萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年第2號)
2025-11-11 文字大小【小中大】【打印】
            
              萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

更新招募說明書

（2025年第2號）

基金管理人：萬家基金管理有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

二〇二五年十一月

重要提示

萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金由萬家上證380交易型開放式指數(shù)

證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。2015年12月15日，以通訊方式召開的萬家上證380交易型

開放式指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會審議并通過了《關(guān)于修改萬家上證

380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，內(nèi)容包括萬家上

證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更名稱、修改基金投資標(biāo)的指數(shù)、修改基

金投資范圍、修訂基金合同等事項(xiàng)。自萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基

金基金份額持有人大會決議生效之日起，《萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投

資基金基金合同》失效且《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合

同》同時生效。

2018年3月24日，基金管理人按照中國證監(jiān)會《公開募集開放式證券投資基金

流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（〔2017〕12號）的要求對基金合同的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂,

修訂后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國

證監(jiān)會備案，但并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不

表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)

產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基

金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。

本基金標(biāo)的指數(shù)為上證50指數(shù)。

（1）樣本空間

上證50指數(shù)樣本。

（2）選樣方法

對樣本空間內(nèi)的證券按照過去一年的日均總市值、日均成交金額進(jìn)行綜合排

名，選取排名前50位的證券組成樣本。

（3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見上海證券交易所網(wǎng)站，網(wǎng)址：

http://www.sse.com.cn。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投

資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分

考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等

投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承

擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場

平均回報(bào)偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險以及基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回

報(bào)偏離的風(fēng)險，基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險，基金的退市風(fēng)險，投

資人申購、贖回失敗的風(fēng)險以及基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險等等。本基金屬股

票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型

基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特

征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服

務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險,屬于證券投資基金中風(fēng)險較高、收益較高的品種。

投資有風(fēng)險，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金

合同?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績

并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所

面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。

本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年10月27日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)

數(shù)據(jù)截止日為2025年09月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目錄

重要提示..............................................................................................................................1

第一部分緒言....................................................................................................................4

第二部分釋義....................................................................................................................5

第三部分基金管理人......................................................................................................10

第四部分基金托管人......................................................................................................20

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..................................................................................................23

第六部分基金的募集......................................................................................................25

第七部分基金的歷史沿革和存續(xù)..................................................................................26

第八部分基金份額的上市交易......................................................................................27

第九部分基金份額的申購與贖回..................................................................................29

第十部分基金的投資......................................................................................................41

第十一部分基金的業(yè)績..................................................................................................52

第十二部分基金的財(cái)產(chǎn)..................................................................................................54

第十三部分基金資產(chǎn)的估值..........................................................................................55

第十四部分基金的收益與分配......................................................................................60

第十五部分基金的費(fèi)用與稅收......................................................................................62

第十六部分基金的會計(jì)與審計(jì)......................................................................................64

第十七部分基金的信息披露..........................................................................................65

第十八部分風(fēng)險揭示......................................................................................................71

第十九部分基金合同的變更、終止及基金財(cái)產(chǎn)的清算..............................................78

第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要..................................................................................80

第二十一部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要............................................................................105

第二十二部分基金份額持有人的服務(wù)........................................................................121

第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)....................................................................................123

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式............................................................124

第二十五部分備查文件................................................................................................125

第一部分緒言

《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招

募說明書”或“招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡

稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、

《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開

募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開

放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)

定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱

“《指數(shù)基金指引》”）和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《萬家上證50交易型開放

式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所

載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募

說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會備案?；鸷贤?
約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基

金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身

即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定

享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查

閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指萬家基金管理有限公司

3、基金托管人：指華夏銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《萬家上證50交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《萬家上證50交易

型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說明書：指《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明

書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

份額發(fā)售公告》

8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做

出的修訂

10、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布

機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布

機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

12、《運(yùn)作辦法》：指《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其

不時做出的修訂

13、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管

理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

14、《指數(shù)基金指引》：指《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基

金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)

17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)

的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

19、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合

法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體

或其他組織

20、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)

構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使

用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投

資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

21、投資人：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)

或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)。

24、銷售機(jī)構(gòu)：指萬家基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會

規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

25、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管

理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

26、基金轉(zhuǎn)型：指對“萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金”更名為

“萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”、修改基金投資標(biāo)的指數(shù)、投資范

圍等條款的一系列事項(xiàng)的通稱

27、基金合同生效日：指《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合

同》生效起始日，原《萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》自

同一日起失效

28、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)

清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不

得超過3個月

30、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

32、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開

放日

33、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

34、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

36、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

37、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開放式指數(shù)基

金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份額的登記、托管和結(jié)算業(yè)務(wù)

38、認(rèn)購：指在基金轉(zhuǎn)型前，萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金募

集期內(nèi)，投資人申請購買萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額的

行為

39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請

購買基金份額的行為

40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將

基金份額兌換為申購贖回清單所規(guī)定的贖回對價的行為

41、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信

息的文件

42、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交

付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價

43、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和

招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價

44、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的上證50指數(shù)及其未來可能發(fā)

生的變更，或基金管理人根據(jù)需要更換的其他指數(shù)

45、最小申購、贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申

購、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍

46、基金份額參考凈值：上海證券交易所在交易時間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的

申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計(jì)算并發(fā)布的基金份額參考凈

值，簡稱IOPV

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約

49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申

購款及其他資產(chǎn)的價值總和

50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值

51、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

52、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值

和基金份額凈值的過程

53、收益評價日：指基金管理人計(jì)算本基金累計(jì)報(bào)酬率與標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)

酬率差額之基準(zhǔn)日

54、基金累計(jì)報(bào)酬率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額

凈值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始

日重新計(jì)算）

55、標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率：指收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一

日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額

折算日為初始日重新計(jì)算）

56、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目

標(biāo)類似，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式

運(yùn)作方式的基金

57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀

行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債

券等

58、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及指定互

聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)

站）等媒介

59、不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

60、基金產(chǎn)品資料概要：指《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

產(chǎn)品資料概要》及其更新

61、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代為辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公

司，又稱為代辦證券公司

62、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

63、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價計(jì)算的最小

申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時應(yīng)支付或

應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份

額數(shù)計(jì)算

64、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計(jì)并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日

現(xiàn)金差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：萬家基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）

辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2002】44號

經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：叁億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人：蘭劍

電話：021-38909626傳真：021-38909627

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

中泰證券股份有限公司  60%  

山東省新動能基金管理有限公司  40%  



（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

董事長方一天先生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，先后在上海財(cái)政證券公司、中國證

監(jiān)會系統(tǒng)工作，2014年10月加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司黨委書記、董事

長。

董事袁西存先生，中共黨員，碩士學(xué)位，曾任萊鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部科長，副處長，

中泰證券計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任中泰證券股份有限公司黨委常委、副總經(jīng)

理。

董事曾祥龍先生，中共黨員，學(xué)士本科，曾任山東龍信投資有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人、山東魯華能源集團(tuán)外派財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東國惠基金管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東

國惠投資有限公司財(cái)務(wù)部副部長、山東國惠小額貸款有限公司副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任

山東省新動能基金管理有限公司財(cái)務(wù)管理部部長。

董事張釗先生，中共黨員，學(xué)士本科，先后任泛亞國際投資有限公司總裁助

理、投資專員，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高級顧問、總裁助

理，深圳富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司市場營銷投資者關(guān)系部經(jīng)理，深圳富坤康健投資有

限公司高級投資經(jīng)理，山東海洋明石產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司投資部副總裁，山東藍(lán)

色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司投資部（濟(jì)南）副總經(jīng)理，山東高速北銀（上海）投

資管理有限公司執(zhí)行總裁、山東省新動能基金管理有限公司投資發(fā)展部部長等職，

現(xiàn)任山東省新動能投資管理有限公司董事長。

董事陳廣益先生，中共黨員，碩士研究生，曾任職興證全球基金管理有限公司

運(yùn)作保障部，2005年3月加入萬家基金管理有限公司，曾任運(yùn)作保障部副總監(jiān)、基

金運(yùn)營部總監(jiān)、交易部總監(jiān)、總經(jīng)理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021

年3月起任公司董事、總經(jīng)理。

獨(dú)立董事武輝女士，農(nóng)工黨員，博士研究生，教授。曾任濰坊市第二職業(yè)中專

講師。現(xiàn)任山東財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。

獨(dú)立董事范洪義先生，碩士研究生，曾在山東濰坊鹽化集團(tuán)、山東?；瘓F(tuán)進(jìn)

出口有限公司任職，在山東求是律師事務(wù)所、山東中強(qiáng)律師事務(wù)所、山東普瑞德律

師事務(wù)所、上海虹橋正瀚律師事務(wù)所、上海杰博律師事務(wù)所擔(dān)任律師、合伙人等

職。現(xiàn)任上海尚舜光電科技有限公司執(zhí)行董事。

獨(dú)立董事林彥先生，中共黨員，博士研究生，教授。曾任上海交通大學(xué)教務(wù)處

副處長、凱原法學(xué)院副院長、教授等職，現(xiàn)任華東師范大學(xué)法學(xué)院院長、特聘教

授。

2、基金管理人監(jiān)事會成員

監(jiān)事會主席馬文波先生，中共黨員，學(xué)士本科，曾在中國電子進(jìn)出口山東公

司、山東魯信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司、山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司從事財(cái)務(wù)會計(jì)工

作，在山東省國際信托股份有限公司、山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)

總監(jiān)等職?，F(xiàn)任山東省新動能基金管理有限公司副總經(jīng)理。

監(jiān)事李濱先生，中共黨員，博士研究生，先后任英國三和集團(tuán)量化分析師、勞

埃德銀行集團(tuán)量化分析師、Zan Partners對沖基金量化分析師、巴克萊資本信用

風(fēng)險分析師、德意志銀行信用風(fēng)險分析師、瑞士信貸市場風(fēng)險分析師、紅塔證券股

份有限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理、中泰證券股份有限公司風(fēng)險管理部副總經(jīng)理及風(fēng)險

管理部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任中泰證券股份有限公司風(fēng)險控制委員會副主任。

監(jiān)事尹超先生，中共黨員，學(xué)士本科，2007年7月起加入萬家基金管理有限公

司，現(xiàn)任公司基金運(yùn)營部總監(jiān)。

監(jiān)事姜楠女士，中共黨員，碩士研究生，曾任職于淘寶（中國）軟件有限公

司。2013年3月起加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)。

監(jiān)事路曉靜女士，中共黨員，碩士研究生，先后任職于旺旺集團(tuán)、長江期貨有

限公司。2015年5月起加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司合規(guī)風(fēng)控部總監(jiān)助

