國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）
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              國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)

證券投資基金更新招募說明書

（2025年第四號）

基金管理人：國泰基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

目錄

重要提示............................................................................................................................................3

第一部分緒言................................................................................................................................5

第二部分釋義................................................................................................................................5

第三部分基金管理人..................................................................................................................10

第四部分基金托管人..................................................................................................................21

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................................................................................24

第六部分基金的募集..................................................................................................................25

第七部分基金合同的生效..........................................................................................................25

第八部分基金份額折算與變更登記..........................................................................................26

第九部分基金份額的上市交易..................................................................................................26

第十部分基金份額的申購與贖回..............................................................................................28

第十一部分基金的投資..............................................................................................................41

第十二部分基金的業(yè)績..............................................................................................................50

第十三部分基金的財產(chǎn)..............................................................................................................51

第十四部分基金資產(chǎn)估值..........................................................................................................52

第十五部分基金的收益與分配..................................................................................................57

第十六部分基金的費(fèi)用與稅收..................................................................................................58

第十七部分基金的會計與審計..................................................................................................60

第十八部分基金的信息披露......................................................................................................60

第十九部分風(fēng)險揭示..................................................................................................................67

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..........................................................75

第二十一部分基金合同內(nèi)容摘要..............................................................................................77

第二十二部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要..............................................................................................93

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)................................................................................112

第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)................................................................................................113

第二十五部分招募說明書存放及其查閱方式........................................................................114

第二十六部分備查文件............................................................................................................114

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

重要提示

1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2016年4月11日證監(jiān)許可【2016】

729號文注冊募集。本基金的基金合同生效日為2016年7月26日。

2、本基金標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)

（1）樣本空間

同中證全指指數(shù)的樣本空間

（2）選樣方法

1）將樣本空間證券按中證行業(yè)分類方法分類；

2）如果行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量少于或等于50只，則全部證券作為相應(yīng)全指行業(yè)指

數(shù)的樣本；

3）如果行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量多于50只，則依次剔除行業(yè)內(nèi)全部證券成交金額排

名后10%的證券以及累積總市值占比達(dá)行業(yè)內(nèi)全部證券98%以后的證券，剔除

過程中優(yōu)先確保剩余證券數(shù)量不少于50只，將剩余證券作為相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的樣

本。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：

www.csindex.com.cn。

3、基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)

中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不代表其對本基金的投

資價值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)

險。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人

在投資本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮

自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資

行為做出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也需

承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險?；鹜顿Y中的風(fēng)險包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理和交易

制度等因素變化對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市場風(fēng)險，由于相關(guān)成份股的市場

流動性不足而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人和基金托管人在基金管理實(shí)施過程

中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)回報

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與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)

的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢

價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、基金退市風(fēng)險、投資人申

購失敗的風(fēng)險、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、

申購贖回清單差錯風(fēng)險、非滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險、申購贖回清

單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險和第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達(dá)

約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等風(fēng)險。

本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券

型基金和混合型基金，屬于較高預(yù)期收益風(fēng)險水平的投資品種。本基金為指數(shù)型

基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證全指證券公司指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與

標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。

本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于

科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科

創(chuàng)板股票。

本基金投資科創(chuàng)板股票時，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差

異帶來的特有風(fēng)險，包括退市風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)

性風(fēng)險和政策風(fēng)險等。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波

動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。

投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、本招募

說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的

“買者自負(fù)”原則，在投資人做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)

致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并

不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書根據(jù)2025年11月24日披露的《國泰基金管理有限公司關(guān)于

旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告》進(jìn)行更新，相關(guān)調(diào)整自2025

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年11月24日起生效。本招募說明書所載投資組合報告為2025年2季度報告，

凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年6月30日，主要人員情況截止日為2025年11月

25日，除非另有說明，本招募說明書其他所載內(nèi)容截止日為2025年8月31日。

（本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

第一部分緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公

開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公

開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理

規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《國泰中證全指證券公司交易型開放式

指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，如本招募說明書內(nèi)容

與基金合同有沖突或不一致之處，均以基金合同為準(zhǔn)?；鹜顿Y人自依基金合同

取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，

應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基

金

2、基金管理人：指國泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司

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4、基金合同：指《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰中證全指

證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效

修訂和補(bǔ)充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰中證全指證券公司交易型開放式

指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券

投資基金基金份額發(fā)售公告》

8、上市交易公告書：指《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投

資基金上市交易公告書》

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時

做出的修訂

11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒

布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒

布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

13、《運(yùn)作辦法》：指《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對

其不時做出的修訂

14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布

機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，亦稱“ETF”

