國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)
2025-12-08 文字大小【小中大】【打印】
            
              國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)

證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)

（2025年第3號(hào)）

基金管理人：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

【重要提示】

國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）根據(jù)2015年9

月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于準(zhǔn)予國(guó)壽安保滬深300交

易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2166號(hào)）注冊(cè)并進(jìn)行募集。

基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，

但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)

質(zhì)性判斷或者保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金

財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。

1、樣本空間

滬深300指數(shù)樣本空間由同時(shí)滿足以下條件的滬深A(yù)股組成：

（1）非創(chuàng)業(yè)板股票：上市時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度，除非該股票自上市以來(lái)日均A股總市

值在全部滬深A(yù)股（非創(chuàng)業(yè)板股票）中排在前30位；

（2）創(chuàng)業(yè)板股票：上市時(shí)間超過(guò)三年；

（3）非ST、*ST股票，非暫停上市股票。

2、選樣方法

滬深300指數(shù)樣本是按照以下方法選擇經(jīng)營(yíng)狀況良好、無(wú)違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)

重大問(wèn)題、股票價(jià)格無(wú)明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱的公司：

（1）計(jì)算樣本空間內(nèi)股票最近一年（新股為上市第四個(gè)交易日以來(lái)）的A股日均成

交金額與A股日均總市值；

（2）對(duì)樣本空間股票在最近一年的A股日均成交金額由高到低排名，剔除排名后

50%的股票;

（3）對(duì)剩余股票按照最近一年A股日均總市值由高到低排名，選取前300名股票作

為指數(shù)樣本。

投資者可通過(guò)以下路徑查詢指數(shù)信息：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概

要和基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷基金

的投資價(jià)值，自主做出投資決策，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做

出投資決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)

證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于投資者連續(xù)大

量贖回基金份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)

等等。同時(shí)由于本基金是跟蹤滬深300指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，投資本基金可能遇到

的風(fēng)險(xiǎn)還包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金

投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)

格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)

險(xiǎn)、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、中小企業(yè)私募債投資的風(fēng)險(xiǎn)、

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不

可抗力等等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股

停牌等風(fēng)險(xiǎn)。

本基金被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)“滬深300指數(shù)”，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股

票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與滬深300指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同

時(shí)，本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)

基金。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，也少量投資于非成份股、債券、貨幣

市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定），

在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生

急劇萎縮以及其他未能預(yù)見(jiàn)的特殊情形下，可能發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行

正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。

投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣出，T+1日起可贖回。

投資者投資本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。其中，上海證券交易

所基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資者需要使用滬深300指數(shù)成份

股中的上海證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券

交易所A股賬戶；如投資者需要使用滬深300指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與

網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)開(kāi)立深圳證券交易所A股賬戶。

基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)

營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基

金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

本次更新招募說(shuō)明書(shū)僅更新“第三部分基金管理人”中主要人員情況及“第十部分基

金份額的申購(gòu)與贖回”中申購(gòu)、贖回清單版本更新相關(guān)內(nèi)容。

目錄

第一部分緒言.....................................................................................................................1

第二部分釋義.....................................................................................................................2

第三部分基金管理人..........................................................................................................6

第四部分基金托管人........................................................................................................14

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)....................................................................................................17

第六部分基金的募集........................................................................................................18

第七部分基金合同的生效................................................................................................19

第八部分基金份額折算和變更登記.................................................................................20

第九部分基金份額的上市交易.........................................................................................21

第十部分基金份額的申購(gòu)與贖回.....................................................................................23

第十一部分基金的投資....................................................................................................34

第十二部分基金的業(yè)績(jī)....................................................................................................43

第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)....................................................................................................44

第十四部分基金資產(chǎn)估值................................................................................................45

第十五部分基金的收益分配............................................................................................49

第十六部分基金的費(fèi)用與稅收.........................................................................................51

第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).........................................................................................53

第十八部分基金的信息披露............................................................................................54

第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示........................................................................................................61

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算....................................................66

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要.................................................................................68

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..........................................................................81

第二十三部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..........................................................................91

第二十四部分其它應(yīng)披露事項(xiàng).........................................................................................92

第二十五部分招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式...................................................................93

第二十六部分備查文件....................................................................................................94

第一部分緒言

《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明

書(shū)”或“本招募說(shuō)明書(shū)”）依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、

《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷

售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》

（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》

（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基

金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）以及《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證

券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。

基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真

實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任

何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。

本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中

國(guó)證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y

者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)

規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基

金合同。

第二部分釋義

在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有以下含義：

1、基金或本基金：指國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
3、基金托管人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對(duì)

基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國(guó)壽安保滬深300交易型

開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基

金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)

品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份

額發(fā)售公告》

9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五

次會(huì)議通過(guò)，2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，

自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員

會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改等七部

法律的決定》修改的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證

券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公

開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)

施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)

施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做

出的修訂

16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記

并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織

21、特定機(jī)構(gòu)投資者：指根據(jù)上海證券交易所頒布的《特定機(jī)構(gòu)投資者參與交易型開(kāi)

放式指數(shù)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》所定義機(jī)構(gòu)投資者

22、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及

相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資

者

23、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《基金管理公司、證券公司人民幣合格境外

機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點(diǎn)辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在

中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者

24、投資人或投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合

格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人

26、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基

金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)

27、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)及申購(gòu)贖回代理券商

28、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理

人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

29、發(fā)售協(xié)調(diào)人：指基金管理人指定的協(xié)調(diào)本基金發(fā)售等工作的代理機(jī)構(gòu)

30、申購(gòu)贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金

管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司

31、登記業(yè)務(wù)：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投

資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份額的登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)

32、登記機(jī)構(gòu)：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

33、指定交易：《上海證券交易所指定交易實(shí)施細(xì)則》中定義的“指定交易”

34、上海證券賬戶：指上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或上海證

券投資基金賬戶

35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管

理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期

36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完

畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過(guò)3

個(gè)月

38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日

41、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）

42、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

43、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

44、《業(yè)務(wù)細(xì)則》：指上海證券交易所發(fā)布實(shí)施的《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指

數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實(shí)施的《中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則和規(guī)定

45、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基

金份額的行為

46、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，以申購(gòu)贖

回清單規(guī)定的申購(gòu)對(duì)價(jià)向基金管理人購(gòu)買基金份額的行為

47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的條件，

將基金份額兌換為申購(gòu)贖回清單所規(guī)定的贖回對(duì)價(jià)的行為

48、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文

件；

49、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付的組

合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

50、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)

明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

51、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的滬深300指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的

變更

52、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

53、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)或贖

回的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍

54、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)或贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于

替代組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

55、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回

單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根

據(jù)最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算

56、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份

額銷售機(jī)構(gòu)的操作

57、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指證券出借人以一定的費(fèi)率向證券借入人出借上市證券，

借入人到期歸還所借證券及其相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

58、元：指人民幣元

59、基金利潤(rùn)：指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)

費(fèi)用后的余額

60、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其

他資產(chǎn)的價(jià)值總和

61、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

62、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

63、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金

份額凈值的過(guò)程

64、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)

格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含

協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資

產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

65、基金份額凈值增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈

值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新

計(jì)算）

66、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率：指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)

收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日

重新計(jì)算）

67、ETF：指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)》定義的“交易型開(kāi)

放式指數(shù)基金”

68、ETF聯(lián)接基金、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投

資目標(biāo)類似，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金

69、規(guī)定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)

站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

70、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、概況

（一）基金管理人概況

名稱：國(guó)壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢306號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10、11、12層

法定代表人：于泳

設(shè)立日期：2013年10月29日

注冊(cè)資本：12.88億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

客戶服務(wù)電話：4009-258-258

聯(lián)系人：耿馨雅

國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]1308號(hào)文

核準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司，持有股份85.03%；National Mutual

Funds Management Ltd.（國(guó)家共同基金管理有限公司），持有股份14.97%。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會(huì)成員

于泳先生，董事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司黨委書(shū)

記、總裁、董事，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司非執(zhí)行董事，中國(guó)人壽富蘭克林資產(chǎn)管理

有限公司董事長(zhǎng)。曾任中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司黨委副書(shū)記、黨委委員、副總裁、總裁助

理，中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司黨委委員、副總裁，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司銀

行保險(xiǎn)部總經(jīng)理助理等。

高嵩先生，副董事長(zhǎng)，碩士研究生。現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰军h委副書(shū)記。曾任

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心副總經(jīng)理，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門市

分公司黨委委員、總經(jīng)理助理，中國(guó)建筑股份有限公司基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部廈門分部經(jīng)理等。

鄂華先生，董事，碩士研究生?，F(xiàn)任國(guó)壽安保基金管理有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，國(guó)

壽財(cái)富管理有限公司董事長(zhǎng)。曾任國(guó)壽安保基金管理有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理，中國(guó)

人壽資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理等。

葉蕾女士，董事，工商管理碩士。現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司非執(zhí)行董事、國(guó)

壽財(cái)富管理有限公司董事。曾任中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)國(guó)際聯(lián)絡(luò)部副處長(zhǎng)、澳大利亞安保集

團(tuán)北京代表處首席代表等。

楊金觀先生，獨(dú)立董事，碩士研究生。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，中國(guó)人民人壽