理。

3、公司高級管理人員

董事長：方一天先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）

總經(jīng)理、首席信息官：陳廣益先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）

督察長：蘭劍先生，中國民盟盟員，碩士研究生，律師、注冊會計(jì)師，曾在江

蘇知源律師事務(wù)所、上海和華利盛律師事務(wù)所從事律師工作，2005年10月進(jìn)入萬家

基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察長。

副總經(jīng)理：戴曉云女士，學(xué)士本科，曾任海證期貨有限公司副總經(jīng)理、上海證

券有限責(zé)任公司運(yùn)營中心副總經(jīng)理、上投摩根基金管理有限公司數(shù)字化運(yùn)營及拓展

部總監(jiān)等職。2016年7月進(jìn)入萬家基金管理有限公司工作，先后擔(dān)任萬家基金管理

有限公司總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)管理部總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)金融部總監(jiān)，萬家財(cái)富基金銷售（天

津）有限公司董事長。2021年7月起任公司副總經(jīng)理。

副總經(jīng)理：王靜女士，中共黨員，碩士研究生，曾任興業(yè)銀行濟(jì)南分行公司業(yè)

務(wù)部科員，興業(yè)銀行濟(jì)南分行天橋支行行長助理，浙商銀行濟(jì)南分行機(jī)構(gòu)金融部總

經(jīng)理助理，浙商銀行濟(jì)南分行公司銀行部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，浙商銀行濟(jì)南分

行小企業(yè)與個銀評審部總經(jīng)理等職務(wù)。2021年6月進(jìn)入萬家基金管理有限公司，

2021年7月起任公司副總經(jīng)理。

副總經(jīng)理：莫海波先生，致公黨黨員，碩士研究生，曾任財(cái)富證券有限責(zé)任公

司資產(chǎn)管理部分析師、中銀國際證券有限責(zé)任公司證券投資部投資經(jīng)理等職務(wù)。

2015年3月進(jìn)入萬家基金管理有限公司工作，歷任投資研究部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助

理等職，2022年8月起任公司副總經(jīng)理。

4、本基金基金經(jīng)理

賀方舟先生，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士，2022年6月入職萬家基金管理有限公

司，現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理，歷任量化投資部基金經(jīng)理助理。曾任匯添富基金管

理股份有限公司基金營運(yùn)部營運(yùn)經(jīng)理，大成基金管理有限公司指數(shù)與期貨投資部研

究員等職。基金經(jīng)理在管和曾經(jīng)管理過的基金如下：

基金名稱  任職日期  離任日期  

萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金  2024/4/15  2025/7/23  

萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金  2024/6/3  2025/7/23  

萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/4/15  2025/9/30  

萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/4/15   

萬家180指數(shù)證券投資基金  2024/4/15   

萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/7/24  2025/9/30  

萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/9/11  2025/9/30  

萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金  2024/11/2   

萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/11/2   

萬家上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2024/11/6   

萬家上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/2/26   

萬家中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/3/19   

萬家國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/4/28   

萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金  2025/4/29   

萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金  2025/5/13   



萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金  2025/5/28   

萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/6/25   

萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/6/26   

萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/7/10   

萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/7/16   

萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金  2025/7/31   

萬家深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金  2025/9/17   



歷任基金經(jīng)理：

張鵬，2013年10月10日至2014年11月14日任本基金基金經(jīng)理。

吳濤，2014年11月14日至2015年5月23日任本基金基金經(jīng)理。

姚霞天，2015年5月22日至2015年8月18日任本基金基金經(jīng)理。

卞勇，2015年8月18日至2018年11月9日任本基金基金經(jīng)理。

朱小明，2017年4月22日至2019年10月29日任本基金基金經(jīng)理。

楊坤，2019年10月24日至2024年4月15日任本基金基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

（1）權(quán)益與組合投資決策委員會

主任：陳廣益

副主任：黃海

委員：莫海波、喬亮、任崢、徐朝貞、高源、黃興亮、孫遠(yuǎn)慧

陳廣益先生，總經(jīng)理、首席信息官。

黃海先生，投資總監(jiān)、首席投資官、基金經(jīng)理。

莫海波先生，副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

喬亮先生，首席量化投資官、基金經(jīng)理。

任崢先生，總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。

徐朝貞先生，組合投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。

高源女士，基金經(jīng)理。

黃興亮先生，基金經(jīng)理。

孫遠(yuǎn)慧先生，研究副總監(jiān)。

（2）固定收益投資決策委員會

主任：陳廣益

委員：蘇謀東、郅元、周潛瑋、石東

陳廣益先生，總經(jīng)理、首席信息官。

蘇謀東先生，總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。

郅元先生，現(xiàn)金管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理。

周潛瑋先生，固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。

石東先生，固定收益部總監(jiān)助理（主持工作）、基金經(jīng)理。

6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

5、進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他

法律行為；

12、有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同

和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行

有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。

2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關(guān)

法律法規(guī)，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關(guān)的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國

家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；

（4）在向中國證監(jiān)會報(bào)送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；

（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)

規(guī)定，泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投

資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；

（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；

（13）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（14）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關(guān)的交易活動；

（15）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有

關(guān)規(guī)定；不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基

金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；

（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

為保證公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范和化解風(fēng)險，促進(jìn)公司誠信、合法、有效經(jīng)

營，從而最大程度保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)

則并結(jié)合公司具體情況，公司已建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。

1、內(nèi)部控制的原則

（1）健全性原則。內(nèi)部控制制度覆蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個部門（或機(jī)構(gòu)）和

各級人員，并貫徹落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則。公司通過科學(xué)的內(nèi)控手段與方法，構(gòu)建規(guī)范的內(nèi)控程序，

保障內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

（3）獨(dú)立性原則。公司設(shè)立獨(dú)立的督察長及監(jiān)察稽核部門，各機(jī)構(gòu)、部門和

崗位在職能上亦保持相對獨(dú)立，公司固有財(cái)產(chǎn)、基金財(cái)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作保持分

離。

（4）相互制約原則。公司部門和崗位設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡，并通過建立

多重內(nèi)控防線，充分防范各種風(fēng)險。

（5）定性與定量相結(jié)合原則。公司建立并持續(xù)完善風(fēng)險控制量化指標(biāo)體系，

使風(fēng)險控制工作更具科學(xué)性和可操作性。

2、內(nèi)部控制的目標(biāo)

（1）保證公司經(jīng)營運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形

成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營理念。

（2）保護(hù)基金份額持有人利益，確保受托資產(chǎn)的安全、完整，為基金份額持

有人創(chuàng)造價值。

（3）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行，實(shí)

現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

3、內(nèi)部控制的制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層

面的制度構(gòu)成：第一個層面是公司章程，第二個層面是公司基本管理制度，第三個

層面是部門和業(yè)務(wù)管理制度，第四個層面是業(yè)務(wù)和操作流程。制度的制訂、修改、

實(shí)施、廢止遵循相應(yīng)程序。公司重視對制度的持續(xù)檢驗(yàn)和更新，結(jié)合業(yè)務(wù)的發(fā)展、

法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險控制的要求，不斷提高公司制度的完備性、有

效性。

4、內(nèi)部控制的防線體系

為進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)組織的風(fēng)險控制，公司設(shè)立“權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效、順序遞

進(jìn)”的四道內(nèi)控防線：

（1）一線崗位和部門作為第一道內(nèi)控防線，不斷完善業(yè)務(wù)流程，提高系統(tǒng)

化、信息化手段，通過雙人復(fù)核、崗位之間互相監(jiān)督等措施，識別、評估和控制各

自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險。

（2）合規(guī)風(fēng)控部門作為第二道內(nèi)控防線，通過完善的風(fēng)險控制制度和手段對

各一線部門的風(fēng)險管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。

（3）獨(dú)立的監(jiān)察稽核部門作為第三道內(nèi)控防線，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的

總體執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估和反饋。

（4）董事會風(fēng)險管理委員會聽取公司管理層對公司整體運(yùn)營情況的報(bào)告，并

提出指導(dǎo)性意見。如果認(rèn)為公司運(yùn)營可能存在重大風(fēng)險，可以進(jìn)行獨(dú)立的現(xiàn)場檢

查，形成第四道內(nèi)控防線。

5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部

控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：華夏銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號（100005）

辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號（100005）

法定代表人：楊書劍

成立時間：1992年10月14日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：15914928468元人民幣

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號：中國人民銀行[銀復(fù)（1992）391號]

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號

聯(lián)系人：朱紹綱

電話：（010）85238309

傳真：（010）85238680

（二）主要人員情況

華夏銀行資產(chǎn)托管部內(nèi)設(shè)市場一室、市場二室、市場三室、風(fēng)險與合規(guī)管理

室、運(yùn)營室、創(chuàng)新與產(chǎn)品室6個職能處室。資產(chǎn)托管部共有員工52人，高管人員擁

有碩士以上學(xué)位或高級職稱。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

華夏銀行于2005年2月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理

委員會核準(zhǔn)，獲得證券投資基金托管資格，是《證券投資基金法》實(shí)施后取得證券

投資基金托管資格的第一家銀行。自成立以來，華夏銀行資產(chǎn)托管部本著“誠實(shí)信

用、勤勉盡責(zé)”的行業(yè)精神，始終遵循“安全保管基金資產(chǎn)，提供優(yōu)質(zhì)托管服務(wù)”

的原則，堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，依托嚴(yán)格的內(nèi)控管理、先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)、

優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格履行法律和托管協(xié)議所規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，

為廣大基金份額持有人和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，取得了

優(yōu)異業(yè)績。截至2025年9月末，托管證券投資基金、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理

財(cái)、保險資管計(jì)劃、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、股權(quán)投資基金等各類產(chǎn)品合計(jì)13334只，

證券投資基金174只，全行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到39145.55億元。

二、基金托管人的內(nèi)部風(fēng)險控制制度說明

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，

守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全完

整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)華夏銀行股份有限公司的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，總行

審計(jì)部對托管業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。資產(chǎn)托管部內(nèi)部專門設(shè)置了風(fēng)險與

