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、國泰基金管理有

限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任西部利得基金管理有限公司總經(jīng)理、代任首席信息官。

李興春先生：董事

李興春先生，董事，博士。畢業(yè)于南京大學(xué)工程管理學(xué)院，獲金融工程博

士。曾先后就職于江西新余食品聯(lián)合總公司、江西新余物資局、攜程旅行網(wǎng)、

富友證券有限責(zé)任公司和西部發(fā)展控股有限公司等?，F(xiàn)任利得科技有限公司董

事長兼總經(jīng)理，山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司副董事長兼執(zhí)行董事，昆朋資

產(chǎn)管理股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，華電國際電力股份有限公司獨立董事等。

曲莉女士：董事

曲莉女士，董事，碩士研究生。畢業(yè)于西北政法學(xué)院經(jīng)濟法專業(yè)。獲法學(xué)

碩士學(xué)位。曾任西部證券股份有限公司法律事務(wù)部副主任（主持工作）、風(fēng)險

管理部副總經(jīng)理、風(fēng)險管理部總經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)兼合規(guī)與法律事務(wù)部總經(jīng)理，

現(xiàn)任西部證券股份有限公司首席法律顧問兼法律事務(wù)部總經(jīng)理。

尚淑莉女士：獨立董事

尚淑莉女士，獨立董事，碩士。畢業(yè)于西北政法大學(xué)法律專業(yè)。曾任陜西

省東風(fēng)機械廠職員、西安萃生藥業(yè)有限公司投資部職員、陜西鵬程法律服務(wù)所

法律工作者?，F(xiàn)任陜西豐瑞律師事務(wù)所副主任、高級合伙人、豐瑞學(xué)堂負責(zé)人。

張成虎先生：獨立董事

張成虎先生，獨立董事，博士研究生。畢業(yè)于西安交通大學(xué)工商管理專業(yè)，

獲博士學(xué)位。曾任陜西財經(jīng)學(xué)院計算機站職員，陜西財經(jīng)學(xué)院銀行管理工程系

助教、講師、副系主任、副教授、教授，西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院銀行信

息管理系系主任、博士生導(dǎo)師、三級教授?，F(xiàn)任西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院

銀行信息管理系二級教授，西安交通大學(xué)同花順金融科技研究院院長，享受國

務(wù)院政府特殊津貼專家。

吳海先生：獨立董事

吳海先生，獨立董事，碩士研究生。畢業(yè)于美國福坦莫大學(xué)國際工商管理

專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。曾任航天部第三研究院31所工程師，航天科工集

團第三研究院高級工程師，航天科工集團第三研究院303所副處長、處長、副

所長、副所長（正局級），青海省西寧市委常委、大通縣委書記，青海省金融

局黨組成員、副局長，青海省殘疾人聯(lián)合會黨組成員、副理事長?，F(xiàn)已退休。

2、監(jiān)事會成員

劉彬先生：監(jiān)事會主席

劉彬先生，監(jiān)事會主席，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，

獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。曾任中國證監(jiān)會研究中心主任科員、辦公室副處長、金融

創(chuàng)新研究組副組長、金融創(chuàng)新研究組組長，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上

海自貿(mào)區(qū)分公司黨委委員、總經(jīng)理助理，海通創(chuàng)意資本管理有限公司副總經(jīng)理，

國泰君安創(chuàng)新投資有限公司董事總經(jīng)理，國泰君安資本管理有限公司副總經(jīng)理。

現(xiàn)任西部利得基金管理有限公司監(jiān)事會主席。

李嘉寧先生：股東監(jiān)事

李嘉寧先生，股東監(jiān)事。畢業(yè)于墨爾本大學(xué)信息技術(shù)專業(yè)，獲碩士學(xué)位。

曾任西安三元軟件有限公司開發(fā)部項目經(jīng)理，陜西金泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司產(chǎn)品

部員工，西部證券股份有限公司稽核部助理審計師、信息技術(shù)審計崗，西部證

券股份有限公司稽核部副總經(jīng)理，現(xiàn)任西部證券股份有限公司職工監(jiān)事、稽核

部總經(jīng)理，西部優(yōu)勢資本投資有限公司監(jiān)事。

何曄女士：職工監(jiān)事

何曄女士，職工監(jiān)事。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)。曾任友邦保險公司

中國區(qū)呼叫中心副總經(jīng)理，國泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服

部副總監(jiān)（主持工作），現(xiàn)任公司營銷服務(wù)部副總經(jīng)理。

徐蓉女士：職工監(jiān)事

徐蓉女士，職工監(jiān)事。畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)會計碩士專業(yè)，獲碩士學(xué)位。

曾任上海醫(yī)藥集團股份有限公司財務(wù)管培生，申銀萬國智富投資有限公司財務(wù)

主管。歷任公司財務(wù)主管、高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理助理、財務(wù)部副總經(jīng)

理、財務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）。現(xiàn)任公司財務(wù)部總經(jīng)理。

3、公司高級管理人員

賀燕萍女士：總經(jīng)理、代任首席信息官

賀燕萍女士，總經(jīng)理、代任首席信息官，碩士，高級經(jīng)濟師。畢業(yè)于中國

社會科學(xué)院研究生院，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，27年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任北京市永

安賓館業(yè)務(wù)主管、華夏證券股份有限公司研究所客戶部經(jīng)理、中信建投證券股

份有限公司機構(gòu)銷售部總經(jīng)理助理、光大證券股份有限公司銷售交易部副總經(jīng)

理、光大證券股份有限公司銷售交易部總經(jīng)理、光大證券資產(chǎn)管理有限公司總

經(jīng)理、國泰基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任西部利得基金管理有限公司總經(jīng)

理、代任首席信息官。

趙毅先生：督察長

趙毅先生，督察長，碩士研究生，畢業(yè)于加拿大卡爾加里大學(xué)工商管理碩

士專業(yè)，29年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任北京大學(xué)社會科學(xué)處職員、北京市波姆紅外

技術(shù)公司總經(jīng)理助理、華夏證券有限責(zé)任公司高級投資經(jīng)理、華夏基金管理有

限公司股票分析師、華夏基金管理有限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理助理。2015年12

月加入西部利得基金管理有限公司，歷任公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理，自2016年9

月起任公司督察長。

王宇先生：副總經(jīng)理

王宇先生，副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、交易部總經(jīng)理（兼）。碩士研究生，畢

業(yè)于南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，19年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任上海銀行股份有限公司交

易員，光大證券股份有限公司投資經(jīng)理，交銀施羅德基金管理有限公司投資經(jīng)

理。自2016年9月加入西部利得基金管理有限公司，歷任固定收益部副總監(jiān)、

專戶投資部副總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公募投資部總經(jīng)理、

多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理。現(xiàn)任副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、交易部總經(jīng)理（兼）。

蔡晨研先生：副總經(jīng)理

蔡晨研先生，副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書、工會主席。碩士研究

生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)挪威管理學(xué)院工商管理專業(yè)，25年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任上

海浦東發(fā)展銀行科員，SKF（中國）投資有限公司管理培訓(xùn)生，?？等藟郾ｋU有

限公司財務(wù)主管，美聯(lián)信金融租賃有限公司財務(wù)主管，阿卡商務(wù)咨詢（上海）

有限公司財務(wù)總監(jiān)。自2010年9月加入西部利得基金管理有限公司，歷任總經(jīng)

理助理、財務(wù)部總經(jīng)理、營銷服務(wù)部總經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計部總經(jīng)理，現(xiàn)任副總經(jīng)

理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書、工會主席。

王汗青先生：副總經(jīng)理

王汗青先生：副總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理（兼）、電子商務(wù)部總經(jīng)理

（兼）。碩士研究生，畢業(yè)于英國?？巳卮髮W(xué)國際商法專業(yè)，18年證券從業(yè)

經(jīng)歷。曾任國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟研究中心資本市場部科員，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管

理委員會研究中心資本市場部科員，光大證券股份有限公司銷售交易部北京市

場部總經(jīng)理、辦公室（黨委辦公室）董事總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理、黨委

組織宣傳部部長、戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、黨委深化改革小組

組長、研究所所長、上海分公司總經(jīng)理。自2024年8月加入西部利得基金管理

有限公司，歷任副總經(jīng)理（擬任）、北京分公司總經(jīng)理（兼）、電子商務(wù)部總

經(jīng)理（兼），現(xiàn)任副總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理（兼）、電子商務(wù)部總經(jīng)理

（兼）。

4、基金經(jīng)理

（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理

童國林先生，基金經(jīng)理，碩士畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)貨幣銀行學(xué)專業(yè)。30年

證券從業(yè)年限。曾任深圳中航企業(yè)集團財務(wù)部會計，君安證券公司研究所研究

員，甘肅證券深圳代表處投資經(jīng)理，華寶興業(yè)基金公司研究總監(jiān)、基金經(jīng)理，

富國基金公司首席策略分析師，天弘基金公司總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)，上海安

蘇投資管理有限公司總經(jīng)理，長江證券股份有限公司投資經(jīng)理，長江證券（上

海）資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，凱石基金管理有限公司投資八部總

經(jīng)理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任基金經(jīng)理。自

2024年9月起擔(dān)任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金、西

部利得創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、西部利得深證紅

利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

祁威先生，基金經(jīng)理，碩士畢業(yè)于中北大學(xué)材料加工工程學(xué)專業(yè)。9年證

券從業(yè)年限。曾任馬鋼股份技術(shù)中心助理工程師，寧波銀行資產(chǎn)托管部基金會

計。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任基金經(jīng)理。自2025年4

月起擔(dān)任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金、西部利得創(chuàng)業(yè)