保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，龍江元盛和牛產(chǎn)業(yè)股

份有限公司獨(dú)立董事，華電新能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。曾任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處處

長(zhǎng)、會(huì)計(jì)學(xué)院黨總支書(shū)記兼副院長(zhǎng)。

周黎安先生，獨(dú)立董事，博士研究生?，F(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)

與管理學(xué)部主任，第十四屆全國(guó)政協(xié)委員，智慧互通科技股份有限公司獨(dú)立董事。曾任北京

大學(xué)光華管理學(xué)院副院長(zhǎng)等。

羅琦先生，獨(dú)立董事，博士研究生?，F(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系教授、博士生

導(dǎo)師，《經(jīng)濟(jì)評(píng)論》副主編，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者。曾任武漢造船專用設(shè)

備廠助理經(jīng)濟(jì)師，華中科技大學(xué)管理學(xué)院博士后，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系副教授等。

2、高級(jí)管理人員

鄂華先生，總經(jīng)理，碩士。簡(jiǎn)歷同上。

王東旭先生，副總經(jīng)理，法學(xué)學(xué)士，曾任中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司人事部處長(zhǎng)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)

（集團(tuán)）公司人力資源部副總經(jīng)理、黨委組織部副部長(zhǎng)，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司黨群工

作部/工會(huì)工作部主任，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司人力資源部總經(jīng)理、黨委組織部部長(zhǎng)，

中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰军h委委員、副總經(jīng)

理。

王文英女士，副總經(jīng)理，碩士。曾任中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)務(wù)主管，中國(guó)人壽資

產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理，國(guó)壽安保基金管理有限公司總經(jīng)理助理、綜合管理部副總經(jīng)

理、總經(jīng)理；現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰军h委委員、副總經(jīng)理、首席信息官、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人。

韓占鋒先生，督察長(zhǎng)，碩士。曾任博時(shí)基金管理有限公司境內(nèi)基金資產(chǎn)核算組主管，國(guó)

壽安?；鸸芾碛邢薰具\(yùn)營(yíng)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰军h

委委員、督察長(zhǎng)，國(guó)壽財(cái)富管理有限公司董事。

張琦先生，股票投資總監(jiān)，碩士。曾任中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理；

現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰竟善蓖顿Y總監(jiān)、股票投資部總經(jīng)理及基金經(jīng)理。

王福新先生，總經(jīng)理助理，博士后。曾任中國(guó)海洋大學(xué)教師、大公國(guó)際資信評(píng)估有限公

司金融機(jī)構(gòu)部副總經(jīng)理、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司博士后工作站研究員，中國(guó)人壽保

險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部高級(jí)主管、投資管理部評(píng)估分析處經(jīng)理、人民幣投資管理處高級(jí)

經(jīng)理、委托投資管理一處資深經(jīng)理；現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰究偨?jīng)理助理。

岳海先生，總經(jīng)理助理，碩士。自2009年以來(lái)，曾先后擔(dān)任中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員

會(huì)主監(jiān)管員，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理，交通銀行總行資產(chǎn)管理中心資本市場(chǎng)部負(fù)

責(zé)人，西南證券股份有限公司資產(chǎn)管理金融投資部總經(jīng)理，景順長(zhǎng)城基金管理有限公司總經(jīng)

理助理等職務(wù)。2020年7月加入國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?，2021年3月任公司總經(jīng)理助理。

3、本基金基金經(jīng)理

李康先生，基金經(jīng)理，博士研究生。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司量化投資研究員、長(zhǎng)盛

基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國(guó)壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金

(2018年8月13日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)

理。2015年5月至2022年4月任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接

基金基金經(jīng)理。2018年1月起任國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

2018年1月至2021年5月任國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2019年4月1日轉(zhuǎn)

型為國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金)基金經(jīng)理。2020年3月至2022年4月任

國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020

年3月起擔(dān)任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

2020年8月至2024年2月?lián)螄?guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

2021年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年

2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022

年11月起任國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月起任國(guó)壽

安保中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

4、投資決策委員會(huì)成員

鄂華先生：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰究偨?jīng)理。

張琦先生：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰竟善蓖顿Y總監(jiān)、股票投資部總經(jīng)理。

王曉曲先生：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰究偨?jīng)理助理。

段辰菊女士：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰狙芯靠偙O(jiān)、研究部總經(jīng)理。

黃力先生：國(guó)壽安保基金管理有限公司多資產(chǎn)投資部總經(jīng)理。

桑迎先生：國(guó)壽安保基金管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理兼貨幣投資二級(jí)部總經(jīng)理。

王錄琦先生：國(guó)壽安保基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理。

5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證

券投資；

6、除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8、采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和對(duì)價(jià)的方法符合《基金合

同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值，編制申購(gòu)贖回清單；；

9、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

10、編制基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

11、嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

12、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金

收益；

14、按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

15、依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

16、按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年

以上；

17、確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

18、組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金

托管人；

20、因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

22、當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

為承擔(dān)責(zé)任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24、基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基

金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；

25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

27、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和基金合同約定的其他義務(wù)。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人將嚴(yán)格遵守基金合同，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限制全

權(quán)處理本基金的投資；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，

采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：

（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關(guān)的交易活動(dòng)；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的和基金合同約定的其他行為。

3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律

法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益；

（4）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（7）違法現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄漏在任職

期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信

息，或泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的

交易活動(dòng)；

（8）違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對(duì)敲、倒倉(cāng)等手段操縱市場(chǎng)價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；

（11）有悖社會(huì)公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開(kāi)信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。

4、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

（五）基金經(jīng)理承諾

1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄露在任職

期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信

息，泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交

易活動(dòng)；

4、不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

（六）基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、公司內(nèi)部控制原則

（1）健全性原則

內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)

督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則

通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

（3）獨(dú)立性原則

公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其它資產(chǎn)的運(yùn)

作分離。

（4）相互制約原則

公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到

最佳的內(nèi)部控制效果。

2、公司制定內(nèi)部控制制度原則

（1）合法合規(guī)性原則：公司內(nèi)控制度符合國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章和各項(xiàng)規(guī)定。

（2）全面性原則：內(nèi)部控制制度涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，不得留有制度上的空

白或漏洞。

（3）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度以審慎經(jīng)營(yíng)、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。

（4）適時(shí)性原則：內(nèi)部控制制度的制定隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)

營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時(shí)的修改或完善。

3、公司內(nèi)部控制制度主要內(nèi)容

（1）控制環(huán)境

控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，控制環(huán)境包括經(jīng)營(yíng)理念和內(nèi)控文化、公司治理結(jié)構(gòu)、

組織結(jié)構(gòu)、員工道德素質(zhì)等內(nèi)容。

公司管理層貫徹內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，營(yíng)造一個(gè)濃

厚的內(nèi)控文化氛圍，確保全體員工及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿

到公司各個(gè)部門、各個(gè)崗位和各個(gè)環(huán)節(jié)。公司全體職工必須忠于職守勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)

家法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事職能，嚴(yán)禁不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸

送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。

公司的組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權(quán)分工，操作相互

獨(dú)立。公司建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括民主、透明的決策程序和

管理議事規(guī)則，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。

內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)監(jiān)控防線。公司依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的

三道監(jiān)控防線。

人力資源政策和措施。公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公

司人員具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的前提條件是設(shè)立目標(biāo)。只有先確立了目標(biāo)，管理層才能針對(duì)目標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)并

采取必要的行動(dòng)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)立目標(biāo)是管理過(guò)程中重要的一部分。盡管其并非內(nèi)部控制要

素，但它是內(nèi)部控制得以實(shí)施的先決條件。

公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，及時(shí)防

范和化解風(fēng)險(xiǎn)。

（3）控制活動(dòng)

授權(quán)控制。股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層充分了解和履行各自的職權(quán)，建立健全公

司授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行。公司各業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)和公司員工應(yīng)當(dāng)

在規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)。公司授權(quán)要適當(dāng)，對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效

的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。

與控股股東之間的風(fēng)險(xiǎn)隔離。公司與控股股東之間經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地有效隔離，經(jīng)營(yíng)

管理人員不得相互兼職。公司與控股股東之間的財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格隔離，保證賬簿分設(shè)，會(huì)計(jì)核

算獨(dú)立。公司與控股股東之間的投資運(yùn)作和信息傳遞嚴(yán)格隔離，不得提供有關(guān)投資、研究等

非公開(kāi)信息和資料，防范不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易，禁止任何形式的利益輸送。

資產(chǎn)分離控制?；鹳Y產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他委托資產(chǎn)要實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，

分別核算。

業(yè)務(wù)隔離控制?；鹳Y產(chǎn)的運(yùn)作管理與公司自有資金實(shí)行獨(dú)立隔離運(yùn)作，在人員配置、

崗位職責(zé)及其內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程、有關(guān)銀行存款賬號(hào)、證券賬號(hào)等分開(kāi)設(shè)置，

并分開(kāi)核算。

崗位隔離制度。公司推行內(nèi)部工作的目標(biāo)管理和制定規(guī)范的崗位責(zé)任制，各崗位人員各

司其職、嚴(yán)格遵守操作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)，限制越權(quán)、穿插、代理等行為，以便于各部門明確

