上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書
2025-11-24 文字大小【小中大】【打印】
            
              上證自然資源交易型開放式指數證

券投資基金

更新招募說明書

基金管理人:博時基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

【重要提示】

本基金于2011年10月10日經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1629號文核

準。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本

基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金的標的指數為上證自然資源指數，編制方案如下：

（1）樣本空間

上證全指指數樣本

（2）選樣方法

1）將樣本空間中行業(yè)分類為能源、有色金屬、其他非金屬材料、農牧漁和林業(yè)產品的

上市公司證券列為資源類證券；

2）將樣本空間中資源類證券按照過去一年日均總市值與日均成交金額由高到低排名，

所得和的排名作為證券的綜合排名。選取綜合排名前50的證券作為指數樣本。

（3）指數計算

指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計算方法、除

數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單一樣本股權重不超過

5%。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

http://www.csindex.com.cn/。

本基金投資于證券市場，基金資產凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人根

據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括但

不限于：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，

個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，

基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。本基金屬于

股票型基金，其預期收益及風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，屬于高

風險、高收益的開放式基金。本基金為被動式投資的交易型開放式指數證券投資基金，主要

采用完全復制策略，跟蹤上證自然資源指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合

的風險收益特征相似。投資人在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合

同，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判

斷市場，謹慎做出投資決策。

本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（含存托

憑證）、權證、股指期貨、債券、貨幣市場工具、資產支持證券等，在正常市場環(huán)境下本基

金的流動性風險適中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨

額贖回以及其他未能預見的特殊情形下，可能導致基金資產變現困難或變現對證券資產價格

造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業(yè)務、基金不能實現既

定的投資決策等風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共

同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中

國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律

地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權

等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市

造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市

的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的

風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金產品資料概

要等信息披露文件。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，

在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負

責。

本招募說明書（更新）所載內容截止日為2025年11月24日，有關財務數據和凈值表

現數據截止日為2025年6月30日（財務資料未經審計）。

目錄

【重要提示】.............................................................2

第一部分緒言...........................................................5

第二部分釋義...........................................................6

第三部分基金管理人....................................................11

第四部分基金托管人....................................................21

第五部分相關服務機構..................................................24

第六部分基金的募集.....................................................37

第七部分基金合同的生效................................................38

第八部分基金份額的交易................................................39

第九部分基金份額的申購與贖回..........................................40

第十部分基金的投資....................................................48

第十一部分基金的業(yè)績...................................................59

第十二部分基金的財產..................................................60

第十三部分基金資產的估值..............................................61

第十四部分基金的收益分配..............................................66

第十五部分基金費用與稅收..............................................68

第十六部分基金的會計與審計............................................70

第十七部分基金的信息披露..............................................71

第十八部分風險揭示....................................................77

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算........................83

第二十部分基金合同的內容摘要..........................................86

第二十一部分基金托管協(xié)議的內容摘要...................................102

第二十二部分對基金份額持有人的服務...................................115

第二十三部分其他應披露的事項..........................................116

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式.................................118

第二十五部分備查文件.................................................119

第一部分緒言

《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”

或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金

銷售監(jiān)督管理管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性

風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作

指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）以及《上證自然資源交

易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

實性、準確性、完整性承擔法律責任。

上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根

據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未

在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中

國證監(jiān)會”）核準?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y

人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關

規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基

金合同。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成新基

金業(yè)績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：

1、基金或本基金：指上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指博時基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司

4、基金合同：指《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金基金合同》及對基金

合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上證自然資源交易型開放

式指數證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金招

募說明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金份額發(fā)售公

告》

8、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、

地方政府規(guī)章及其他規(guī)范性文件

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其

不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券

投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

14、《指數基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公

開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務

實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”

16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法

注冊登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他

組織

21、合格境外機構投資者：指符合現實有效的相關法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國境內證

券市場的中國境外的機構投資者

22、投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證

監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉指定及非交易過戶等業(yè)務

25、銷售機構：指直銷機構和代銷機構

26、直銷機構：指博時基金管理有限公司

27、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務

資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務的機構

28、基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點

29、登記業(yè)務：指《中國證券登記結算有限責任公司交易型開放式指數基金登記結算業(yè)

務實施細則》定義的基金份額的登記、托管和結算業(yè)務

30、登記機構：指中國證券登記結算有限責任公司

31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期

33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的工作日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

38、認購：指在基金募集期內，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份

額的行為，投資人可以現金或股票方式申請認購

39、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為

40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要

求購回本基金份額的行為

41、申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文

件

42、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額及其他對價

43、贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

44、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

45、標的指數：指中證指數有限公司編制并發(fā)布的上證自然資源指數及其未來可能發(fā)生

的變更

46、完全復制法：一種跟蹤指數的方法。通過購買標的指數中的所有成份證券，并且按

照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例以構建指數組合，達到復制指數的目的

47、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金

48、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購、贖

回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額

根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

49、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購、贖

回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

50、基金份額參考凈值：指上海證券交易所在交易時間內根據基金管理人提供的申購、

贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算并發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱

IOPV

51、預估現金部分：指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請

申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算并公布的現金數額

52、元：指人民幣元

53、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費

用后的余額

54、收益評價日：指基金管理人計算本基金收益率與標的指數收益率差額之日

55、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產的價值總和

56、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的凈資產值

57、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額所得數值

58、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份

額凈值的過程

59、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站

（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介

60、聯接基金：指將絕大部分基金財產投資于上證自然資源交易型開放式指數證券投資

基金（目標ETF），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放

式運作方式的基金

61、發(fā)售代理機構：指基金管理人指定的，在本基金認購期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機

構

62、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理辦理本基金申購、

贖回業(yè)務的證券公司，又稱為代辦證券公司

63、中國：指中華人民共和國，就基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行

政區(qū)和臺灣地區(qū)

64、不可抗力：指無法預見、無法避免、無法克服的任何事件和因素

65、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產

支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

66、基金產品資料概要：指《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金基金產品資

料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：博時基金管理有限公司

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈21層

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5999號基金大廈21層

法定代表人：江向陽

成立時間：1998年7月13日

注冊資本：2.5億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經營

聯系人：王濟帆

聯系電話：（0755）8316 9999

博時基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]26號文批

準設立。目前公司股東為招商證券股份有限公司，持有股份49%；中國長城資產管理股份有

限公司，持有股份25%；天津港（集團）有限公司，持有股份6％；上海匯華實業(yè)有限公司，

持有股份12％；上海盛業(yè)股權投資基金有限公司，持有股份6％；浙江省國際貿易集團有限

公司，持有股份2%。注冊資本為2.5億元人民幣。

公司設立了投資決策委員會。投資決策委員會負責指導基金資產的運作、確定基本的投

資策略和投資組合的原則。

公司已經建立健全投資管理制度、風險控制制度、內部監(jiān)察制度、財務管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度體系。