板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、西部利得深證紅利交易型開

放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

（2）歷任基金經(jīng)理

管理本基金的時間

姓名

任職日期離任日期

麻旭東2021/06/18 2021/08/14

蔡路平2021/08/11 2024/10/17

5、基金投資決策委員會成員

本基金采取集體投資決策制度。

投資決策委員會由下述委員組成：

投資決策委員會主任委員，王宇先生，副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、交易部總經(jīng)

理（兼）。碩士畢業(yè)于南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾任上海銀行股份有限公司交易

員、光大證券股份有限公司投資經(jīng)理、交銀施羅德基金管理有限公司投資經(jīng)理。

2016年9月起加入西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、

交易部總經(jīng)理（兼）。

投資決策委員會委員，孫威先生，總經(jīng)理助理。本科畢業(yè)于中國人民大學(xué)

金融學(xué)專業(yè)。曾任華夏證券股份有限公司職員、投資經(jīng)理，中信建投證券股份

有限公司投資經(jīng)理、機構(gòu)銷售部投資顧問，光大證券股份有限公司銷售交易部

執(zhí)行董事，川財證券有限責(zé)任公司機構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），國泰基

金管理有限公司市場副總監(jiān)兼養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2015年11月加入西部利得基

金管理有限公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理。

投資決策委員會委員，何奇先生，總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總

經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。碩士畢業(yè)于武漢大學(xué)財政學(xué)專業(yè)。曾任長江

證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師，光大保德信基金管理有限公司

投資部研究員、高級研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2020年6月加入西部

利得基金管理有限公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理、研

究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

投資決策委員會委員，嚴(yán)志勇先生，總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、固定收益投

資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。碩士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)。曾任上海強生

有限公司管理培訓(xùn)生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數(shù)有限公司

研究員、興業(yè)證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。

2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、固

定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

投資決策委員會委員，盛豐衍先生，總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、主動量化投

資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。碩士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。曾任光大

證券股份有限公司權(quán)益投資助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、興

證證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限

公司，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、主動量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

投資決策委員會委員，陳保國先生，多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、

FOF投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。碩士畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾任西

藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016年1月加入

西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、FOF投

資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

投資決策委員會委員，王杭先生，專戶投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)。碩士畢

業(yè)于清華大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)專業(yè)。曾任SK集團投資經(jīng)理、光大證券資產(chǎn)管理有限

公司投資經(jīng)理、天蟲資本投研負責(zé)人。2021年12月加入西部利得基金管理有限

公司，現(xiàn)任專戶投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)。

投資決策委員會委員，董偉煒先生，絕對收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

碩士畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾任光大保德信基金管理有限公司產(chǎn)品

經(jīng)理助理、產(chǎn)品經(jīng)理、研究員、高級研究員、基金經(jīng)理，匯華理財有限公司權(quán)

益配置總監(jiān)。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司，現(xiàn)任絕對收益投資

部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1．依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2．辦理基金備案手續(xù)；

3．對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

4．按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5．進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6．編制季度報告、中期報告和年度報告；

7．計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8．嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

報告義務(wù)；

9．按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10．保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11．以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施

其他法律行為；

12．有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、

《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾

建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關(guān)的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

2、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹(jǐn)慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當(dāng)利益。

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開

的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關(guān)的交易活動。

（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度

1．內(nèi)部控制制度概述

公司內(nèi)部控制是指公司為合理地評價和控制風(fēng)險，保證經(jīng)營運作符合公司

的發(fā)展規(guī)劃，防范和化解風(fēng)險，保護投資人、公司和公司股東的合法權(quán)益，在

充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作

程序與控制措施所形成的風(fēng)險導(dǎo)向型的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

（1）內(nèi)部控制的原則

1）健全性原則：內(nèi)部控制須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級

崗位，并滲透到各項業(yè)務(wù)過程，涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的內(nèi)控程序，

并適時調(diào)整和不斷完善，維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；

3）獨立性原則：公司各機構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司

基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離；

4）防火墻原則：公司管理的基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)

分離，基金投資研究、決策、執(zhí)行、清算、評估等部門和崗位，應(yīng)當(dāng)在物理上

和制度上適當(dāng)隔離，以達到風(fēng)險防范的目的；

5）相互制約原則：公司組織機構(gòu)、內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、

相互制衡；

6）成本效益原則：公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)

濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。

（2）內(nèi)部控制的制度系統(tǒng)

公司內(nèi)部控制制度系統(tǒng)包括四個層次：第一個層次是國家有關(guān)法律法規(guī)和

公司章程；第二個層次是包括內(nèi)部控制大綱在內(nèi)的基本管理制度；第三個層次

是部門管理制度；第四個層次是各項具體業(yè)務(wù)規(guī)則。

1）國家有關(guān)法律法規(guī)是公司一切制度的最高準(zhǔn)則，公司章程是公司管理制

度的基本原則，公司章程、董事會及其下屬的專門委員會的管理規(guī)定是制訂各

項制度的基礎(chǔ)和前提；

2）內(nèi)部控制大綱是依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定以及公司

章程規(guī)定的內(nèi)控原則而確定的方針和策略，是內(nèi)部控制綱領(lǐng)性文件，對制訂各

項基本管理制度和部門業(yè)務(wù)規(guī)章起著指導(dǎo)性的作用。公司內(nèi)部控制是公司為實

現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)而建立的一系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施的

總稱；

3）公司基本管理制度包括了以下內(nèi)容：內(nèi)部控制大綱、風(fēng)險控制制度、投

資管理制度、監(jiān)察稽核制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術(shù)管理制

度、緊急應(yīng)變制度、公司財務(wù)管理制度、人力資源管理制度和資料檔案管理制

度等；

4）部門管理制度是根據(jù)公司章程和內(nèi)控大綱等文件的要求，在基本管理制

度的基礎(chǔ)上，對各部門內(nèi)部管理的具體說明，包括主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位

責(zé)任及操作規(guī)程等；

5）各項具體業(yè)務(wù)規(guī)則是針對公司的某項具體業(yè)務(wù)，對該業(yè)務(wù)的操作要求、

流程、授權(quán)等作出的詳細完整的規(guī)定。

（3）內(nèi)部控制的要素

公司內(nèi)部控制的要素主要包括：控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝

通及內(nèi)部監(jiān)控。

1）控制環(huán)境

公司設(shè)立董事會，向股東會負責(zé)。董事會下設(shè)合規(guī)審核委員會、資格審查

委員會及薪酬與考核委員會等各專門委員會。董事會是股東會的執(zhí)行機構(gòu)，依

照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定貫徹執(zhí)行股東會的決議，行使決定公司經(jīng)營和投

資方案等重大職權(quán)。公司設(shè)立監(jiān)事會，向股東會負責(zé)，依照《公司法》和公司

章程對公司經(jīng)營管理活動、董事和公司管理層的經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督。公司

的日常經(jīng)營管理工作在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下運行，總經(jīng)理直接對董事會負責(zé)。

公司設(shè)立督察長，對董事會負責(zé)，負責(zé)監(jiān)督檢查基金和公司運作的合法合

規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況，行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)。

2）風(fēng)險評估

A、董事會下屬的合規(guī)審核委員會對公司制度的合規(guī)性和有效性進行評估，

并對公司與基金運作的合法合規(guī)性進行監(jiān)督檢查，以協(xié)助董事會確定風(fēng)險管理

目標(biāo)，提出風(fēng)險防范措施的建議，建立并有效維持公司內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保公

司規(guī)范健康發(fā)展；

B、公司經(jīng)營層下設(shè)風(fēng)險控制委員會，向總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)對基金投資風(fēng)險

控制及公司運作風(fēng)險控制的有效性進行分析和評估，評估公司面臨的風(fēng)險事項

將導(dǎo)致公司在承擔(dān)法律責(zé)任、社會和公眾責(zé)任、經(jīng)濟損失或是在以上三個領(lǐng)域

的任何組合損失，以及對商業(yè)機會、運營基礎(chǔ)以及法律責(zé)任等方面的影響，具

體包括負責(zé)審核公司的風(fēng)險控制制度和風(fēng)險管理流程，識別、監(jiān)控與管理公司

整體風(fēng)險；

C、公司經(jīng)營層下設(shè)投資決策委員會，負責(zé)對公司的基金產(chǎn)品及各投資品種

的市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等進行風(fēng)險分析和評估，采用風(fēng)險量化技

術(shù)和風(fēng)險限額控制等方法把控基金投資整體風(fēng)險；

D、各業(yè)務(wù)部門是公司內(nèi)部控制的具體實施單位，負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)

所面臨的風(fēng)險進行識別和評估。各業(yè)務(wù)部門在公司基本管理制度的基礎(chǔ)上，根

據(jù)具體情況制訂本部門的業(yè)務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定，對業(yè)務(wù)風(fēng)

險進行控制。部門管理層定期對部門內(nèi)風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險管理措施并實

施，監(jiān)控風(fēng)險管理績效，以不斷改進風(fēng)險管理能力。

3）控制活動

公司根據(jù)自身經(jīng)營的特點，從組織結(jié)構(gòu)、操作流程及報告制度等多種管理

方式入手，設(shè)立順序遞進、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線：

A、各崗位職責(zé)明確，有詳細的崗位說明書和業(yè)務(wù)流程，各崗位人員在上崗

前均應(yīng)知悉并以書面方式承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；

B、建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通機制，相關(guān)部門和崗位之間相互

監(jiān)督制衡；

C、公司督察長和內(nèi)部監(jiān)察稽核部門獨立于其他部門，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)