分工、各崗位相互監(jiān)督；包括貨幣、有價(jià)證券的保管與賬務(wù)相分離，重要空白憑證的保管與

使用相分離，投資決策與具體交易操作相分離，前臺(tái)交易與后臺(tái)結(jié)算相分離，損失的確認(rèn)與

核銷相分離，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定人員與業(yè)務(wù)辦理崗位相分離等。

物理隔離制度。對(duì)于不同工作區(qū)劃分不同的保密級(jí)別，基金投資、交易、研究、公司自

有資金管理等相關(guān)部門，在空間上和制度上適當(dāng)隔離。強(qiáng)調(diào)中央交易室和綜合管理部門的一

級(jí)保密性，實(shí)行嚴(yán)格的門禁制度，并相應(yīng)建立安全保障設(shè)施；對(duì)因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的

人員，制定嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序、保密守則和監(jiān)督處罰措施。

危機(jī)處理機(jī)制。公司制訂了切實(shí)有效的緊急情況處理制度，建立危機(jī)處理機(jī)制和程序。

（4）信息與溝通

維護(hù)信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報(bào)告系統(tǒng)。公司制定管理和業(yè)務(wù)報(bào)告制度。包括

定期報(bào)告制度和臨時(shí)報(bào)告制度。定期報(bào)告按照每日、每周、每月、每季度等不同的時(shí)間、頻

次進(jìn)行報(bào)告。臨時(shí)報(bào)告是指一旦出現(xiàn)報(bào)告事由后的及時(shí)報(bào)告。

（5）內(nèi)部監(jiān)督

公司建立有效的內(nèi)部監(jiān)控制度，設(shè)置督察長(zhǎng)和獨(dú)立的合規(guī)管理部和監(jiān)察稽核部，對(duì)公司

內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度落實(shí)。

（6）法律法規(guī)指引

公司將嚴(yán)格貫徹基金管理相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)。

各部門規(guī)章制度及對(duì)外提交材料在實(shí)施或提交前，均需經(jīng)合規(guī)管理部進(jìn)行合法合規(guī)審核。

督察長(zhǎng)和合規(guī)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)察各部門對(duì)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、基金合同的執(zhí)行情況，

著重于因違反法律法規(guī)等而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)管理部負(fù)責(zé)跟蹤法律法規(guī)的變化和更新，對(duì)業(yè)務(wù)部門的運(yùn)作提供合規(guī)建議和咨詢及

政策等方面的咨詢及指引，提供合規(guī)方面的培訓(xùn)。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

1、基本情況

名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系電話：010-66060069

傳真：010-68121816

聯(lián)系人：任航

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。經(jīng)國(guó)務(wù)院

批準(zhǔn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司承繼原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和員工。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最廣，

服務(wù)對(duì)象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型國(guó)有商業(yè)銀行之一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行同樣通過(guò)自

己的努力贏得了良好的信譽(yù)，每年位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)之列。作為一家城鄉(xiāng)并舉、

聯(lián)通國(guó)際、功能齊備的大型國(guó)有商業(yè)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行一貫秉承以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，

堅(jiān)持審慎穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展，立足縣域和城市兩大市場(chǎng)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，著力打

造“伴你成長(zhǎng)”服務(wù)品牌，依托覆蓋全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、龐大的電子化網(wǎng)絡(luò)和多元化的金融產(chǎn)

品，致力為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，與廣大客戶共創(chuàng)價(jià)值、共同成長(zhǎng)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)第一批開(kāi)展托管業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績(jī)

突出，2004年被英國(guó)《全球托管人》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”。2007年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通

過(guò)了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審計(jì)，并獲得無(wú)保留意見(jiàn)的SAS70審計(jì)報(bào)告。自2010年起中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行連續(xù)通過(guò)托管業(yè)務(wù)國(guó)際內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（ISAE3402）認(rèn)證，表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的健全有效性的全面認(rèn)可。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行著

力加強(qiáng)能力建設(shè)，品牌聲譽(yù)進(jìn)一步提升，在2010年首屆“‘金牌理財(cái)’TOP10頒獎(jiǎng)盛典”

中成績(jī)突出，獲“最佳托管銀行”獎(jiǎng)。2010年再次榮獲《首席財(cái)務(wù)官》雜志頒發(fā)的“最佳

資產(chǎn)托管獎(jiǎng)”。2012年榮獲第十屆中國(guó)財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜“最佳資產(chǎn)托管銀行”稱號(hào)；2013年至

2017年連續(xù)榮獲上海清算所授予的“托管銀行優(yōu)秀獎(jiǎng)”和中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

授予的“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”稱號(hào)；2015年、2016年榮獲中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)授予的“養(yǎng)老金業(yè)

務(wù)最佳發(fā)展獎(jiǎng)”稱號(hào)；2018年榮獲中國(guó)基金報(bào)授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”

獎(jiǎng)；2019年榮獲證券時(shí)報(bào)授予的“2019年度資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”稱號(hào)；2020年被美國(guó)《環(huán)

球金融》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心首次設(shè)立的“銀

行間本幣市場(chǎng)優(yōu)秀托管行”獎(jiǎng)；2022年在權(quán)威雜志《財(cái)資》年度評(píng)選中首次榮獲“中國(guó)最

佳保險(xiǎn)托管銀行”。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成

立，2004年更名為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部。目前內(nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部/綜合管理部、業(yè)務(wù)管理

部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、系統(tǒng)與信息管理部、營(yíng)運(yùn)管理部、營(yíng)運(yùn)一

部、營(yíng)運(yùn)二部，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

2、主要人員情況

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級(jí)職稱的專家60名，服務(wù)團(tuán)隊(duì)

成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)，高級(jí)管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高

級(jí)技術(shù)職稱，精通國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)的運(yùn)作。

3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

截止到2025年3月31日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開(kāi)放式證券投資

基金共934只。

二、基金托管人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度說(shuō)明

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)總體負(fù)責(zé)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管

理和內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。托管業(yè)務(wù)部專門設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)管理處，配備了專職內(nèi)控監(jiān)

督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職權(quán)。

3、內(nèi)部控制制度及措施

具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流

程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格

的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬

戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)

務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技

術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人通過(guò)參數(shù)設(shè)置將《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同、托管協(xié)議規(guī)定的投

資比例和禁止投資品種輸入監(jiān)控系統(tǒng)，每日登錄監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，并通

過(guò)基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監(jiān)督基金管理人的其他行為。

當(dāng)基金出現(xiàn)異常交易行為時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同情況進(jìn)行以下方式的處理：

1、電話提示。對(duì)媒體和輿論反映集中的問(wèn)題，電話提示基金管理人；

2、書(shū)面警示。對(duì)本基金投資比例接近超標(biāo)、資金頭寸不足等問(wèn)題，以書(shū)面方式對(duì)基金

管理人進(jìn)行提示；

3、書(shū)面報(bào)告。對(duì)投資比例超標(biāo)、清算資金透支以及其他涉嫌違規(guī)交易等行為，書(shū)面提

示有關(guān)基金管理人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、申購(gòu)贖回代理券商（簡(jiǎn)稱“一級(jí)交易商”）

本基金的申購(gòu)贖回代理券商請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法

規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

法定代表人：周明

聯(lián)系人：陳文祥

電話：021-68419095

傳真：021-68870311

三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯(lián)系人：安冬

經(jīng)辦律師：安冬、陸奇

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：龔凱、胡東方

聯(lián)系電話：+86 10 8508 7174

傳真：+86 10 8518 5111

聯(lián)系人：胡東方

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他

有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2015年9月21日《關(guān)于準(zhǔn)予國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)

證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2166號(hào)）注冊(cè)并進(jìn)行募集。

本基金募集期為2017年10月13日至2018年1月12日，共募集294,802,400.00份國(guó)壽安

保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為1424戶。

本基金的基金類型為混合型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限為

不定期。本基金的存續(xù)期限為不定期。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金的基金合同于2018年1月19日生效。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作

日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第八部分基金份額折算和變更登記

一、基金份額折算的時(shí)間

為了更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)，基金管理人在本基金基金份額上市前可進(jìn)行基金份額折算

并提前公告。在本基金基金份額上市后，基金管理人也可以根據(jù)運(yùn)作情況決定是否對(duì)基金份

額進(jìn)行折算并提前公告，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更

登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)

生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基

金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按

照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

三、基金份額折算的方法

對(duì)基金份額折算后的基金份額持有人持有的基金份額計(jì)算至整數(shù)位，加總得到折算后的

基金總份額。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。本基金管理人將根

據(jù)折算比例調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位等安排。按照上述折算方法，可能會(huì)給基金份額持有人的

資產(chǎn)凈值造成微小誤差，視為未改變基金份額持有人的資產(chǎn)凈值。

第九部分基金份額的上市交易

1、基金上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基

金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)上市：

（1）基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不低于2億元；

（2）基金份額持有人不少于1000人；

（3）《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書(shū)?；皤@準(zhǔn)在上海證券

交易所上市的，基金管理人應(yīng)在基金上市日前至少3個(gè)工作日發(fā)布基金上市交易公告書(shū)。

2、基金份額的上市交易

本基金于2018年2月7日起在上海證券交易所上市交易，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：國(guó)壽300，擴(kuò)位

證券簡(jiǎn)稱：國(guó)壽300ETF，交易代碼：510380。

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)

實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

基金管理人可按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及/或上海證券交易所的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，