合規(guī)管理室，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行

使監(jiān)督稽核工作的職權(quán)和能力。

（三）內(nèi)部風(fēng)險控制的原則

1、合法性原則：必須符合國家及監(jiān)管部門的法律法規(guī)和各項(xiàng)制度并貫穿于托

管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動的始終；

2、完整性原則：一切業(yè)務(wù)、管理活動的發(fā)生都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督

制約；監(jiān)督制約必須滲透到托管業(yè)務(wù)的全過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋到資產(chǎn)托管部

所有的部門、崗位和人員；

3、及時性原則：托管業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須在發(fā)生時能準(zhǔn)確及時地記錄；按照

“內(nèi)控優(yōu)先”原則，新設(shè)機(jī)構(gòu)或新增業(yè)務(wù)品種時，必須做到已建立相關(guān)的規(guī)章制

度；

4、審慎性原則：必須實(shí)現(xiàn)防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全與完

整；

5、有效性原則：必須根據(jù)國家政策、法律及華夏銀行經(jīng)營管理的發(fā)展變化進(jìn)

行適時修訂；必須保證制度的全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時限及人員的例

外；

6、獨(dú)立性原則：資產(chǎn)托管部內(nèi)部專門設(shè)置了風(fēng)險與合規(guī)管理室，配備了專職

內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作的職權(quán)和

能力。

(四)內(nèi)部控制制度及措施

具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理辦法、實(shí)施細(xì)則、崗位職責(zé)、業(yè)

務(wù)操作流程等，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資

格；業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)

印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；專門設(shè)置

業(yè)務(wù)操作區(qū)，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；指定專人負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)的信息披露工作，

防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對本基金管理人進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

托管人根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，

對基金投資范圍、投資對象、投資比例、融資比例、基金投資禁止行為、基金資產(chǎn)

凈值計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金收

益分配、相關(guān)信息披露等進(jìn)行監(jiān)督。

1、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、其他相關(guān)法律

法規(guī)及基金合同規(guī)定的行為，應(yīng)及時通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通

知后應(yīng)及時核對確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促

基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，

基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

2、對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基

金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報(bào)告中國證監(jiān)會，同

時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)

1、場內(nèi)申購、贖回代辦證券公司

本基金場內(nèi)申購、贖回代辦證券公詳見基金管理人的網(wǎng)站公告。

2、二級市場交易代辦證券公司

投資者在上海證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交易。

（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系人：苑澤田

電話：（010）50938697

傳真：（010）50938907

（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：北京大成（上海）律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路501號上海中心15層、16層

負(fù)責(zé)人：陳峰

經(jīng)辦律師：華濤、夏火仙

電話：（021）3872 2416

聯(lián)系人：華濤

（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所

名稱：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓

辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓

聯(lián)系電話：021-63391166

傳真：021-63392558

聯(lián)系人：徐冬

經(jīng)辦注冊會計(jì)師：王斌、徐冬

第六部分基金的募集

萬家上證380ETF由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基

金合同及其他有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]1047號文注冊募集發(fā)售。

基金募集期限為自2013年10月14日至2013年10月25日，本基金募集期間共募集

500,721,452份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)5363戶。

本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期間為不定期。

第七部分基金的歷史沿革和存續(xù)

一、基金的歷史沿革

萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金由萬家上證380交易型開放式指數(shù)

證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)

會證監(jiān)許可[2013]1047號文注冊募集，基金管理人為萬家基金管理有限公司，基金

托管人為華夏銀行股份有限公司。

萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金自2013年10月14日至2013年10月

25日公開募集，募集結(jié)束后基金管理人向中國證監(jiān)會辦理備案手續(xù)。經(jīng)中國證監(jiān)會

書面確認(rèn)，《萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》于2013年10月

31日生效。

2015年12月15日，以通訊方式召開的萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金份額持有人大會審議并通過了《關(guān)于修改萬家上證380交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，內(nèi)容包括萬家上證380交易型開放式指數(shù)

證券投資基金變更名稱、修改基金投資標(biāo)的指數(shù)、修改基金投資范圍、修訂基金合

同等事項(xiàng)。自萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會決

議生效之日起，《萬家上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》失效且

《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》同時生效。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于

5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報(bào)告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基

金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合

并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的上市交易

（一）基金在上海證券交易所的上市

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，萬家上證380ETF已于2013年12月2日起在上海證券交易所上市

交易（代碼510680），萬家上證380ETF轉(zhuǎn)型為本基金后，本基金將繼續(xù)在上海證券

交易所上市交易，基金代碼（510680）不變。

（二）基金在上海證券交易所的交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基

金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

（三）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市

交易，并報(bào)中國證監(jiān)會備案：

1、不再具備上海證券交易所規(guī)定的上市條件。

2、基金合同終止。

3、基金份額持有人大會決定提前終止上市。

4、基金合同約定的終止上市的其他情形。

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所

終止上市的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式

指數(shù)基金。

（四）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單，

上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)

據(jù)，計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額

時參考。

1、基金份額參考凈值計(jì)算公式

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回

清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁

止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金

部分）/最小申購、贖回單位對應(yīng)的基金份額。

2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后4位。

3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予

以公告。

（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門和上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

第九部分基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回的場所

投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購

贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并予以公告。在相

關(guān)條件許可的前提下，基金管理人可增加或調(diào)整申購贖回代理。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所

的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基

金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他

特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在

實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

本基金已于2013年11月27日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或者轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期或時間提出申購、贖回申請的，其

基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

（三）申購和贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他

對價。

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

4、申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)

則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記

結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾?
人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（四）申購和贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申

購或贖回的申請。

投資人申購基金份額時，必須根據(jù)相應(yīng)的申購贖回清單備足申購對價。投資人

在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖

回申請無效而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認(rèn)

投資人申購、贖回申請?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申

購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要

求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回

申請失敗。

投資人申購的基金份額當(dāng)日可賣出；投資人贖回獲得的股票當(dāng)日可賣出。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對價的清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、

《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算

業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

投資人T日申購、贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資人辦理基金份

額與組合證券的清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代等的交收

以及現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管

人?；鸸芾砣?、基金托管人與申購贖回代理機(jī)構(gòu)在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。

如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依

據(jù)《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與

各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述申購贖回的程

序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在至少一種指

定媒介公告。

（五）申購和贖回的數(shù)額限定

投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。

本基金最小申購贖回單位為30萬份，基金管理人有權(quán)對其進(jìn)行更改，并在更改

前至少3個工作日依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。

當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管

理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額

申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定

請參見相關(guān)公告。

（六）申購、贖回的對價及費(fèi)用

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金

差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交

付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖

回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。

2、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的

標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

3、T日的基金份額凈值在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式為估

值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或

公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公

告。未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不

違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計(jì)算和公告時間進(jìn)行調(diào)

整并提前公告。

（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購贖回清單的內(nèi)容

T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份

證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日現(xiàn)金替代的溢價比例、T日允許現(xiàn)金替代的最高比例、T

日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其它相關(guān)內(nèi)容。

2、申購贖回清單組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告

最小申購贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、最小申購贖回單位

最小申購贖回單位是基金申購贖回的最基本單位。

4、申購贖回清單現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用

于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替

代（標(biāo)志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為

替代。

可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證

券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替

代。

（2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無法在申

購時買入的證券，或基金管理人認(rèn)為可以采用現(xiàn)金替代的其他情形。

②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券最新價格×（1＋申購現(xiàn)金替代溢價比例）

其中，“最新價格”的確定原則為：

（i）該證券正常交易時，采用最新成交價；

（ii）該證券正常交易中出現(xiàn)漲停/跌停時，采用漲停/跌停價格；

（iii）該證券停牌且當(dāng)日有成交時，采用最新成交價；

（iv）該證券停牌且當(dāng)日無成交時，采用最近一次收盤價（考慮當(dāng)日的除權(quán)除

息等因素）。

收取申購現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用可以現(xiàn)金替代的證券，基金管理人

需隨后買入，而實(shí)際買入價格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時的最新價格可能有所差

異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，

并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，

則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券

的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取

替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金

管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際

購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)

補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代

證券實(shí)際購入成本加上按照T+2日收盤價計(jì)算的未購入的部分被替代證券價值的差

額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起（不含T日），上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而

該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成

本加上按照最近一次收盤價計(jì)算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金

應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易

日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理

人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和基金托管人，

相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

④替代限制：為更有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定

投資人使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例。

現(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成

份證券，或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的

成份證券。

②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告

替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購贖

回清單中該證券的數(shù)量乘以其T日預(yù)計(jì)開盤價。

5、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)

申請申購、贖回的投資人的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。

本基金T日申購贖回清單中公告預(yù)估現(xiàn)金部分計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單

中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)

量與T日預(yù)計(jì)開盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T

日預(yù)計(jì)開盤價相乘之和）

其中，T日預(yù)計(jì)開盤價主要根據(jù)交易所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的預(yù)計(jì)開盤價

確定。

另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的

基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。

預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
6、申購贖回清單現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必

須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與

T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價

相乘之和）

T日投資人申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清

算交收?，F(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資人申購時，如現(xiàn)金差額為

正數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則

投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回時，如現(xiàn)金差額為

正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則

投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。

7、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息   

最新公告日期  2015-06-29 



基金名稱  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 

基金管理人公司名稱  萬家基金管理有限公司 

基金代碼  510683 

2015年6月26日信息內(nèi)容   

現(xiàn)金差額(單位:元)  5246.61 

最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)  815,079.94 

基金份額凈值(單位:元)  2.7170 

2015年6月29日信息內(nèi)容   

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)  9232.28 

現(xiàn)金替代比例上限  20% 

申購上限  無 

贖回上限  900,000 

是否需要公布IOPV  是 

最小申購贖回單位(單位:份)  300,000 

申購、贖回的允許情況  允許申購、允許贖回 



成分股信息內(nèi)容

股票代碼  股票簡稱  股票數(shù)量  現(xiàn)金替代標(biāo)志  申購現(xiàn)金替代溢價比例  贖回現(xiàn)金替代折價比例  固定替代金額  