18、聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目

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標(biāo)相似，采用開放式運(yùn)作方式的基金

19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團(tuán)體或其他組織

22、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于

中國境內(nèi)證券市場的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者

23、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定運(yùn)用

來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證券投資的境外法人

24、投資人：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合

格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投

資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)

27、銷售機(jī)構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理

基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

28、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券

公司

30、注冊登記業(yè)務(wù)：指基金注冊登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體

內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)和基

金交易的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和

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辦理非交易過戶等

31、注冊登記機(jī)構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬淖缘怯洐C(jī)構(gòu)為中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金管理人也可以自行或委托其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任注冊

登記機(jī)構(gòu)

32、基金賬戶：指注冊登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理

人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長

不得超過3個月

36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、國

泰基金管理有限公司、基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定

43、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

44、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的

行為

45、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條

件，以基金合同規(guī)定的對價申請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書

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規(guī)定的條件，要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為

47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)

交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

50、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

51、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證全指證券公司指數(shù)及

其未來可能發(fā)生的變更

52、完全復(fù)制法：一種跟蹤指數(shù)的方法。通過購買標(biāo)的指數(shù)中的所有成份券，

并且按照每種成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例以構(gòu)建指數(shù)組合，達(dá)到

復(fù)制指數(shù)的目的

53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時應(yīng)支

付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額和申購或贖回的

最小申購、贖回單位數(shù)量計算

55、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的

當(dāng)日現(xiàn)金差額的估計值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)

56、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資

人申購、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍

57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根

據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計算，并通過上海證券交

易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”

58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不

變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值。并根據(jù)基金合同

的規(guī)定將基金份額持有人的基金份額數(shù)額進(jìn)行變更登記的行為

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據(jù)投資收益、買

賣證券價差、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財產(chǎn)帶來的成

本和費(fèi)用的節(jié)約

61、收益評價日：指基金管理人計算本基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率差

額之基準(zhǔn)日

62、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收

款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價值總和

63、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值

64、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

65、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

66、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或

交易的債券等

67、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及指定

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露

網(wǎng)站）等媒介

68、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事

件

69、基金產(chǎn)品資料概要：指《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券

投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：國泰基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1200號2層225室

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層

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成立時間：1998年3月5日

法定代表人：周向勇

注冊資本：壹億壹仟萬元人民幣

聯(lián)系人：辛怡

聯(lián)系電話：021-31089000，400-888-8688

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱 股權(quán)比例 

中國建銀投資有限責(zé)任公司 60% 

意大利忠利集團(tuán) 30% 

國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司 10% 



二、主要人員情況

1、董事會成員

周向勇，董事長，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設(shè)銀

行總行、中國建銀投資有限責(zé)任公司。2011年1月加入國泰基金管理有限公司，

歷任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等，現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

王惠平，董事，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級會計師，中國非執(zhí)業(yè)注冊會計

師。1996年9月至2004年7月任職于財政部財政監(jiān)督司、財政部監(jiān)督檢查局。

2004年8月至2011年6月任職于財政部國務(wù)院農(nóng)村稅費(fèi)改革工作小組辦公室（國

務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公室）。歷任財政部監(jiān)督檢查局檢查一處副處長，

財政部國務(wù)院農(nóng)村稅費(fèi)改革工作小組辦公室（國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公

室）一處處長。2011年7月至2021年6月任職于海南省財政廳，歷任海南省財

政廳總會計師、副廳長、財政廳黨組書記、財政廳廳長。2021年7月至2023年

4月任職于海南省社會科學(xué)界聯(lián)合會（海南省社會科學(xué)院），歷任海南省社會科

學(xué)界聯(lián)合會黨組書記、主席兼海南省社會科學(xué)院院長。2023年4月起任中央?yún)R

金投資有限責(zé)任公司派往中國建投董事。2023年11月起任中建投租賃股份有限

公司董事。2023年9月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，碩士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY負(fù)

責(zé)經(jīng)濟(jì)研究；1995年在UNIVERSITYOF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997

年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP–SOFIPASpA任金融

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分析師；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保險研

究員；2004-2005年任URWICK CAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDIT

SUISSE任副總裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGR SpA歷任研究員/基

金經(jīng)理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE權(quán)益部總監(jiān)。2013

年6月-2019年3月任GENERALI INVESTMENTS EUROPE和GENERALI

INSURANCE ASSET MANAGEMENT總經(jīng)理。2019年4月-2023年12月任

Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &

Institutional Relations主管和GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT

董事長。2024年1月1日起任GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A.董

事長和GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A.SGR (GENAM)副董事長。

2013年11月起任公司董事。

游一冰，董事，大學(xué)本科，英國特許保險學(xué)會高級會員（FCII）及英國特許

保險師（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中國人民保險公司總公司營業(yè)

部助理經(jīng)理；1994年至1996年任中國保險（歐洲）控股有限公司總裁助理；1996

年至1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；1998年至2017年

任忠利亞洲中國地區(qū)總經(jīng)理；2002年至今任中意人壽保險有限公司董事；2007

年至今任中意財產(chǎn)保險有限公司董事；2007年至2017年任中意財產(chǎn)保險有限公

司總經(jīng)理；2013年至今任中意資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年至今任忠利集團(tuán)

大中華區(qū)股東代表。2010年6月起任公司董事。

丁琪，董事，碩士，高級政工師。1994年7月至1995年8月，在西北電力

集團(tuán)物資總公司任財務(wù)科職員。1995年8月至2000年5月，在西北電力集團(tuán)財

務(wù)有限公司任財務(wù)部干事。2000年6月至2005年8月，在國電西北公司財務(wù)部

任成本電價處干事、資金運(yùn)營處副處長。2005年8月至2012年10月，在中國

電力財務(wù)有限公司西北分公司任副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黨組副書記。

2012年10月至2014年11月，在中國電力財務(wù)有限公司華中分公司任總經(jīng)理、

黨組副書記。2014年11月至2024年7月，在中國電力財務(wù)有限公司任副總經(jīng)

理、黨委委員。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，

在國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、黨委委員兼國家電網(wǎng)金融審計

中心主任。2025年4月起任公司董事。

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李昇，董事，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設(shè)銀行總

行、中國建銀投資有限責(zé)任公司。2024年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)

任公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事、代任督察長。

吳群，獨(dú)立董事，博士研究生，高級會計師。1986年6月至1999年1月在

中國財政研究院研究生部（原財政部財政科研所研究生部）工作，歷任講師、副

研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國財政研究院研究生部碩士生導(dǎo)師。

1999年1月至2003年6月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術(shù)部/企業(yè)風(fēng)險管理

部高級經(jīng)理、總監(jiān)，管理咨詢部總監(jiān)。2003年6月至2005年11月，在中國電

子產(chǎn)業(yè)工程有限公司工作，擔(dān)任財務(wù)部總經(jīng)理。2005年11月至2016年7月在

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工作（簡稱“CEC”），歷任審計部副主任、資產(chǎn)

部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中國上市公司協(xié)會

軍工委員會副會長，2016年8月至2018年1月任中國上市公司協(xié)會軍工委員會

顧問。2012年3月至2016年7月，擔(dān)任中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)

師。在CEC工作期間，至2016年11月，在中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司所

投資的境內(nèi)外多個公司擔(dān)任董事、監(jiān)事。2017年5月至2021年6月任首約科技

（北京）有限公司獨(dú)立董事。2020年8月起任中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信

息對抗股份有限公司獨(dú)立董事。2017年10月起任公司獨(dú)立董事。

楊金強(qiáng)，獨(dú)立董事，博士研究生，教授。2011年7月至今，歷任上海財經(jīng)

大學(xué)金融學(xué)院助理教授、副教授、教授、博導(dǎo)、系主任、副院長（主持工作）。

2024年12月起任公司獨(dú)立董事。

封曉駿，獨(dú)立董事，大學(xué)本科，高級律師。1992年1月至1996年12月在

江蘇省泰興市外經(jīng)委工作，1997年1月至1999年12月在江蘇省泰興市（工業(yè)）

外貿(mào)公司工作，后任副總經(jīng)理。2000年1月至2006年3月任江蘇江豪律師事務(wù)

所律師。2006年10月至今任上海市海華永泰律師事務(wù)所專職律師、高級合伙人。

2011年1月至今任上海浦東新區(qū)政協(xié)委員，2017年4月至今任浦東新區(qū)政協(xié)常

委、政協(xié)科技委兼職副主任，2016年8月至今任九三學(xué)社浦東區(qū)委副主委，2022

年10月至今任浦東新區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、中國（上海）自貿(mào)區(qū)管委會法律顧問，