二、主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

張東先生，碩士，董事長。1989年至2024年先后在中國銀行、招商銀行從事零售金融、

財富業(yè)務和財務會計等工作。2024年加入博時基金管理有限公司，2024年5月至2025年

10月任公司總經理。自2024年7月5日起，任博時基金管理有限公司董事。2025年10月

15日至2025年11月10日代為履行博時基金管理有限公司總經理職務。自2025年10月15

日起，任博時基金管理有限公司董事長。

羅立女士，畢業(yè)于中央財經大學經濟學院，獲經濟學碩士學位，美國注冊管理會計師，

香港證券及投資學會高級從業(yè)資格，高級經濟師?，F任招商局集團財務部（產權部）部長，

招商局國際財務有限公司總經理。歷任中國外運長航集團財務部資金主管、中外運長航財務

有限公司（現更名為招商局集團財務有限公司）結算部總經理、總經理助理、黨委委員、招

商局集團財務部（產權部）總經理助理、招商局國際財務有限公司副總經理。

李德林先生，現任招商局金融控股有限公司副總經理。武漢大學金融學專業(yè)在職博士，

高級經濟師。曾任建銀國際控股有限公司總裁助理，中德證券有限責任公司執(zhí)行委員會委員，

德意志銀行董事總經理、中國區(qū)金融機構主管，招商銀行總行辦公室主任、戰(zhàn)略客戶部總經

理兼機構客戶部總經理，招商銀行上海分行行長，招商銀行行長助理、副行長等職務。

江向陽先生，博士。中共黨員，南開大學國際金融博士，清華大學金融媒體EMBA。

1986-1990年就讀于北京師范大學信息與情報學系，獲學士學位；1994-1997年就讀于中國

政法大學研究生院，獲法學碩士學位；2003-2006年，就讀于南開大學國際經濟研究所，獲

國際金融博士學位。1997年8月至2014年12月就職于中國證監(jiān)會，歷任辦公廳、黨辦副

主任兼新聞辦（網信辦）主任；中國證監(jiān)會辦公廳副巡視員；中國證監(jiān)會深圳專員辦處長、

副專員；中國證監(jiān)會期貨監(jiān)管部副處長、處長。2015年1月至7月，任招商局金融集團副

總經理、博時基金管理有限公司黨委副書記。2015年7月至2020年10月任博時基金管理

有限公司總經理。自2020年1月9日至2020年4月15日代為履行博時基金董事長職務。

自2023年11月10日至2024年5月24日代為履行博時基金管理有限公司總經理職務。自

2020年4月1日至2025年9月15日任博時基金管理有限公司黨委書記。自2020年4月15

日至2025年10月15日，任博時基金管理有限公司董事長。

郭智君先生，高級經濟師。1993年7月至2000年2月歷任中國農業(yè)銀行內蒙古分行會

計、信貸員、人事教育處科員、副主任科員。2000年2月至2008年5月歷任中國長城資產

管理公司呼和浩特辦事處副處長、處長。2008年5月至2013年1月歷任中國長城資產管理

公司人力資源部高級經理、總經理助理、副總經理。2013年1月至2022年2月歷任中國長

城資產管理股份有限公司內蒙古分公司黨委副書記、副總經理（主持工作）、總經理、黨委

書記。2022年2月至今歷任中國長城資產管理股份有限公司資產經營六部總經理級干部、

總經理。

方甌華先生，復旦大學碩士，中級經濟師。2009年起，加入交通銀行，歷任交行上海

分行市南支行、大客戶二部、授信部、寶山支行行長助理等職位，主要負責營運及個人金融

業(yè)務。2011年起，調入交通銀行投資部，擔任高級經理，負責交行對外戰(zhàn)略投資及對下屬

子公司股權管理工作。2015年，加入上海信利股權投資基金管理有限公司并工作至今，歷

任高級投資經理、總經理、董事等職，同時兼任上海匯華實業(yè)有限公司總經理、上海盛業(yè)股

權投資基金公司執(zhí)行董事（法人代表）、上海永泰房地產開發(fā)公司總經理等職，負責公司整

體運營。2018年，出任博時基金管理公司第七屆董事會董事，2021年卸任。自2022年8

月起，任博時基金管理有限公司董事。

鄒月嫻女士，香港大學博士，新加坡歸國學者?，F任北京大學教授/博士生導師，北京

大學深圳研究生院黨委副書記，鵬城實驗室兼職教授，中國計算機學會語音對話與聽覺專委

會委員，中國自動化學會模式識別與機器智能專業(yè)委員會委員，深圳市人工智能學會常務副

理事長兼秘書長；榮獲深圳市地方級高層次專業(yè)人才、深圳市三八紅旗手等稱號；曾獲中國

電子工業(yè)部科技進步三等獎，深圳市科學技術獎技術開發(fā)一等獎；在國際頂級期刊和旗艦會

議發(fā)表高水平論文300多篇，入選全球前2%頂尖科學家榜單。

陸海天先生，法學博士。現任香港理工大學內地發(fā)展處總監(jiān)、可持續(xù)技術基金會會計及

金融學教授。歷任香港理工大學商學院副院長、會計及金融學院副院長、紐約大學斯特恩商

學院客座研究教授。香港理工大學終身教授。

張博輝先生，2008年8月參加工作，新加坡南洋理工大學金融學專業(yè)畢業(yè)，博士研究

生學歷，博士學位。2008年至2018年在澳大利亞新南威爾士大學工作，歷任金融系講師、

副教授、國際金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大學（深圳）工作，歷任深

圳高等金融研究院副院長、經管學院執(zhí)行副院長，現任經管學院執(zhí)行院長、校長講座教授、

深圳數據經濟研究院副院長、深圳高等金融研究院金融科技與社會金融研究中心主任。

2、基金管理人監(jiān)事會成員

胡艷君女士，經濟師。本科畢業(yè)于中南財經政法大學財稅系，取得學士學位；后取得中

國財政科學研究院碩士學位。現任招商局集團有限公司財務部（產權部）副部長。歷任招商

局集團財務部總監(jiān)，曾就職國家財政部。

蔣偉先生，碩士。2011年3月至2017年5月就職于中國長城資產管理公司，分別任辦

公室外事處一級業(yè)務員、業(yè)務副主管、業(yè)務主管。2017年5月至2020年7月就職于香港長

城羅斯基金管理有限公司任行政總監(jiān)/執(zhí)行董事。2020年7月至2024年7月歷任中國長城

資產管理股份有限公司資產經營三部、資產經營六部副高級經理、一級業(yè)務主管。2024年7

月至今任中國長城資產管理股份有限公司資產經營六部高級經理。

馮春寶先生，碩士。2006年至2009年于天津港生活服務中心國際物流分公司任綜合管

理員；2009年至2017年就職于天津港（集團）有限公司，歷任辦公室公文文書、招商部綜

合科綜合管理員、副科長；招商一部綜合科副科長、科長；2017年至2023年就職于天津港

經濟技術合作有限公司，歷任股權管理部部長、投資管理部部長、投資運營部經理、黨委副

書記、副總經理；2023年至今就職于天津津港產業(yè)發(fā)展有限公司，曾任黨委副書記，現任

天津津港產業(yè)發(fā)展有限公司副總經理，天津港（集團）有限公司多元經營管理中心主任（兼）。

車宏原先生，工學碩士。1985年至1989年在四川大學計算機系學習，獲得學士學位。

1989年至1992年在清華大學計算機系學習，獲得碩士學位。1992年至1995年深圳市天元

金融電子有限公司任技術部負責人，1995年至2000年在中國農業(yè)銀行總行南方軟件開發(fā)中

心擔任副總工程師，2001年至2003年在太極華清信息系統(tǒng)有限公司擔任副總經理，2003

年至2014年在景順長城基金管理有限公司擔任信息技術總監(jiān)，2014年至2015年任中財國

信（深圳）有限公司總經理，2015年11月加入博時基金管理有限公司，任信息技術部總經

理。2022年3月16日起任董事總經理兼信息技術部總經理。2023年8月15日起任董事總

經理兼信息技術部總經理、人工智能實驗室主任。2024年4月2日起任首席數字官（總經

理助理級）兼人工智能實驗室主任。

嚴斌先生，碩士。1997年7月起先后在華僑城集團公司、博時基金管理有限公司工作。

現任博時基金管理有限公司提質增效辦主任。自2015年5月起，任博時基金管理有限公司

監(jiān)事。

何京京先生，碩士研究生，2004年8月至2006年3月在北京城建七建設工程有限公司

工作，任會計、審計。2006年3月20日加入博時基金管理有限公司，任基金運作部基金清

算會計。2013年7月1日起任基金運作部高級清算會計。2014年10月20日起任基金運作

部TA資金清算組主管。2015年11月30日起任基金運作部副總經理兼TA資金清算組主管。

2018年9月14日起任登記清算部總經理。2024年3月7日起任審計部總經理。

3、高級管理人員

張東先生，簡歷同上。

陳宇先生，總經理。曾任中國工商銀行總行基金托管部客戶經理/副主任科員（曾借調

至中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部三處任產品審核員），華夏銀行總行基金托管部副處長、資產托管

部處長，泰康資產管理有限責任公司營銷總監(jiān)、首席產品官、董事總經理、公司執(zhí)行委員會

成員，中郵人壽保險股份有限公司首席投資官。2017年7月至2025年9月在招商局仁和人

壽保險股份有限公司工作，歷任首席投資官（兼資產管理中心總經理）、副總經理、首席運

營官（COO）（集團二級公司總經理級）（期間2019年5月至2025年5月兼任招商局仁和

養(yǎng)老投資有限公司CEO）。2025年加入博時基金管理有限公司，自2025年11月11日起，

任公司總經理。

吳慧峰先生，碩士，副總經理、財務負責人、董事會秘書。1996年至2023年先后在中

國南山開發(fā)集團股份有限公司、上海誠南房地產開發(fā)有限公司、招商局金融集團有限公司、

招商證券股份有限公司從事財務、公司管理等工作。2023年加入博時基金管理有限公司，

現任公司副總經理、財務負責人、董事會秘書，兼任博時財富基金銷售有限公司董事。

王德英先生，碩士，副總經理。1995年起先后在北京清華計算機公司任開發(fā)部經理、

清華紫光股份公司CAD與信息事業(yè)部任總工程師。2000年加入博時基金管理有限公司，歷

任行政管理部副經理，電腦部副經理、信息技術部總經理?，F任公司副總經理、首席信息官，

主管IT、指數與量化投資、養(yǎng)老金等工作，兼任博時財富基金銷售有限公司董事長和博時

資本管理有限公司董事長。

吳曼女士，碩士，督察長。2003年至2024年先后在中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管

局歷任副主任科員、主任科員、副處長等職務，北京市君合（深圳）律師事務所任合伙人，

招商證券股份有限公司任法律合規(guī)部總經理，其中2021年1月至2022年6月兼任招商證券

資產管理有限公司合規(guī)總監(jiān)。2024年加入博時基金管理有限公司，現任公司督察長。

4、本基金基金經理

王祥先生，碩士。2006年起先后在中糧期貨、工商銀行總行工作。2015年加入博時基

金管理有限公司。歷任基金經理助理、博時中證疫苗與生物技術交易型開放式指數證券投資

基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金經理。現任博時黃金交易型開放式證券投資

基金聯接基金(2016年11月2日—至今)、上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金

(2016年11月2日—至今)、博時黃金交易型開放式證券投資基金(2016年11月2日—至今)、

博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2016年11月2日—至今)、博

時中證光伏產業(yè)指數證券投資基金(2022年8月16日—至今)、博時中證農業(yè)主題指數型發(fā)

起式證券投資基金(2022年12月13日—至今)、博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數證券投資

基金(2023年5月16日—至今)、博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數型發(fā)起式證

券投資基金（QDII）(2023年9月5日—至今)、博時中證基建工程指數型發(fā)起式證券投資

基金(2024年3月19日—至今)、博時國證糧食產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金(2024年4

月9日—至今)、博時中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金(2024年4月19日—至

今)、博時中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2024年9月19日

—至今)、博時國證大盤價值交易型開放式指數證券投資基金(2025年4月3日—至今)、博

時中證A50交易型開放式指數證券投資基金(2025年5月22日—至今)、博時國證大盤價值

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2025年7月29日—至今)的基金經理。

本基金歷任基金經理：胡俊敏（2012年4月10日-2013年9月13日）、方維玲（2013

年9月13日-2015年10月8日）、萬瓊（2015年6月8日-2022年7月7日）。

5、投資決策委員會成員

公司投資決策委員會專職委員兼年金投資部總經理于善輝先生。

公司首席資產配置官黃健斌先生。

首席基金經理過鈞先生。

首席投資官兼權益投研一體化總監(jiān)、權益投資四部總經理、境外投資部總經理曾鵬先生。

董事總經理兼權益投資三部總經理、權益投資三部投資總監(jiān)蔡濱先生。

行業(yè)研究部總經理魏立先生。

宏觀策略部總經理兼行業(yè)研究部研究總監(jiān)金晟哲先生。

指數與量化投資部總經理兼指數與量化投資部投資總監(jiān)趙云陽先生。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法申請并募集基金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份

額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進行證

券投資；

6、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

7、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任何

第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

8、進行基金會計核算并編制基金的財務會計報告；

9、依法接受基金托管人的監(jiān)督；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符

合基金合同等法律文件的規(guī)定；

12、計算并公告基金凈值，確定基金份額申購、贖回價格；

13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；

14、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除基金法、基金合同及其

他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；

15、按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

16、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他

相關資料；

17、依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

18、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

19、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人的合法權益，應承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托

管人追償；

22、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為，并承諾建立健全內部控制制度，采

取有效措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風險控制制度，

采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，

防止違反基金合同行為的發(fā)生；

4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法律

法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責；

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經理承諾

1、依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

六、基金管理人的內部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則

公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業(yè)務過程和業(yè)務環(huán)節(jié)。

（2）獨立性原則

公司設立獨立的法律合規(guī)部，法律合規(guī)部保持高度的獨立性和權威性，負責對公司各部

門風險控制工作進行檢查。

（3）相互制約原則

公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制，建立不同崗位之間

的制衡體系。

（4）定性和定量相結合原則

建立完備的風險管理指標體系，使風險管理更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管理層對風險

管理負最終責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，法律合規(guī)部負責檢查公司的

風險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會

負責制定公司的風險管理政策，對風險管理負完全的和最終的責任。

（2）風險管理委員會

作為董事會下的專業(yè)委員會之一，風險管理委員會負責批準公司風險管理系統(tǒng)文件，即

負責確保每一個部門都有合適的系統(tǒng)來識別、評定和監(jiān)控該部門的風險，負責批準每一個部

門的風險級別。負責解決重大的突發(fā)的風險。

（3）督察長

獨立行使督察權利；直接對董事會負責；按季向風險管理委員會提交獨立的風險管理報

告和風險管理建議。

（4）法律合規(guī)部

法律合規(guī)部負責對公司風險管理政策和措施的執(zhí)行情況進行檢查，并為每一個部門的風

險管理系統(tǒng)的發(fā)展提供協(xié)助，使公司在一種風險管理和控制的環(huán)境中實現業(yè)務目標。

（5）風險管理部

風險管理部負責建立和完善公司投資風險管理制度與流程，組織實施公司投資風險管理

與績效分析工作，確保公司各類投資風險得到良好監(jiān)督與控制。

（6）業(yè)務部門

風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責任，負責

履行公司的風險管理程序，負責本部門的風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)

控和降低風險。

3、風險管理和內部風險控制的措施

（1）建立內控結構，完善內控制度

公司建立、健全了內控結構，高管人員關于內控有明確的分工，確保各項業(yè)務活動有恰

當的組織和授權，確保監(jiān)察活動是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并

定期更新。

（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制

建立、健全了各項制度，做到基金經理分開，投資決策分開，基金交易集中，形成不同

部門，不同崗位之間的制衡機制，從制度上減少和防范風險。

（3）建立、健全崗位責任制

建立、健全了崗位責任制，使每個員工都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領

域中的風險隱患上報，以防范和減少風險。

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序

建立了評估風險的委員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司

建立了自下而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風

險狀況，從而以最快速度作出決策。

（5）建立有效的內部監(jiān)控系統(tǒng)

建立了足夠、有效的內部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，對可能出現的各

種風險進行全面和實時的監(jiān)控。

（6）使用數量化的風險管理手段

采取數量化、技術化的風險控制手段，建立數量化的風險管理模型，用以提示指數趨勢、

行業(yè)及個股的風險，以便公司及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規(guī)避，盡可能

地減少損失。

（7）提供足夠的培訓

制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠和適當的培訓，使員工明確其職責所在，

控制風險。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯系人：王小飛

聯系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設銀行總行設資產托管業(yè)務部，下設綜合處、基金業(yè)務處、證券保險業(yè)務處、理

財信托業(yè)務處、全球業(yè)務處、養(yǎng)老金業(yè)務處、新興業(yè)務處、客戶服務與業(yè)務協(xié)同處、運營管

理處、跨境與外包管理處、托管應用系統(tǒng)支持處、內控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、

上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會

計師事務所對托管業(yè)務進行內部控制審計，并已經成為常規(guī)化的內控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶

為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維

護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國

建設銀行托管資產規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保

基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務等產品在內

的托管業(yè)務體系，是目前國內托管業(yè)務品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國

建設銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設銀行專業(yè)高效的托管服務能力和業(yè)務水平，

贏得了業(yè)內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》

雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結算有限責任

公司（中債）“優(yōu)秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托

管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、2019

年度“中國年度托管業(yè)務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以

及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金

融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀

行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。2024

年度，榮獲《中國基金報》“優(yōu)秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托

管機構（銀行）”、《環(huán)球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。

二、基金托管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章

和本行內有關管理規(guī)定，守法經營、規(guī)范運作、嚴格檢查，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金