600000  浦發(fā)銀行  2000  允許  10.00%    

600010  包鋼股份  1700  允許  10.00%    

600015  華夏銀行  800  允許  10.00%    

600016  民生銀行  3900  允許  10.00%    

600018  上港集團(tuán)  500  允許  10.00%    

600028  中國石化  1900  允許  10.00%    

600030  中信證券  1400  允許  10.00%    

600036  招商銀行  2900  允許  10.00%    

600048  保利地產(chǎn)  1100  允許  10.00%    

600050  中國聯(lián)通  1500  允許  10.00%    

600089  特變電工  500  允許  10.00%    

600104  上汽集團(tuán)  600  允許  10.00%    

600109  國金證券  400  允許  10.00%    

600111  北方稀土  400  允許  10.00%    

600150  中國船舶  100  允許  10.00%    

600256  廣匯能源  500  允許  10.00%    



600406  國電南瑞  300  允許  10.00%    

600518  康美藥業(yè)  500  允許  10.00%    

600519  貴州茅臺  100  允許  10.00%    

600583  海油工程  400  允許  10.00%    

600585  海螺水泥  400  允許  10.00%    

600637  東方明珠  200  允許  10.00%    

600690  青島海爾  300  允許  10.00%    

600837  海通證券  1400  允許  10.00%    

600887  伊利股份  1100  允許  10.00%    

600893  中航動力  100  允許  10.00%    

600958  東方證券  200  允許  10.00%    

600999  招商證券  400  允許  10.00%    

601006  大秦鐵路  1100  允許  10.00%    

601088  中國神華  400  允許  10.00%    

601166  興業(yè)銀行  2000  允許  10.00%    

601169  北京銀行  1500  允許  10.00%    

601186  中國鐵建  500  允許  10.00%    

601288  農(nóng)業(yè)銀行  4700  允許  10.00%    

601318  中國平安  1000  允許  10.00%    

601328  交通銀行  3500  允許  10.00%    

601390  中國中鐵  1200  允許  10.00%    

601398  工商銀行  4300  允許  10.00%    

601601  中國太保  600  允許  10.00%    

601628  中國人壽  300  允許  10.00%    

601668  中國建筑  2700  允許  10.00%    

601688  華泰證券  600  允許  10.00%    

601766  中國中車  1600  允許  10.00%    

601800  中國交建  300  允許  10.00%    

601818  光大銀行  3500  允許  10.00%    

601857  中國石油  900  允許  10.00%    

601901  方正證券  800  允許  10.00%    

601988  中國銀行  4100  允許  10.00%    

601989  中國重工  1500  允許  10.00%    

601998  中信銀行  600  允許  10.00%    



（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接收投

資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值。

4、相關(guān)證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦

理申購業(yè)務(wù)。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

6、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。

7、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額

持有人利益時。

8、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。

9、當(dāng)一筆新的申購申請被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的

本基金總規(guī)模上限時；或使本基金單日申購金額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定

的當(dāng)日申購金額或凈申購比例上限時；或該投資者累計(jì)持有的份額超過單個投資者

累計(jì)持有的份額上限時；或該投資者當(dāng)日申購金額超過單個投資者單日申購金額上

限時；或該投資者單筆申購金額超過單個投資者單筆申購金額上限時。

10、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格

且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)

后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停接受基金申購申請的措施。

11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、8、10、11項(xiàng)情形之一且基金管理人決定暫停

接受申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的

情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款

項(xiàng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值。

3、發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。

4、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、申購贖回代理機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖

回業(yè)務(wù)。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

6、因異常情況導(dǎo)致申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。

7、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。

8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施。

9、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形時，基金管理人應(yīng)及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管

理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。

（十）其他申購贖回方式

1、基金管理人也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開

始執(zhí)行前予以公告。

2、ETF聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式

的基金。若本基金推出聯(lián)接基金，在本基金上市之前，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金

特殊申購本基金基金份額，不收取申購費(fèi)用。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響

的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。

4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其持

有的組合證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。

5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)本基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂

書面委托代理協(xié)議，報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備

案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。

2、如發(fā)生暫停的時間為1日但少于兩周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回

時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，在指定媒介上刊登基金重新

開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈值。

3、如發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停

公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露

辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1

個開放日的基金份額凈值。

（十二）基金份額的折算

為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記結(jié)算機(jī)

構(gòu)申請辦理基金份額折算與變更登記。

基金份額折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額

將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不

發(fā)生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算

后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)

就其具體事宜進(jìn)行必要公告，并提前通知基金托管人。

1、基金份額折算比例的計(jì)算公式

假設(shè)基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為X、基金份額總額為Y，標(biāo)的指數(shù)收盤值

為I，折算后的基金份額凈值與折算日標(biāo)的指數(shù)收盤值的對應(yīng)關(guān)系為1：K，即基金

份額折算后目標(biāo)基金份額凈值為I/K，則基金份額折算比例的計(jì)算公式為：

計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后8位?；鸸芾砣烁鶕?jù)上述折算比

例，對各基金份額持有人持有的基金份額進(jìn)行折算，折算后的基金份額采取截位法

保留到整數(shù)位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金份額折算的舉例

假設(shè)某投資人在基金份額折算前持有本基金基金份額5,000份，基金份額折算

日的基金資產(chǎn)凈值為5,820,000,320.59元，折算前的基金份額總額為

5,035,174,000份，當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值為1,233.69，折算后的基金份額凈值與折

算日標(biāo)的指數(shù)收盤值的對應(yīng)關(guān)系為1：1000，則折算比例和該投資人折算后的基金

份額為：

（1）折算比例＝（5,820,000,320.59/5,035,174,000）/(1233.69/1000)＝

0.93691994

（2）該投資人折算后的基金份額＝5,000×0.93691994＝4,684

基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委

托代理協(xié)議，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

（十三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而

產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上

述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐

贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)

體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份

額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人和非法人組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記

機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定

辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

（十四）基金的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登

記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

（十五）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)

質(zhì)利益的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公

告。

第十部分基金的投資

（一）投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地追

蹤標(biāo)的指數(shù)，基金還可投資于非成份股（含存托憑證）、債券、股指期貨、權(quán)證、

股票期權(quán)、存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金

可以參與融資交易及轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，可以將其納入投資范圍。

基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

90%。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

（三）投資策略

本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，同時引入非成分股、股指期貨、權(quán)證、

期權(quán)等金融工具以更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)。

1、組合復(fù)制策略

本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票

投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2、替代性策略

由于市場流動性不足、限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的某成

分股股票時，基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股以及中國證監(jiān)會允許基

金投資的其他金融工具進(jìn)行替代。

3、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合

理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最

小化。

4、股指期貨投資策略

本基金選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套

期保值為目的投資，從而降低股票倉位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，有助于更

好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

5、權(quán)證、期權(quán)投資策略

本基金將通過對權(quán)證、期權(quán)標(biāo)的證券的基本面研究，結(jié)合多種定價模型，根據(jù)

基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行權(quán)證投資。

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

未來，根據(jù)市場情況，基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書

更新中公告。

（四）投資管理程序

本基金是交易型開放式指數(shù)基金，旨在以最小的跟蹤誤差追蹤標(biāo)的指數(shù)。嚴(yán)格

的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險的發(fā)生。

1、研究：基金經(jīng)理、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券

商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與

分析、成份股替代分析、流動性分析、誤差及其歸因分析、衍生品分析等工作。

2、組合構(gòu)建：結(jié)合上述研究工作，基金經(jīng)理以復(fù)制指數(shù)成份股權(quán)重及其他合

理方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)

的方法，以降低買入成本、控制投資風(fēng)險。

3、交易執(zhí)行：交易部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行交易，履行一線監(jiān)控的職責(zé)。

4、投資績效評估：公司定期或不定期對基金進(jìn)行投資績效評估。

5、組合再平衡：基金經(jīng)理跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動，結(jié)合成份股基本面情況、流動

性狀況、基金申購和贖回的情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進(jìn)行監(jiān)

控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金管理人可以根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對上述投資

管理程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書更新中公告。

（五）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)

的90%；其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

（2）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（3）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券

出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過

30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的

10％；

（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)

凈值的0.5％；

（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10％；

（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證

券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（11）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告

發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（12）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（13）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金

資產(chǎn)凈值的40%；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回

購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總

市值的20％，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納

的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有的股票市

值和買入、賣出股指期貨合約價值合計(jì)（軋差計(jì)算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的

100％；

（15）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)

合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)

的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金

或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得

超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產(chǎn)的投資；

（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持

一致；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)

上市交易的股票合并計(jì)算；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（11）、（16）、（17）項(xiàng)外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)

模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)

進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與

其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重

大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)

先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理

價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重

大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。

基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后可不受上述規(guī)定的限制。

（六）業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管

理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如更

換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6

個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人

應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)

先原則維持基金投資運(yùn)作。

如果標(biāo)的指數(shù)變更對基金投資范圍和投資策略無實(shí)質(zhì)性影響（包括但不限于指

數(shù)編制單位更名、指數(shù)更名等事項(xiàng)）、或證券市場有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資

的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資人合法權(quán)益的原則，變更本基金的

標(biāo)的指數(shù)。

若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更，基金管理人可根據(jù)投

資情況和市場慣例調(diào)整基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的組成和權(quán)重，無需召開基金份額持有人

大會，但基金管理人應(yīng)取得基金托管人同意后，報(bào)中國證監(jiān)會備案。

（七）風(fēng)險收益特征

本基金屬于股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金，

屬于較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品。

（八）投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年10月24日復(fù)

核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至財(cái)務(wù)日期2025年09月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號  項(xiàng)目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（%）  

1  權(quán)益投資  94,949,130.40  98.68 

 其中：股票  94,949,130.40  98.68 

2  基金投資  -  - 

3  固定收益投資  -  - 

 其中：債券  -  - 

 資產(chǎn)支持證券  -  - 

4  貴金屬投資  -  - 

5  金融衍生品投資  -  - 

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  1,206,225.07  1.25 

8  其他資產(chǎn)  65,650.00  0.07 

9  合計(jì)  96,221,005.47  100.00 



注：上述股票投資包括可退替代款估值增值，而“報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票

投資組合”的合計(jì)項(xiàng)中不含可退替代款估值增值。

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

2.1報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例(%)  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  - 

B  采礦業(yè)  9,966,015.00  10.43 

C  制造業(yè)  35,391,213.65  37.03 

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  4,164,045.00  4.36 

E  建筑業(yè)  1,158,997.00  1.21 

F  批發(fā)和零售業(yè)  -  - 

G  交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)  2,479,005.00  2.59 

H  住宿和餐飲業(yè)  -  - 

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  7,718,254.40  8.08 

J  金融業(yè)  29,835,776.50  31.22 

K  房地產(chǎn)業(yè)  581,640.00  0.61 

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  715,628.43  0.75 

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  2,878,162.73  3.01 

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  -  - 

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  - 

P  教育  -  - 

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  - 

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  - 

S  綜合  -  - 

 合計(jì)  94,888,737.71  99.29 



2.2報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例(%)  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  - 