行情況實行嚴(yán)格的檢查和反饋。

4）信息與溝通

公司采用適當(dāng)、有效的信息系統(tǒng)，識別、采集、加工并相互交流經(jīng)營活動

所需的一切信息。信息系統(tǒng)須保證業(yè)務(wù)經(jīng)營信息和財務(wù)會計資料的真實性、準(zhǔn)

確性和完整性，必須能實現(xiàn)公司內(nèi)部信息的溝通和共享，促進公司內(nèi)部管理順

暢實施。公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度，建立清晰的業(yè)務(wù)報告系統(tǒng)，保障信息

的及時、準(zhǔn)確的傳遞，并且維護渠道的暢通。

5）內(nèi)部監(jiān)控

公司內(nèi)部控制的監(jiān)督系統(tǒng)由監(jiān)事會、督察長和監(jiān)察稽核部等組成，監(jiān)督系

統(tǒng)通過其監(jiān)督職能的行使確保公司決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)合法、合規(guī)、高效地運

作。根據(jù)市場環(huán)境、新的金融工具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況，公

司組織專門部門對原有的內(nèi)部控制進行全面的自查，審查其合法合規(guī)性、合理

性和有效性，適時改進。

（4）內(nèi)部控制的檢測

內(nèi)部控制檢測的過程包括如下：

1）內(nèi)控制度設(shè)計檢測；

2）內(nèi)部控制執(zhí)行情況測試；

3）將測試結(jié)果與內(nèi)控目標(biāo)進行比較；

4）形成測試報告，得出繼續(xù)運行或糾偏的結(jié)論。

（5）風(fēng)險控制體系

公司風(fēng)險控制體系包括以下三個層次：

1）第一層次為公司各業(yè)務(wù)相關(guān)部門對各自部門的風(fēng)險控制負責(zé)；

2）第二層次為總經(jīng)理、風(fēng)險控制委員會及監(jiān)察稽核部；

3）第三層次為董事會、合規(guī)審核委員會及督察長；

4）為了有效地控制公司內(nèi)部風(fēng)險，公司各業(yè)務(wù)部門建立第一道監(jiān)控防線。

獨立的監(jiān)察稽核部，對各業(yè)務(wù)部門的各項業(yè)務(wù)全面實行監(jiān)督反饋，必要時對有

關(guān)部門進行不定期突擊檢查。同時，監(jiān)察稽核部對于日常操作中發(fā)現(xiàn)的或認(rèn)為

具有潛在可能的問題出具監(jiān)察稽核報告向風(fēng)險控制委員會和總經(jīng)理報告，形成

第二道監(jiān)控防線。督察長在工作上向中國證監(jiān)會和董事會負責(zé)，并將檢查結(jié)果

匯報合規(guī)審核委員會和董事會，形成第三道監(jiān)控防線。

2．基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）本基金管理人知曉建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及

管理層的責(zé)任；

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準(zhǔn)確；

（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境變化及公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人基本情況

1、基金托管人概況

名稱：光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）

住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

法定代表人：劉秋明

成立時間：1996年4月23日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號文

組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）

注冊資本：461078.7639萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可〔2020〕1242號

聯(lián)系人：竇華宸

通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

聯(lián)系電話：021-22167436

光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）成立于1996年，總部位于上

海，是中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批三家創(chuàng)新試點證券公司之一，也是世界500強企

業(yè)——中國光大集團股份公司（簡稱“光大集團”）的核心金融服務(wù)平臺之一。

光大證券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分別在上海證券交易所

及香港聯(lián)合交易所主板上市（股票代碼：601788.SH/06178.HK），是一家A+H

股上市券商。受益于光大集團的協(xié)同效應(yīng)和品牌優(yōu)勢，光大證券各業(yè)務(wù)條線均

衡發(fā)展，各業(yè)務(wù)板塊相互協(xié)同，形成了較為完整的產(chǎn)品鏈，主要業(yè)務(wù)居行業(yè)前

列。

2、主要人員情況

光大證券資產(chǎn)托管部具有符合中國證監(jiān)會規(guī)定的、與托管本基金相適應(yīng)的

業(yè)務(wù)人員。光大證券資產(chǎn)托管部配備有專門的托管運營團隊，平均從業(yè)年限12

年以上，本科及以上學(xué)歷人員占比100%，其中碩士研究生占比65%；人員來自

托管銀行、證券公司、基金公司等專業(yè)金融機構(gòu)，知識結(jié)構(gòu)涉及金融、財會、

法律、信息技術(shù)、審計等，全員具備基金從業(yè)資格，多人具有法律職業(yè)資格、

注冊會計師、經(jīng)濟師、期貨從業(yè)等資格。

3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

光大證券于2020年6月22日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)獲批證券投資基金托管資

格，可為各類公開募集資金設(shè)立的證券投資基金提供托管服務(wù)。光大證券資產(chǎn)

托管部嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，依靠經(jīng)驗豐富的

專業(yè)服務(wù)團隊，安全高效的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科學(xué)的內(nèi)部控制體系，規(guī)范的管理

運作模式，切實履行托管人職責(zé)，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的

真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露，維護基金份額持有人的合法權(quán)益，為基金份額

持有人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。

（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度

光大證券資產(chǎn)托管部具備完善的內(nèi)控稽核與風(fēng)險管理體系和制度：

1、公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，針對基金托管業(yè)務(wù)建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)

密、運行高效的基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，保持托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度健全、

執(zhí)行有效

（1）資產(chǎn)托管部根據(jù)決策科學(xué)、運營規(guī)范、管理高效的運行機制，遵循職

責(zé)明確、相互制約的原則，在組織架構(gòu)和人員設(shè)置上保證對基金托管業(yè)務(wù)運作

進行有效控制。

（2）資產(chǎn)托管部各崗位均有明確的職責(zé)分工，操作上相互獨立，關(guān)鍵業(yè)務(wù)

操作安排專人復(fù)核。風(fēng)險管理崗、合規(guī)管理崗、稽核監(jiān)控崗獨立于其他業(yè)務(wù)崗

位，內(nèi)控監(jiān)督團隊直接向資產(chǎn)托管部負責(zé)人匯報，并在需要時可直接向風(fēng)險管

理與內(nèi)控部和法律合規(guī)部匯報，客觀、公正地對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進

行控制和監(jiān)督，通過健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督控制體系，確保受托資產(chǎn)的完整和

安全，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。

（3）在嚴(yán)格崗位分離的前提下，資產(chǎn)托管部建立了逐級授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和程序，

確保員工在規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)，并建立了有效的評價和反饋機

制，保持授權(quán)的適時性。

（4）公司牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險管理理念，持續(xù)教育托管業(yè)務(wù)員工增強

風(fēng)險防范意識，努力營造遵章守紀(jì)、注重管理的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工

及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險意識貫穿到各個部門、各個崗

位和各個環(huán)節(jié)。

（5）注重員工的職業(yè)道德素質(zhì)教育，通過強化對托管業(yè)務(wù)的管理和對全體

員工的教育，規(guī)范托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員言行，使其保持良好的職業(yè)道德素質(zhì)，確

保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范、合法、健康、穩(wěn)定運行。

（6）建立科學(xué)有效的績效掛鉤、目標(biāo)考核的人事管理制度，健全激勵約束

機制。通過聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評、晉升、淘汰等形式，促進員工具備和保

持正直、誠實、公正、廉潔的品質(zhì)及優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，與崗位要求

相適應(yīng)。

2、資產(chǎn)托管部根據(jù)公司整體風(fēng)險管理策略，建立了完善的基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)

險管理機制，履行風(fēng)險監(jiān)控義務(wù)，落實風(fēng)險防范措施，并就識別的風(fēng)險事件及

時報告公司風(fēng)險管理與內(nèi)控部和法律合規(guī)部

（1）建立了科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險評估體系，對貫穿托管業(yè)務(wù)全過程涉及內(nèi)外部

風(fēng)險進行識別排查、評估和分析。關(guān)注對風(fēng)險源頭的管理，判定風(fēng)險的起源，

分析辨別風(fēng)險形成的原因。

（2）定期衡量托管業(yè)務(wù)運營風(fēng)險，對排查出的風(fēng)險，根據(jù)事件發(fā)生的可能

性和影響程度進行評級，辨別重要的風(fēng)險點。

（3）對風(fēng)險情況組織落實風(fēng)險防范措施，提高風(fēng)險控制的有效性。

（4）定期評估風(fēng)險控制政策和防范措施的落實情況。檢查風(fēng)險控制政策、

書面記錄流程和防范措施，以使風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)，并使?jié)撛诘膿p

失降到最小。

3、公司建立了有效的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度，形成科學(xué)合理的內(nèi)部控制決策機

制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的

內(nèi)控程序，保障內(nèi)控管理的有效執(zhí)行

（1）資產(chǎn)托管部內(nèi)部設(shè)立專門的稽核監(jiān)控崗，獨立于其他業(yè)務(wù)崗位，內(nèi)控

監(jiān)督團隊直接向資產(chǎn)托管部負責(zé)人匯報，客觀、公正地對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部

控制制度的執(zhí)行情況進行持續(xù)的監(jiān)督，以確保受托資產(chǎn)的完整和安全，保證資

產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。

（2）稽核監(jiān)控崗定期評價內(nèi)部控制的有效性，根據(jù)市場環(huán)境、新的金融工

具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況，適時改進內(nèi)控措施。

（3）稽核監(jiān)控崗定期對內(nèi)部控制進行年度自我評估，包括內(nèi)部控制體系建

設(shè)、內(nèi)部稽核結(jié)果、外部審計結(jié)果等內(nèi)容，檢查基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的落實