財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權

益。

（二）內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管業(yè)

務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業(yè)務部配備了專職內控合規(guī)人員負責托

管業(yè)務的內控合規(guī)工作，具有獨立行使內控合規(guī)工作職權和能力。

（三）內部控制制度及措施

資產托管業(yè)務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職

責、業(yè)務操作流程，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務人員具備從業(yè)資格；業(yè)

務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業(yè)務印章按規(guī)程保管、存

放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業(yè)務操作區(qū)專門設置，封閉管理，實施

音像監(jiān)控；業(yè)務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業(yè)務實現自動化操作，防止人為事

故的發(fā)生，技術系統(tǒng)完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自

行開發(fā)的“新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基

金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運

作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基

金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1.每工作日按時通過新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進

行監(jiān)控，如發(fā)現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，

督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。

3.通過技術或非技術手段發(fā)現基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋

或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）

(1)國泰海通證券股份有限公司

注冊地址：   中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號    

辦公地址：   上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈   

法定代表人：   朱健   

聯系人：   鐘偉鎮(zhèn)    

電話：   021-38676666    

傳真：   021-38670666    

客戶服務電話：   95521/4008888666    

網址：   https://www.gtht.com   



(2)中信建投證券股份有限公司

注冊地址：   北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓   

辦公地址：   北京市朝陽區(qū)光華路10號   

法定代表人：   劉成   

聯系人：   陳海靜   

電話：   010-65608231   

傳真：   010－65182261   

客戶服務電話：   4008888108/95587   

網址：   http://www.csc108.com/   



(3)國信證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈37樓    

法定代表人：   張納沙   

聯系人：   于智勇   

電話：   0755-81981259   

傳真：   0755-82133952   

客戶服務電話：   95536   

網址：   http://www.guosen.com.cn/   



(4)招商證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)福華一路111號招商證券大廈23樓    

法定代表人：   霍達   

聯系人：   業(yè)清揚   

電話：   0755-83081954   

傳真：   0755-83734343   



客戶服務電話：   95565   

網址：   http://www.cmschina.com/   



(5)廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：   廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室   

辦公地址：   廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈   

法定代表人：   林傳輝   

聯系人：   黃嵐   

電話：   020－87555888   

傳真：   020－87555305   

客戶服務電話：   95575、020-95575或致電各地營業(yè)網點    

網址：   http://www.gf.com.cn/   



(6)中信證券股份有限公司

注冊地址：   廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座   

辦公地址：   北京朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈   

法定代表人：   張佑君   

聯系人：   杜杰   

電話：   010-60833889    

傳真：   010－84865560   

客戶服務電話：   95548   

網址：   http://www.cs.ecitic.com/   



(7)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：   北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101   

辦公地址：   北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈   

法定代表人：   王晟   

電話：   010-80928123   

客戶服務電話：   4008-888-888或95551   

網址：   http:// www.chinastock.com.cn/   



(8)海通證券股份有限公司

注冊地址：   上海市淮海中路98號   

辦公地址：   上海市廣東路689號海通證券大廈   

法定代表人：   周杰   

聯系人：   李笑鳴   

電話：   021-23219275   

傳真：   021－63602722   

客戶服務電話：   95553   

網址：   http://www.htsec.com/   



(9)申萬宏源證券有限公司

注冊地址：   上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層   

辦公地址：   上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場45層   



法定代表人：   張劍   

電話：   021-33388999   

傳真：   021-33388224   

客戶服務電話：   95523   

網址：   www.swhysc.com   



(10)興業(yè)證券股份有限公司

注冊地址：   福州市湖東路268號   

辦公地址：   上海市浦東民生路1199弄五道口廣場1號樓21層   

法定代表人：   楊華輝   

電話：   021-38565547   

傳真：   021－38565783   

客戶服務電話：   95562   

網址：   http://www.xyzq.com.cn/   



(11)國投證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈   

法定代表人：   王蘇望   

電話：   0755-82558266   

客戶服務電話：   95517   

網址：   http://www.sdicsc.com.cn   



(12)湘財證券股份有限公司

注冊地址：   湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓   

辦公地址：   湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓   

法定代表人：   林俊波   

聯系人：   孫越   

電話：   021-38784580-8920   

客戶服務電話：   95351   

網址：   http://www.xcsc.com   



(13)民生證券股份有限公司

注冊地址：   北京市東城區(qū)建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層   

辦公地址：   北京市東城區(qū)建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層   

法定代表人：   余政   

聯系人：   趙明   

電話：   010-85127622   

傳真：   010-85127917   

客戶服務電話：   4006198888   



網址：   www.mszq.com   



(14)華泰證券股份有限公司

注冊地址：   南京市江東中路228號   

辦公地址：   南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場、深圳市福田區(qū)益田路5999號基金大廈   

法定代表人：   張偉   

電話：   0755-22660831   

客戶服務電話：   95597   

網址：   http://www.htsc.com.cn/   



(15)山西證券股份有限公司

注冊地址：   太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓   

辦公地址：   太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓   

法定代表人：   王怡里   

電話：   0351－8686659   

傳真：   0351－8686619   

客戶服務電話：   4006661618   

網址：   http://www.i618.com.cn/   



(16)中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：   青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001   

辦公地址：   青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層   

法定代表人：   肖海峰   

聯系人：   趙如意   

電話：   0532-85725062   

客戶服務電話：   95548   

網址：   sd.citics.com   



(17)東興證券股份有限公司

注冊地址：   北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）12、15層   

辦公地址：   北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層   

法定代表人：   魏慶華   

聯系人：   鄭曠怡   

電話：   010-66559039   

傳真：   010-66555133   

客戶服務電話：   95309   

網址：   http://www.dxzq.net   



(18)東吳證券股份有限公司

注冊地址：   江蘇省蘇州市翠園路181號   

辦公地址：   江蘇省蘇州市星陽街5號   

法定代表人：   范力   

聯系人：   陸曉   

電話：   0512-62938521   



傳真：   0512－65588021   

客戶服務電話：   95330   

網址：   https://www.dwzq.com.cn   



(19)信達證券股份有限公司

注冊地址：   北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓   

辦公地址：   北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓   

法定代表人：   祝瑞敏   

聯系人：   王薇安   

電話：   010－83252170   

傳真：   010－63081344   

客戶服務電話：   95321   

網址：   http://www.cindasc.com   



(20)東方證券股份有限公司

注冊地址：   上海市中山南路318號2號樓22層－29層   

辦公地址：   上海市中山南路318號2號樓21層－29層   

法定代表人：   金文忠   

聯系人：   朱瓊玉   

電話：   021-63325888   

傳真：   021－63326729   

客戶服務電話：   95503   

網址：   http://www.dfzq.com.cn   



(21)方正證券股份有限公司

注冊地址：   湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層   

辦公地址：   湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層   

法定代表人：   施華   

聯系人：   胡創(chuàng)   

電話：   010-56437060   

傳真：   0731-85832214   

客戶服務電話：   95571   

網址：   http://www.foundersc.com   



(22)長城證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16、17層   

辦公地址：   深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層   

法定代表人：   丁益   

聯系人：   沈曉   

電話：   0755-83464734   

傳真：   0755－83515567   

客戶服務電話：   4006666888   

網址：   http://www.cgws.com   



(23)光大證券股份有限公司

注冊地址：   上海市靜安區(qū)新閘路1508號   

辦公地址：   上海市靜安區(qū)新閘路1508號   

法定代表人：   劉秋明   

聯系人：   李芳芳   

電話：   021-22169089   

傳真：   021－22169134   

客戶服務電話：   4008888788；95525   

網址：   http://www.ebscn.com/   



(24)中信證券華南股份有限公司

注冊地址：   廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層   

辦公地址：   廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層   

法定代表人：   陳可可   

聯系人：   郭杏燕   

電話：   020-88836999   

傳真：   020-88836984   

客戶服務電話：   95548   

網址：   http://www.gzs.com.cn   



(25)東北證券股份有限公司

注冊地址：   長春市生態(tài)大街6666號   

辦公地址：   長春市生態(tài)大街6666號   

法定代表人：   李福春   

聯系人：   安巖巖   

電話：   0431-85096517   

傳真：   0431-85096795   

客戶服務電話：   95360   

網址：   http://www.nesc.cn   



(26)國聯民生證券股份有限公司

注冊地址：   無錫市縣前東街168號   

辦公地址：   江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈702室   

法定代表人：   顧偉   

客戶服務電話：   95570   

網址：   http://www.glsc.com.cn   



(27)浙商證券股份有限公司

注冊地址：   浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號   

辦公地址：   浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道五星路201號浙商證券5樓   

法定代表人：   吳承根   



聯系人：   沈高亮   

電話：   0571-87902239   

傳真：   0571－87901913   

客戶服務電話：   95345   

網址：   http://www.stocke.com.cn/   



(28)華安證券股份有限公司

注冊地址：   安徽省合肥市政務文化新區(qū)天鵝湖路198號   

辦公地址：   安徽省合肥市南二環(huán)959號財智中心B1座   

法定代表人：   章宏韜   

聯系人：   孫懿   

電話：   0551-65161821   

傳真：   0551－65161672   

客戶服務電話：   95318   

網址：   http://www.hazq.com/   



(29)東莞證券股份有限公司

注冊地址：   東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓   

辦公地址：   東莞市莞城區(qū)可園南路1號金源中心30樓   

法定代表人：   陳照星   

聯系人：   葉玉琪   

電話：   0769-22119351   

傳真：   0769-22115712   

客戶服務電話：   95328   

網址：   http://www.dgzq.com.cn   



(30)東海證券股份有限公司

注冊地址：   江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層    

辦公地址：   上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈    

法定代表人：   錢俊文   

聯系人：   王一彥   

電話：   021-20333333   

傳真：   021-50498825   

客戶服務電話：   95531; 4008888588   

網址：   http://www.longone.com.cn   



(31)申萬宏源西部證券有限公司

注冊地址：   新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室   

辦公地址：   新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室   

法定代表人：   王獻軍    

聯系人：   梁麗   

電話：   0991-2307105   



傳真：   010-88085195   

客戶服務電話：   95523或4008895523   

網址：   www.swhysc.com   



(32)中泰證券股份有限公司

注冊地址：   濟南市市中區(qū)經七路86號   

辦公地址：   山東省濟南市市中區(qū)經七路86號證券大廈2309   

法定代表人：   王洪   

聯系人：   張峰源   

電話：   021-20315719   

客戶服務電話：   95538   

網址：   www.zts.com.cn   



(33)第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈18樓   

法定代表人：   青美平措   

聯系人：   單晶   

電話：   0755-23838750   

傳真：   0755-25838701   

客戶服務電話：   95358   

網址：   http://www.firstcapital.com.cn/   



(34)金元證券股份有限公司

注冊地址：   ?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)深南大道4001號時代金融中心17樓   

法定代表人：   陸濤   

聯系人：   馬賢清   

電話：   0755-83025022   

傳真：   0755-83025625   

客戶服務電話：   4008-888-228   

網址：   https://www.jyzq.cn/   



(35)德邦證券股份有限公司

注冊地址：   上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓   

辦公地址：   上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓   

法定代表人：   武曉春   

聯系人：   劉熠   

電話：   021-68761616   

傳真：   021-68767981   

客戶服務電話：   4008888128   

網址：   http://www.tebon.com.cn   



(36)西部證券股份有限公司

注冊地址：   陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室    



辦公地址：   西安市新城區(qū)東新街319號   

法定代表人：   徐朝暉   

聯系人：   張吉安   

電話：   029-87211668   

傳真：   029-87406117   

客戶服務電話：   95582   

網址：   http://www.west95582.com/   



(37)華福證券有限責任公司

注冊地址：   福州市五四路157號新天地大廈7、8層   

辦公地址：   福州市五四路157號新天地大廈7至10層   

法定代表人：   黃金琳   

聯系人：   王虹   

電話：   021-20655183   

傳真：   0591－87383610   

客戶服務電話：   95547   

網址：   http://www.hfzq.com.cn   



(38)中國國際金融股份有限公司

注冊地址：   中國北京建國門外大街1號 國貿大廈2座28層   

辦公地址：   中國北京建國門外大街1號 國貿大廈2座28層   

法定代表人：   沈如軍   

聯系人：   任敏   

電話：   010－65051166   

傳真：   010－65051156   

客戶服務電話：   010-65051166   

網址：   http://www.cicc.com.cn/   



(39)中國中金財富證券有限公司

注冊地址：   深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-4608   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層   