增加本基金的分級(jí)份額，將本基金變更為份額分級(jí)的交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金?；?
管理人為實(shí)施前述變更應(yīng)事先報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并公告相應(yīng)的分級(jí)安排，但不必召開(kāi)基金份額持有

人大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、終止上市交易

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，

并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

（1）不再具備本部分第一款規(guī)定的上市條件；

（2）基金合同終止；

（3）基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；

（4）基金合同約定的終止上市的其他情形；

（5）上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布

基金終止上市公告。

若因上述（1）、（3）、（4）、（5）項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海

證券交易所終止上市的，本基金將由交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的契約

型開(kāi)放式指數(shù)基金。

4、基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算與公告

基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司在相關(guān)證券交易所開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)

贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV）并由上海

證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。

（1）基金份額參考凈值計(jì)算公式為：

基金份額參考凈值＝（申購(gòu)、贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)、贖回清單

中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成

份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購(gòu)贖回

單位對(duì)應(yīng)的基金份額。

（2）基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。

（3）基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。

5、相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)

容進(jìn)行調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項(xiàng)修改無(wú)須召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)。

6、若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，

基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。

第十部分基金份額的申購(gòu)與贖回

一、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代

理券商提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)和贖回。

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購(gòu)贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基

金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在基金管理人相關(guān)公

告中中載明。

2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金于2018年2月7日起開(kāi)放日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或

者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確

認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

三、申購(gòu)和贖回的原則

1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式,即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。

2、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)

則》的規(guī)定及上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則和規(guī)定；

如上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，

則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行更新。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)

則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購(gòu)和贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資者須按申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間提出申購(gòu)、贖回的申

請(qǐng)。投資者申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)、贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)。投資者提交贖回申請(qǐng)時(shí)，

必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回的申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。

2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)與通知

基金投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)

對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額

的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。投資者

可在申請(qǐng)當(dāng)日通過(guò)其辦理申購(gòu)、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)情況。

投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣出。

投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差

額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金

管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或

基金資產(chǎn)的損失。

3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)

務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，基金份額、上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股

的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式，申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收

代付。

投資者T日申購(gòu)成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與

基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的

清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和

基金托管人。

投資者T日贖回成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與

基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；

在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托

管人。

如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海證

券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交

易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)

行處理。

登記機(jī)構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)申購(gòu)與贖回的程序進(jìn)行調(diào)整，并

最遲于開(kāi)始實(shí)施前3個(gè)工作日在規(guī)定媒介公告。

五、申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制

投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。

本基金暫不設(shè)每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額

上限。

本基金最小申購(gòu)贖回單位為300萬(wàn)份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的

情況下，調(diào)整申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定規(guī)定媒介公告。

當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)

采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕?
購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。

六、申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用

1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生

的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。

遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

2、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)

金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和投資者申購(gòu)、贖

回的基金份額數(shù)額確定。

3、投資者在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)

準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

4、申購(gòu)、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)、贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所

開(kāi)市前公告。申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式見(jiàn)下文“七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式”。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)

率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券

數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)、贖回清單將公告最小申

購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代組

合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允

許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券

不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代適用于所有成份股。用于上海證券交易所上市的成份股時(shí)是指在申購(gòu)基金

份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證

券不允許使用現(xiàn)金作為替代。用于非上海證券交易所上市的成份股時(shí)是指在申購(gòu)或贖回基金

份額時(shí)，必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用

固定現(xiàn)金作為替代。

2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：對(duì)于滬市成份證券，可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y

者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買入的證券；對(duì)于非滬市成份證券，登記機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)置可以現(xiàn)金替代的非滬市

成份證券全部使用現(xiàn)金替代。

②替代金額：

對(duì)于滬市成份證券，對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）

對(duì)于非滬市成份證券，可以現(xiàn)金替代的證券替代金額的計(jì)算公式為：

申購(gòu)替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比率）

贖回替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1-贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比率

其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。

如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)

格為準(zhǔn)。

申購(gòu)收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)

交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便

于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比率，并據(jù)此收取替代金額。

如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差

額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人收

取欠缺的差額。

贖回扣除贖回現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣出該

證券，實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)可能有所差異。

為便于操作，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中預(yù)先確定贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比率，并據(jù)此支付

替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還

少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將

向投資者收取多支付的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例和贖回現(xiàn)金替代折價(jià)

比率，并據(jù)此收取替代金額。

①對(duì)于滬市成份證券，在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱

為N+2日）內(nèi)，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

基金管理人有權(quán)在N+2日內(nèi)任意時(shí)刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替

代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入

部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入證券的操作。

N+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成

本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若

未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按

照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投

資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易

日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交

易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)

退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若T日（現(xiàn)金替代日）后至N+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日）

期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

N+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基金管

理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款

項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

②對(duì)于非滬市成份證券，基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)

先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次買入申購(gòu)被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間

優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易

日（簡(jiǎn)稱為N+2日）內(nèi)完成上述交易。

時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順

序按照上海證券交易所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。

實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在股票上市的證券交易所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的上

海證券交易所申購(gòu)贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向股票上市的證券交易所申

報(bào)被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或

投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購(gòu)入成本

（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)，即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交

易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基

金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投

資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

N+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成

本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的

款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成

本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)

值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

N+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣出收

入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣

出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，

確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，股票上市的證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正

常交易日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)

格與交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定

基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出的部分被替代證券

實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替

代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至N+2日期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，

則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

N+2日后第1個(gè)工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申

購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

4）替代限制：針對(duì)滬市成份證券，為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管

理人可規(guī)定投資人使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比

例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：

n

第i只替代證券的數(shù)量?該證券參考價(jià)格?100%?

i?1現(xiàn)金替代比例（%）?

申購(gòu)基金份額?參考基金份額凈值

其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)，如果上海證券交

易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。參考基金份

額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)，如果上海證券交易所參考基金份額

凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。

3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以

及處于停牌的股票。

②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)、贖回清單中公告替代的

一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)、贖回清單中該證券

的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申

購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。

T日申購(gòu)、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、贖回清單中

必須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)

整后T日開(kāi)盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)

整后T日開(kāi)盤參考價(jià)相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券

的調(diào)整后開(kāi)盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申

購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、

為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)、贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、贖回清單中必須現(xiàn)

金替代的固定替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘

之和+申購(gòu)、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和）

T日投資者申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資

者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)

的現(xiàn)金。

6、申購(gòu)、贖回清單的格式

申購(gòu)、贖回清單的格式舉例如下

基本信息

最新公告日期  

基金名稱  

基金管理公司名稱  

一級(jí)市場(chǎng)基金代碼  



T-1日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額（單位:元）  

最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）  

基金份額凈值（單位:元）  



T日信息內(nèi)容

最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）  

現(xiàn)金替代比例上限  

當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限  

當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限  

當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限  

當(dāng)日凈贖回的基金份額上限  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限  

單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限  

是否需要公布IOPV  

最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份）  

申購(gòu)贖回的允許情況  

申購(gòu)贖回模式  



成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例 替代金額（單位：人民幣元） 掛牌市場(chǎng) 

        



八、拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申

購(gòu)申請(qǐng)。

3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)會(huì)損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)

績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、上海證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)，或者

指數(shù)編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。上述異

常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊

故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)采取暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)的措施。

8、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停接受投資

人的申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資

人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金

管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對(duì)價(jià)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)。

3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或者

無(wú)法辦理贖回業(yè)務(wù)。

4、繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，可暫停接受投資人的

贖回申請(qǐng)。

5、上海證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理贖回，或者

指數(shù)編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。上述異

常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊

故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)的措施。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)

時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫停贖回的情況消除

時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理，并依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

十、集合申購(gòu)與其他服務(wù)

在條件允許時(shí)，基金管理人可開(kāi)放集合申購(gòu)，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合證

券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。在不損害基金份額持有人利益的

前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則，集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則在開(kāi)始執(zhí)

行前將予以公告。

在條件允許時(shí)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以根據(jù)

具體情況開(kāi)通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，場(chǎng)外申購(gòu)贖回的具體辦理方式等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)

將另行公告。也可采取其他合理的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開(kāi)始執(zhí)行前予以公告?；?
管理人可以在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，調(diào)整基

金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。

對(duì)于符合《特定機(jī)構(gòu)投資者參與交易型開(kāi)放式指數(shù)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》要求的特

定機(jī)構(gòu)投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

安排專門的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開(kāi)始執(zhí)行前另行公告。

基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托代理協(xié)

議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

十一、基金的非交易過(guò)戶

基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的

非交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶。無(wú)論在上述何種情況下，

接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是

指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件

的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十二、基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)構(gòu)

可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

十三、聯(lián)接基金的特殊申購(gòu)

本基金在基金合同生效后、開(kāi)放日常申購(gòu)之前，將向本基金聯(lián)接基金開(kāi)通特殊申購(gòu)，特

殊申購(gòu)僅開(kāi)通一日，聯(lián)接基金以股票或現(xiàn)金特殊申購(gòu)本基金份額，申購(gòu)價(jià)格以特殊申購(gòu)日的

基金份額凈值（保留到小數(shù)點(diǎn)后9位）為基準(zhǔn)計(jì)算，不收取申購(gòu)費(fèi)。特殊申購(gòu)份額按照截位

的方法保留到整數(shù)位，整數(shù)位之后的部分舍棄，舍棄部分歸入本基金財(cái)產(chǎn)。

十四、基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

第十一部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可

少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、衍生工

具（權(quán)證等）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交

易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公

司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)