執(zhí)行情況。

（4）公司每年聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所，或者由公司稽核部

門組織，針對基金托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制度建設(shè)與實施情況，開展相關(guān)審查與評

估，出具評估報告，由信息披露崗向中國證監(jiān)會報送。

（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

1、監(jiān)督方法

基金托管人根據(jù)《基金法》、《運作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同

的約定，制定投資監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督流程，對基金合同生效之后所托管基金的投

資范圍、投資比例、投資限制等進行監(jiān)督和核查。在日常為基金投資運作所提

供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金資產(chǎn)的

核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金各項費用的計提與支付情況、基金的申購資

金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配、信息披露等行為的合法性、合規(guī)

性進行監(jiān)督和核查。

2、監(jiān)督程序

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人實際投資運作違反《基金法》、《運作辦法》

等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，應(yīng)當(dāng)及時通知基金管理人予以糾正，

基金管理人收到書面通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確

認(rèn)，在規(guī)定期限內(nèi)及時改正?；鹜泄苋擞袡?quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促

基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正

的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行

為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。

對于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，

基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》約定的，應(yīng)拒

絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國證監(jiān)會報告。

對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投

資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或《基金合同》約定的，應(yīng)

立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

一、場內(nèi)申購、贖回代理機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

名稱：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號901室-908室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)海陽西路555號前灘中心22樓2204-02單元

法定代表人：何方

聯(lián)系人：何唐月

聯(lián)系電話：400-700-7818

網(wǎng)址：www.westleadfund.com

2、代銷機構(gòu)：

（1）海通證券股份有限公司

地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人：周杰

聯(lián)系人：李笑鳴

客服熱線：95553、4008888001

網(wǎng)址：www.htsec.com

（2）東方財富證券股份有限公司

地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：戴彥

聯(lián)系人：陳亞男

客服熱線：95357

網(wǎng)址：www.xzsec.com

（3）方正證券股份有限公司

地址：長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717

法定代表人：施華

聯(lián)系人：司琪

客服熱線：95571

網(wǎng)址：www.foundersc.com

（4）華金證券股份有限公司

地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層

法定代表人：燕文波

聯(lián)系人：秦臻

客服熱線：4008211357

網(wǎng)址：www.huajinsc.cn

（5）西部證券股份有限公司

地址：西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室

法定代表人：徐朝暉

聯(lián)系人：梁承華

客服熱線：95582

網(wǎng)址：www.westsecu.com

（6）中國銀河證券股份有限公司

地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈

法定代表人：王晟

聯(lián)系人：鄧顏

客服熱線：4008-888-888或95551

網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

（7）興業(yè)證券股份有限公司

地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號

法定代表人：楊華輝

聯(lián)系人：喬琳雪

客服熱線：95562

網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

（8）招商證券股份有限公司

地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

法定代表人：霍達

聯(lián)系人：黃嬋君

客服熱線：95565、4008888111

網(wǎng)址：www.newone.com.cn

（9）中信建投證券股份有限公司

地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

法定代表人：王常青

聯(lián)系人：魏明

客服熱線：400-8888-108

網(wǎng)址：www.csc108.com

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售

本基金或變更上述銷售機構(gòu)，并及時公告。

二、登記機構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強

電話：010-50938931

傳真：010-50938907

聯(lián)系人：徐一文

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責(zé)人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：安冬、陸奇

聯(lián)系人：陸奇

四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓

法定代表人：鄒俊

聯(lián)系電話：（021）2212 2888

傳真：（021）6288 1889

聯(lián)系人：黃小熠

經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠、張楠

第六部分基金份額的發(fā)售

一、基金募集情況

本基金經(jīng)2021年3月22日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2021】900號文件注冊募

集，募集期自2021年5月24日至2021年6月11日止。募集期內(nèi)，該基金的

有效認(rèn)購份額為288,011,794.00份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為16,512.00份，兩

項合計共288,028,306.00份基金份額。

二、發(fā)行聯(lián)接基金或增設(shè)新的份額類別

在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，

基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，為本基金增設(shè)新的份額類別并制定相應(yīng)的業(yè)

務(wù)規(guī)則，或募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金，無須召開

基金份額持有人大會審議。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同于2021年6月18日生效。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以

披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向

中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合

并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理，并由登記機構(gòu)進行基金

份額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份

額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總

額的比例不發(fā)生變化。除因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外，基金份額折算對基金份

額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照折算

后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額

折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所

證券投資基金上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內(nèi)募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票市值）不低于2億元

人民幣；

2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；

3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。

基金份額上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；?
獲準(zhǔn)在深圳證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在本基金基金份額上市日前3個

工作日按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)

則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投

資基金交易和申購贖回實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

三、上市交易的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市

本基金的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市等按照《基金法》和相關(guān)法律法規(guī)

以及《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知、指引、

指南等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

當(dāng)基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)

終止上市的情形時，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上

市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會?；疝D(zhuǎn)型并終止上市

后，對于本基金份額的處理規(guī)則由基金管理人提前制定并公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理

人將本著維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基

金合并或者選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。

四、基金份額參考凈值的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委托的其他機構(gòu)在證券交易所開市后根據(jù)申購

贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值（IOPV）

并由深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基金份額

時參考。

1、基金份額參考凈值計算公式

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額+申購贖回

清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁

止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估

現(xiàn)金差額）/最小申購贖回單位對應(yīng)的基金份額

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。若深圳

證券交易所調(diào)整有關(guān)基金份額參考凈值保留位數(shù)，本基金將相應(yīng)調(diào)整。

3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

五、相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則

等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進行調(diào)整的，基金合同從其規(guī)定，并按照新規(guī)定執(zhí)行，無需召

開基金份額持有人大會。

六、若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。

七、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下，本

基金可以申請在包括境外交易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，無需召開基

金份額持有人大會。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按

申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人在開始份額申購、贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單，

并可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并予以公告?；鸸芾砣丝?
根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并予以公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交

易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要

求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，

但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)

辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)

辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期

間，可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前

依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用“份額申購”和“份額贖回”的方式，即申購和贖回均以份

額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對價；

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定。如深圳證券交易所、中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)

則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

未來，在不違反法律法規(guī)且不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管

理人可決定開通場外份額申購、贖回，接受投資人以現(xiàn)金方式提出的申購、贖

回申請，此事項無須召開基金份額持有人大會審議。有關(guān)場外份額申購、贖回

業(yè)務(wù)的具體規(guī)定由基金管理人屆時制定并公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾?
人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的

具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資人交付申購對價，申購成立；登記機構(gòu)確認(rèn)申請時，申購生效。投資

人在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，

贖回生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，

投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申

購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回申請的確認(rèn)

投資人申購、贖回申請在受理當(dāng)日進行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求

的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未

能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖

回對價，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而

僅代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的

確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖回申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行

使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。

3、申購和贖回申請的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額

及其他對價的交收適用深圳證券交易所、登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和參與各方相關(guān)

協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

投資者T日申購、贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金

組合證券、基金份額的清算交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代

等的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送

給申購贖回代理機構(gòu)、基金管理人和基金托管人。如深圳證券交易所、中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的

規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。

如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依

據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登

記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進行處理。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益并不

違背交易所和登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則的情況下可更改上述程序?；鸸芾砣吮仨氃?
新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金

最小申購贖回單位為50萬份。基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況、投

資人需求等因素對基金的最小申購贖回單位進行調(diào)整，并依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)

益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模

予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制。

基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購份額及當(dāng)日贖回份額上限，如規(guī)定

該等上限的，基金管理人于前一交易日設(shè)定并在當(dāng)日基金申購贖回清單上公布。

六、申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五

入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市

后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計

算或公告。

2、申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理

人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價

根據(jù)申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券

交易所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%

的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。

5、基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購

贖回清單計算和公告時間進行調(diào)整并提前公告。

七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購贖回清單的內(nèi)容

T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券、

現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)

容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將

公告最小申購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

采用現(xiàn)金替代是為了在相關(guān)成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高

基金運作的效率，基金管理人在制定具體的現(xiàn)金替代方法時遵循公平及公開的

原則，以保護基金份額持有人利益為出發(fā)點，并進行及時充分的信息披露。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以

現(xiàn)金

替代（標(biāo)志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金

作為替代。

可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成

份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作

為替代。

（2）可以現(xiàn)金替代

1）適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是出于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無法

在申購時買入證券或基金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。

2）替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價×（1＋現(xiàn)

金

替代保證金率）

如果深圳證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知

規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。

對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在被替代證券恢復(fù)交易后買入，

而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為便

于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收

取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基

金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券

的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

3）替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取

替代金額。在T日后被替代證券有正常交易的2個交易日（T+2日）內(nèi)，基金管

理人將以收到的替代金額買入被替代證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代

證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）

的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替

代證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人

或投資人應(yīng)補交的款項。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被

替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補交的款項。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個交易日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），

基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細數(shù)據(jù)發(fā)送給登記機構(gòu)，登記機構(gòu)辦理現(xiàn)金替

代多退少補資金的清算；T＋2日后第2個工作日（若在特例情況下,則為T日起

第22個交易日），登記機構(gòu)辦理現(xiàn)金替代多退少補資金的交收。

4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)

定投資人使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定

比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：

現(xiàn)金替代比例（%）=

說明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票只數(shù)為n

（3）必須現(xiàn)金替代

1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整將被剔除，或

基金管理人出于保護持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成

份證券。

2）替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中

公告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法

為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。

深圳證券交易所、登記機構(gòu)可因包括但不限于技術(shù)系統(tǒng)等情況，對清算交

收與登記的辦理時間、方式等進行調(diào)整。本基金管理人將依據(jù)屆時的相關(guān)調(diào)整

進行現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容的清算交收辦理時間、方式的調(diào)整。本基金管理人將在