法定代表人：   高濤   

聯系人：   萬玉琳   

電話：   0755-82026907   

傳真：   0755-82026539   

客戶服務電話：   4006008008/95532   

網址：   http://www.china-invs.cn/   



(40)東方財富證券股份有限公司

注冊地址：   西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓   

辦公地址：   上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈   

法定代表人：   戴彥   



聯系人：   付佳   

電話：   021-23586603   

傳真：   021-23586860   

客戶服務電話：   95357   

網址：   http://www.18.cn   



(41)華源證券股份有限公司

注冊地址：   青海省西寧市城中區(qū)西大街11號   

辦公地址：   北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心D座5層   

法定代表人：   鄧暉   

聯系人：   張曉黎   

電話：   010-57672186   

傳真：   -   

客戶服務電話：   4006543218   

網址：   http://www.tyzq.com.cn   



(42)國金證券股份有限公司

注冊地址：   四川省成都市東城根上街95號   

辦公地址：   四川省成都市東城根上街95號   

法定代表人：   冉云   

聯系人：   賈鵬   

電話：   028-86690057、028-86690058   

傳真：   028-86690126   

客戶服務電話：   4006-600109/95310   

網址：   http://www.gjzq.com.cn   



(43)華寶證券股份有限公司

注冊地址：   上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓  

辦公地址：   上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓  

法定代表人：   劉加海   

聯系人：   劉聞川   

電話：   021-68777222     

傳真：   021－68777822   

客戶服務電話：   4008209898;021-38929908   

網址：   http://www.cnhbstock.com   



(44)愛建證券有限責任公司

注冊地址：   中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道1600號1幢32樓   

辦公地址：   上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號32樓   

法定代表人：   祝健   

聯系人：   姚盛盛   

電話：   021-32229888   

傳真：   021- 68728703   



客戶服務電話：   4001-962-502   

網址：   http://www.ajzq.com   



(45)財達證券股份有限公司

注冊地址：   河北省石家莊市橋西區(qū)自強路35號莊家金融大廈23至26層   

辦公地址：   河北省石家莊市橋西區(qū)自強路35號莊家金融大廈23至26層   

法定代表人：   翟建強   

聯系人：   劉亞靜   

電話：   0311-66006393   

傳真：   0311-66006249   

客戶服務電話：   4006128888   

網址：   http://www.S10000.com   



(46)天風證券股份有限公司

注冊地址：   湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號保利廣場A座37樓    

辦公地址：   湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號保利廣場A座37樓    

法定代表人：   余磊   

聯系人：   王雅薇   

電話：   027-87107535   

客戶服務電話：   400-800-5000/ 95391   

網址：   http://www.tfzq.com/   



(47)華創(chuàng)證券有限責任公司

注冊地址：   貴州省貴陽市   

辦公地址：   貴州省貴陽市中華北路216號華創(chuàng)大廈   

法定代表人：   陶永澤   

聯系人：   郭佳來   

電話：   021-60762618   

傳真：   021-60762700   

客戶服務電話：   4008666689   

網址：   http://www.hczq.com/   



(48)萬和證券股份有限公司

注冊地址：   海南省?？谑心仙陈?9號通信廣場二樓   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈20層西廳   

法定代表人：   甘衛(wèi)斌   

聯系人：   張雷   

電話：   0755-82830333   

傳真：   0755-25170093   

客戶服務電話：   4008-882-882   

網址：   http://www.vanho.cn   



(49)開源證券股份有限公司

注冊地址：   陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層   

辦公地址：   陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層   

法定代表人：   李剛   

聯系人：   張蕊   

電話：   029-88365809    

傳真：   86-29-88365835   

客戶服務電話：   95325 /400-860-8866   

網址：   http://www.kysec.cn/   



(50)華金證券股份有限公司

注冊地址：   上海市靜安區(qū)天目西路128號1902室   

辦公地址：   上海市浦東新區(qū)楊高南路759號27層（陸家嘴世紀金融廣場2號樓）   

法定代表人：   燕文波   

聯系人：   秦臻   

電話：   021-20655588   

傳真：   021-50390850   

客戶服務電話：   956011   

網址：   https://www.huajinsc.cn   



(51)聯儲證券股份有限公司

注冊地址：   深圳市福田區(qū)華強北路圣廷苑酒店B座26樓   

辦公地址：   深圳市福田區(qū)華強北路圣廷苑酒店B座26樓   

法定代表人：   呂春衛(wèi)   

聯系人：   張婉婷   

電話：   010-86499765    

傳真：   0755-82075835   

客戶服務電話：   4006206868/010-56177851   

網址：   http://www.lczq.com/   



2、二級市場交易代理券商

包括具有經紀業(yè)務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據有關法律法規(guī)，變更、增減銷售本基金的代理機構，并及時公告。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

注冊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強

電話：0755-25946013

傳真：0755-25987122

聯系人：嚴峰

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛(wèi)鋒

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：安冬

經辦律師：安冬、孫睿

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26

辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26

執(zhí)行事務合伙人：劉維、肖厚發(fā)

聯系電話：010-66001391

傳真：010-66001392

聯系人：吳琳杰

經辦注冊會計師：薛競吳琳杰

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他

有關規(guī)定募集。本基金募集申請已經中國證監(jiān)會2011年10月10日證監(jiān)許可[2011]1629號

文核準。

本基金自2012年3月5日至2012年3月30日進行發(fā)售。共募集910,258,387.24份基

金份額，有效認購戶數為16,182戶。

本基金為交易型開放式指數基金，基金存續(xù)期限為不定期。

第七部分基金合同的生效

本基金的基金合同已于2012年4月10日正式生效。

基金合同生效后的存續(xù)期內，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于

5000萬元，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；基金份額持有人數量連續(xù)20個工作日達

不到200人，或連續(xù)20個工作日基金資產凈值低于5000萬元，基金管理人應當向中國證監(jiān)

會說明出現上述情況的原因并提出解決方案。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的交易

一、基金上市

本基金于2012年5月11日起在上海證券交易所上市交易，交易代碼：510410。

二、基金份額的上市交易

本基金的基金份額在上海證券交易所的上市交易須遵照《上海證券交易所證券投資基金

上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》，以及《上海證券交

易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定，包括但不限于：

1、本基金上市首日的開盤參考價為前一工作日基金份額凈值；

2、本基金買入申報數量為100份或其整數倍，不足100份的部分可以賣出；

3、本基金申報價格最小變動單位為0.001元；

4、本基金可適用大宗交易的相關規(guī)則。

三、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人在每一個交易日開市前向上海證券交易所提供當日基金的申購贖回清單。上

海證券交易所在開市后根據基金的申購贖回清單和基金組合內各只證券的實時成交數據，計

算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

（1）基金份額參考凈值的計算公式：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額總額＋申購贖回

清單中可以用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中

禁止用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中的預估

現金部分）／最小申購贖回單位所對應的基金份額

（2）基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。

（3）上海證券交易所可以調整基金份額參考凈值的計算公式，并予以公告。

第九部分基金份額的申購與贖回

一、申購與贖回的場所

投資人應當在申購贖回代理券商的營業(yè)場所按申購贖回代理券商提供的方式辦理基金

的申購和贖回。

本基金管理人可依據實際情況增減、變更申購贖回代理券商。

二、申購與贖回辦理的開放日及時間

1、申購、贖回的開始時間

本基金已于2012年5月11日開放申購、贖回業(yè)務。

2、開放日及開放時間

投資人可辦理申購、贖回等業(yè)務的開放日為上海證券交易所的交易日，開放時間為上午

9:30-11:30和13:00-15:00。在此時間之外不辦理基金份額的申購、贖回。

若上海證券交易所變更交易時間或出現其他特殊情況，基金管理人可對開放日、開放時

間進行相應的調整并公告。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》的規(guī)定。

5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則?；鸸芾砣俗?
遲須于新規(guī)則開始實施日前2日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回申請的提出

投資人須按申購贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申請。

投資人申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足相應數量的股票和現金。投資人提交

贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

基金投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對

價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的

現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

3、申購和贖回的清算交收與登記

投資人T日申購、贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資人辦理基金份額與組合證

券的清算交收以及現金替代等的清算，在T+1日辦理現金替代等的交收以及現金差額的清算，

在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管

人。如果登記機構在清算交收時發(fā)現不能正常履約的情形，則依據《中國證券登記結算有限

責任公司交易型開放式指數基金登記結算業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定進行處理。

登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內，對清算交收和登記的辦理時間、方式進行調整，

并最遲于開始實施日前按規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介公告。

五、申購與贖回的數量限制

本基金的最小申購贖回單位為100萬份。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人可以

采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕?
購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制

的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

基金管理人可根據市場情況，調整申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必

須在調整2日前于中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介公告。

六、申購與贖回的對價和費用

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現

金替代、現金差額及其他對價。

2、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。

申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所開市

前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。申購、贖回清單

的內容與格式見本基金招募說明書。

3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取

傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

4、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告，計算公式為計

算日基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數

據、現金替代、T日預估現金部分、T－1日的現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書規(guī)定的原則，用于替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為“允

許”）和必須現金替代（標志為“必須”）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，

但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代。

（1）關于可以現金替代

1）適用情形：出于證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或基金管理人認

為可以適用的其他情形。

2）替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比例）

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交

易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。

收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在該部分證

券恢復交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。

為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，并據此收取替

代金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多

收取的差額；如果預先收取的金額低于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向

投資人收取欠缺的差額。

3）替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，并據此收取替代金額。

在T日后被替代的部分證券有正常交易的2個交易日（即T＋2日）內，基金管理人將

以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若基金管理人已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際買入成本（包括買入價格和交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交

的款項；若基金管理人未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證

券的實際買入成本加上按照T＋2日收盤價計算的未購入部分被替代證券價值的差額，確定

基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達20日而該部分證券的正常交

易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入成本加上按照最近一次

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交

的款項。

若現金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情況下則為T日起的第20個正常交易日）

期間被替代的證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股，以及由于股權分置改革等發(fā)生的其他權

益變動，則進行相應調整。

T＋2日后的第1個市場交易日（在特殊情況下則為T日起的第21個市場交易日），基

金管理人將應退款和應補款的明細及匯總數據發(fā)送給相關申購贖回代理券商和基金托管人，

相關款項的清算交收，將于此后3個工作日內完成。

4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資人使

用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例。現金替代比例的計

算公式為：

現金替代比例（%）＝×100%

公式中，“該證券參考價格”的確定原則與可以現金替代情況下，替代金額的計算公式

中的該證券參考價格確定原則相同。參考基金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后

的收盤價，如果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通

知規(guī)定的參考基金份額凈值為準。

（2）關于必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除的成份證券，或

出于保護基金持有人利益等目的基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券

的數量乘以其T日預估開盤價。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指，為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請申

購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分，其計算公式為：

T日預估現金部分＝T－1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須

用現金替代的固定替代金額總額＋申購贖回清單中可以用現金替代的所有成份證券的數量

與其T日預估開盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代的所有成份證券的數量與

其T日預估開盤價乘積之和）

其中，T日預估開盤價是對標的指數成份證券預估的開盤價。另外，若T日為基金分紅

除息日，則計算公式中的“T－1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”需要扣減相應的收

益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須用現金

替代的固定替代金額總額＋申購贖回清單中可以用現金替代的所有成份證券的數量與其T

日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代的所有成份證券的數量與其T日收盤

價乘積之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T＋1日公告的T日現金差額進行資金的清算

交收?，F金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則投

資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購

的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回

的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相

應的現金。

6、申購贖回清單的格式

T日申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息   

最新公告日期   20XX年X月X日   

基金名稱    上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金  

基金管理公司名稱   博時基金管理有限公司    

基金代碼   510410   

T－1日內容信息   

現金差額（單位：元）   XXXX.XX   

最小申購、贖回單位凈值（單位：元）   XXXX.XX   

基金份額凈值（單位：元）   X.XXXX   

T日內容信息   

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位：元）   XXXX.XX   

現金替代比例上限   XXX   

當日累計可申購的基金份額上限   XXX   

當日累計可贖回的基金份額上限   XXX   

當日凈申購的基金份額上限   XXX   

當日凈贖回的基金份額上限   XXX   

單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限   XXX   

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限  XXX  

是否需要公布IOPV  XXX  

最小申購、贖回單位（單位：份）  XXX  

申購贖回的允許情況  XXX  

申購贖回模式  XXX  

成份股信息內容   

證券代碼   證券簡稱   股票數量 （股）  現金替代標志   申購現金替 代溢價比例   贖回現金替 代折價比例   替代金額（單 位：人民幣元）   掛牌  市場   