B  采礦業(yè)  -  - 

C  制造業(yè)  57,347.34  0.06 

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  -  - 

E  建筑業(yè)  -  - 



F  批發(fā)和零售業(yè)  -  - 

G  交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)  -  - 

H  住宿和餐飲業(yè)  -  - 

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  -  - 

J  金融業(yè)  -  - 

K  房地產(chǎn)業(yè)  -  - 

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  -  - 

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  3,045.35  0.00 

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  -  - 

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  - 

P  教育  -  - 

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  - 

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  - 

S  綜合  -  - 

 合計(jì)  60,392.69  0.06 



2.3報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。

3.期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

3.1報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票

投資明細(xì)

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量（股）  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  600519  貴州茅臺  6,424  9,276,191.76  9.71 

2  601318  中國平安  110,800  6,106,188.00  6.39 

3  600036  招商銀行  127,300  5,144,193.00  5.38 

4  601899  紫金礦業(yè)  169,500  4,990,080.00  5.22 

5  600900  長江電力  125,800  3,428,050.00  3.59 

6  601166  興業(yè)銀行  171,000  3,394,350.00  3.55 

7  600276  恒瑞醫(yī)藥  45,834  3,279,422.70  3.43 

8  688256  寒武紀(jì)  2,300  3,047,500.00  3.19 

9  600030  中信證券  100,485  3,004,501.50  3.14 

10  603259  藥明康德  25,691  2,878,162.73  3.01 



3.2報(bào)告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票

投資明細(xì)

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量（股）  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  688775  影石創(chuàng)新  75  19,847.25  0.02 

2  688729  屹唐股份  432  10,156.32  0.01 

3  688755  漢邦科技  145  6,362.60  0.01 

4  603210  泰鴻萬立  175  3,608.50  0.00 

5  603257  中國瑞林  49  3,045.35  0.00 



4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

6.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投

資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

8.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9.報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以

套期保值為目的投資，從而降低股票倉位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，有助于

更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

10.報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。

10.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。

10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。

11.投資組合報(bào)告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)

查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，招商銀行股份有限公司在報(bào)告編制日

前一年內(nèi)曾受到國家金融監(jiān)督管理總局和深圳市交通運(yùn)輸局的處罰，本基金對上述

主體所發(fā)行證券的投資決策程序符合公司投資制度的規(guī)定。

除上述主體外，基金管理人未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體出現(xiàn)本

期被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外

的股票。

11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  4,588.48 

2  應(yīng)收證券清算款  - 

3  應(yīng)收股利  - 

4  應(yīng)收利息  - 

5  應(yīng)收申購款  - 

6  其他應(yīng)收款  - 

7  待攤費(fèi)用  61,061.52 

8  其他  - 

9  合計(jì)  65,650.00 



11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

11.5.2報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號  股票代碼  股票名稱  流通受限部分的公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  流通受限情況 說明  

1  688775  影石創(chuàng)新  19,847.25  0.02  新股流通受限  

2  688729  屹唐股份  10,156.32  0.01  新股流通受限  

3  688755  漢邦科技  6,362.60  0.01  新股流通受限  

4  603210  泰鴻萬立  3,608.50  0.00  新股流通受限  

5  603257  中國瑞林  3,045.35  0.00  新股流通受限  



11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第十一部分基金的業(yè)績

基金業(yè)績截止日為2025年09月30日。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表

現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

（一）基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

階段  凈值增長率①  凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效日起至2013年12月31日  -4.03%  0.96%  0.08%  1.26%  -4.11%  -0.30%  

2015年  24.78%  3.02%  34.41%  3.02%  -9.63%  0.00%  

2016年  5.08%  0.77%  -5.53%  1.27%  10.61%  -0.50%  

2017年  29.69%  0.70%  25.08%  0.70%  4.61%  0.00%  

2018年  -17.38%  1.35%  -19.83%  1.37%  2.45%  -0.02%  

2019年  34.98%  1.21%  33.58%  1.21%  1.40%  0.00%  

2020年  26.58%  1.38%  18.85%  1.39%  7.73%  -0.01%  

2021年  -4.94%  1.20%  -10.06%  1.22%  5.12%  -0.02%  

2022年  -17.24%  1.29%  -19.52%  1.31%  2.28%  -0.02%  

2023年  -9.17%  0.86%  -11.73%  0.88%  2.56%  -0.02%  

2024年  18.31%  1.17%  15.42%  1.18%  2.89%  -0.01%  

2025年01月01日至2025年06月30日  2.63%  0.90%  1.01%  0.91%  1.62%  -0.01%  

自基金合同生效起至2025年09月30日  217.24%  1.38%  141.11%   1.42%  76.13%  -0.04%  



（二）自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)

收益率變動的比較

注：本基金于2013年10月31日成立，根據(jù)基金合同規(guī)定，基金合同生效后六個

月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。報(bào)

告期末各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。

第十二部分基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類有價證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其

他資產(chǎn)的價值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶

以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、

基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金

托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的

財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其

他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因

進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的

債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基

金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。

第十三部分基金資產(chǎn)的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定

需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權(quán)證、期權(quán)、債券、股指期貨和銀行存款本息、應(yīng)收款

項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重

大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影

響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整

最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所市場上市交易的固定收益品種（可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私

募債券除外），選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的凈價進(jìn)行估值；

（3）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的

債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境

未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息

得到的凈價進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投

資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。

交易所上市的資產(chǎn)支持證券、私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)

難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價

值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)

或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三

方估值機(jī)構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。

4、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難

以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無

結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估

值。

6、本基金投資期權(quán)合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算

價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

當(dāng)日結(jié)算價及結(jié)算規(guī)則以《關(guān)于期權(quán)合約結(jié)算價格計(jì)算方法的通知》為準(zhǔn)。

7、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按

國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對

方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承

擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問

題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管

理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額

的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或

本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將

基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外

公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的

準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視

為基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售

機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)

任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值

錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)

計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同

行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定

執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，

因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得

不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時

協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由

于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯

誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助

義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值

錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但

估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不

全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)

賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有

要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€

給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總

和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的

原因確定估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)

行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更

正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金

登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基

金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人

并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公

告。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致的；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

（七）基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基

金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資

產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤?jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)

后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力

等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢

查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此給基金造成損失的，基金管理人和基金托管人可以免

除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的

影響。

第十四部分基金的收益與分配

（一）基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)

費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)

現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。

2、基金收益評價日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到

1%以上時，可進(jìn)行收益分配。

3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。

4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基

金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同

期累計(jì)報(bào)酬率。本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使

除息后的基金份額凈值低于面值；

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有

關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時公告。

（四）基金收益分配數(shù)額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬

率。基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日折算后的基金

份額凈值之比減去1乘以100%；標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收

盤價與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)收盤價之比減去1乘以100%?；鸸芾砣藢⒁源擞?jì)

算截至收益評價日基金超過標(biāo)的指數(shù)的超額收益率，即超額收益率=基金累計(jì)報(bào)酬

率－標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。當(dāng)超額收益率超過1%時，基金管理人有權(quán)進(jìn)行收益

分配。

2、計(jì)算截至基金收益評價日本基金的可供分配利潤，并根據(jù)前述原則確定收

益分配比例。

3、每基金份額的應(yīng)分配收益為上述基金可供分配利潤乘以收益分配比例，計(jì)

算基金收益分配金額，然后除以基金收益評價日發(fā)售在外的基金份額總額，保留小

數(shù)點(diǎn)后4位,第5位舍去。

（五）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分

配對象、分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。

（六）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時間不

得超過15個工作日。

（七）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。

第十五部分基金的費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

5、基金份額持有人大會費(fèi)用；

6、基金的證券交易或結(jié)算產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管

費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)、融資融券費(fèi)、證券賬戶相關(guān)

費(fèi)用及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)；

9、基金的登記結(jié)算費(fèi)用；

10、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；

11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)

用。

在中國證監(jiān)會允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，具體

計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說明書或相關(guān)公告中載明。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方

法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金

財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算

方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金

財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。

上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議

規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

(三)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基

金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基

金財(cái)產(chǎn)中列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

(四)基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。

第十六部分基金的會計(jì)與審計(jì)

(一)基金會計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計(jì)年

度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計(jì)年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會

計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對并

以書面方式確認(rèn)。

(二)基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換

會計(jì)師事務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

(一)本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基

金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

(二)信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大

會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法

規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整

性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息

通過中國證監(jiān)會指定的全國性報(bào)刊（以下簡稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信

息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本

為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金

份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重

大利益的事項(xiàng)的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說

明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及

基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重

大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)

站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；?
終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作

監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站

及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管

理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概

要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將

基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人

應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露

招募說明書的當(dāng)日登載于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合

同》生效公告。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市

交易前至少3個工作日，將基金份額上市交易公告書登載在指定網(wǎng)站上，并將上市

交易公告書提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

（五）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)

至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的

次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值

和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年

度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（六）基金份額申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網(wǎng)站

或其他媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。

（七）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度

報(bào)告登載于指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)

告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中

期報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將

季度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期

報(bào)告或者年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，

為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策

的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)

持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。

本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基

金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析等。

（八）臨時報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)

定編制臨時報(bào)告書，并登載在指定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生

重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；

2、基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事務(wù)

所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實(shí)際控

制人；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)

人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月

內(nèi)變動超過百分之三十；

12、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

13、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重

大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)

相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生

變更；

16、基金份額凈值計(jì)價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、發(fā)生涉及本基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)

時；

20、基金份額的折算和變更登記；

21、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格

產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（九）澄清公告

在《基金合同》期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能

對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人

權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情

況立即報(bào)告中國證監(jiān)會、基金上市交易的證券交易所。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，

并予以公告。

（十一）投資股指期貨相關(guān)公告

在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中

披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充

分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目

標(biāo)等。

（十二）投資期權(quán)相關(guān)公告

在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中

披露期權(quán)交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)、估值方法

等，并充分揭示期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投

資目標(biāo)等。

（十三）參與融資和轉(zhuǎn)融通出借交易的公告

應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文

件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損

益情況、風(fēng)險及其管理情況等。

（十四）清算報(bào)告

《基金合同》終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對基金財(cái)產(chǎn)

進(jìn)行清算并作出清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，

并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

（十五）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高

級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披

露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露

的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信

息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的證

券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正

常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)

會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金

財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)

機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)

規(guī)定將信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)