實施日前3個工作日在規(guī)定媒介公告。

4、預(yù)估現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額是指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日

現(xiàn)金差額的預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理機構(gòu)預(yù)先凍結(jié)。

預(yù)估現(xiàn)金差額的計算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回

清單中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代的證券數(shù)

量與相應(yīng)證券T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整的前收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金

替代的證券數(shù)量與相應(yīng)證券T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整的前收盤價乘積之和）

其中，T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為

基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈

值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。

5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單

中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代的證券數(shù)量與

相應(yīng)證券T日收盤價乘積之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代的證券數(shù)量與相

應(yīng)證券T日收盤價乘積之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行

資金的清算交收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現(xiàn)金差額為

正數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，

則投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回時，如現(xiàn)金

差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額

為負數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。

6、申購贖回清單的格式

基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對申購、贖回清單的格式進行修改。申購贖

回清單的格式舉例如下：

基本信息

西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資

基金名稱

基金

基金管理公司名稱西部利得基金管理有限公司

基金代碼XXXXXX

目標(biāo)指數(shù)代碼

基金類型

T-1日信息內(nèi)容：

現(xiàn)金差額 XXXX.XX元  

基金份額凈值  X.XXXX元  



T日信息內(nèi)容：

預(yù)估現(xiàn)金差額 XXXX.XX元  

全部申購贖回組合證券只數(shù)  XX只  



當(dāng)天凈申購的基金份額上限   



組合信息內(nèi)容：

現(xiàn)金替申購替贖回替

證券證券股份現(xiàn)金替代掛牌市

代代代

代碼簡稱數(shù)量保證金率場

標(biāo)志金額金額

八、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、深圳證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無

法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制

或編制不當(dāng)或錯誤。

5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值，或IOPV計算錯誤。

6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購份額上限，如果

一筆新的份額申購申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日申購份額超過申購贖回清

單中規(guī)定的申購份額上限時。

9、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)屬于特定資產(chǎn)時，經(jīng)與基金

托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。

10、法律法規(guī)規(guī)定、深圳證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第6、8項外的其他任何情形之一且基金管理人決定暫停接受投資

人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給投資

人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖

回對價：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、深圳證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無

法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或者無法辦理贖回業(yè)務(wù)。

4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)屬于特定資產(chǎn)時，經(jīng)與基金

托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申

請。

6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果

一筆新的份額贖回申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清

單中規(guī)定的贖回份額上限時。

7、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制

或編制不當(dāng)或錯誤。

8、基金管理人無法按時公布基金份額凈值，或IOPV計算錯誤。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述除第6項外的其他任何情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延

緩支付贖回對價時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停贖回

公告并在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額兌

付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理，并依

照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

九、其他申購贖回方式

1、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，場外申購贖

回的具體辦理方式等相關(guān)事項屆時將另行公告。

2、ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的

ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式

運作方式的基金。若本基金推出聯(lián)接基金，在本基金上市之前，聯(lián)接基金可以

用股票或現(xiàn)金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)

性不利影響的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公

告。

4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其

持有的組合證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進行申購。

5、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂

書面委托代理協(xié)議，報中國證監(jiān)會備案并公告。

十、基金的非交易過戶、凍結(jié)及解凍等其他業(yè)務(wù)

登記結(jié)算機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結(jié)與解

凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。

十一、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人

通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機

構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前

公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)

務(wù)。

第十一部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地

實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產(chǎn)（包括國

債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司

債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中

期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存

款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)

或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)

定）。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的

資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期

貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，

應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

三、投資策略

本基金主要采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)

建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。

當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基

金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特

殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，

基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密

地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，

年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟

蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差

進一步擴大。

本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指

數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履

行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。

1、股票投資組合的構(gòu)建

本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)成份

股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市

場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其

他影響指數(shù)復(fù)制的因素時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，對基金

資產(chǎn)進行適當(dāng)調(diào)整，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。

2、股票投資組合的調(diào)整

1）定期調(diào)整

本基金將依照標(biāo)的指數(shù)的定期調(diào)整規(guī)則，對股票組合進行相應(yīng)的調(diào)整。

2）不定期調(diào)整

A、當(dāng)成份股發(fā)生并購、股份回購、增發(fā)、送配、拆股等情況而影響成份股

在指數(shù)中權(quán)重的行為時，本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的

權(quán)重比例，進行相應(yīng)調(diào)整；

B、根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調(diào)整，從而有效跟

蹤標(biāo)的指數(shù)；

C、若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素，使得基金管理人

無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進行購買時，將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資

人利益，決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。

構(gòu)造替代性組合的方法如下：

A、按照與被替代股票所屬行業(yè)及基本面相似的原則，選取替代股票備選庫。

本基金投資采用與標(biāo)的指數(shù)相同或類似的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)；

B、采用備選庫中各股票過去較長一段時間的歷史數(shù)據(jù)，分析其與被替代股

票的相關(guān)性；

C、選取備選庫中與被替代股票相關(guān)性較高的股票組成模擬組合，以模擬組

合與被替代股票的日收益率序列的相關(guān)系數(shù)最大化為優(yōu)化目標(biāo)，求解組合中各

股票的權(quán)重。

3、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原

則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤

誤差的最小化。

4、債券和貨幣市場工具的配置策略

本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流

動性和收益性，構(gòu)建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。

5、金融衍生產(chǎn)品投資策略

本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品，如股指期貨、國

債期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金在金融

衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險

和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險，以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用，達到對

標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。

6、資產(chǎn)支持證券投資策略

深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、

提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和

提前償付風(fēng)險，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金

償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用蒙特卡羅方法等數(shù)量化定價模型，評

估其內(nèi)在價值，并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場特點，進行此類品種的投資。

7、可轉(zhuǎn)債投資策略

可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險、

分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、

債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評估可轉(zhuǎn)債投資價值，選取具有較

高價值的可轉(zhuǎn)債進行投資。本基金將著重對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析與

研究，對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進行重點選擇。

本基金還將積極關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券在一、二級市場上可能存在的價差所帶來

的投資機會，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，參與可轉(zhuǎn)換債券的一級市場申購，獲

得穩(wěn)定收益。

8、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略

參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基

金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基

金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、

投資者類型與結(jié)構(gòu)，基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，

合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金

風(fēng)險收益特征的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明更新中

公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈

值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保

證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付

金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在

評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（10）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期后不得展期；

（11）本基金參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）

等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投

資比例的有關(guān)約定；

（12）本基金參與國債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券

（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，

合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人

之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受

限資產(chǎn)的投資；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出

借期限在10個交易日以上的出借證券納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性

受限證券的范圍；

2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；

3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)

平均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；

（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（7）、（13）、（15）、（16）項情形之外，因證券/期貨市場

波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份

股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊

情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符

合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，

或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基

金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，

并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過

三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為

準(zhǔn)。

五、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即深證紅利指數(shù)收益率。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動

之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，

基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決

方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金

合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大

會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管

理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有

人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

六、風(fēng)險收益特征

本基金屬股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指

數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

八、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人光大證券股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報告中的投資

組合報告內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本

投資組合報告所載數(shù)據(jù)截止2024年3月31日，本報告所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序占基金總資產(chǎn)的比

項目金額（元）

號例（%）

1權(quán)益投資201,490,213.02 99.30

其中：股票201,490,213.02 99.30

2基金投資--

3固定收益投資--

其中：債券--

資產(chǎn)支持證券--

4   貴金屬投資   -  -  



2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1、報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

占基金資產(chǎn)凈值比代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  例(%)   

H   住宿和餐飲業(yè)   -  -  



 業(yè)     

S   綜合   -  -  



2.2、報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

占基金資產(chǎn)凈值比

代碼行業(yè)類別公允價值（元）

例(%)

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--

B采礦業(yè)--

C制造業(yè)301,898.66 0.15

電力、熱力、燃氣及

D--

水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

E建筑業(yè)--

F批發(fā)和零售業(yè)--

交通運輸、倉儲和郵

G--

政業(yè)

H住宿和餐飲業(yè)--

信息傳輸、軟件和信

I--

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

J金融業(yè)--

K房地產(chǎn)業(yè)--

L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--

M   科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)   10,186.89  0.01  



2.3、報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票投資。

3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細

3.1、報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名

股票投資明細

股票代數(shù)量公允價值占基金資產(chǎn)凈值比序號  股票名稱  碼  （股）  （元）  例（%）   

1  000333  美的集團  446,600  28,680,652.00  14.14 

2  000858  五 糧 液  168,100  25,805,031.00  12.73 

3  000651  格力電器  409,046  16,079,598.26  7.93 

4  000568  瀘州老窖  69,200  12,773,628.00  6.30 

5  000725  京東方A  2,918,600  11,849,516.00  5.84 

6  002415  ?？低? 348,500  11,207,760.00  5.53 

7  000001  平安銀行  779,300  8,198,236.00  4.04 

8  000338  濰柴動力  477,000  7,961,130.00  3.93 

9  000100  TCL科技  1,677,700  7,834,859.00  3.86 

10  000625  長安汽車  393,600  6,612,480.00  3.26 



3.2、報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名

股票投資明細

數(shù)量公允價值占基金資產(chǎn)凈

序號股票代碼股票名稱

（股）（元）值比例（%）

1 301589諾瓦星云237 82,352.76 0.04

2 301587中瑞股份2,629 57,128.17 0.03

3 001389廣合科技1,758 30,641.94 0.02

C星宸科

4 301536 414 13,285.26 0.01

技

5 301526國際復(fù)材3,193 12,963.58 0.01

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資

明細

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持

證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投

資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資

明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

9.2、本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1、本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未持有國債期貨合約。

