鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要（更新）
編制日期：2025年09月30日
送出日期：2025年10月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中證500 基金代碼 159982
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月21日 上市交易所及上市日期（若有） 深圳證券交易所/2020年02月20日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 陳龍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年11月21日
證券從業(yè)日期 2009年12月28日
場內(nèi)簡稱 中證500ETF鵬華
其他（若有） 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。
注：無。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》“基金的投
資”了解詳細情況。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為：中證500指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的股票、存托憑證）、債券（含國
債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2％以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、股指期貨投資策略；4、資產(chǎn)支持證券的投資策略；5、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取
傭金。場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 - 銷售機構(gòu)
審計費用 34900元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120000元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.26%
注：基金運作綜合費率測算中的基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金
現(xiàn)行合同費率，不含費率優(yōu)惠，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更
標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險
特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（7）成份股停牌的風(fēng)險
（8）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值
的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
（9）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司計算基金份額參考凈值（IOPV），
并由深圳證券交易所在交易時間發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV
與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行
投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
（10）退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提
前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
（11）投資者申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置了現(xiàn)金替
代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因
而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。投資者申購當(dāng)日未賣出的基
金份額在交收成功后方可賣出和贖回。因此為投資者辦理申購業(yè)務(wù)的代理券商如發(fā)生交收
違約，將導(dǎo)致投資者不能及時、足額獲得申購當(dāng)日未賣出的基金份額，投資者的利益可能
受到影響。
（12）投資者贖回失敗的風(fēng)險
在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，
可能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)
整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份
額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基
金份額。
（13）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份
股流動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)
風(fēng)險。
（14）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)
生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易
所及其他代理機構(gòu)。
3）第三方機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
（15）投資股指期貨的風(fēng)險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強
制平倉，可能給投資帶來損失。標(biāo)的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基
差。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本
基金投資產(chǎn)生影響。
（16）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)
險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)
益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險
等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
（17）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：①流動性風(fēng)
險；②信用風(fēng)險；③市場風(fēng)險；④其他風(fēng)險。
（18）基金合同自動終止的風(fēng)險
《基金合同》生效后，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，無須召開基金份額持
有人大會。故基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
（19）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面
臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派
息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的
風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面
與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風(fēng)險，如系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、
流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
3、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方
當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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