2022年6月至今任浦東新區(qū)人民法院監(jiān)督員，2012年4月至2017年4月任上海

市立法研究所客座研究員，2017年10月至今任華東政法大學(xué)特聘教授，2017

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年12月至今任上海仲裁委員會仲裁員，2021年8月至今任上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲

裁委仲裁員，2017年3月至2018年3月掛職上海奉賢區(qū)經(jīng)委、商務(wù)委副主任，

2019年1月至今任上海市江蘇商會執(zhí)行會長、香港中華工商總會副主席，2022

年3月至今任江蘇省泰州市委市政府法律顧問、蘇州市相城區(qū)人民政府法律顧問、

江蘇省人民政府駐滬辦法律顧問。2025年6月起任公司獨(dú)立董事。

徐曉東，獨(dú)立董事，博士研究生，教授。1994年5月至1999年8月，任華

南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)系講師。2003年8月至2007年4月，任中國人民大學(xué)商學(xué)院講

師。2004年8月至2006年8月，任香港理工大學(xué)會計與金融學(xué)院博士后。2007

年5月至今，歷任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、教授、博導(dǎo)，其中

2011年12月至2012年12月在美國哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院任國家公派訪問學(xué)者。

2025年11月起任公司獨(dú)立董事。

鐘炳貴，職工董事，大學(xué)本科。曾任職于太平洋產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險等公司。

2011年11月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)任黨委組織部部長、人力資源部總

監(jiān)。2025年11月起任公司職工董事。

2、高級管理人員

李昇，總經(jīng)理，簡歷同上。

張瑋，碩士研究生，25年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于申銀萬國證券研究所、

銀河基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、敦和資產(chǎn)管理有限公司。2019

年2月再次加入國泰基金管理有限公司，歷任公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司黨委委

員、副總經(jīng)理。

封雪梅，碩士研究生，27年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國工商銀行北京分

行營業(yè)部、大成基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、國壽安?；?
管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

倪鎣，碩士研究生，24年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于新晨信息技術(shù)有限責(zé)任

公司。2001年3月加入國泰基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部總監(jiān)、運(yùn)營管

理部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理等，現(xiàn)任公司首席信息官。

3、本基金基金經(jīng)理

（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理

艾小軍，碩士，24年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。2001年5月至2006年9月在華安

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基金管理有限公司任量化分析師；2006年9月至2007年8月在匯豐晉信基金管

理有限公司任應(yīng)用分析師；2007年9月至2007年10月在平安資產(chǎn)管理有限公

司任量化分析師；2007年10月加入國泰基金，歷任金融工程分析師、高級產(chǎn)品

經(jīng)理和基金經(jīng)理助理。2014年1月起任國泰黃金交易型開放式證券投資基金、

上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式

指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2015年3月至2020年12月任國泰深

證TMT50指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理，2015年4月至2021年1月任國

泰滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2016年4月起兼任國泰黃金交易型

開放式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2016年7月起兼任國泰中證軍工交

易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券

投資基金的基金經(jīng)理，2017年3月至2017年5月任國泰保本混合型證券投資基

金的基金經(jīng)理，2017年3月至2018年12月任國泰策略收益靈活配置混合型證

券投資基金的基金經(jīng)理，2017年3月起兼任國泰國證航天軍工指數(shù)證券投資基

金（LOF）的基金經(jīng)理，2017年4月起兼任國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)證券投

資基金（LOF）的基金經(jīng)理，2017年5月至2023年9月任國泰策略價值靈活配

置混合型證券投資基金（由國泰保本混合型證券投資基金變更而來）的基金經(jīng)理，

2017年5月至2018年7月任國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金的基金

經(jīng)理，2017年8月起至2019年5月任國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投

資基金的基金經(jīng)理，2018年5月至2022年3月任國泰量化成長優(yōu)選混合型證券

投資基金的基金經(jīng)理，2018年5月至2019年7月任國泰量化價值精選混合型證

券投資基金的基金經(jīng)理，2018年8月至2019年4月任國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混

合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2018年12月至2019年3月任國泰量化策略收

益混合型證券投資基金（由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更而來）

的基金經(jīng)理，2019年4月至2019年11月任國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資

基金（由國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金變更而來）的基金經(jīng)理，2019

年5月至2019年11月任國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（由國泰寧益定

期開放靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來）的基金經(jīng)理，2019年5月

起兼任國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（由國泰CES

半導(dǎo)體行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更名而來）的基金經(jīng)理，2019年7