10.2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨合約。

10.3、本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨合約。

11、投資組合報告附注

11.1、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案

調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中,平安銀行股份有限公司在報告編制

日前一年內(nèi)曾受到中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局的處罰。

本基金對上述主體所發(fā)行證券的投資決策程序符合公司投資制度的規(guī)定。

除上述主體外,基金管理人未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體出現(xiàn)

本期被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

11.2、基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

11.3、其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額（元）   

1   存出保證金   60,859.66  

2   應(yīng)收證券清算款   10,724.92  

3   應(yīng)收股利   -  

4   應(yīng)收利息   -  

5   應(yīng)收申購款   -  

6   其他應(yīng)收款   -  

7  待攤費用  112,704.56  

8  其他   -  

9  合計   184,289.14  



11.4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1、報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

11.5.2、報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

占基金資產(chǎn)

流通受限部分的流通受限情況

序號股票代碼股票名稱凈值比例

公允價值（元）說明

（%）

1 301589諾瓦星云82,352.76 0.04鎖定期

2 301587中瑞股份57,128.17 0.03新股未上市

3 001389廣合科技27,574.26 0.01新股未上市

3 001389廣合科技3,067.68 0.00鎖定期

4 301536 C星宸科技13,285.26 0.01鎖定期

5 301526國際復(fù)材12,963.58 0.01鎖定期

11.6、投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能

存在尾差。

九、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財

產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其

未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說

明書。

1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段 長率標(biāo)收益率①-③ ②-④ 長率① 收益率準(zhǔn)差② 標(biāo)準(zhǔn)差③ ④  

2021年6月18日-2021年12月31日  -7.39%  1.33%  -9.78%  1.36%  2.39%  -0.03%  



2022年1月1日-2022-18.89% 1.49% -21.38% 1.50% 2.49% -0.01% 年12月31日  

2023年1月1日-2023年12月31日  -7.55%  1.01%  -11.31%  1.01%  3.76%  0.00%  

2024年1月1日-2024年3月31日  6.55%  1.01%  6.51%  1.01%  0.04%  0.00%  

2021年6月18日-2024年3月31日  -26.00%  1.26%  -32.99%  1.28%  6.99%  -0.02%  



2.自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較

基準(zhǔn)收益率變動的比較

西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額累計凈值增長率與

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

紅利ETF（2021年06月18日至2024年03月31日）

第十二部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收

的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券

賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金

托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶

相獨立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由

基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以

其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍

結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)

不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等

原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)

所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作

不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)

的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

第十三部分基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券和銀行存款本息、國債期貨合約、股

指期貨合約、應(yīng)收款項、資產(chǎn)支持證券、其它投資等資產(chǎn)及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)

會計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估

值日有報價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于

該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允

價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)

表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，

確定公允價值。

與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價

值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或

使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該

限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債

所產(chǎn)生的溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足

夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公

允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察

輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事

件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)

對估值進行調(diào)整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生

重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機

構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變

化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。

交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市

場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認(rèn)估值

日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技

術(shù)確定其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在

估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、

首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，

按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照

第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對

于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回

售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方

估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，

未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券或股票所處

的市場分別估值。

5、同業(yè)存單按估值日第三方估值機構(gòu)提供的估值凈價估值；選定的第三方

估值機構(gòu)未提供估值價格的，按成本估值。

6、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結(jié)算價進行估值，

估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近

交易日結(jié)算價估值。

7、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結(jié)算價估值，

估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近

交易日結(jié)算價估值。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相

關(guān)規(guī)定進行估值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算，按照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即

通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理

人承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)

的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份

額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的

誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整

機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理

人對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估

值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值

錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或

銷售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，

過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失

按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、

數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及

時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承

擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，

由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，

并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)

賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)，確保估值

錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返

還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯

誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)?
利的當(dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將

此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)

獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行

業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人

利益的原則進行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

八、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，

基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的

基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)

果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤

或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、

合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金

管理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必

要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達到1%

以上時，基金管理人可以進行收益分配；在收益評價日，基金管理人對基金份

額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進行計算，計算方法參見招募說明書；

4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增

長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以

彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，

基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)

在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。

第十五部份基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨交易、結(jié)算費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金上市費及年費、登記結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其

他費用。

二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日

內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付

日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%的年費率計提。托管費的

計算方法如下：

H＝E×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個工作日

內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)

議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不得從

基金財產(chǎn)中列支。

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅

率適用中國稅務(wù)主管機關(guān)的規(guī)定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)

執(zhí)行。基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其

他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會

計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表

進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更

換會計師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法

規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金

從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有

人大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人

和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法

律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確

性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金

信息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及

《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，

并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開

披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基

金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以

中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民

幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概

要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確

基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金

投資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息

披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的

信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書

并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少

每年更新一次?！痘鸷贤方K止的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運

作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大

變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在

規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變

更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人不再更新

基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告

登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概

要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要

登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、

基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在

披露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基

金合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未

上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基

金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在

不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披

露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露

半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告

基金管理人確定基金份額折算日后至少應(yīng)提前2個工作日將基金份額折算

日公告登載于規(guī)定媒介上。

基金份額進行折算并由登記機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人

應(yīng)在3個工作日內(nèi)將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。

（六）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市

交易的至少三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并

將上市交易公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，

通過網(wǎng)站以及其他媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將

年度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基

金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的

會計師事務(wù)所審計。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，

將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將

季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、

中期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者

決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形

除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風(fēng)險分析等。

（九）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格

產(chǎn)生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實際

控制人；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負

責(zé)人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12

個月內(nèi)變動超過百分之三十；

12、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

13、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金

托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

14、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

15、基金收益分配事項；

16、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率

發(fā)生變更；

17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

18、本基金開始辦理申購、贖回；

19、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

20、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

21、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

22、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；

23、基金份額折算；

24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的

價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的

消息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動的，以及可能損害

基金份額持有人權(quán)益，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開

澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公

告。

（十二）投資于資產(chǎn)支持證券的信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總

額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明

細。

基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支

持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序

的前10名資產(chǎn)支持證券明細。

（十三）投資于股指期貨的信息披露

基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符

合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十四）投資于國債期貨的信息披露

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益

情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風(fēng)險的影響以及是

否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十五）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露

本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借

交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等，

并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細

說明。

（十六）參與融資業(yè)務(wù)的信息披露

基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、

損益情況、風(fēng)險及管理情況。

（十七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門

及高級管理人員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信

息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的

約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告

等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子

確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露

的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交

易的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一

致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的

專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后

10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所，以供社會公眾

查閱、復(fù)制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露與基金凈

值相關(guān)的信息：

1、不可抗力；

2、發(fā)生暫停估值的情形；

3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》認(rèn)定的其他情形。

第十八部分風(fēng)險揭示

本基金的主要風(fēng)險在于以下幾方面：

一、市場風(fēng)險

證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素

的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：

1、政策風(fēng)險。因國家宏觀政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。

2、經(jīng)濟周期風(fēng)險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化?；鹜顿Y于上市公司的證券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)

險。

3、利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著國債的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。本基金

直接投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響而產(chǎn)生波動。

4、信用風(fēng)險。基金所投資企業(yè)債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本

息，或由于企業(yè)債券發(fā)行人信用等級降低導(dǎo)致債券價格下降，將造成基金資產(chǎn)

損失。

5、購買力風(fēng)險。因為通貨膨脹的影響而導(dǎo)致貨幣購買力下降，從而使基金

的實際收益下降。

二、管理風(fēng)險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收

益水平。因此，本基金的收益水平與本基金管理人的管理水平、管理手段和管

理技術(shù)等相關(guān)性較大。因此本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益

水平。

三、流動性風(fēng)險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速地、以合理

成本調(diào)整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”和本招

募說明書“第十部分、基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及

贖回安排。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估

本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地

實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產(chǎn)（包括國

債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司

債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中

期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存

款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)

或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)

定）。本基金還可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的

90%。一般情況下，本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，但在特殊市場

環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情況采

取相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。

（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖

回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，

包括但不限于：

①暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、

暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的

情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕。

②延緩支付贖回對價

投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、

暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的

情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延

遲。

③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停

估值的情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人

沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被被暫停接受或被延緩支付

贖回對價。

④中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。

四、本基金特有風(fēng)險

1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與

整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金

收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。

3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整

中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中

的權(quán)重發(fā)生變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的

指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組

合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存

在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的

水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而

影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。

（7）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控

制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上

述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

（8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的

現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基

金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)

整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整

帶來的風(fēng)險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險

盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控

制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。

6、申購贖回清單差錯風(fēng)險

如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名

單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利

益受損或影響申購贖回的正常進行。

7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險

證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交

數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基

金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出

現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。

8、成份股停牌的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能

面臨如下風(fēng)險：

1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影

響本基金二級市場價格的折溢價水平。

3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該

部分款項將按照約定方式進行結(jié)算（具體見招募說明書“第十部分基金份額的

申購與贖回”之“七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影

響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣

出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回

清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法

贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險。

9、退市風(fēng)險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。

10、投資者申購失敗的風(fēng)險

基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申

請，從而導(dǎo)致申購失敗。

基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置

現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。

11、投資者贖回失敗的風(fēng)險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對

價，可能導(dǎo)致贖回失敗。

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，

由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無

法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分

基金份額。

12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價

值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。

13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險

當(dāng)基金累計報酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計報酬率達到1%以上，可進行收益