        



八、拒絕或暫停申購的情形

在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的申購申請；

2、證券交易場所在交易時間內非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值；

3、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理申購；

4、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值情況；

5、基金管理人有正當理由認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份

額持有人利益時；

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請；

7、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述1、2、3、4、6、7項情形且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應根據

有關規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

2、證券交易場所在交易時間內臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

3、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理贖回；

4、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹭敭a估值情況；

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當

延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請；

6、法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形且基金管理人決定暫停贖回時，基金管理人應當按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案

并予以公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理。

十、集合申購與其他服務

在條件允許時，基金管理人可開放集合申購業(yè)務，即允許多個投資人集合其持有的組合

證券共同構成最小申購贖回單位或其整數倍進行申購。

基金管理人指定的代理機構可依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務，雙方需簽

訂書面委托代理協(xié)議，并報中國證監(jiān)會備案。

十一、聯接基金的投資

本基金的聯接基金可投資于本基金，與本基金跟蹤同一標的指數。

十二、基金的非交易過戶、基金份額的凍結和解凍等其他業(yè)務

基金的登記機構可依據其業(yè)務規(guī)則，受理基金的非交易過戶、基金份額的凍結與解凍等

業(yè)務，并收取一定的手續(xù)費用。

第十部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股

（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、新股、債券、貨

幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其

他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資

的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產比例

不低于基金資產凈值的90%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)

管機構的規(guī)定執(zhí)行。

三、標的指數

上證自然資源指數。

上證自然資源指數由中證指數有限公司編制，該指數屬于價格指數。它由滬市中規(guī)模大、

流動性好的50只自然資源類股票編制而成，于2010年5月28日正式發(fā)布，旨在反映滬市

A股中自然資源類股票的整體表現，并為相關指數化投資產品的開發(fā)提供基礎工具。

四、投資策略

本基金為完全被動式指數基金，采用完全復制法，即按照成份股在標的指數中的基準權

重來構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但因特殊

情況（比如流動性不足等）導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可使用

其他合理方法進行適當的替代。

在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏

離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的進一步擴大。

本基金可投資股指期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標

的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具，包括融資融券等。本基金投資股指

期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小

跟蹤誤差，而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的

投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批

準。

本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究

判斷，進行存托憑證的投資。

五、投資管理流程

1、投資決策依據

有關法律、法規(guī)、基金合同以及標的指數的相關規(guī)定是基金管理人運用基金財產的決策

依據。

2、投資管理體制

本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出

有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決

策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整及基金每日申購

贖回清單的編制等決策。

3、投資管理程序

研究、投資決策、組合構建、交易執(zhí)行、投資績效評估、組合監(jiān)控與調整各環(huán)節(jié)的相互

協(xié)調與配合，構成了本基金的投資管理程序。

（1）研究?；鸸芾砣说难芯坎恳劳泄菊w研究平臺，整合外部信息包括券商等外

部研究力量的研究成果，開展標的指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流

動性分析、誤差及其歸因分析等工作，并撰寫相關的研究報告，作為本基金投資決策的重要

依據。

（2）投資決策。基金管理人的投資決策委員會依據研究部提供的研究報告，定期或遇

重大事件時臨時召開投資決策委員會議，對相關事項做出決策?；鸾浝砀鶕顿Y決策委員

會的決議，做出基金投資管理的日常決策。

（3）組合構建。結合研究報告，基金經理主要采取完全復制法，即完全按照標的指數

的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進

行相應的調整。在追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可采取適當的方法，

提高投資效率，降低交易成本，控制投資風險。

（4）交易執(zhí)行?；鸸芾砣说慕灰撞控撠煴净鸬木唧w交易執(zhí)行，交易部同時履行一

線監(jiān)控的職責。

（5）投資績效評估。本基金管理人定期和不定期對本基金的投資績效進行評估，并撰

寫相關的績效評估報告，確認基金組合是否實現了投資預期，投資策略是否成功，并對基金

組合誤差的來源進行歸因分析等?；鸾浝硪罁冃гu估報告總結或檢討以往的投資策略，

如果需要，亦對投資組合進行相應的調整。

（6）組合監(jiān)控與調整?；鸾浝砀鶕说闹笖档拿咳兆儎忧闆r，結合成份股等的基本

面情況、流動性狀況、基金申購贖回的現金流量情況，以及基金投資績效評估結果等，對基

金投資組合進行動態(tài)監(jiān)控和調整，密切跟蹤標的指數。

基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下，根據環(huán)境的變化和基金實際投資的需

要，有權對上述投資程序做出調整，并將調整內容在基金招募說明書及招募說明書更新中予

以公告。當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整

的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中

的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行調整。

六、投資組合管理

1、投資組合的構建

基金管理人構建基金投資組合的過程主要分為三個步驟：確定目標組合、制定建倉策略，

以及逐步調整組合。

（1）確定目標組合?；鸸芾砣酥饕扇⊥耆珡椭品ǎ赐耆凑諛说闹笖档某煞莨?
組成及其權重構建基金股票投資組合。

（2）制定建倉策略?；鸾浝硪罁说闹笖党煞莨傻牧鲃有院徒灰壮杀镜纫蛩厮?
的分析，制定合理的建倉策略。

（3）逐步調整組合?；鸾浝碓谝?guī)定時間內，采取適當的手段和措施，對實際投資組

合進行動態(tài)調整，直至達到緊密跟蹤標的指數的目標。

本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基

金將在基金合同生效之日起3個月內達到這一投資比例。此后，如因標的指數成份股調整、

基金申購贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易

日內進行調整。

2、投資組合的日常管理

本基金投資組合的日常管理內容主要包括以下幾個方面：

（1）標的指數成份股公司行為信息的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數成份股公司行為

等信息，如股本變化、分紅、停牌、復牌，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對

指數的影響，進而分析是否需要對投資組合進行調整，為投資決策提供依據。

（2）標的指數的跟蹤與分析。跟蹤分析標的指數的調整等變化，確定標的指數的變化

是否與預期相一致，分析是否存在差異及差異產生的原因，為投資決策提供依據。

（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析。跟蹤分析每日基金申購贖回信息，分析這些信

息對投資組合的影響。

（4）投資組合持有證券、現金頭寸及流動性分析?；鸾浝砀櫡治雒咳栈饘嶋H投

資組合與目標組合的差異及差異產生的原因，并對擬調整的成份股的流動性進行分析。

（5）投資組合調整。使用數量化投資分析模型，尋找出將實際投資組合調整為所追求

的目標組合的最優(yōu)方案，確定組合交易計劃；如標的指數成份股調整、成份股公司發(fā)生兼并、

收購和重組等重大事件，由基金經理召集會議，決定基金的操作策略；進一步調整投資組合，

達到所追求的目標組合的持倉結構。

（6）基金每日申購贖回清單的制作?；鸾浝硪訲－1日標的指數成份股的構成及其權

重為基礎，并考慮T日將發(fā)生的上市公司變動等情況，制作T日基金申購贖回清單并予以公

告。

3、投資組合的定期管理

本基金投資組合的定期管理內容主要包括以下幾個方面：

（1）每月

每月末，根據基金合同中關于基金管理費和基金托管費等的支付要求，及時檢查組合中

的現金比例，進行現金支付的準備。

每月末，基金經理對投資策略、投資組合表現及跟蹤誤差等進行分析，分析最近組合與

標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，尋找出未能有效控制較大偏離的原因。

（2）每半年

根據標的指數的編制規(guī)則與指數調整公告，基金經理依據投資決策委員會的決策，在標

的指數成份股調整生效前，分析并制定投資組合調整策略，盡量減少因成份股變動所帶來的

跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

七、投資績效評估

本基金的投資績效評估內容包括以下幾個方面：

每日，基金經理分析基金的跟蹤偏離度。

本基金管理人定期對基金的運行情況進行量化評估。

基金經理定期根據績效評估報告分析當月的投資操作、投資組合狀況及跟蹤誤差等情況，

重點分析基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差產生的原因、現金管理情況、標的指數成份股調整前

后的操作，以及成份股未來可能發(fā)生的變動等。

八、業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為標的指數收益率，即上證自然資源指數收益率。該指數屬于價

格指數。

上證自然資源指數由滬市A股中規(guī)模大、流動性好的50只資源類公司股票組成，采

用自由流通市值加權方式，用以反映滬市A股中資源類股票的整體表現，并為指數化產

品提供新的標的。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形

發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運

作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進

行表決。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運作。

九、風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市

場基金，屬于高風險、高收益的開放式基金。

本基金為被動式投資的交易型開放式指數證券投資基金，主要采用完全復制策略，跟

蹤上證自然資源指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相

似。

十、投資限制與禁止行為

1、投資限制

（1）本基金參與股票發(fā)行申購，所申報的金額不超過本基金總資產，本基金所申報的

股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（2）本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產比例不低于基金

資產凈值的90%；

（3）進入全國銀行間同業(yè)市場的債券回購融入的資金余額不得超過基金資產凈值的

40%；

（4）本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值

的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，本基金管理人管理的全部

基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。投資于其他權證的投資比例，遵從法律法規(guī)

或監(jiān)管部門的相關規(guī)定；

（5）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定，與基金

托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例進行投資?；鸸?
理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操作風險等

各種風險；

（6）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；

在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值

的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資

產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期

貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金管理人應當按照中國金融期貨交

易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及

對應的證券資產情況等；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）占基金資產的比例為70%－100%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產

不低于基金資產凈值的90%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的

交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存

出保證金、應收申購款等；

（7）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金

不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（8）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（9）法律、法規(guī)、基金合同及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估值、

交收等事宜另行具體協(xié)商。

如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法

律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。

基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的約定。除上述第（7）、（8）項外，由于證券期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變

動、標的指數成份股調整、標的指數成分股流動性限制等基金管理人之外的因素導致基金投

資不符合上述約定比例的，基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標準，法律法

規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、禁止行為

禁止用本基金財產從事以下行為

（1）承銷證券；

（2）向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務院另有規(guī)定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資或者買賣本基金的基金管理人、基金托

管人發(fā)行的股票或者債券；

（6）買賣與本基金的基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與本基金的基金

管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券；

（7）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（8）依照法律、法規(guī)有關規(guī)定，由中國證監(jiān)會及基金合同規(guī)定禁止的其他活動。

對于因上述（5）、（6）項情形導致無法投資的標的指數成份股或備選成份股，基金管

理人將在嚴格控制跟蹤誤差的前提下，將結合使用其他合理方法進行適當替代。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，本基金管理人在履行適當程序后

可不受上述規(guī)定的限制。

十一、基金管理人代表基金行使股東權利及債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東權利及債權人權利，保護基金

份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股和直接管理；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

十二、基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關規(guī)定進行融資、融券。

十三、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據基金合同規(guī)定復核了本報告中的財務指標、

凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2025年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。

1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例(%)  

1  權益投資  327,204,432.55  97.77  

 其中：股票  327,204,432.55  97.77  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  7,464,421.06  2.23  



8  其他各項資產  1,296.75  0.00  

9  合計  334,670,150.36  100.00  



注：股票投資項包含可退替代款估值增值。

2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業(yè)分類的境內股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

A  農、林、牧、漁業(yè)  2,709,676.62  0.81  

B  采礦業(yè)  215,012,782.65  64.30  

C  制造業(yè)  104,891,010.73  31.37  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)  -  -  

E  建筑業(yè)  -  -  

F  批發(fā)和零售業(yè)  -  -  

G  交通運輸、倉儲和郵政業(yè)  -  -  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)  -  -  

J  金融業(yè)  -  -  

K  房地產業(yè)  -  -  

L  租賃和商務服務業(yè)  -  -  

M  科學研究和技術服務業(yè)  2,922.66  0.00  

N  水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)  -  -  

O  居民服務、修理和其他服務業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  -  

S  綜合  4,588,069.89  1.37  

 合計  327,204,462.55  97.85  



注：上述按行業(yè)分類的境內股票投資組合的合計項不包含可退替代款估值增值。

2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(％)  