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

月至2021年1月任上證5年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金和上證10

年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年7月起兼任國泰

中證計算機(jī)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年8月起兼

任國泰中證全指通信設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2019年9

月起兼任國泰中證全指通信設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基

金的基金經(jīng)理，2020年12月起兼任國泰中證計算機(jī)主題交易型開放式指數(shù)證券

投資基金聯(lián)接基金（由國泰深證TMT50指數(shù)分級證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）的基

金經(jīng)理，2021年5月起兼任國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資

基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2023年5月起兼任納斯達(dá)克100交易型開放

式指數(shù)證券投資基金和國泰標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的

基金經(jīng)理，2023年7月起兼任國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)

證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年7月起任投資總監(jiān)（量化）、金融工程總監(jiān)。

（2）歷任基金經(jīng)理

本基金自成立以來一直由艾小軍擔(dān)任基金經(jīng)理，無基金經(jīng)理變更事宜。

4、本基金投資決策委員會成員

本基金管理人設(shè)有公司投資決策委員會，其成員在公司高級管理人員、投研

部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員中產(chǎn)生。公司總經(jīng)理可以推薦上述人員以外的

投資管理相關(guān)人員擔(dān)任成員，督察長和運(yùn)營體系負(fù)責(zé)人列席公司投資決策委員會

會議。公司投資決策委員會主要職責(zé)是根據(jù)有關(guān)法規(guī)和基金合同，審議并決策公

司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產(chǎn)配置原則，以及研究相

關(guān)投資部門提出的重大投資建議等。

投資決策委員會成員組成如下：

主任委員：李昇，簡歷同上

執(zhí)行委員：張瑋，簡歷同上

委員：

梁杏，總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)

胡松，養(yǎng)老金及專戶投資部總監(jiān)

索峰，絕對收益投資部總監(jiān)

何偉，養(yǎng)老金及專戶投資三部負(fù)責(zé)人

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

葉烽，養(yǎng)老金及專戶投資五部負(fù)責(zé)人

曾輝，F(xiàn)OF投資部副總監(jiān)

朱丹，國際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)

5、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關(guān)系。

三、基金管理人職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人

依法召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其

他法律行為；

12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾

建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行

為的發(fā)生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控

制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

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（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國

家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益；

（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有

關(guān)規(guī)定，泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基

金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關(guān)的交易活動；

（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同的規(guī)定，并承諾建立健全內(nèi)部控制制

度，采取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經(jīng)理承諾

1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

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3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的

基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關(guān)的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。

六、基金管理人內(nèi)部控制制度

基金管理人為防范和化解經(jīng)營運(yùn)作中面臨的風(fēng)險，保證經(jīng)營活動的合法合規(guī)

和有效開展，制定了一系列組織機(jī)制、管理方法、操作程序與控制措施，形成了

公司完整的內(nèi)部控制體系，并通過相應(yīng)的具體業(yè)務(wù)控制流程來嚴(yán)格實(shí)施。

1、內(nèi)部控制制度概述

為保證內(nèi)部控制的系統(tǒng)性和有效性，公司制定了合理、完備、有效、可執(zhí)行

的規(guī)章制度體系并結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境變化，對內(nèi)部控制制度進(jìn)

行及時的更新和調(diào)整，以適應(yīng)公司經(jīng)營活動的變化，不斷增強(qiáng)和優(yōu)化公司制度的

完備性、有效性和適時性。

2、內(nèi)部控制的目標(biāo)

（1）保證公司經(jīng)營運(yùn)作合法合規(guī)，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營理念；

（2）防范和化解風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保公司經(jīng)營的穩(wěn)健運(yùn)行和受

托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確保受托資產(chǎn)、公司財務(wù)和其他信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時；

（4）維護(hù)公司良好的品牌形象。

3、內(nèi)部控制的原則

（1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、所有部門和崗位，滲

透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等所有業(yè)務(wù)過程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則。建立科學(xué)、合理、有效的內(nèi)部控制制度，公司全體員工

必須竭力維護(hù)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。

（3）相互獨(dú)立和制約原則。公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部

門和崗位，公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約。內(nèi)部控制的檢

查評價部門必須獨(dú)立于各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門。公司受托資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的

運(yùn)作必須分離。

（4）適應(yīng)性原則。公司內(nèi)部控制應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展、新產(chǎn)品的開發(fā)、

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金融創(chuàng)新、法律法規(guī)以及市場環(huán)境的變化等及時調(diào)整和完善，以保證內(nèi)部控制的