分配；每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定?；诒净鸬?
性質(zhì)和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配后可能存在基金

份額凈值低于面值的風(fēng)險。

14、衍生品投資風(fēng)險

本基金可投資于股指期貨、國債期貨等金融衍生品，投資期貨等金融衍生

品主要存在以下風(fēng)險：

（1）市場風(fēng)險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。

（2）流動性風(fēng)險：是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。

（3）基差風(fēng)險：是指衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動

所造成的風(fēng)險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差

風(fēng)險。

（4）保證金風(fēng)險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合

約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險。

（5）信用風(fēng)險：是指經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。

（6）操作風(fēng)險：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，

或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。

15、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險

資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息

來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支

持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包

括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配

產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。

16、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險：

基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時也放大了風(fēng)險。類似于期貨交易，

融資業(yè)務(wù)在交易過程中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求

的維持擔(dān)保比例，這種“盯市”的方式對本基金流動性的管理提出了更高的要

求。

基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險，包括但不限于：

（1）流動性風(fēng)險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變

現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險。

（2）信用風(fēng)險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)

益補償及借券費用的風(fēng)險。

（3）市場風(fēng)險：證券出借可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。

17、存托憑證投資風(fēng)險

本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價格大幅

波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行人、境外發(fā)行人、存托憑

證發(fā)行機制和交易機制等相關(guān)的風(fēng)險。

18、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險

基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：

（1）申購贖回代理機構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、

暫?；蚪K止，由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。

（2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份

額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏

差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。

（3）證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機構(gòu)及其他代理

機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。

19、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)

可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自

該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金

標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個

月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就

上述事項表決未通過的，本基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、

轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基

金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額

持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因

可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

五、技術(shù)風(fēng)險

在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)

的故障或差錯導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、

基金托管人、證券交易所、登記機構(gòu)及銷售代理機構(gòu)等。

根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對交易

參與人的證券交易資金進行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或

該控制出現(xiàn)異常等，可能影響交易的正常進行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影

響。

六、不可抗力

戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險?；鸸?
理人、基金托管人、證券交易所、登記機構(gòu)和銷售代理機構(gòu)等可能因不可抗力

無法正常工作，從而影響基金的各項業(yè)務(wù)按正常時限完成。

七、聲明

本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保。基金投資人自愿投資于本基

金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機構(gòu)代理

銷售，但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)基金銷售機構(gòu)

擔(dān)保收益，銷售機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。

第十九部份基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基

金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會

未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下

進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基

金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書

后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證

監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)

當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

第二十部份基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部

門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的

利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融

券及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或

者實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為

基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、

贖回等的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分

別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金

財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回的方法符合

《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披

露及報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予

保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持

有人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有

人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他

相關(guān)資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并

且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有

關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)

會并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合

法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，

基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額

持有人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)

基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?
其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存

款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》、托管協(xié)議及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造

成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利

益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同

的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬

管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定外，不

得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照

《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》、托管協(xié)議及其他

有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回對價的現(xiàn)金部分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；

如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是

否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料20年以

上；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名

冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回對價的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持

有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》、托管協(xié)議的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的

投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)

和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)

會，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠

償責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的

義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持

有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接

受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有

人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條

件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)

利包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法并按照基金合同和招募說明書的規(guī)定轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的

基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義

務(wù)包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購款項或認(rèn)購股票、申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和

《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)

務(wù)規(guī)則；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)

代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基

金份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。

若以本基金為目標(biāo)基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人

和基金托管人一致的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)

性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金聯(lián)接基金的基金

份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算參

會份額和計票時，本基金聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份

額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，本基金聯(lián)接

基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金聯(lián)接基金份

額占本基金聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整

數(shù)位。

本基金聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以本基金聯(lián)接基金的名義代表本基金聯(lián)

接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，

但可接受本基金聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以本基金聯(lián)接基金的基

金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。

本基金聯(lián)接基金的基金管理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯(lián)接基金基金合同的約

定召開本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，本基金聯(lián)接基金的基金份額持

有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯(lián)接基金的

基金管理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額

持有人大會。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一

的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終

止上市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份

額持有人大會的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；

（2）調(diào)低本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)

生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（5）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（6）調(diào)整本基金份額類別的設(shè)置；

（7）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、

基金交易、非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則（包括但不限于申購贖回清單的調(diào)整、開放

時間的調(diào)整等）；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理

人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)

當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之

日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的

基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；?
托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議

的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書

面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前

30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其

聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)

另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影

響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)

管機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)

場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金

合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記

資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間

的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重

新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不

少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在

基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督

下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人

或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人

所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事

項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人

代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他

人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意

見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證

明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相

符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有

人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方

式授權(quán)他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中

列明。在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與

非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和

通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大

修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基

金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交

基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改

應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和

公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未

能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管

理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份

額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有

人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓

名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委

托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公

證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有規(guī)定外，

轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本

基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提

交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，

表面符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相

互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的

基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由

基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)

任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)

場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進

行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重

新清點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基

金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督

下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人

拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)

會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采

用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有

人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金

管理人、基金托管人均有約束力。

（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相

關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人提前公告后，

可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)

規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理

人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基

金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會

未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下

進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基

金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書

后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證

監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)

當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

四、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切

爭議，如不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上

海仲裁委員會，按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點

為上海市。仲裁裁決是終局性的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另

有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、

勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合

法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門

特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機

構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：西部利得基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號901室-908室

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號901室-908室

法定代表人：何方

成立時間：2010年7月20日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2010】864號

經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售和中國證監(jiān)會許可的其

他業(yè)務(wù)

注冊資本：叁億柒仟萬元

組織形式：有限責(zé)任公司

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人

名稱：光大證券股份有限公司

注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

法定代表人：劉秋明

成立時間：1996年4月23日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號文

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可〔2020〕1242號

經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的

財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；證券

投資基金代銷；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；中國

證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

經(jīng)營活動】

組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）

注冊資本：461078.7639萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人：竇華宸

聯(lián)系電話：021-22167436

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約

定，對基金的投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。

本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地

實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票）、存托憑證、債券資產(chǎn)（包括國

債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司

債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中

期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存

款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)

或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)

定）。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約

定，對基金投資、融資比例進行監(jiān)督。

（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比

例為：

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的

資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期

貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，

應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值

的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證

金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、

存出保證金、應(yīng)收申購款等；

3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10％；

4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證

券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評

級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

9）基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

10）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債

券回購到期后不得展期；

11）本基金參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）

等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交

金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投

資比例的有關(guān)約定；

12）本基金參與國債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券

（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，

合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限

資產(chǎn)的投資；

14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

a.參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出

借期限在10個交易日以上的出借證券納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性

受限證券的范圍；

b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%；

c.最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平

均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；

16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范

圍保持一致；

17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第7）、13）、15）、16）項情形之外，因證券或期貨市場波動、

證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的投資比例

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形

除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

3、為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活

動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，

或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基

金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，

并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過

三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為

準(zhǔn)。

4、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議約定，

對基金管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。

基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定對基金管理人參與

銀行間債券市場交易時面臨的交易對手資信風(fēng)險進行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手的名單，并約

定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。基金托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)

電話或書面回函確認(rèn)收到該名單?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供

的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期對銀行間債券市場現(xiàn)券及回購交

易對手的名單進行更新。基金托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)電話或書面回

函確認(rèn)，新名單自基金托管人確認(rèn)當(dāng)日生效。新名單生效前已與本次剔除的交

易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。

基金管理人參與銀行間債券市場交易時，應(yīng)按銀行間債券市場的交易規(guī)則

進行交易，并有責(zé)任控制交易對手的資信風(fēng)險，由于交易對手資信風(fēng)險引起的

損失，基金管理人應(yīng)當(dāng)負責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償。

如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易

時，基金托管人應(yīng)及時電話或書面回函提醒基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正，

造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。如果基

金托管人未能切實履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損失的，

基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約

定，對基金管理人選擇存款銀行進行監(jiān)督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》

的約定選擇存款銀行，做好風(fēng)險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管

人完成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

6、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管

理人投資流通受限證券進行監(jiān)督。

（1）基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股

票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開

發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交

易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上

市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定

期不明確的證券。

（3）基金管理人應(yīng)保證本基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，

并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a(chǎn)生的流通受限證券登記

存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及基金財

產(chǎn)的直接損失，由基金管理人承擔(dān)。

（4）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流

程、風(fēng)險控制制度、流動性風(fēng)險控制預(yù)案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)根據(jù)基

金流動性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險控制制度中明確

具體比例，避免基金出現(xiàn)流動性風(fēng)險。

（5）在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個交易日向基金

托管人提供有關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件

（如有）：擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管

理人與承銷商簽訂的銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書、基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、

總成本、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息

的真實、完整。

（6）基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認(rèn)為因

市場出現(xiàn)劇烈變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產(chǎn)造成較大風(fēng)

險，基金托管人有權(quán)要求基金管理人對該風(fēng)險的消除或防范措施進行補充和整

改，并做出書面說明。否則，基金托管人經(jīng)事先書面告知基金管理人，有權(quán)拒

絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承

擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。

（7）如果基金管理人未按照本托管協(xié)議的約定向基金托管人報送相關(guān)數(shù)據(jù)

或者報送了虛假的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管協(xié)議

的約定履行基金托管人職責(zé)，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按

照本托管協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。

（8）基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：

1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況；

2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案

的建立與完善情況；

3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況；

4）信息披露情況。

（9）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對

基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入

確認(rèn)、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)