允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在建倉(cāng)完成后，本基金

投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，權(quán)證及其他

金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，

參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入投資范圍。

三、投資策略

本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)

權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期

成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基

金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因

導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，

從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

本基金可投資其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或

標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具等。

本基金基于策略性投資的需要，將依據(jù)謹(jǐn)慎原則參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，提高基金

資產(chǎn)投資收益。本基金作為被動(dòng)投資的指數(shù)型基金，堅(jiān)持以降低跟蹤誤差為首要投資目標(biāo)，

在此基礎(chǔ)上通過(guò)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)取得穩(wěn)定的增強(qiáng)收益。基金管理人將逐日監(jiān)控出

借證券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性和指數(shù)跟蹤偏離的影響，合理控制出借證券在基金資產(chǎn)中的占比、

證券出借平均剩余期限，并及時(shí)優(yōu)化證券出借方案。

四、投資管理流程

1、投資決策依據(jù)

有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同以及標(biāo)的指數(shù)相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的投資決

策依據(jù)。

以維護(hù)基金份額持有人利益為基金投資決策的準(zhǔn)則。

2、投資管理體制

基金管理人實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制?；鸾?jīng)理負(fù)責(zé)基金的日常

投資運(yùn)作，基金投資的重大事項(xiàng)需向投資決策委員會(huì)報(bào)告。

3、投資管理程序

研究、投資決策、組合構(gòu)建、交易執(zhí)行、投資績(jī)效評(píng)估、組合監(jiān)控與調(diào)整各環(huán)節(jié)相互協(xié)

調(diào)與有機(jī)配合共同構(gòu)成本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正

確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（1）研究：基金管理人的研究部依托公司整體研究平臺(tái)，整合外部信息以及券商等外

部研究力量的研究成果開(kāi)展指數(shù)跟蹤、成分股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動(dòng)性分

析、誤差及其歸因分析等工作，并撰寫相關(guān)的研究報(bào)告，作為本基金投資決策的重要依據(jù)；

（2）投資決策：投資決策委員會(huì)依據(jù)研究部提供的研究報(bào)告，定期或遇重大事件時(shí)召

開(kāi)投資決策委員會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出決策?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，做出基

金投資管理的日常決策；

（3）組合構(gòu)建：基金經(jīng)理根據(jù)標(biāo)的指數(shù)和研究報(bào)告，構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和跟

蹤偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理可采取適當(dāng)?shù)姆椒?，提高投資效率，降低交易成本，控

制投資風(fēng)險(xiǎn)；

（4）交易執(zhí)行：基金管理人的交易管理部負(fù)責(zé)本基金的具體交易執(zhí)行，交易管理部同

時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)；

（5）投資績(jī)效評(píng)估：本基金管理人定期和不定期對(duì)本基金的投資績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，并撰

寫相關(guān)報(bào)告，確認(rèn)基金組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期，投資策略是否成功，并分析基金組合誤差

的來(lái)源等?；鸾?jīng)理?yè)?jù)此對(duì)投資策略進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)需要對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)

性狀況、基金申購(gòu)贖回的現(xiàn)金流情況，以及基金投資績(jī)效評(píng)估結(jié)果等，對(duì)基金投資組合進(jìn)行

動(dòng)態(tài)監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下，根據(jù)環(huán)境的變化和基金實(shí)際投資的

需要，有權(quán)對(duì)上述投資程序做出調(diào)整，并將調(diào)整內(nèi)容在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)予以公告。

五、投資組合管理

1、投資組合的構(gòu)建

基金管理人構(gòu)建基金投資組合的過(guò)程主要分為三個(gè)步驟：確定目標(biāo)組合、制定建倉(cāng)策

略，以及逐步調(diào)整組合。

（1）確定目標(biāo)組合。基金管理人主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股

組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合。

（2）制定建倉(cāng)策略?；鸾?jīng)理依據(jù)對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性和交易成本等因素所做

的分析，制定合理的建倉(cāng)策略。

（3）逐步調(diào)整組合。基金經(jīng)理在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，采取適當(dāng)?shù)氖侄魏痛胧?，?duì)實(shí)際投資組

合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，直至達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)。

本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本

基金將在基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)達(dá)到這一投資比例。此后，如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)

整、基金申購(gòu)贖回帶來(lái)現(xiàn)金等因素導(dǎo)致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個(gè)

交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

2、投資組合的日常管理

本基金投資組合的日常管理內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析。跟蹤分析標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為

等信息，如股本變化、分紅、停牌、復(fù)牌，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)

指數(shù)的影響，進(jìn)而分析是否需要對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整，為投資決策提供依據(jù)。

（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析。跟蹤分析標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整等變化，確定標(biāo)的指數(shù)的變化

是否與預(yù)期相一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。

（3）每日申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析。跟蹤分析每日基金申購(gòu)贖回信息，分析這些信

息對(duì)投資組合的影響。

（4）投資組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析?；鸾?jīng)理跟蹤分析每日基金實(shí)際投

資組合與目標(biāo)組合的差異及差異產(chǎn)生的原因，并對(duì)擬調(diào)整的成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析。

（5）投資組合調(diào)整。使用數(shù)量化投資分析模型，尋找出將實(shí)際投資組合調(diào)整為所追求

的目標(biāo)組合的最優(yōu)方案，確定組合交易計(jì)劃；如標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生兼并、

收購(gòu)和重組等重大事件，由基金經(jīng)理召集會(huì)議，決定基金的操作策略；進(jìn)一步調(diào)整投資組合，

達(dá)到所追求的目標(biāo)組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

（6）基金每日申購(gòu)贖回清單的制作?；鸾?jīng)理以T－1日標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其

權(quán)重為基礎(chǔ)，并考慮T日將發(fā)生的上市公司變動(dòng)等情況，制作T日基金申購(gòu)贖回清單并予

以公告。

3、投資組合的定期管理

本基金投資組合的定期管理內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）每月

每月末，根據(jù)基金合同中關(guān)于基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)等的支付要求，及時(shí)檢查組合

中的現(xiàn)金比例，進(jìn)行現(xiàn)金支付的準(zhǔn)備。

每月末，基金經(jīng)理對(duì)投資策略、投資組合表現(xiàn)及跟蹤誤差等進(jìn)行分析，分析最近組合

與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，尋找出未能有效控制較大偏離的原因。

（2）每半年

根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則與指數(shù)調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會(huì)的決策，在

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并制定投資組合調(diào)整策略，盡量減少因成份股變動(dòng)所帶來(lái)

的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4、投資績(jī)效評(píng)估

本基金的投資績(jī)效評(píng)估內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

每日，基金經(jīng)理分析基金的跟蹤偏離度。

本基金管理人定期對(duì)基金的運(yùn)行情況進(jìn)行量化評(píng)估。

基金經(jīng)理定期根據(jù)績(jī)效評(píng)估報(bào)告分析當(dāng)月的投資操作、投資組合狀況及跟蹤誤差等情

況，重點(diǎn)分析基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差產(chǎn)生的原因、現(xiàn)金管理情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)

整前后的操作，以及成份股未來(lái)可能發(fā)生的變動(dòng)等。

在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤

差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，

基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

為了實(shí)現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)

量、流動(dòng)性、投資限制、交易費(fèi)用及成本，以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制，有權(quán)決定是否采用抽

樣復(fù)制的策略且無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì)。對(duì)于復(fù)制方法的變更，本基金管理人需在方法變更前

2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告，并闡明變更復(fù)制方法的原因。

六、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，但標(biāo)的指

數(shù)成份股不受此限；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過(guò)該證券的10%，

但標(biāo)的指數(shù)成份股不受此限；

（4）進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券回購(gòu)融入的資金余額不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40%；

債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，到期后不得展期；

（5）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的5‰；

本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金與本基金管理人管理

的其他基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的10%；

（6）本基金參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支

持證券規(guī)模的10%；本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)

該基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金管理人管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的

各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；本基金持有的全部資

產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB

以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符

合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；；

（8）本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；

（9）本基金持有的單只證券公司短期公司債券，其市值不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的10%；

（10）基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

（11）在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

50%，證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

（12）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回

購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（14）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

除（12）、（13）項(xiàng)另有約定外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、

股權(quán)分置改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

則本基金投資不再受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或

者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，

建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基

金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并

經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審

查。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

本基金可不受上述規(guī)定的限制。

七、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方

法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金

管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金

標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基

金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個(gè)交易日的指數(shù)

信息維持基金投資運(yùn)作。

法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

八、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基

金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的

股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

九、基金的投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，

保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，報(bào)告期間為2025年1月1日至2025年3

月31日。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%） 

1 權(quán)益投資 1,626,135,725.60 99.27 

 其中：股票 1,626,135,725.60 99.27 

2 基金投資 - - 

3 固定收益投資 244,008.56 0.01 



 其中：債券 244,008.56 0.01 

 資產(chǎn)支持證券 - - 

4 貴金屬投資 - - 

5 金融衍生品投資 - - 

6 買入返售金融資產(chǎn) - - 

 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - - 

7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 11,562,105.82 0.71 

8 其他資產(chǎn) 191,442.16 0.01 

9 合計(jì) 1,638,133,282.14 100.00 



2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1.報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 15,490,339.70 0.95 