1  601899  紫金礦業(yè)  906,547  17,677,666.50  5.29  

2  601088  中國神華  405,672  16,445,942.88  4.92  

3  600111  北方稀土  647,408  16,120,459.20  4.82  

4  601857  中國石油  1,858,370  15,889,063.50  4.75  

5  600938  中國海油  605,700  15,814,827.00  4.73  

6  600028  中國石化  2,784,951  15,707,123.64  4.70  

7  603993  洛陽鉬業(yè)  1,855,211  15,620,876.62  4.67  



8  601225  陜西煤業(yè)  797,632  15,346,439.68  4.59  

9  600547  山東黃金  477,482  15,246,000.26  4.56  

10  601600  中國鋁業(yè)  2,092,870  14,733,804.80  4.41  



4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明

細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11投資組合報告附注

11.1基金投資前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調查或編制日前一年內受到公開

譴責、處罰的投資決策程序說明

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，中國石油化工股份有限公司在報告編制前一年

受到烏審旗應急管理局、寧波海事局、滄州市生態(tài)環(huán)境局的處罰。中國石油天然氣股份有限

公司在報告編制前一年受到唐山市生態(tài)環(huán)境局曹妃甸區(qū)分局、環(huán)縣市場監(jiān)督管理局、鄭州市

應急管理局、鄂托克旗應急管理局、陜西省自然資源和規(guī)劃局、靖邊縣交通運輸局的處罰。

中國神華能源股份有限公司在報告編制前一年受到榆林市生態(tài)環(huán)境局、榆林市能源局、鄂爾

多斯市應急管理局的處罰。中國鋁業(yè)股份有限公司在報告編制前一年受到清鎮(zhèn)市應急管理局、

西寧市生態(tài)環(huán)境局的處罰。山東黃金礦業(yè)股份有限公司在報告編制前一年受到萊州市應急管

理局的處罰。紫金礦業(yè)集團股份有限公司在報告編制前一年受到上杭縣住房和城鄉(xiāng)建設局的

處罰。本基金對上述證券的投資決策程序符合相關法規(guī)及公司制度的要求。除上述主體外，

基金管理人未發(fā)現本基金投資的前十名證券發(fā)行主體出現本期被監(jiān)管部門立案調查，或在報

告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情形。

11.2報告期內基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外

的股票。本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。

11.3其他資產構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  1,061.14  

2  應收證券清算款  235.61  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  -  

6  其他應收款  -  

7  待攤費用  -  

8  其他  -  

9  合計  1,296.75  



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十一部分基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

自基金合同生效開始，基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

期間  ①凈值增長率  ②凈值增長率標準差  ③業(yè)績比較基準收益率  ④業(yè)績比較基準收益率標準差  ①-③  ②-④  

2012.04.10-2012.12.31  -10.80%  1.44%  -6.79%  1.50%  -4.01%  -0.06%  

2013.01.01-2013.12.31  -33.81%  1.49%  -34.27%  1.50%  0.46%  -0.01%  

2014.01.01-2014.12.31  30.81%  1.35%  30.19%  1.35%  0.62%  0.00%  

2015.01.01-2015.12.31  -8.75%  2.94%  -8.94%  2.96%  0.19%  -0.02%  

2016.01.01-2016.12.31  -4.58%  1.82%  -3.46%  1.84%  -1.12%  -0.02%  

2017.01.01-2017.12.31  21.00%  1.11%  17.19%  1.14%  3.81%  -0.03%  

2018.01.01-2018.12.31  -31.86%  1.43%  -31.98%  1.48%  0.12%  -0.05%  

2019.01.01-2019.12.31  15.44%  1.30%  14.05%  1.31%  1.39%  -0.01%  

2020.01.01-2020.12.31  17.95%  1.71%  12.81%  1.74%  5.14%  -0.03%  

2021.01.01-2021.12.31  41.85%  2.05%  37.06%  2.08%  4.79%  -0.03%  

2022.01.01-2022.12.31  -3.86%  1.65%  -6.94%  1.67%  3.08%  -0.02%  

2023.01.01-2023.12.31  4.86%  0.96%  0.84%  0.98%  4.02%  -0.02%  

2024.01.01-2024.12.31  12.09%  1.50%  8.76%  1.53%  3.33%  -0.03%  

2025.01.01-2025.06.30  4.58%  1.10%  2.99%  1.11%  1.59%  -0.01%  

2012.04.10-2025.06.30  26.54%  1.65%  3.61%  1.67%  22.93%  -0.02%  



第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他

資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的凈資產值。

三、基金財產的賬戶

本基金財產以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清算資金

的結算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶，以本基金的名義

開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構

和登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的處分

基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構的固有財產，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入基

金財產?；鸸芾砣?、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費、托管費以及基金合同

約定的其他費用。基金財產的債權、不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，

不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有資產承擔法律

責任，其債權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定處分外，基金財產不得被處分。非因基金

財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。

第十三部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需

要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。

二、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)

行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交

易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類

似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市的債券，采用估值技術確定公允價值。對在交易所市場上市交易的不

含權債券，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值；對在交易所市場上市

交易的含權債券，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價

估值；

（3）交易所上市不存在活躍市場的非固定收益類有價證券，采用估值技術確定公允價

值。交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公

允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)

定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確

定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、中小企業(yè)私募債券，采用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可靠計量公允價

值的情況下，按成本估值。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

8、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據有關法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的

基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平

等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結果對外

予以公布。

三、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產和負債。

四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數

量計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值

后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公

布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金財產的估值導致基金份額凈值小數點后四位內（含第四位）發(fā)生差錯時，視

為基金份額凈值估值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、差錯類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或代銷機構、或

投資人自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該差錯

遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，承擔賠償責

任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系

統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同行業(yè)現有技術水平不能

預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗

力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人

仍應負有返還不當得利的義務。

2、差錯處理原則

（1）差錯已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協(xié)調各方，及時進

行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時更正已產生的差

錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方已經積極

協(xié)調，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則該當事人應當承擔相應

賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正。

（2）差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對差錯

的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍

應對差錯負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事

人的利益損失（“受損方”），則差錯責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額

的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事

人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得

的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（4）差錯調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生差錯的正確情形的方式。

（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金

托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產損失時，基

金管理人應為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥獾牡谌皆斐苫?
金財產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的有

關費用，由責任方承擔；但若經訴訟或仲裁的終局裁判，基金財產未獲得補償的部分可列入

基金費用項下的相關科目，從基金資產中支付。

（6）如果出現差錯的當事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據法律法規(guī)、基金合

同或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基

金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，并有權要求其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭

受的直接損失。

（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。

3、差錯處理程序

差錯被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據差錯發(fā)生的原因確定差錯的責

任方；

（2）根據差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

（3）根據差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；

（4）根據差錯處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行

更正，并就差錯的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案。

（3）因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基金管理

人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統(tǒng)設置而產生的凈值計算尾差，以基金

管理人計算結果為準。

（5）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停交易時；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利

益，決定延遲估值；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商一致的，應當暫停估值；

5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

七、基金凈值的確認

基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；?
管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄?
人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所或登記機構發(fā)送的數據錯誤，或國家會計政

策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施

進行檢查，但未能發(fā)現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免

除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

第十四部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的

余額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1、基金收益分配采用現金方式；

2、本基金的每份基金份額享有同等分配權；

3、基金收益評價日核定的基金收益率超過標的指數同期收益率達到1%以上，方可進行

收益分配；

4、基金收益每年最多分配2次。每次基金收益分配比例根據以下原則確定：使收益分

配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率?；诒净鸬男再|和特點，本基金收

益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調

整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前

在指定媒介上公告。

四、基金收益分配比例及金額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金收益率、標的指數同期收益率。

基金收益評價日本基金相對標的指數的超額收益率＝基金收益率－標的指數同期收益

率。

基金收益率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘

以100%；標的指數同期收益率為收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日標的指數收

盤價之比減去1乘以100%。

期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算上述指標。

收益評價日日期以本基金日后相關公告為準。

2、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收益，并確定

收益分配比例。

3、根據前述可供分配利潤及收益分配比例計算收益分配金額。

五、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明收益分配基準日以及該日的可供分配利潤、基金收益分配對

象、分配時間、分配數額及比例、支付方式等內容。

六、收益分配的時間和程序

1、基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》

的有關規(guī)定在指定媒介公告；

2、在收益分配方案公布后，基金管理人依據具體方案的規(guī)定就支付的現金紅利向基金

托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。

3、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十五部分基金費用與稅收

一、與基金運作有關的費用

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金上市費及年費；

4、基金收益分配發(fā)生的費用；

5、基金財產撥劃支付的銀行費用；

6、基金合同生效后的基金信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

7、基金份額持有人大會費用；

8、基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；

9、基金的證券交易費用；

10、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；

11、依法可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，

經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若

遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，

經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若

遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

3、除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規(guī)及相應協(xié)議的

規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。

二、與基金銷售有關的費用

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現

金替代、現金差額及其他對價。

2、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確

定。

申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所開市

前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。申購、贖回清單

的內容與格式見本基金招募說明書。

3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取

傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

4、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告，計算公式為計

算日基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數。

三、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損

失，以及處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生

的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。標的指數許可使用費

由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。

四、基金管理人和基金托管人可根據基金發(fā)展情況調整基金管理費率和基金托管費率。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介上刊登

公告。

五、基金稅收

基金和基金份額持有人根據國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金的會計政策

1、基金管理人為本基金的會計責任方；

2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日；

3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關的會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規(guī)定編制

基金會計報表；

7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書面確認。

二、基金的審計

1、基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所及其注冊會計師

對本基金年度財務報表及其他規(guī)定事項進行審計。會計師事務所及其注冊會計師與基金管理

人、基金托管人相互獨立。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師時，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，經通報基金托管人后可以更換。就

更換會計師事務所，基金管理人應當依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。

第十七部分基金的信息披露

基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其

他有關規(guī)定。

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露義務人應按規(guī)定將應予披露的基金信息披

露事項在規(guī)定時間內通過中國證監(jiān)會指定媒介披露。

本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務人

應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

公開披露的基金信息包括：

一、招募說明書、基金產品資料概要

招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情況進行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)售的3

日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網站上?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信

息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網

站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作

的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信

息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三

個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；

基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，

基金管理人不再更新基金產品資料概要。

二、基金合同、托管協(xié)議

基金管理人應在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；基

金管理人、基金托管人應將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網站上。

三、基金份額發(fā)售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規(guī)定，就基金份額發(fā)售的具體

事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日登載于指定報刊和網站上。

四、基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告?；?
合同生效公告中將說明基金募集情況。

五、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工作

日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。

六、申購、贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在不晚于每個開放日，通過指

定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點公告當日的申購、贖回清單。

七、基金凈值信息

1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至

少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；

2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，

通過其指定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計

凈值；

3、基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年

度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

八、基金份額申購、贖回價格公告

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、

贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金銷售機構網站或者營

業(yè)網點查閱或者復制前述信息資料。

九、基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告

1、基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告

登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?
計報告應當經過具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。

2、基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報

告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

3、基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度

報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

4、《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告

或者年度報告。

5、本基金持續(xù)運作過程中,應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及

其流動性風險分析等。

6、如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保

障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信

息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產

品的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

十、臨時報告與公告

在基金運作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的事件時，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在指定報刊和指

定網站上：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；

16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

20、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

十一、澄清公告

在基金合同存續(xù)期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份

額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信

息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監(jiān)會、

基金上市交易的證券交易所。

十二、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會核準或者備案，并予以公告。

召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開時

間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托管人對基金份

額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相關信息披露義

務。

十三、清算報告

基金終止運作的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作

出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公

告登載在指定報刊上。

十四、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息

十五、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規(guī)以及證券交易所的自律管理規(guī)則的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理

人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招

募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管

理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

十六、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。

第十八部分風險揭示

本基金管理人在總結、借鑒博時基金旗下已有的封閉式基金和開放式基金（包括ETF

基金）風險管理成熟經驗的基礎上，針對本基金的特點，確立科學的風險管理理念，建立相

應的風險管理體系，對本基金整個投資過程進行有效的風險監(jiān)控，為基金持有人謀取標的指

數所表征的市場平均水平的投資收益。

投資于本基金的主要風險包括以下幾個方面：

一、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

二、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生

風險。

三、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離：

1、由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

2、由于標的指數成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生

變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3、成份股派發(fā)現金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的