數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。

（三）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，對基金托

管人發(fā)出的書面提示，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，就基金托管人的合理疑義進

行解釋或舉證。對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告

的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法

律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式或雙方認(rèn)可的

方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)

督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在三個工作日內(nèi)及時核對并以書面形

式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違

規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金

托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基

金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損

失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行

政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管

理人。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同

時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正

當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐

等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定，

基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)的情況進行核查，核查事項包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)，是否開立基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證

券賬戶等投資所需其他賬戶，是否及時、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)

凈值和基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)

規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進行相關(guān)信息披露和是否監(jiān)督基金投資運作等行為。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)

進行核查?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提

交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答

復(fù)并改正。

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資

產(chǎn)、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違

反《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時以書面

形式或雙方認(rèn)可的方式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后

應(yīng)在下一工作日及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因

及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時

對通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ?
違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。對基金管理人

按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應(yīng)積極配合提

供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同

時通知基金托管人在限期內(nèi)糾正?；鸸芾砣擞袡?quán)利要求基金托管人賠償基金

以及基金管理人因此所遭受的損失?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方

根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效

監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國

證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)的保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)商的固有財產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的

合法合規(guī)的指令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)，法

律法規(guī)、基金合同及本托管協(xié)議另有規(guī)定除外。

3、基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶等投資所

需賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其

他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的獨立核算和分賬管理，確?；鹭敭a(chǎn)

的完整和獨立。

5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管協(xié)議的

約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金認(rèn)（申）購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收

資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到

賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措

施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基

金的損失?；鹜泄苋藢Υ擞枰员匾呐浜吓c協(xié)助，但不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗證

1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行

開設(shè)的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理。

2、基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)

售時，發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)購的金額及其承諾的持有期限符合《基

金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，基金管理人應(yīng)將募集到的屬于基金財產(chǎn)

的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管專戶，基金托管人在收到

資金當(dāng)日出具書面文件確認(rèn)資金到賬情況。同時在規(guī)定時間內(nèi)，由基金管理人

聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金進行驗資，出

具驗資報告，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明。出具

的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理

人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金托管專戶的開立和管理

1、基金托管人應(yīng)負責(zé)本基金的基金托管專戶的開立和管理。

2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開立本基

金的基金托管專戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金

的基金托管專戶的銀行預(yù)留印鑒為基金托管人的托管財務(wù)專用章和托管部負責(zé)

人名章各一枚，由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，

包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本

基金的基金托管專戶進行。

3、本基金基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不

得使用本基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

4、基金托管人可以通過申請開通本基金基金托管專戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)

進行資金支付，并使用企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)

算匯劃業(yè)務(wù)。

5、基金托管專戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的

其他規(guī)定。

（四）基金的證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦

不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)

的管理和運用由基金管理人負責(zé)。

4、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算

備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一

級法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，

涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，

則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。

（五）債券托管專戶的開立和管理

根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民

銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有

關(guān)規(guī)定，以基金的名義負責(zé)在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司及銀行間市場清

算所股份有限公司開立債券托管專戶，并由基金托管人負責(zé)基金的債券及資金

的清算。基金管理人和基金托管人同時代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券

回購主協(xié)議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》

的規(guī)定，在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管

理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦

理。

（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保

管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管

人負責(zé)妥善保管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基

金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物

證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承

擔(dān)。基金托管人對基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。

（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表本基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金

托管人、基金管理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本托管協(xié)議另有規(guī)

定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)盡可能保證基金

一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件，基金管理人在合同簽署后30個工作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等

安全方式將合同原件送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)

的規(guī)定。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供合同復(fù)

印件，并在復(fù)印件上加蓋公章，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原

件不得轉(zhuǎn)移。

五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算及復(fù)核程序

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額

的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤

差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機

制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或

《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值

后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金

管理人對外公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）估值錯誤的處理

基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關(guān)部門制定的會計制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一

記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，

對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方

對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。

（七）會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的核對

雙方應(yīng)每個交易日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人

和基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當(dāng)日核對不符，暫

時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理

人的賬冊為準(zhǔn)。

（八）基金定期報告的編制和復(fù)核

基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人分別獨立編制。月度報表的編制，

應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。季度報表的編制，應(yīng)于每季度結(jié)束后15個

工作日內(nèi)完成；中期報告在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成編制；年度報告在

每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成編制。定期報告（月度報表除外）文件應(yīng)按中國

證監(jiān)會的要求公告?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期

季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月度報表完成當(dāng)日，以約定方式將有關(guān)報表提供基金托管人；

基金托管人在2個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果反饋給基金管理人?；?
管理人在季度報表完成當(dāng)日，以約定方式將有關(guān)報表提供基金托管人，基金托

管人在5個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾?
人在中期報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人，基金托管人在收到后20

日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱?
成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日內(nèi)復(fù)核，并將

復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存

在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方

認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告

之日前就相關(guān)報表達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，

基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報證監(jiān)會備案。

基金托管人在對財務(wù)報表、季度報告、中期報告或年度報告復(fù)核完畢后，

出具復(fù)核確認(rèn)書（蓋章），以備有權(quán)機構(gòu)對相關(guān)文件審核檢查。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊。

基金份額持有人名冊的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱、證件號碼和

持有的基金份額。

基金份額持有人名冊，包括基金合同生效日的基金份額持有人名冊、基金

合同終止日的基金份額持有人名冊、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊、

基金份額持有人大會權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊、每年6月30日、12月

31日的基金份額持有人名冊，由基金登記機構(gòu)負責(zé)編制和保管。

基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提供基金份額持有人名冊。每年6月30日

和12月31日的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同

生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應(yīng)

于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。

基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，基金份額登記

機構(gòu)的保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年，法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基

金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)

相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭議解決方式

雙方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與本托管協(xié)議有關(guān)的一切爭議，

如不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海仲裁

委員會，按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海

市。仲裁裁決是終局性的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，

仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、

勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有

人的合法權(quán)益。

本托管協(xié)議受中國法律（為本托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、

澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)

議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，基金托管協(xié)議的變更報中

國證監(jiān)會備案。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其

他事由造成其他基金托管人接管基金財產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其

他事由造成其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)，成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督

下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

(2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；

(3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

(4)制作清算報告；

(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報

告出具法律意見書；

(6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

(7)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

6、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基

金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

8、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書

后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國

證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組

應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊

上。

9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

規(guī)的規(guī)定。

第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的客戶服務(wù)?；鸸芾砣藢?
根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)

容如下：

一、客戶服務(wù)專線

（一）理財咨詢

人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。

（二）全天候的7×24小時電話自助查詢（基金凈值、賬戶信息、公司介

紹、產(chǎn)品介紹等）。

（三）7×24小時留言信箱。若不在人工服務(wù)時間或座席繁忙，可留言，

基金管理人會盡快在2個工作日內(nèi)回電。

二、客戶投訴及建議受理服務(wù)

投資人可以通過信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需求，

基金管理人將盡快給予回復(fù)，并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。

三、短信提示發(fā)送服務(wù)

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務(wù)電話申請訂制（退訂）免費的手

機短信資訊?；鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發(fā)送短信資訊。

四、電子郵件電子刊物發(fā)送服務(wù)

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務(wù)電話申請訂制（退訂）免費的電

子郵件資訊?；鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發(fā)送電子資訊。

五、聯(lián)系基金管理人

（一）網(wǎng)址：www.westleadfund.com

（二）電子郵箱：service@westleadfund.com

（三）客戶服務(wù)熱線：400-700-7818（全國免長途話費），021-38572666

（四）客戶服務(wù)傳真：021-38572750

（五）基金管理人辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)耀體路276號

901室-908室，郵編：200126

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方

式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應(yīng)披露事項

序號 公告事項 披露日期  

1  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第2季度報告  2023/07/20  

2  西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度報告提示性公告  2023/07/20  

3  西部利得基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機維護的公告  2023/08/18  

4  西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告  2023/08/30  

5  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年中期報告  2023/08/30  

6  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新（2023年8月）  2023/08/31  

7  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新  2023/08/31  

8  西部利得基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機維護的公告  2023/09/15  

9  西部利得基金管理有限公司關(guān)于旗下西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增申購贖回代理券商的公告  2023/10/23  

10  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報告  2023/10/24  

11  西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告  2023/10/24  

12  西部利得基金管理有限公司關(guān)于運用公司固有資金申購旗下部分量化基金的公告  2023/10/25  

13  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新  2023/11/02  

14  西部利得基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金最小申購贖回單位的公告  2023/11/02  



西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金15 2023/11/02 招募說明書更新（2023年11月）  

16  西部利得基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增流動性服務(wù)商的公告  2023/11/07  

17  西部利得基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動性服務(wù)商的公告  2023/12/28  

18  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報告  2024/01/19  

19  西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度報告提示性公告  2024/01/19  

20  西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止北京中期時代基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)并為投資者辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的提示性公告  2024/02/01  

21  西部利得基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機維護的公告  2024/03/22  

22  西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年年度報告  2024/03/28  

23  西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度報告提示性公告  2024/03/28  



第二十四部分招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的辦公場所

和營業(yè)場所，投資者可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述

文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

第二十五部分備查文件

備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)的辦公場所和

營業(yè)場所，在辦公時間內(nèi)可供免費查閱。

一、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金募

集注冊的文件

二、關(guān)于申請募集西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金之法

律意見書

三、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

四、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

五、《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

六、《西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

七、登記協(xié)議

八、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

以上第四項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基金

管理人的辦公場所、營業(yè)場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時間內(nèi)可免費查閱，在支付

工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

西部利得基金管理有限公司

二〇二五年四月


              
                
               西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年4月）.pdf
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