B 采礦業(yè) 79,051,608.58 4.83 

C 制造業(yè) 860,226,629.21 52.58 

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 57,408,042.84 3.51 

E 建筑業(yè) 29,832,694.16 1.82 

F 批發(fā)和零售業(yè) 4,209,290.30 0.26 

G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 55,029,888.16 3.36 

H 住宿和餐飲業(yè) - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 77,176,795.16 4.72 

J 金融業(yè) 398,155,656.02 24.34 

K 房地產(chǎn)業(yè) 13,173,246.00 0.81 

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 13,666,111.00 0.84 

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 17,784,095.67 1.09 

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - - 

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - - 

P 教育 - - 

Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 4,931,328.80 0.30 

R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - - 

S 綜合 - - 

 合計(jì) 1,626,135,725.60 99.40 



2.2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1 600519 貴州茅臺(tái) 50,018 78,078,098.00 4.77 

2 300750 寧德時(shí)代 210,460 53,233,752.40 3.25 

3 601318 中國(guó)平安 857,207 44,257,597.41 2.71 

4 600036 招商銀行 985,876 42,678,572.04 2.61 

5 000333 美的集團(tuán) 389,500 30,575,750.00 1.87 

6 600900 長(zhǎng)江電力 974,540 27,101,957.40 1.66 

7 002594 比亞迪 72,126 27,040,037.40 1.65 



8 601166 興業(yè)銀行 1,158,025 25,013,340.00 1.53 

9 601899 紫金礦業(yè) 1,311,586 23,765,938.32 1.45 

10 300059 東方財(cái)富 1,005,690 22,708,480.20 1.39 



4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1 國(guó)家債券 - - 

2 央行票據(jù) - - 

3 金融債券 - - 

 其中：政策性金融債 - - 

4 企業(yè)債券 - - 

5 企業(yè)短期融資券 - - 

6 中期票據(jù) - - 

7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 244,008.56 0.01 

8 同業(yè)存單 - - 

9 其他 - - 

10 合計(jì) 244,008.56 0.01 



5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2,440 244,008.56 0.01 



6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

8.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9.報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末未投資股指期貨。

10.報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末未投資國(guó)債期貨。

11.投資組合報(bào)告附注

11.1.本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告

編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，招商銀行股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)

曾受到地方國(guó)稅局、地方市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

地方監(jiān)管分局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局地方監(jiān)管局、國(guó)家外匯管理局、銀保監(jiān)分局、中國(guó)人

民銀行分支行的處罰；興業(yè)銀行股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)曾受到地方國(guó)稅局、

地方市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局地方監(jiān)管分局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局地方監(jiān)

管局、銀保監(jiān)分局、證監(jiān)會(huì)分局、中國(guó)人民銀行分支行的處罰。

本基金對(duì)上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要

求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，

或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

11.2.基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)

基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

11.3.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元） 

1 存出保證金 116,997.87 

2 應(yīng)收證券清算款 74,444.29 

3 應(yīng)收股利 - 

4 應(yīng)收利息 - 

5 應(yīng)收申購(gòu)款 - 

6 其他應(yīng)收款 - 

7 待攤費(fèi)用 - 

8 其他 - 

9 合計(jì) 191,442.16 



11.4.報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5.報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

11.6.投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投

資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

歷史各時(shí)間段基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較：

期間 ①份額凈值增長(zhǎng)率 ②份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差 ③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 ④業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ①-③ ②-④ 

2018/1/19-2018/12/31 -23.58% 1.31% -29.52% 1.37% 5.94% -0.06% 

2019/1/1-2019/12/31 38.18% 1.24% 36.07% 1.25% 2.11% -0.01% 

2020/1/1-2020/12/31 29.12% 1.42% 27.21% 1.43% 1.91% -0.01% 

2021/1/1-2021/12/31 -2.46% 1.16% -5.20% 1.17% 2.74% -0.01% 

2022/1/1-2022/12/31 -20.17% 1.28% -21.63% 1.28% 1.46% 0.00% 

2023/1/1-2023/12/31 -9.62% 0.84% -11.38% 0.85% 1.76% -0.01% 

2024/1/1-2024/12/31 17.78% 1.34% 14.68% 1.34% 3.10% 0.00% 

2018/1/19-2024/12/31 13.02% 1.24% -7.88% 1.25% 20.90% -0.01% 



第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其他

資產(chǎn)的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶以及投

資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和

基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人

保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身

的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和

《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。

第十四部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)

外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對(duì)象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)

行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交

易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類

似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）交易所上市的固定收益品種（不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券和私

募債）按估值技術(shù)進(jìn)行估值；

（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含

的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值，估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生

重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行

估值；實(shí)行凈價(jià)交易的可交換債券按收盤價(jià)估值，估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)進(jìn)行估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公

允價(jià)格；

（4）在交易所市場(chǎng)掛牌的資產(chǎn)支持證券和私募債，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估

值技術(shù)難以確定的情況下，按成本估值；

（5）在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估

值技術(shù)難以確定的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值

技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的估值方法估值；非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)

定確定公允價(jià)值。

3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確

定公允價(jià)值。

4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。

5、中小企業(yè)私募債券和證券公司短期公司債券采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值估值。如使

用的估值技術(shù)難以確定和計(jì)量其公允價(jià)值的，按成本估值。

6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本

基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各

方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)

果對(duì)外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按約定對(duì)外公布。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額

凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、

或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于

該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，

承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差

錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未

及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確

認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)

估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤

責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得

不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償

額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定

估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)

進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致時(shí)；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管

人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由

基金管理人對(duì)基金凈值按約定予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基

金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于不可抗力，或證券交易所、登記結(jié)算公司等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理

人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造

成的基金估值錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管

人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十五部分基金的收益分配

一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成

基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后

的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。

二、基金可供分配利潤(rùn)

基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益

的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：

（1）本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；

（2）基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，

基金管理人可以進(jìn)行收益分配；

（3）在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金

收益分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；

（4）若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；

（5）基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后

有可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即收益評(píng)價(jià)日）的基金份額凈值

減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；

（6）基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不超過(guò)15個(gè)工作日；

（7）本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅；

（8）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、基金收益分配數(shù)額的確定原則

（1）在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。截至收

益評(píng)價(jià)日基金凈值增長(zhǎng)率減去標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率的差額超過(guò)1%時(shí)，基金管理人可以進(jìn)行收益

分配。

（2）當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上

時(shí)，以使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則確定收益分配數(shù)

額。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分配對(duì)象、

分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依據(jù)《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過(guò)

15個(gè)工作日。

六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

第十六部分基金的費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

6、基金的證券交易費(fèi)用；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；

9、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用

10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性

支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性

支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

上述“一、基金費(fèi)用的種類中第3－10項(xiàng)費(fèi)用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)

用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中

列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

四、基金稅收

本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

一、基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度

按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方

式確認(rèn)。

二、基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資

格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事

務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基

金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新

規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金

份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國(guó)

證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明

性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）

等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)

披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義

務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開(kāi)披露的基金信息

公開(kāi)披露的基金信息包括：

（一）基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持

有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的

法律文件。

2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金認(rèn)

購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服

務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)

在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生

變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)

明書(shū)。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活

動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)

在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)

點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作

的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招

募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》摘要登載在規(guī)定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合

同》、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)

明書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通

過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累

計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年

度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（五）基金份額上市交易公告書(shū)

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易前3個(gè)

工作日將基金份額上市交易公告書(shū)登載在規(guī)定媒介上。

（六）申購(gòu)贖回清單

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日，通過(guò)網(wǎng)站以

及其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。

（七）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或

者年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例超過(guò)基金總份額20%的的情形，為保障

其他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告“影響

投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期

內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

分析等。

（八）臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，并登載在

規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影

響的下列事件：

1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金

托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；

8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生

變動(dòng)；

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三十；

11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制

人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提

方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；

18、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

19、調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；

20、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

21、基金份額折算；

22、本基金發(fā)生涉及本基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

23、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重

大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（九）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)

基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相

關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)

會(huì)。

（十）基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)，基金管理人、基金托管人對(duì)基金

份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)不依法履行信息披露義務(wù)的，召集人應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

（十一）中小企業(yè)私募債的投資情況

基金管理人在本基金投資中小企業(yè)私募債券后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體披

露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數(shù)量、期限、收益率等信息。

本基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件

中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。

（十二）資產(chǎn)支持證券的投資情況

本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資

產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明

細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占

基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明

細(xì)。

（十三）證券公司短期公司債的投資情況

基金管理人應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)公告和定期報(bào)告中及時(shí)披露投資短期債券的情況。

（十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的相關(guān)公告

本基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件

中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)

及其管理情況等。

（十五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人

員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金

管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、

更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、

審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)

送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同

一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，

應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息：

1、不可抗力；

2、發(fā)生暫停估值的情形；

3、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。

九、本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

60

第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金依靠投資獲得收益，基金投資人仍有可能承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣瞬槐ＷC基

金一定盈利，也不保證最低收益。具體的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管理措施包括：

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致

基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)。因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）

發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。

基金投資于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；

3、利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影

響著國(guó)債的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)?；鹜顿Y于債券，其收益水平會(huì)