制。

八、本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第十八部分風(fēng)險揭示

（一）投資于本基金的主要風(fēng)險

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個

股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投

資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水

平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中

產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的

權(quán)重發(fā)生變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指

數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合

或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存

在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水

平、技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基

金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。

（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中

個別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對

沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；

因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將

變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金

的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險與

成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險

盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在

一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基

金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。

6、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)險

證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)

據(jù)，計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額

時參考。IOPV與實(shí)時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯誤，投

資人若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。

7、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在

2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，

本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

8、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能

由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)

生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)

換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額

持有人大會進(jìn)行表決。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基

金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人

應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)

先原則維持基金投資運(yùn)作。該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)

與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

9、成份股停牌的風(fēng)險

本基金標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的部分資

產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險，也可能使基金因無

法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本

基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未

作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對

相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)

險。

10、投資存托憑證的風(fēng)險

基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存

托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險，具體包括但不

限于以下風(fēng)險：

（1）與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險

1）存托憑證是新證券品種，由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)

行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有

人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。

2）基金買入或者持有紅籌公司境內(nèi)發(fā)行的存托憑證，即被視為自動加入存托

協(xié)議，成為存托協(xié)議的當(dāng)事人。存托協(xié)議可能通過紅籌公司和存托人商議等方式進(jìn)

行修改，基金無法單獨(dú)要求紅籌公司或者存托人對存托協(xié)議作出額外修改。

3）基金持有紅籌公司存托憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以股東

身份直接行使股東權(quán)利；基金僅能根據(jù)存托協(xié)議的約定，通過存托人享有并行使分

紅、投票等權(quán)利。

4）存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項(xiàng)目內(nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，包括但

不限于存托憑證與基礎(chǔ)證券轉(zhuǎn)換比例發(fā)生調(diào)整、紅籌公司和存托人可能對存托協(xié)議

作出修改，更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以事

先通知的方式，即對基金生效?；鹂赡軣o法對此行使表決權(quán)。

5）存托憑證存續(xù)期間，對應(yīng)的基礎(chǔ)證券等財(cái)產(chǎn)可能出現(xiàn)被質(zhì)押、挪用、司法

凍結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行等情形，基金可能存在失去應(yīng)有權(quán)利的風(fēng)險。

6）存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。

7）存托憑證退市的，基金可能面臨存托人無法根據(jù)存托協(xié)議的約定賣出基礎(chǔ)

證券，基金持有的存托憑證無法轉(zhuǎn)到境內(nèi)其他市場進(jìn)行公開交易或者轉(zhuǎn)讓，存托人

無法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定為基金提供相應(yīng)服務(wù)等風(fēng)險。

（2）與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險

創(chuàng)新企業(yè)證券首次公開發(fā)行的價格可能高于公司每股凈資產(chǎn)賬面值，或者高于

公司在境外其他市場公開發(fā)行的股票或者存托憑證的發(fā)行價格或者二級市場交易價

格。

（3）與境外發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險

1）紅籌公司在境外注冊設(shè)立，其股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、運(yùn)行規(guī)范等事項(xiàng)適用

境外注冊地公司法等法律法規(guī)的規(guī)定；已經(jīng)在境外上市的，還需要遵守境外上市地

相關(guān)規(guī)則。投資者權(quán)利及其行使可能與境內(nèi)市場存在一定差異。此外，境內(nèi)股東和

境內(nèi)存托憑證持有人享有的權(quán)益還可能受境外法律變化影響。

2）紅籌公司可能僅在境內(nèi)市場發(fā)行并上市較小規(guī)模的股票或者存托憑證，公

司大部分或者絕大部分的表決權(quán)由境外股東等持有，境內(nèi)投資者可能無法實(shí)際參與

公司重大事務(wù)的決策。

3）紅籌公司存托憑證的境內(nèi)投資者可以依據(jù)境內(nèi)《證券法》提起證券訴訟，

但境內(nèi)投資者無法直接作為紅籌公司境外注冊地或者境外上市地的投資者，依據(jù)當(dāng)

地法律制度提起證券訴訟。

（4）與交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險

1）境內(nèi)外市場證券停復(fù)牌制度存在差異，紅籌公司境內(nèi)外上市的股票或者存

托憑證可能出現(xiàn)在一個市場正常交易而在另一個市場實(shí)施停牌等現(xiàn)象。

2）紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價格可能因基本面變化、第三方研

究報(bào)告觀點(diǎn)、境內(nèi)外交易機(jī)制差異、異常交易情形、做空機(jī)制等出現(xiàn)較大波動，可

能對境內(nèi)證券價格產(chǎn)生影響。

3）在境內(nèi)法律及監(jiān)管政策允許的情況下，紅籌公司現(xiàn)在及將來境外發(fā)行的股

票可能轉(zhuǎn)移至境內(nèi)市場上市交易，或者公司實(shí)施配股、非公開發(fā)行、回購等行為，

從而增加或者減少境內(nèi)市場的股票或者存托憑證流通數(shù)量，可能引起交易價格波

動。

4）基金持有的紅籌公司境內(nèi)發(fā)行的證券，暫不允許轉(zhuǎn)換為公司在境外發(fā)行的

相同類別的股票或者存托憑證；基金持有境內(nèi)發(fā)行的存托憑證，暫不允許轉(zhuǎn)換為境

外基礎(chǔ)證券。

11、退市風(fēng)險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決

議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。

12、投資人申購失敗的風(fēng)險

基金的申購清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代

比例上限，因此，投資人在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等

原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。

13、投資人贖回失敗的風(fēng)險

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由

此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照

新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

14、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分

成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差

異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。

15、流動性風(fēng)險

本基金的流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)

以支付投資人贖回對價的風(fēng)險。

（1）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估

本基金為開放式基金，投資人可以在本基金的申購、贖回開放日申請申購或贖

回本基金。但在極端的、特殊的市場情況下可能無法滿足投資人的日常申購及贖回

申請。

本基金為被動投資指數(shù)基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資于標(biāo)的

指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，與此同時，本基

金嚴(yán)格控制流通受限基金、流通受限資產(chǎn)的投資比例。本基金為ETF，不同于其他

的開放式基金采用現(xiàn)金贖回的方式，其贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差

額及其他對價，這將降低本基金因應(yīng)對日常贖回的需要而變現(xiàn)基金資產(chǎn)的壓力。但

在極端的、特殊的市場情況下，若證券投資基金行業(yè)普遍面臨流動性風(fēng)險，本基金

所投資的證券投資基金的流動性風(fēng)險也將在一定程度上影響本基金的應(yīng)對贖回能

力。

（2）暫?；鸸乐?
當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采

用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基

金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估值，基金份額持有人將面臨無法及時贖回所持有的基金份

額的風(fēng)險。

16、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險

基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：

（1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫

?；蚪K止，由此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。

（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對付制度，對投資人基金

份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來理解偏差

的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)

致基金或投資人利益受損的風(fēng)險。

17、管理風(fēng)險與操作風(fēng)險

基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平

與內(nèi)部控制等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主

要業(yè)務(wù)人員過度依賴等可能會產(chǎn)生影響投資人利益的風(fēng)險。

相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素

造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權(quán)違

規(guī)交易、欺詐行為及交易錯誤等風(fēng)險。

18、技術(shù)風(fēng)險

在基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運(yùn)作等業(yè)務(wù)過程中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故

障或差錯導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托

管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷售代理機(jī)構(gòu)等。

19、政策變更風(fēng)險

因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使

基金或投資人利益受到影響的風(fēng)險，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金

估值方法的調(diào)整而引起基金凈值波動的風(fēng)險、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變

化基金管理人為調(diào)整投資組合而引起基金凈值波動的風(fēng)險等。

20、不可抗力

戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險?；鸸芾?
人、基金托管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無

法正常工作，從而影響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時限完成。

（二）聲明

1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，

須自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機(jī)構(gòu)銷

售，但是，本基金并不是銷售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)保

或者背書，銷售代理機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的變更、終止及基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決

議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有

人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國

證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，并

在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成

立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金

清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)

告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。

（7）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配；

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持有證券的流動性受限而不能

及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，

清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)

產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會

備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個工作

日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定

網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。

第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金合同當(dāng)事人的的權(quán)利、義務(wù)

(一)基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購、申購、對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

(二)基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但

不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并

管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并

采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并

獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益

行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)

施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供

服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖

回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但

不限于：

（1）依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基

金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的

經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)

為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確

定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)

告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項(xiàng)；

（15）按照有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持

有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)

資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開

資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會并

通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)

益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利

益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金

事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金

募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)

（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保

管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)

的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情

形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清

算。

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但

不限于：

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確

?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金

財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證

不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)

為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定，

根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額

申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金

管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)

的措施；

（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）保管基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大

會或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分

配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會和

銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)

任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利

益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表

有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁

有平等的投票權(quán)。本基金不設(shè)基金份額持有人大會日常機(jī)構(gòu)，但基金存續(xù)過程中根

據(jù)實(shí)際需要，經(jīng)基金份額持有人大會決議通過后可以設(shè)立基金份額持有人大會日常

機(jī)構(gòu)。

（一）召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持

有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召

開基金份額持有人大會；

（12）對基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持

有人大會的事項(xiàng)。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)；

（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低

贖回費(fèi)率；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（6）當(dāng)《基金合同》規(guī)定的持有人大會條款與現(xiàn)行法律法規(guī)有沖突之處時，

相關(guān)條款以現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)，并根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行《基金合同》修改；

（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式（如增加場外申

贖）及申購對價、贖回對價組成；

（8）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算

和公告時間或頻率；

（9）在不違反法律法規(guī)的情況下，本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基

金的申購贖回；

（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外

的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金

管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開的，由基金托管人召集；

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

（如基金份額持有人大會設(shè)有日常機(jī)構(gòu)則向基金份額持有人日常機(jī)構(gòu)，下同）提出

書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告

知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；

基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行

召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配

合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基

金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人（如基金份額持有人大會設(shè)有日常機(jī)構(gòu)則向

基金份額持有人日常機(jī)構(gòu)，下同）提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議

之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托

管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理

人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召

開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10

日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基

金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基

金份額持有人大會，而基金份額持有人大會的日常機(jī)構(gòu)、基金管理人、基金托管人

都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自

行召集，并至少提前30日報(bào)中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份

額持有人大會的，基金份額持有人大會的日常機(jī)構(gòu)、基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)

配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益

登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；

（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理

有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn);