指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5、由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使

基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6、在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數

的跟蹤程度。

7、其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的

持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造

成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤

等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

四、流動性風險

（1）基金申購、贖回安排

本基金在應對在投資者申購贖回方面均明確了管理機制，在市場大幅波動、流動性枯竭

等極端情況下發(fā)生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基金管理人在保障投資者合法權益的

前提下可按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，審慎確認申購贖回申請并綜合運用各類流動性風

險管理工具作為輔助措施，全面應對流動性風險。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估

本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、權證、

股指期貨、債券、貨幣市場工具、資產支持證券等。投資交易均在依法設立的正規(guī)市場中進

行，所投市場和資產方面的整體流動性較高。同時，本基金通過投資限制對各類資產的投資

比例、期限、評級、杠桿和集中度進行了控制，并嚴格控制了主動投資于流動性受限資產的

比例上限，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基

金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，謹慎選取

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L險管理工具作為輔助措施。

對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時

有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實際

運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，

基金管理人將嚴格依照法律法規(guī)及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。

五、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標

的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征

將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。

六、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種

原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作

日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合

并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。因此，投資人

將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，

影響投資收益。

七、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過

0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超

過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

八、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股

以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設置較低的贖回份額上限或者采取

暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。

九、成份股退市的風險

標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管

理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權

重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調整。

十、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

十一、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

證券交易所在開市后根據申購、贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算

并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與

實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資人若參考IOPV進行投資

決策可能導致損失，需投資人自行承擔。

十二、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前

終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。

十三、投資人申購失敗的風險

本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代

比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無

法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整申購份額上限，如果一筆新的

申購申請被確認成功會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限時，

該筆申購申請將被拒絕。

十四、投資人贖回失敗的風險

投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致

贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導

致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖

回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整贖回份額上限，如果一筆新的

贖回申請被確認成功會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，

該筆贖回申請將被拒絕。基金管理人可能在申購贖回清單中設置極低的贖回份額上限，投資

人將面臨無法贖回全部或部分份額的風險。

十五、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股

流動性差等因素，導致投資人變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風

險。

十六、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

1、申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

2、登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組合證券

及資金的結算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證

券交易所及其他代理機構。

3、證券交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投資人

利益受損的風險。

十七、管理風險與操作風險

基金管理人、基金托管人等相關當事人的業(yè)務發(fā)展狀況、人員配備、管理水平與內部控

制等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務擴張過快、行業(yè)內過度競爭、對主要業(yè)務人員過度依

賴等可能會產生影響投資人利益的風險。

相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致風險，例如，申購、贖回清單編制錯誤、越權違規(guī)交易、欺詐行

為及交易錯誤等風險。

十八、技術風險

在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業(yè)務過程中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或差

錯導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易

所、登記機構及銷售代理機構等。

十九、投資于存托憑證的風險

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同

風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國

存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地

位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等

方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造

成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的

風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風

險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。

二十、不可抗力

戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理人、基金托

管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基

金的各項業(yè)務按正常時限完成。

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金份額

持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

（1）轉換基金運作方式；

（2）變更基金類別；

（3）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；

（4）變更基金份額持有人大會程序（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（5）更換基金管理人、基金托管人；

（6）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據適用的相關規(guī)定提高該等報酬

標準的除外；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

（9）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意

變更后公布，并報中國證監(jiān)會備案：

（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

（2）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變更

收費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（6）按照法律法規(guī)或基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監(jiān)會核準或備案，并于中

國證監(jiān)會核準或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止

有下列情形之一的，基金合同經中國證監(jiān)會核準后將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算組

（1）自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算組，基金管理人

組織基金財產清算組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業(yè)務

資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算組可以聘用必要的

工作人員。

（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算

組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定對基金財產進行清算。基金財產

清算程序主要包括：

（1）基金合同終止后，發(fā)布基金財產清算公告；

（2）基金合同終止時，由基金財產清算組統(tǒng)一接管基金財產；

（3）對基金財產進行清理和確認；

（4）對基金財產進行估價和變現；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）聘請律師事務所出具法律意見書；

（7）將基金財產清算結果報告中國證監(jiān)會；

（8）參加與基金財產有關的民事訴訟；

（9）公布基金財產清算結果；

（10）對基金剩余財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算組優(yōu)先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。

5、基金財產清算的公告

基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清

算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經具有證券、期貨相

關業(yè)務資格的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國

證監(jiān)會備案并公告。

6、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金管理人的權利為：

1、自本基金合同生效日起，依照有關法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨立運用并管理基

金財產；

2、依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收入；

3、發(fā)售基金份額；

4、依照有關規(guī)定行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

5、在符合有關法律法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、轉

托管及非交易過戶等業(yè)務的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內決定和調整基金的

除調高托管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式；

6、根據本基金合同及有關規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同或

有關法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時呈

報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

7、在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

8、在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

9、自行擔任或選擇、更換登記機構，獲取基金份額持有人名冊，并對登記機構的代理

行為進行必要的監(jiān)督和檢查；

10、選擇、更換代銷機構，并依據基金銷售服務代理協(xié)議和有關法律法規(guī)，對其行為進

行必要的監(jiān)督和檢查；

11、選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部

機構；

12、在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

13、依法召集基金份額持有人大會；

14、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。

（二）基金管理人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金管理人的義務為：

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、自基金合同生效日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投

資；

6、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人運作基金財產；

7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8、計算并公告基金凈值，確定基金份額申購、贖回對價；

9、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷對價的方法符合基金

合同等法律文件的規(guī)定；

10、按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資人申購的份額或贖回的股票、現

金替代金額及現金差額；

11、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

12、編制季度報告、中期報告和年度報告；

13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；

14、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合

同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

16、依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

18、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

19、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托

管人追償；

22、按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；

23、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托

管人；

24、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

25、不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

26、依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金

財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

27、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務。

（三）基金托管人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金托管人的權利為：

1、依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收入；

2、監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；

3、自本基金合同生效日起，依法保管基金資產；

4、在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；

5、根據本基金合同及有關規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或有

關法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時呈報

中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

6、依法召集基金份額持有人大會；

7、按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料；

8、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。

（四）基金托管人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金托管人的義務為：

1、安全保管基金財產；

2、設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金

托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3、對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；

4、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人托管基金財產；

5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6、按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；

7、保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金

信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；

8、對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同

規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

9、保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

10、按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

11、辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

12、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖回

價格；

13、按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

14、按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

15、依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款

項；

16、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基

金份額持有人大會；

17、因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免

除；

18、基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；

19、參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督

管理機構，并通知基金管理人；

21、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

22、不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

23、建立并保存基金份額持有人名冊；

24、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務。

（五）基金份額持有人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金份額持有人的權利為：

1、分享基金財產收益；

2、參與分配清算后的剩余基金財產；

3、依法轉讓或贖回其持有的基金份額；

4、按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

5、出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權；

6、查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7、監(jiān)督基金管理人的投資運作；

8、對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟；

9、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權利。

每份基金份額具有同等的合法權益。

（六）基金份額持有人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金份額持有人的義務為：

1、遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關規(guī)定；

2、交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；

3、在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

4、不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；

5、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

6、返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代銷機構及其他

基金份額持有人處獲得的不當得利；

7、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有

權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額具有同等的投

票權。

本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金份額出席或者委派代表出

席本基金的份額持有人大會并參與表決，其持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為，

在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人

所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整

數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委

托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表

決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持

有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接

基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基

金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

（二）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金托管人或持有基金份額10%

以上（含10%，下同）的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下

同）提議時，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）轉換基金運作方式；

（3）變更基金類別；

（4）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除

外）；

（5）變更基金份額持有人大會程序；

（6）更換基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但法律法規(guī)要求提高該等報酬標準的

除外；

（8）本基金與其他基金的合并；

（9）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除

外；

（10）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

（11）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2、出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召

開基金份額持有人大會：

（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

（2）在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變

更收費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（5）經中國證監(jiān)會允許，基金管理人、交易所和登記機構在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定

的范圍內調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉托管及非交易過戶等業(yè)務的規(guī)則；

（6）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（7）按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1、除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；?
金管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。

2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。

3、代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，

應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否

召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，

應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表

和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開。

4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行

召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監(jiān)會備案。

5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應

當配合，不得阻礙、干擾。

（四）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、基金份額持有人大會的召集人（以下簡稱“召集人”）負責選擇確定開會時間、地

點、方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指

定媒介公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和出席方式；

（2）會議擬審議的主要事項；

（3）會議形式；

（4）議事程序；

（5）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日；

（6）代理投票的授權委托書的內容要求（包括但不限于代理人身份、代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

（7）表決方式；

（8）會務常設聯系人姓名、電話；

（9）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（10）召集人需要通知的其他事項。

2、采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，

并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其

聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見

的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書面

表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基

金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表

對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

（五）基金份額持有人出席會議的方式

1、會議方式

（1）基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會、通訊方式開會或法律法規(guī)和監(jiān)管

機關允許的其他方式。

（2）現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托書委派其代理人出席，現場

開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代

表出席的，不影響表決效力。

（3）通訊方式開會指按照本基金合同的相關規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。

（4）會議的召開方式由召集人確定。

2、召開基金份額持有人大會的條件

（1）現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

1）對到會者在權益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，全部有效憑證所對應的基金份額

應占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%，下同）；

2）到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人

持有基金份額的憑證及授權委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關文件符合有關法律法規(guī)和

基金合同及會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相

符。

未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定并公告重新開會的時間（至少應在

25個工作日后）和地點，但確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不

變。

（2）通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1）召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公布相關提示性公

告；

2）召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同稱為“監(jiān)督人”）

到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；

3）召集人在監(jiān)督人和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計基金份額

持有人的書面表決意見，監(jiān)督人經通知拒不到場監(jiān)督的，不影響表決效力；

4）本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基

金份額占權益登記日基金總份額的50%以上；

5）直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的

持有基金份額的憑證、授權委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與

登記機構記錄相符。

如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時間（至少應

在25個工作日后），且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。

（3）在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以

采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會

議并表決。

（六）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

（1）議事內容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容以及會

議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

（2）基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日本基金總份額10%以上的

基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金

份額持有人大會審議表決的提案。

（3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審

核：

關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超出

法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合

上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提

交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其

提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以

就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進

行審議。

（4）單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額

持有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的

提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，

其時間間隔不少于6個月。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

（5）基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行

修改，應當在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開日期應當順延

并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，

確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經合法執(zhí)業(yè)的律師見

證后形成大會決議。

大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的，其授權代表未能主持大會的情況

下，由基金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數選舉產生一名

代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會做出的決議的效力。

召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、

身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委托人姓名（或單位名稱）等事項。

（2）通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日

期后第2個工作日在公證機關及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決并形成決議。如

監(jiān)督人經通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機關監(jiān)督下形成的決議有效。

3、基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（七）決議形成的條件、表決方式、程序

1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。

2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議

一般決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的50%（含本數）

以上通過方為有效，除下列（2）所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般

決議的方式通過；

（2）特別決議

特別決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的三分之二以上（含

三分之二）通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉換基金運作方式、終

止基金合同必須以特別決議通過方為有效。

3、基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會核準或者備案，并予以公

告。

4、采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法

律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的

視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

5、基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

6、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐

項表決。

（八）計票

1、現場開會

（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會

的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份

額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自

行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大

會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和

代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權的一名監(jiān)督員共同擔

任監(jiān)票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三

名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如大會主持人對于提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會

主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結

果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新清點并公

布重新清點結果。重新清點僅限一次。

（4）計票過程應由公證機關予以公證。

2、通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)票員在監(jiān)督人派出

的授權代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證；如監(jiān)督人經通知但拒

絕到場監(jiān)督，則大會召集人可自行授權3名監(jiān)票員進行計票，并由公證機關對其計票過程予

以公證。

（九）基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準或備案后的公告時間、方式

1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起5日內

報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自中國證監(jiān)會依法核準或者出

具無異議意見之日起生效。關于本章第（二）條所規(guī)定的第（1）-（9）項召開事由的基金

份額持有人大會決議經中國證監(jiān)會核準生效后方可執(zhí)行，關于本章第（二）條所規(guī)定的第（10）、

（11）項召開事由的基金份額持有人大會決議經中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見后方可執(zhí)