受到利率變化的影響；

4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)?；鸬睦麧?rùn)將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀?
影響而導(dǎo)致購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

（二）管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過(guò)程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影響其對(duì)信

息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險(xiǎn)。但

從長(zhǎng)期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較

大，可能因?yàn)榛鸸芾砣说囊蛩囟绊懟鸬拈L(zhǎng)期收益水平。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1、擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金屬于跟蹤滬深300指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，主要投資于中國(guó)A股

市場(chǎng)（包含上海證券交易所和深圳證券交易所上市股票），其投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選

成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%。本基金的投資標(biāo)的為滬深300指數(shù)，該指數(shù)反映的是

流動(dòng)性較強(qiáng)和規(guī)模較大的代表性股票的股價(jià)的綜合變動(dòng)，其整體流動(dòng)性在中國(guó)股票市場(chǎng)中處

于較高的水平，因此在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。但在特殊情況下，本基金

仍可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情況，基金管理人將根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措

施，防范風(fēng)險(xiǎn)。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的實(shí)施及對(duì)投資者的潛在影響

基金管理人已建立贖回應(yīng)對(duì)機(jī)制，對(duì)基金贖回情況進(jìn)行嚴(yán)格的事前監(jiān)測(cè)、事中管控和事

后評(píng)估。當(dāng)基金發(fā)生大額贖回時(shí)，基金經(jīng)理和監(jiān)察稽核部需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行流動(dòng)性評(píng)估，

采取備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施，包括但不限于：（一）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；（二）

暫停接受贖回申請(qǐng)；（三）延期支付贖回款項(xiàng)；（四）收取短期贖回費(fèi)；（五）暫?；鸸?
值；（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。當(dāng)基金管理人啟用備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施

時(shí)，基金份額持有人將面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)法及時(shí)贖回所持有的全部基金份額或無(wú)法及時(shí)收到

贖回款項(xiàng)；贖回成本提高、無(wú)法獲得基金的凈值數(shù)據(jù)等。

（四）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)

的平均回報(bào)率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理

和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生

風(fēng)險(xiǎn)。

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟

蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)

生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)

的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)

沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，

使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技

術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指

數(shù)的跟蹤程度。

（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票

的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具

造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)

誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以

內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表

現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。

5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種

原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作

日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合

并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資人將面臨

更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按

照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持

基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在

差異，影響投資收益。

6、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)

的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征

將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情

形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

證券交易所發(fā)布參考基金份額凈值（IOPV），供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)

參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人若參考

IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。

9、退市風(fēng)險(xiǎn)

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前

終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

10、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）信用風(fēng)險(xiǎn)

基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，到期時(shí)交易對(duì)手方可能存在無(wú)法歸還證券的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本基金管理過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形，基金可能存在因出借證券導(dǎo)致無(wú)法按

時(shí)支付對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）擔(dān)保品貶值的風(fēng)險(xiǎn)

基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，交易對(duì)手方的擔(dān)保品可能發(fā)生貶值。違約時(shí)無(wú)法繼續(xù)獲得補(bǔ)充擔(dān)

保品，或處置擔(dān)保品收益無(wú)法覆蓋出借證券價(jià)值，從而給基金資產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失。

11、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：

1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。

2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二

級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。

3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將

按照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“第十部分基金份額的申購(gòu)與贖回”之“七、

申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟

蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣出成份股以

獲取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份

額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無(wú)法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。

12、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的申購(gòu)、贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代

比例上限，因此，投資人在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)

法買入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

13、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

投資人在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致

贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)

致投資人按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖

回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。

14、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股

流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

15、中小企業(yè)私募債投資風(fēng)險(xiǎn)

中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對(duì)較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定性較

低、外部融資的可得性較差，信用風(fēng)險(xiǎn)高于大中型企業(yè)；同時(shí)由于其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)不透明，

提高了及時(shí)跟蹤并識(shí)別所蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)的難度。其違約風(fēng)險(xiǎn)高于現(xiàn)有的其他信用品種，極

端情況下會(huì)給投資組合帶來(lái)一定的損失。

16、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對(duì)投資人申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資人基金份額、組合證

券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于

證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資

人利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。

17、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控

制等對(duì)基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過(guò)快、行業(yè)內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員過(guò)度依

賴等可能會(huì)產(chǎn)生影響投資人利益的風(fēng)險(xiǎn)。

相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，申購(gòu)、贖回清單編制錯(cuò)誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行

為及交易錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。

18、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺(tái)運(yùn)作等業(yè)務(wù)過(guò)程中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或差

錯(cuò)導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理人、基金托管人、證券交易

所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷售代理機(jī)構(gòu)等。

19、不可抗力

戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人、基金托

管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從而影

響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)

的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)

的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，并自決議生

效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算

小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)

產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清

算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算

費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；?
金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小

組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公

告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金

財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基

金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因

基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的

外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)

換等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的

發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式

管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行

證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖

回的價(jià)格；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配

合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資

者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付

合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基

金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，

應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人

違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人

追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的

行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息

在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)

產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及

國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)

產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)

所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、

資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資者所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，

在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖

回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明基金管

理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行

《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)

的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或

配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)

管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因

其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追

償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不

限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法并按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召集或召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行

使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不

限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主

做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和認(rèn)購(gòu)股票、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》

所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和補(bǔ)充，并

保證其真實(shí)性；

（11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由本基金的基金份額持有人和本基金聯(lián)接基金（即“國(guó)壽安保滬深

300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金”，以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)接基金”）的基金份額持有人組

成，上述兩類持有人可以委托其合法授權(quán)代表參會(huì)并表決。本基金的基金份額持有人持有的

每一基金份額為一參會(huì)份額，每一參會(huì)份額擁有平等的投票權(quán)。

若以本基金為目標(biāo)基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯(lián)接基金的基金合

同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接

基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和票數(shù)

時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的參會(huì)份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有

人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的聯(lián)接基金份額

占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為

本基金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份額擁有平等的投票權(quán)。

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委

托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表

決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基金份額持

有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接

基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基

金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

（一）召開(kāi)事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但法律法規(guī)和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或銷售服務(wù)費(fèi)率（根據(jù)法律法規(guī)的要求

提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或銷售服務(wù)費(fèi)率的除外）；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除

外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（12）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持

有人大會(huì)；

（13）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大

會(huì)的事項(xiàng)。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由本基金或基金份額持有人承擔(dān)的費(fèi)用；

（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)，并且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不

利影響的前提下，調(diào)低本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或銷售服務(wù)費(fèi)率；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）在符合法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定、并且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利

影響的前提下，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（7）在符合法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定、并且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利

影響的前提下，調(diào)整本基金份額類別的設(shè)置；

（8）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的范圍

內(nèi)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的以外的其他情

形。

（二）會(huì)議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提

議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起

60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基

金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日

起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管

人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告

知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面

決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份

額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；?
份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得

阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公告。基金

份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次

基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面

表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)

票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)

的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)表決意見(jiàn)的

計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。

（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許

的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行

基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代

表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%，召集人可以在原公告的

基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份

額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額

應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）

2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式在表決

截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份

額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；若本人直接出具表決意見(jiàn)

或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總

份額的50%，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月

以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)

有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出

具表決意見(jiàn)；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面

意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議

通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人也可以采

用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議

并表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。在會(huì)議召開(kāi)方式上，本基金亦可

采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，

會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基

金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金

份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理

人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，

則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）

和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%

以上（含50%）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他

事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議

通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的

書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出

具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)

表決。

（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)

議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持

有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉三

名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的

效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票

結(jié)果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在

宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以

一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不

影響計(jì)票的效力。

2、通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授

權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)

關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)

督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式

進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決

議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

（九）本部分對(duì)基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，

凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管

理人提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通

過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通

過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，并自決議生

效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算

小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)

產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清

算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算

費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基

金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小

組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公

告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭(zhēng)議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)

友好協(xié)商未能解決的任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)

際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局

的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基

金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所

和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢306號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10、11、12層

郵政編碼：100033

法定代表人：于泳

成立日期：2013年10月29日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]1308號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：12.88億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)

（二）基金托管人

名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層

郵政編碼：100031

法定代表人：谷澍

成立時(shí)間：2009年1月15日

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)

承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債

券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)

及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、

外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；

外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票

據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營(yíng)、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；

企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；證券公司客戶交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；

企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；

代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)

務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、投資

對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。基金合同明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金

托管人要求的格式提供投資品種池和交易對(duì)手庫(kù)，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基

金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核

查。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少

量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、衍生工具

（權(quán)證等）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易

可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公司

短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在建倉(cāng)完成后，本基金投

資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，權(quán)證及其他金

融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，

參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資、融資比例

進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

1、本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

2、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，但標(biāo)的指

數(shù)成份股不受此限；

3、進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券回購(gòu)融入的資金余額不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40%；

債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，到期后不得展期；

4、本基金的存款銀行為具有證券投資基金托管人資格、證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格或

合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管人資格的商業(yè)銀行。存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存

款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，

不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的5%；

5、本基金投資于定期存款的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，根據(jù)協(xié)議可提前支取

且沒(méi)有利息損失的銀行存款，不受此限制；

6、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的5‰；

本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；

7、本基金參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基金所

申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

8、本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10%；本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該