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中

說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方

式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決

意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指

定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通

知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶?
基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票

效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表二分之一以上基金份額持有人參加，方可召

開。

參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于前款規(guī)定比例的，召集人可

以再原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內(nèi)，就原定審

議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會、重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表

三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方

式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代

表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人

大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合

以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》

和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6

個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持

有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日

基金總份額的三分之一。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面形

式在表決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式進(jìn)行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公

布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點(diǎn)對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議

通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人在權(quán)益登記日

代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議

事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益

登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之

一；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理

人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法

規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記注冊機(jī)構(gòu)記錄相符；

（5）會議通知公布前報(bào)中國證監(jiān)會備案。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人

也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)

他人代為出席會議并表決。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額

持有人大會討論的其他事項(xiàng)。

基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交

需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發(fā)出后向大會召集人

提交臨時提案，臨時提案應(yīng)當(dāng)在大會召開日至少30日前提交召集人并由召集人公

告。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)

在基金份額持有人大會召開30日前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進(jìn)行審

核，符合條件的應(yīng)當(dāng)在大會召開日30天前公告。大會召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對提

案進(jìn)行審核：

（1）關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于提案涉及事項(xiàng)與基金有直接關(guān)系，并且不超出

法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審

議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不

將基金份額持有人提案提交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會上進(jìn)行解釋

和說明。

（2）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案

進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人

可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會

決定的程序進(jìn)行審議。

單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提

交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份額

持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次

提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于3個月且不多于6個月。法律法規(guī)

另有規(guī)定除外。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進(jìn)

行修改，應(yīng)當(dāng)最遲在基金份額持有人大會召開前30日公告。否則，會議的召開日期

應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布

監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會

主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的

情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基

金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持

表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金

份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有

人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓

名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止

日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)

督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決

權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別

決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金

管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為

有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符

合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面符合

會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為

棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審

議、逐項(xiàng)表決。

（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額

持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持

有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席

會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶?
基金托管人不出席大會的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)場

公布計(jì)票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重

新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)

果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會

的，不影響計(jì)票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托

管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)

票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?
面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會備

案。

基金份額持有人大會的決議，自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指

定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，

必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大

會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、

基金托管人均有約束力。

（九）關(guān)于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權(quán)的方式

如果本基金推出聯(lián)接基金，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基

金的持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金份額行使與本基金相關(guān)的持有人權(quán)利，如本基

金基金份額持有人大會召集權(quán)、直接參加本基金基金份額持有人大會的表決權(quán)。計(jì)

算參會份額和計(jì)票時，聯(lián)接基金基金份額持有人的參會份額數(shù)和票數(shù)按權(quán)益登記日

聯(lián)接基金所持有的本基金的基金份額、該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金

總份額的比例折算。

（十）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式

（一）基金收益分配原則

1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。

2、基金收益評價日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到

1%以上時，可進(jìn)行收益分配。

3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。

4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基

金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同

期累計(jì)報(bào)酬率。本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使

除息后的基金份額凈值低于面值。

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配。

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在遵守法律法規(guī)的前提下，基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有

關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時公告。

（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬

率?；鹄塾?jì)報(bào)酬率為收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日折算后的基金

份額凈值之比減去1乘以100%；標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收

盤價與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)收盤價之比減去1乘以100%?；鸸芾砣藢⒁源擞?jì)

算截至收益評價日基金超過標(biāo)的指數(shù)的超額收益率，即超額收益率=基金累計(jì)報(bào)酬

率－標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。當(dāng)超額收益率超過1%時，基金管理人有權(quán)進(jìn)行收

益分配。

2、計(jì)算截至基金收益評價日本基金的可供分配利潤，并根據(jù)前述原則確定收

益分配比例。

3、每份基金份額的應(yīng)分配收益為上述基金可供分配利潤乘以收益分配比例，

計(jì)算基金收益分配金額，然后除以基金收益評價日發(fā)售在外的基金份額總額，保留

小數(shù)點(diǎn)后4位，第5位舍去。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分

配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時間不

得超過15個工作日。

（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。

四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

5、基金份額持有人大會費(fèi)用；

6、基金的證券交易或結(jié)算產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管

費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)、融資融券費(fèi)、證券賬戶相關(guān)

費(fèi)用及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)；

9、基金的登記結(jié)算費(fèi)用；

10、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；

11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)

用。

在中國證監(jiān)會允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，具體

計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)公告中載明。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方

法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從

基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延

至最近可支付日。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算

方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從

基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延至最近可支付

日。

上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議

規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基

金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基

金財(cái)產(chǎn)中列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

（四）基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。

五、基金財(cái)產(chǎn)的投資范圍和投資限制

（一）投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地追

蹤標(biāo)的目標(biāo)指數(shù)，基金還可投資于非成份股（含存托憑證）、債券、股指期貨、權(quán)

證、股票期權(quán)、存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本

基金可以參與融資交易及轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，可以將其納入投資范圍。

基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

90%。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

（二）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)

的90%；其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

（2）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。

（3）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券

出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過

30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算。

（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的

10％；

（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)

凈值的0.5％；

（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10％；

（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證

券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（11）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告

發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（12）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（13）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金

資產(chǎn)凈值的40%；

（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回

購）等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總

市值的20％，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納

的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有的股票市

值和買入、賣出股指期貨合約價值合計(jì)（軋差計(jì)算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的

100％；

（15）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)

合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)

的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金

或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得

超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算

（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產(chǎn)的投資；

（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持

一致；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)

上市交易的股票合并計(jì)算；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（11）、（16）、（17）項(xiàng)外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)

模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)

進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與

其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重

大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)

先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理

價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重

大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。

基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可

不受上述規(guī)定的限制。

六、基金資產(chǎn)的估值

（一）估值對象

基金所擁有的股票、權(quán)證、期權(quán)、債券、股指期貨和銀行存款本息、應(yīng)收款

項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

（二）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重

大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影

響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整

最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所市場上市交易的固定收益品種（可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私

募債券除外），選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的凈價進(jìn)行估值交易所

上市實(shí)行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日

后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)

境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近

交易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實(shí)行凈價交易的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價減去債券收盤

價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日

后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可

參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價

格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。

交易所上市的資產(chǎn)支持證券、私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)

難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價

值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三

方估值機(jī)構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。

4、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難

以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無

結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估

值。

6、本基金投資期權(quán)合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算

價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

當(dāng)日結(jié)算價及結(jié)算規(guī)則以《關(guān)于期權(quán)合約結(jié)算價格計(jì)算方法的通知》為準(zhǔn)。

7、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按

國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對

方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承

擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問

題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管

理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

（三）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額

的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或

本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將

基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外

公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。

七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決

議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有

人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國

證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議報(bào)中國證監(jiān)會備案，并

在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金

托管人承接；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成

立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金

清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)

告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。

（7）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配；

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，

清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)

產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會

備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個工作

日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定

網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。

八、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時

有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人

具有約束力。

《基金合同》受中國法律管轄。

九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的

辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十一部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

(一)基金管理人

名稱：萬家基金管理有限公司

注冊地址、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號8層（名義樓

層9層）

郵政編碼：200122

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2002]44號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：叁億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)

(二)基金托管人

名稱：華夏銀行股份有限公司(簡稱：華夏銀行)

住所、辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號

郵政編碼：100005

法定代表人：李民吉

成立日期：1992年10月14日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行[銀復(fù)（1992）391號]

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：15,914,928,468元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦

理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供

信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)

代理業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

(一)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范

圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地追蹤目標(biāo)指數(shù)，基

金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)、存款以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以參與融資交易及轉(zhuǎn)融通證券

出借交易。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，可以將其納入投資范圍。

本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券以及參與轉(zhuǎn)融

通等相關(guān)業(yè)務(wù)，不需召開持有人大會。

基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

90%。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

(二)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融

資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

1、基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

90%；其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

2、本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

3、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出

借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30

天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

4、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

5、本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

6、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈

值的0.5％；

7、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金

資產(chǎn)凈值的10％；

8、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

9、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資

產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

10、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證

券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

11、本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)

布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

12、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

13、本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資

產(chǎn)凈值的40%；

14、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產(chǎn)凈值的100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年

以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）

等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值

的20％，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有的股票市值和

買入、賣出股指期貨合約價值合計(jì)（軋差計(jì)算）不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％；

15、本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)合

約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，

應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交

易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過

基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

16、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產(chǎn)的投資；

17、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開

展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一

致；

18、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上

市交易的股票合并計(jì)算；

19、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第11、16、17項(xiàng)外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)

整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券以及參與轉(zhuǎn)融

通等相關(guān)業(yè)務(wù)，不需召開持有人大會。

(三)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對本基金的

關(guān)聯(lián)交易和下述基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督：

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

1、承銷證券；

2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

3、從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

4、買賣其他基金份額，但是證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出資；

6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

7、依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可

不受上述規(guī)定的限制。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事

先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單

及其更新，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整

性、全面性?；鸸芾砣擞胸?zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及

時更新該名單。名單變更后基金管理人應(yīng)及時發(fā)送基金托管人，基金托管人于2個

工作日內(nèi)進(jìn)行回函確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督

流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人承

擔(dān)責(zé)任。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁

止基金從事的關(guān)聯(lián)交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該

關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，基金

托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會報(bào)告。對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事

前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的

損失，并向中國證監(jiān)會報(bào)告。

(四)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參

與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供

符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對

手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對

手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按

事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行

間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易

對手進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況

需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理

由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交

易，并負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由

此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確

定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失

先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成

交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約

定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托

管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

(五)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投

資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

1、基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于規(guī)范基金投資非公開發(fā)行證券行為

的緊急通知》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等

有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行

股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,

不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購

交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。

3、基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金

管理人董事會批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險控制制度。

基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)

險處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比

例控制情況。

基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)至基

金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進(jìn)行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料

后兩個工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。

4、基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)

要求的有關(guān)書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準(zhǔn)文件、發(fā)行

證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金

資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時間等。

基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作

日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進(jìn)行審核。

5、基金托管人應(yīng)對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資決策流程、風(fēng)險控制

制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案情況進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信

息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有權(quán)要求基金管理人在投

資流通受限證券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書面說明，并保留查看基金

管理人風(fēng)險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險評估報(bào)告等備查資料的權(quán)