行。

2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

均有約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大

會決議。

3、基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在指定媒介公告。如果采用通訊方

式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓

名等一同公告。

（十）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）基金合同的變更

1、基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金份額

持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

（1）轉換基金運作方式；

（2）變更基金類別；

（3）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；

（4）變更基金份額持有人大會程序（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

（5）更換基金管理人、基金托管人；

（6）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據適用的相關規(guī)定提高該等報酬

標準的除外；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

（9）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意

變更后公布，并報中國證監(jiān)會備案：

（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

（2）在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變

更收費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（6）按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監(jiān)會核準或備案，并于中

國證監(jiān)會核準或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內在指定媒介公告。

（二）本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監(jiān)會核準后將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算組

（1）自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算組，基金管理人

組織基金財產清算組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業(yè)務

資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算組可以聘用必要的

工作人員。

（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算

組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規(guī)和本基金合同的有關規(guī)定對基金財產進行清算。基金財

產清算程序主要包括：

（1）基金合同終止后，發(fā)布基金財產清算公告；

（2）基金合同終止時，由基金財產清算組統(tǒng)一接管基金財產；

（3）對基金財產進行清理和確認；

（4）對基金財產進行估價和變現；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）聘請律師事務所出具法律意見書；

（7）將基金財產清算結果報告中國證監(jiān)會；

（8）參加與基金財產有關的民事訴訟；

（9）公布基金財產清算結果；

（10）對基金剩余財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算組優(yōu)先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。

5、基金財產清算的公告

基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清

算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經具有證券、期貨相

關業(yè)務資格的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國

證監(jiān)會備案并公告。

6、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭議的處理

對于因本基金合同產生或與本基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡量通過協(xié)商、

調解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際

經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲

裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承

擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本基金合同受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機構和登記機構辦

公場所查閱，但其效力應以基金合同正本為準。

第二十一部分基金托管協(xié)議的內容摘要

一、托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：博時基金管理有限公司

注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈21層

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5999號基金大廈21層

郵政編碼：518040

法定代表人：江向陽

成立日期：1998年7月13日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]26號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：2.5億元

存續(xù)期間：持續(xù)經營

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理；中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務

（二）基金托管人

名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經營

經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付

款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等監(jiān)管部門批準的其他

業(yè)務。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資

對象進行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金

托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統(tǒng)，對基金實際投資是

否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股

（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、新股、債券、貨

幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其

他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資

的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產

凈值的90%，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)

行。

（二）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例

進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監(jiān)督：

1、本基金參與股票發(fā)行申購，所申報的金額不超過本基金總資產，本基金所申報的股

票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

2、本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產比例不低于基金資

產凈值的90%；

3、進入全國銀行間同業(yè)市場的債券回購融入的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；

4、本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的

0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，投資于其他權證的投資比例，

遵從法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關規(guī)定；

5、本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產凈值的15%；本

基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產凈值的10%；

6、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；

在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值

的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資

產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期

貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金管理人應當按照中國金融期貨交

易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及

對應的證券資產情況等；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）占基金資產的比例為70%－100%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產

不低于基金資產凈值的90%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的

交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；

7、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金

不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

8、本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估值、

交收等事宜另行具體協(xié)商。

如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。

基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的約定。除上述第7、8項外，由于證券期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、標

的指數成份股調整、標的指數成分股流動性限制等基金管理人之外的因素導致基金投資不符

合上述約定比例的，基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標準，法律法規(guī)另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

（三）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五條

第九款基金投資禁止行為進行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資禁

止行為和關聯交易進行監(jiān)督。根據法律法規(guī)有關基金禁止從事關聯交易的規(guī)定，基金管理人

和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重大利害關系的

公司名單及有關關聯方發(fā)行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸熑未_保關聯交易名單

的真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后的名單發(fā)送給對方。

若基金托管人發(fā)現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規(guī)禁止基金

從事的關聯交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易的發(fā)生，

如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發(fā)生時，基金托管人有權向中國證監(jiān)會報

告。對于基金管理人已成交的關聯交易，基金托管人事前無法阻止該關聯交易的發(fā)生，只能

進行事后結算，基金托管人不承擔由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報告。

（四）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及

行業(yè)標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對

手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選

擇交易對手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進

行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名

單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算。如基

金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金

托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對

手追償?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人

事后發(fā)現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及

時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通

受限證券進行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、流動性風險處置預案以及

相關投資額度和比例等的情況進行監(jiān)督。

1、本基金投資的受限證券須為經中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網

下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他

原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金

不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算

有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的落實

和協(xié)調，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，

造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因受限證券存管直接影響本基金

安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2、基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。

風險處置預案應包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流動

性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y

流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險進行控制，確保對相關風險采取積極有

效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確?；鸬闹?
付結算，并承擔所有損失。對本基金因投資受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔

任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，

基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

3、本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人

提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有

調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

（1）中國證監(jiān)會批準發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準文件。

（2）非公開發(fā)行股票有關發(fā)行數量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。

（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有

限責任公司簽訂的證券登記及服務協(xié)議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4、基金管理人應在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會指定媒

介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占

基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規(guī)定，在合理期限內未能進行及時調整，

基金管理人應在按規(guī)定編制臨時報告書，予以公告。

5、基金托管人根據有關規(guī)定有權對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：

（1）本基金投資受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。

（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善

情況。

（3）有關比例限制的執(zhí)行情況。

（4）信息披露情況。

6、相關法律法規(guī)對基金投資受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、

基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。

（七）基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規(guī)、

基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾

正。基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?
在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解

釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，

基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

（八）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改

正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托

管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數

據資料和制度等。

（九）若基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規(guī)

和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失由

基金管理人承擔。

（十）基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知

基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情

節(jié)嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務監(jiān)督、核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人

安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產

凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運

作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未

執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并

保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交

相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間內答復基金管理人并

改正。

（三）基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴

重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產。

3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另行

協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶?，不得自行運用、處分、分配本基金的任何資

產（不包含基金托管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交收、托管資產開戶銀行扣

收結算費和賬戶維護費等費用）。

6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管

理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償

基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構開立的“基金

募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理。在基金募集行為結束前，任何人不得動用；

網下股票認購結束，登記機構應根據基金管理人提供的資料對募集的股票進行凍結。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股

票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人

應將屬于基金財產的全部資金和股票劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶和基金證券賬戶，

同時在規(guī)定時間內，聘請具有從事證券相關業(yè)務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報

告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效，驗資報告

中需要對基金募集資金和股數同時確認。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退

款和凍結股票的解凍等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金管理人

合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。

2、基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基

金業(yè)務以外的活動。

3、基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定。

4、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬

戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金

賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基

金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金、結算互?；?、交收價差資金等的收取按照中國證

券登記結算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬

戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有

關規(guī)定，在中央國債登記結算有限責任公司開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場

債券的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協(xié)

議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金

托管人負責開立。新賬戶按有關規(guī)定使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也

可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳

分公司或票據營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購

買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際

有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定

外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、

基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式將重大

合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期

限為基金合同終止后15年。

五、基金資產凈值計算與復核

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的凈資產值。

基金份額凈值是指基金資產凈值除以基金份額總數，基金份額凈值的計算，精確到

0.0001元，小數點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，經基金托管人復核，按規(guī)定

公告。

2、復核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經

基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

3、根據有關法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值的計算結果

對外予以公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產。

2、估值方法

a、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近

交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最

近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經濟環(huán)

境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變

化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。

如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

b、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會

有關規(guī)定確定公允價值。

c、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確

定公允價值。

d、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

e、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

f、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

g、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據有關法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔?；鸸芾?
人計算并公告基金凈值，基金托管人復核、審查基金管理人計算的基金凈值。因此，就與本

基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按

照基金管理人對基金凈值的計算結果對外予以公布。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

根據《基金法》及其他有關法律法規(guī)，基金管理人委托中國證券登記結算有限公司擔任

本基金的登記機構，基金份額持有人名冊的編制及持續(xù)保管義務由登記機構承擔。基金份額

持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人名冊由基

金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份

額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，

不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９?
的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協(xié)議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協(xié)商、調解解決，協(xié)商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按

照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事

人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協(xié)議受中國法律管轄。

八、托管協(xié)議的修改與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內容不得與

基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準或備案后生效。

（二）基金托管協(xié)議終止出現的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發(fā)售代理機構、申購贖回代理券商提供。

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，以下是主要的服務內容?；鸸芾砣?
根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加和修改服務項目。

基金管理人提供的服務內容如下：

一、客戶服務電話

客戶服務中心自動語音系統(tǒng)提供每周七天、每天24小時的自動語音服務和查詢服務，

客戶可以通過電話查詢基金份額凈值。同時，客服中心提供工作日每天9:00-21:00、節(jié)假

日（十一和春節(jié)除外）9:00-17:00的電話人工服務。

博時一線通：95105568（免長途話費）

二、網上客戶服務中心

網上客戶服務為投資人提供查詢服務、資訊服務以及在線咨詢的平臺。登陸網站后，投

資人可以查詢基金相關信息，享受資訊服務；投資人還可以使用“在線客服”功能進行在線

咨詢以及查詢熱點問題及其解答，并提交投訴與建議。

基金管理人網址：www.bosera.com

電子郵箱：service@bosera.com

三、客戶投訴處理

投資者可以通過博時基金網站、客服中心IVR自動語音留言、客服中心電話人工坐席、

書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人提供的服務進行投訴。投資者還可以通過發(fā)售代

理機構、申購贖回代理券商的服務電話對該代理機構提供的服務進行投訴。

如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系基金管理人。

請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露的事項

（一）、2025年8月29日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資

基金2025年中期報告》；

（二）、2025年7月21日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資

基金2025年第2季度報告》；

（三）、2025年6月26日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資

基金基金產品資料概要更新》；

（四）、2025年6月6日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金持有

的長期停牌股票調整估值方法的公告-20250606》；

（五）、2025年6月3日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金持有

的長期停牌股票調整估值方法的公告-20250603》；

（六）、2025年4月25日，我公司公告了《關于博時基金管理有限公司旗下部分基金

新增萬和證券股份有限公司為申購、贖回代辦券商的公告》；

（七）、2025年4月22日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資

基金2025年第1季度報告》；

（八）、2025年4月8日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于運用公司固有

資金投資旗下公募基金的公告》、《博時基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股

票調整估值方法的公告-20250408》；

（九）、2025年3月31日，我公司公告了《博時基金管理有限公司旗下公募基金通過

證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）》、《上證自然資源交易型開放式指數證

券投資基金2024年年度報告》；

（十）、2025年3月25日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金持有

的長期停牌股票調整估值方法的公告-20250325》；

（十一）、2025年3月22日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投

資基金基金產品資料概要更新》；

（十二）、2025年3月21日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投

資基金更新招募說明書》；

（十三）、2025年3月19日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》、《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金托管協(xié)議》、《關于博

時基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同

的公告》；

（十四）、2025年1月22日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投

資基金2024年第4季度報告》；

（十五）、2025年1月2日，我公司公告了《關于博時基金管理有限公司旗下部分基

金新增聯儲證券為申購、贖回代辦券商的公告》；

（十六）、2024年12月27日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下193

只基金改聘會計師事務所的公告》；

（十七）、2024年12月7日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于高級管理人

員變更的公告》；

（十八）、2024年11月18日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于終止乾道

基金銷售有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務的公告》；

（十九）、2024年11月6日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金持

有的長期停牌股票調整估值方法的公告-20241106》；

（二十）、2024年10月25日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券

投資基金2024年第3季度報告》；

（二十一）、2024年9月30日，我公司公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券

投資基金更新招募說明書》；

（二十二）、2024年9月25日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金

持有的長期停牌股票調整估值方法的公告-20240925》；

（二十三）、2024年9月21日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于董事會成

員變更的公告》。

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。投資人在支付工

本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。對投資人按此種方式所獲得的文件

及其復印件，基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（www.bosera.com）查閱和下載招募說明書。

第二十五部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

一、中國證監(jiān)會批準上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金募集的文件

二、《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

三、《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金托管協(xié)議》

四、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

五、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

六、關于申請募集上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金之法律意見書

七、中國證監(jiān)會要求的其他文件

查閱方式：投資人可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

博時基金管理有限公司

2025年11月24日


              
                
               上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書.pdf
色婷婷色丁香,福利视频亚洲一区,中文字幕第28页,2019av视频,97人人澡人人爽91综合色,日韩欧美国产露脸一区二区唯美,国产精品传媒在线观看