基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值

的20%；本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

9、本基金持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；

10、本基金持有的單只證券公司短期公司債券，其市值不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的10%；

11、基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

12、在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的50%，

證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

13、本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；因

證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。

14、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回

購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

15、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

除13、14項(xiàng)另有約定外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置

改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基

金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本協(xié)議第十五條第九

項(xiàng)基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提

供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并以雙

方約定的方式提交，確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性。基金管理人有

責(zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管理

人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基金托管人應(yīng)及時(shí)確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作

中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金

管理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人并有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有其他

重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，基

金管理人應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，

并履行信息披露義務(wù)。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人參與銀行

間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇的、

本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；?
金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易?；鸸?
理人可以每半年對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行更新，如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要

臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由，在與交易對(duì)手發(fā)生交易

前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。基金管理人收到基金托管人書(shū)面確認(rèn)后，被確認(rèn)

調(diào)整的名單開(kāi)始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍

應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算?；鸸芾砣素?fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)

則進(jìn)行交易，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，但不承擔(dān)

交易對(duì)手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交

易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此

造成的任何損失和責(zé)任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人選擇存款

銀行進(jìn)行監(jiān)督。

基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定選擇存

款銀行。

本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：

1、基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)

務(wù)賬目及核算的真實(shí)、準(zhǔn)確。

2、基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、

賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書(shū)等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。

3、基金管理人與基金托管人在開(kāi)展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作

辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在選擇存款銀行時(shí)有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同

的約定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正?；鸸芾砣藢?duì)基

金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在10個(gè)工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；?
金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人在

10個(gè)工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算。

（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、

基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資流通受限證

券進(jìn)行監(jiān)督。

1、基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有

關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公

開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重

大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限

證券。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制

制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)根據(jù)基金流動(dòng)性的需要合理安排流

通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險(xiǎn)控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。上

述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會(huì)通過(guò)之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

將上述規(guī)章制度以及董事會(huì)批準(zhǔn)上述規(guī)章制度的決議提交給基金托管人。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個(gè)交易日向基金托管人提供有

關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如有）：

擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管理人與承銷商簽訂的

銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書(shū)、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、劃款賬號(hào)、劃款金額、

劃款時(shí)間文件等。基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整。

5、基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過(guò)程中，如認(rèn)為因市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈

變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成較大風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人有權(quán)要求基

金管理人對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整改，并做出書(shū)面說(shuō)明。否則，基金托管人

經(jīng)事先書(shū)面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損

失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

6、基金管理人應(yīng)保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并確保證基金

托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記存管問(wèn)題，造成基金財(cái)產(chǎn)

的損失或基金托管人無(wú)法安全保管基金財(cái)產(chǎn)的責(zé)任與損失，由基金管理人承擔(dān)。

7、如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報(bào)送了虛假的

數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能履行托管人職責(zé)的，基金管理人應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律后果。除基

金托管人未能依據(jù)基金合同及本協(xié)議履行職責(zé)外，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托

管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。

（八）基金管理人應(yīng)在基金首次投資中期票據(jù)或中小企業(yè)私募債券前，與基金托管人簽

署相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制補(bǔ)充協(xié)議，并按照法律法規(guī)的規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議的約定向基金托管人提供經(jīng)

基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資中期票據(jù)或中小企業(yè)私募債券的投資管理制度。

（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中違反法律法

規(guī)和基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合

和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)

面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正

期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)

進(jìn)行復(fù)查,督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾

正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的

投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基

金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（十）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書(shū)面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改

正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)

送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻

撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)

嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人

安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)

凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)

作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未

執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因

及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通

知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包

括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

答復(fù)基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓

對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)

重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指

令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，確保基

金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管

理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1、基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的基金認(rèn)購(gòu)

專戶。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的

全部資金劃入基金托管人開(kāi)立的基金托管資金賬戶，網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票應(yīng)劃入以基

金托管人和本基金聯(lián)名開(kāi)立的證券賬戶下。同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)

資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名

以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退

款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金資金賬戶的開(kāi)立和管理

1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的資金賬戶的開(kāi)設(shè)和管理。

2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)本基金的資金賬戶，并根據(jù)基金

管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本

基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購(gòu)款，

均需通過(guò)本基金的資金賬戶進(jìn)行。

3、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行

本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

4、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

5、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過(guò)基金托管人專用賬戶辦理基金

資產(chǎn)的支付。

（四）基金證券賬戶的開(kāi)立和管理

1、基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開(kāi)立

基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶

進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立結(jié)算備付金賬

戶，并代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作，基金

管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

4、基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)

用由基金管理人負(fù)責(zé)。

5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)

賬戶的開(kāi)設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開(kāi)設(shè)、使用并管理；若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比

照并遵守上述關(guān)于賬戶開(kāi)設(shè)、使用的規(guī)定。

（五）債券托管賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀

行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、

銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券

的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋送瑫r(shí)代表基金簽訂全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議。

（六）投資者申購(gòu)或贖回時(shí)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的查收與劃付

基金托管人應(yīng)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)的結(jié)算通知或者基金管理人的指令辦理本基金因申購(gòu)、贖回

產(chǎn)生的現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額的結(jié)算。

（七）其他賬戶的開(kāi)立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金

管理人和基金托管人商議后開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（八）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保

管，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的

指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，

由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢?duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證

券不承擔(dān)保管責(zé)任。

（九）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金

托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保

證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。

基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)后得到的基金份額的資產(chǎn)凈值?；?
份額凈值的計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金

財(cái)產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)

基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。

六、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6

月30日、12月31日的基金份額持有人名冊(cè)?；鸱蓊~持有人名冊(cè)的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有

人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)由登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；?
托管人有權(quán)要求基金管理人提供任意一個(gè)交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊(cè)，基金

管理人應(yīng)及時(shí)提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提交基金份額持有人名冊(cè)。每年6月30日和12月31

日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日

等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。

基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限為15年?；鹜?
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密

義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有

關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能

解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按

照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事

人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、

盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律并從其解釋。

八、托管協(xié)議的修改與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與

基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

第二十三部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人

的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

一、客服電話服務(wù)

1、自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)

提供每周7天、每天24小時(shí)的自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，基金份額持有人可通過(guò)電話查詢最新公告

信息、基金份額凈值等信息。

2、人工電話服務(wù)

周一至周五的人工電話服務(wù)時(shí)間為9：00~17：00（法定節(jié)假日除外）。

客戶服務(wù)電話：4009-258-258

客戶服務(wù)傳真：010-50850777

二、在線咨詢服務(wù)

投資人可登錄基金管理人網(wǎng)站（http://www.gsfunds.com.cn）通過(guò)“在線客服”或通過(guò)基

金管理人官方微信(國(guó)壽安保基金，微信號(hào)gsfunds）“在線客服”欄目進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢或留言。

在線客服提供基金產(chǎn)品信息查詢、基金業(yè)務(wù)咨詢、服務(wù)投訴和建議等服務(wù)。

在線咨詢服務(wù)時(shí)間為周一至周五的9：00~17：00（法定節(jié)假日除外）。

三、資訊服務(wù)

基金份額持有人可通過(guò)基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金基本

信息、基金法律文件、基金管理人最新動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問(wèn)題等。

公司網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn

電子信箱：service@gsfunds.com.cn

四、客戶投訴和建議處理

投資者可以通過(guò)基金管理人提供的客服電話語(yǔ)音留言、人工電話、書(shū)信、電子郵件、傳

真等渠道對(duì)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過(guò)銷

售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對(duì)該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。

五、如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系基金管理人客戶服務(wù)

熱線。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書(shū)。

第二十四部分其它應(yīng)披露事項(xiàng)

序號(hào) 公告事項(xiàng) 法定披露方式 法定披露日期 

1 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰靖吖苋温毠?上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年6月15日 

2 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第二季度報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年7月19日 

3 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年中期報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年8月31日 

4 關(guān)于國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格波動(dòng)的提示公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年10月9日 

5 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第三季度報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年10月25日 

6 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰净鸶钠笗?huì)計(jì)師事務(wù)所公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2024年12月12日 

7 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年1月22日 

8 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年1月27日 

9 關(guān)于國(guó)壽安保基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年3月19日 

10 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止“國(guó)壽安?；稹盇PP運(yùn)營(yíng)及維護(hù)服務(wù)的公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年3月22日 

11 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜鹿蓟鹜ㄟ^(guò)證券公司交易及傭金支付情況公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年3月29日 

12 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年3月29日 

13 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第一季度報(bào)告提示性公告 上證報(bào)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 2025年4月22日 



第二十五部分招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式

招募說(shuō)明書(shū)公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，

投資者可在辦公時(shí)間查閱；投資者在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或

復(fù)印件。對(duì)投資者按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公

告的內(nèi)容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）查閱和下載招募說(shuō)

明書(shū)。

第二十六部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場(chǎng)所，在辦公時(shí)間可供免費(fèi)查閱。

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金募集注冊(cè)的文

件

（二）《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

（三）《國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（六）關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金之法律意見(jiàn)

書(shū)

（七）注冊(cè)登記協(xié)議

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年12月8日


              
                
               國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū).pdf
色婷婷色丁香,福利视频亚洲一区,中文字幕第28页,2019av视频,97人人澡人人爽91综合色,日韩欧美国产露脸一区二区唯美,国产精品传媒在线观看