利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損

失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會。

如基金管理人和基金托管人無法達(dá)成一致，應(yīng)及時上報(bào)中國證監(jiān)會請求解決。

如果基金托管人切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。

(六)基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。

本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支

付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險。本基金核心存款銀行名單為中國工商銀

行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，本基金投資除核心存款

銀行以外的銀行存款出現(xiàn)由于存款銀行信用風(fēng)險而造成的損失時，先由基金管理人

負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償?；鸸芾砣嗽谕ㄖ鹜泄苋撕螅?
可以根據(jù)當(dāng)時的市場情況對于核心存款銀行名單進(jìn)行調(diào)整?；鹜泄苋说谋O(jiān)督責(zé)任

僅限于根據(jù)已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名單內(nèi)列明。

(七)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值

計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分

配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核

查。

(八)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法

律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知

基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基

金管理人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)

出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證

在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行

復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限期

內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

(九)基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托

管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定

時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法

律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，

基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

(十)若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行

政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由

此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。

(十一)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報(bào)告中國證監(jiān)會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)

理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

(一)基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金

托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人

計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信

息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

(二)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管

理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托

管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出

回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限

內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋?
應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人

核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。

(三)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報(bào)告中國證監(jiān)會，同

時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理

由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對

方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)

告中國證監(jiān)會。

四、基金財(cái)產(chǎn)保管

(一)基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整

與獨(dú)立。

5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙

方可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分

配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國結(jié)算公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易

交收、托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。

6、對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確

定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人

應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理

人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金財(cái)產(chǎn)。

(二)基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立

的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2、網(wǎng)下股票認(rèn)購結(jié)束，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)基金管理人提供的資料對募集的

股票進(jìn)行凍結(jié)?；鹉技跐M或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集

金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理

人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定

時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)

告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國注冊會計(jì)師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)

定辦理退款等事宜。

(三)基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基

金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管

和使用。

2、基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的

任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3、基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金資金賬戶辦理基

金資產(chǎn)的支付。

(四)基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為

基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得

使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的

管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)

算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級

法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互?；?、交收價

差資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他

投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管

人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

(五)債券托管專戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的

有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)算

賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐?
基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。

(六)其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)

定，由基金托管人負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦

理。

(七)基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價憑證由基金托管人

存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管

憑證由基金托管人持有。有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同

辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。

(八)與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基

金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保

管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同

包括但不限于基金年度審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大

合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；?
金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在

三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止后

15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與會計(jì)核算

(一)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。

基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，精

確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)

核，按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托

管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。

3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理

人承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會

計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基

金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

(二)基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金所擁有的股票、期權(quán)、債券、股指期貨、權(quán)證和銀行存款本息、應(yīng)收款

項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

2、估值方法

⑴證券交易所上市的有價證券的估值

①交易所上市的有價證券（包括權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市

價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，

以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化

的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公

允價格；

②交易所市場上市交易的固定收益品種（可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債

券除外），選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的凈價進(jìn)行估值；

③交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)

生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到

的凈價進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；

④交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易

所上市的資產(chǎn)支持證券、私募債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以

可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

⑵處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一

股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在

估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

③首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上

市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行

業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

⑶全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三方

估值機(jī)構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。

⑷因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以

可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值。

(5)本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無

結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估

值。

(6)本基金投資期權(quán)合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算

價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

當(dāng)日結(jié)算價及結(jié)算規(guī)則以《關(guān)于期權(quán)合約結(jié)算價格計(jì)算方法的通知》為準(zhǔn)。

(7)本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（8）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

(9)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按

國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對

方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

3、特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的（8）項(xiàng)進(jìn)行估值時，所造成的誤差不

作為基金份額凈值錯誤處理。

(三)基金份額凈值錯誤的處理方式

1、當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈

值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管

人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%

時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額

凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)

處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金

管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。

2、當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償

時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以

下條款進(jìn)行賠償：

（1）本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計(jì)問

題，如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時，按基金管理人的建議

執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

（2）若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而

且基金托管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出

錯且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資人或基金支付賠償

金，就實(shí)際向投資人或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)

和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（3）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新

計(jì)算和核對，尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基

金管理人的計(jì)算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金

管理人負(fù)責(zé)賠付。

（4）由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額

等），進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計(jì)算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損

失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

3、由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關(guān)會計(jì)制度變化或由

于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的

措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯誤，基金管理

人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施

消除由此造成的影響。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，

以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

5、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有

通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

(四)暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資

產(chǎn)價值時；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致的；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。

(五)基金會計(jì)制度

按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計(jì)制度執(zhí)行。

(六)基金賬冊的建立

基金管理人進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。基金管理人獨(dú)立地設(shè)

置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計(jì)處理方法存

在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯賬

的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。

(七)基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2、報(bào)表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對

不符時，應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一

致。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時間安排

(1)報(bào)表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制，同時將其發(fā)

送資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管人收到后應(yīng)于2個工作日內(nèi)完成復(fù)核；在每個季度結(jié)束之

日起8個工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制，同時將其發(fā)送資產(chǎn)托管人，資產(chǎn)托管

人收到后應(yīng)于7個工作日內(nèi)完成復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起一個月內(nèi)完成基金中期

報(bào)告的編制，同時將其發(fā)送基金托管人，基金托管人收到后應(yīng)于一個月內(nèi)完成復(fù)

核；在每年結(jié)束之日起一個半月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制，同時將其發(fā)送基金托

管人，基金托管人收到后應(yīng)于一個半月內(nèi)完成復(fù)核。基金年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤Р蛔銉?
個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。

(八)基金管理人應(yīng)在編制季度報(bào)告、中期報(bào)告告或者年度報(bào)告之前及時向基金

托管人提供基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；?
金份額持有人名冊由基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定

的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基

金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；?
托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并

應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、爭議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、

調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁

地點(diǎn)為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠

實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的

合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國法律管轄。

八、托管協(xié)議的修改與終止

(一)托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)

容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報(bào)中國證監(jiān)會備案后生

效。

(二)基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理

權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

第二十二部分基金份額持有人的服務(wù)

對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人和非直銷銷售機(jī)構(gòu)提供。

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金

份額持有人的需要和市場的變化，適時增加或變更調(diào)整服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如

下：

一、基金份額持有人投資交易確認(rèn)服務(wù)

登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投資記

錄。

基金管理人直銷中心應(yīng)根據(jù)在基金管理人直銷柜臺進(jìn)行交易（不包含通過電子

直銷系統(tǒng)進(jìn)行交易）的基金份額持有人的要求提供賬戶及交易確認(rèn)單。

非直銷銷售機(jī)構(gòu)投資交易確認(rèn)服務(wù)請參照各銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際業(yè)務(wù)流程及規(guī)定。

二、基金份額持有人投資交易記錄查詢服務(wù)

基金份額持有人可通過基金管理人和非直銷銷售機(jī)構(gòu)查詢歷史投資交易記錄。

基金管理人的查詢路徑為：網(wǎng)站（https://www.wjasset.com）

非直銷銷售機(jī)構(gòu)的查詢路徑和規(guī)則請參照各銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際業(yè)務(wù)流程及規(guī)定。

三、基金份額持有人對賬單服務(wù)

1、基金份額持有人可登錄基金管理人網(wǎng)站(https://www.wjasset.com)查閱對

賬單。

2、基金管理人至少每年度向通過萬家基金直銷中心持有本公司基金份額的持

有人提供基金保有情況信息?；鸱蓊~持有人也可以向基金管理人定制對賬單?；?
金管理人已全面開通了電子賬單服務(wù)，向訂制客戶免費(fèi)發(fā)送。

具體查閱及定制賬單的方法可參見基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話咨詢。

四、資訊服務(wù)

1、客戶服務(wù)及聯(lián)絡(luò)方式

基金份額持有人可聯(lián)系客戶服務(wù)中心了解基金產(chǎn)品、服務(wù)等信息，或反饋投資

過程中需要投訴與建議的情況。

（1）客戶服務(wù)電話：400-888-0800（免長途話費(fèi)），人工電話服務(wù)時間為周一

至周五8：40-17：00（節(jié)假日除外）

（2）客戶服務(wù)電子郵箱：Callcenter@wjasset.com

（3）在線服務(wù)：基金份額持有人可通過基金管理人網(wǎng)站

（https://www.wjasset.com）獲得在線服務(wù)，人工在線服務(wù)時間為周一至周五上

午8：40-11：30，下午13：00-17：00（節(jié)假日除外）。

2、基金管理人網(wǎng)站

基金管理人網(wǎng)站為基金份額持有人提供了賬戶信息查詢、基金產(chǎn)品查詢、服務(wù)

定制等欄目，力爭為基金份額持有人提供全方位的專業(yè)服務(wù)。

基金管理人網(wǎng)站：https://www.wjasset.com

基金份額持有人可以訪問基金管理人的網(wǎng)站查閱和下載招募說明書。本招募說

明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系客戶服務(wù)中心詳細(xì)咨詢。請確保

投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解基金法律文件。

第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

序號  公告事項(xiàng)  披露日期  

1  萬家基金管理有限公司旗下基金中期報(bào)告提示性公告  2025年08月29日  

2  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告  2025年08月29日  

3  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告  2025年07月18日  

4  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告  2025年07月18日  

5  萬家基金管理有限公司關(guān)于增加部分代銷機(jī)構(gòu)為旗下部分基金申購贖回代辦券商的公告  2025年06月04日  

6  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告  2025年04月21日  

7  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告  2025年04月21日  

8  萬家基金管理有限公司旗下基金年度報(bào)告提示性公告  2025年03月29日  

9  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告  2025年03月29日  

10  關(guān)于萬家基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告  2025年03月20日  

11  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2025年03月20日  

12  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同（更新）  2025年03月20日  

13  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議（更新）  2025年03月20日  

14  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第1號）  2025年03月20日  

15  萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要的提示性公告  2025年03月20日  

16  萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家上證50ETF新增愛建證券等為申購贖回代理券商的公告  2025年01月23日  

17  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告  2025年01月21日  

18  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告  2025年01月21日  

19  萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家上證50ETF新增國盛證券等為申購贖回代理券商的公告  2024年12月20日  

20  萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告  2024年10月24日  



第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所,投資人可在辦公時間

查閱；投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。對

投資人按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人和基金托管人保證文本的

內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站(www.wjasset.com)查閱和下載招募

說明書。

第二十五部分備查文件

一、備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予本基金注冊的文件

2、《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

3、《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

4、法律意見書

5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

二、存放地點(diǎn)

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

三、查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取

得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

萬家基金管理有限公司

2025年11月11日


              
                
               萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年第2號).pdf
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