有效性和適應(yīng)性。

（5）防火墻原則。公司各個業(yè)務(wù)部門，特別是研究、投資、執(zhí)行、清算等

部門和崗位必須在物理上和制度上隔離，對重要業(yè)務(wù)設(shè)立防火墻并實(shí)行門禁制度。

（6）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高

經(jīng)濟(jì)效益，力爭以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)控效果。

4、內(nèi)部控制的措施

（1）公司經(jīng)過多年的管理實(shí)踐，建立并完善了科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮

獨(dú)立董事的監(jiān)督職能，并在員工中加強(qiáng)職業(yè)道德教育和風(fēng)險觀念，形成了誠信為

本和穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)文化。公司董事會對內(nèi)部控制原則進(jìn)行指導(dǎo)，對公司建立內(nèi)

部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任；公司經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制進(jìn)行管理、

實(shí)施組織與決策；公司各部門之間有明確的授權(quán)分工和風(fēng)險控制責(zé)任，既相互獨(dú)

立，又相互合作和制約，形成了合理的組織結(jié)構(gòu)、決策授權(quán)和風(fēng)險控制體系。

（2）公司依據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)建立了包括各崗位以目標(biāo)責(zé)任制自控、相關(guān)部

門和崗位之間相互制衡、內(nèi)控檢查評價部門實(shí)施監(jiān)督的、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的

內(nèi)控防線。

（3）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機(jī)制，確保公司人

員具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專業(yè)能力。

（4）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險評估體系，從總體上明確風(fēng)險管理的目標(biāo)和

原則，并對公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行辨識和評估，不斷優(yōu)化風(fēng)險控制程序和手

段。各部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對業(yè)務(wù)活動中存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行揭示和梳理，有

針對性地建立詳細(xì)的風(fēng)險控制流程，并在實(shí)際業(yè)務(wù)中加以控制。

（5）公司建立了完善的授權(quán)管理機(jī)制，明確了合理的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和流程，確

保授權(quán)機(jī)制的貫徹執(zhí)行。

（6）公司建立了完善的內(nèi)部會計控制，公司會計核算與基金會計核算在業(yè)

務(wù)規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分，確?；鹳Y產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完

全分開，分賬管理，獨(dú)立核算。

（7）公司建立了科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離機(jī)制，明確劃分各崗位職責(zé)，投資

和交易、交易和清算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。重要

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業(yè)務(wù)部門和崗位進(jìn)行物理隔離。

（8）公司建立重大風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制，制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，按

照預(yù)案妥善處理。

（9）公司建立有效的信息交流渠道和溝通機(jī)制，明確報告機(jī)制路徑和業(yè)務(wù)

匯報體系，保證業(yè)務(wù)信息在既定路徑高效、有序、準(zhǔn)確、完整傳遞，實(shí)現(xiàn)自下而

上的及時報告和自上而下的有效反饋。

（10）公司通過建立完整的研究管理、投資決策和交易管理等制度體系，以

實(shí)現(xiàn)投資管理業(yè)務(wù)控制。

（11）公司制定規(guī)范的信息披露管理辦法，不斷優(yōu)化完善機(jī)制流程，確保公

開披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

（12）公司對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效

性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時加以改進(jìn)，內(nèi)控檢查評價部門通過定期或不定期檢

查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動的有效運(yùn)行。

5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明書

基金管理人保證以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾基金管理

人將根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度，切實(shí)維護(hù)基金份額持有人

的合法權(quán)益。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

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聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險

業(yè)務(wù)處、理財信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)

與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運(yùn)營管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合

規(guī)處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)有托管運(yùn)營中心，共有員工300

余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控

制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉

持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管

人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托

管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬

戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目

前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建設(shè)銀行已

托管1405只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，

贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球

金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債

登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有

限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項(xiàng)、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017

年度“最佳托管系統(tǒng)實(shí)施獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實(shí)施獎”、2021

年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管

銀行（大型銀行）”獎項(xiàng)。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀

行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項(xiàng)。2023

年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項(xiàng)。2024年度，

榮獲《中國基金報》“優(yōu)秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越

托管機(jī)構(gòu)（銀行）”、《環(huán)球金融》“中國最佳次托管人”等獎項(xiàng)。

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二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行

業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)

的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及

時，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，

對托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職

內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和

能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)

人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集

中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格

有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披

露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完

整、獨(dú)立。

三、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)

作。利用自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以

及基金合同規(guī)定，對基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情

況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基

金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查

監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1、每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運(yùn)作比例

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控制等情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險提示，與基

金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時報告中國證監(jiān)會。

2、收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。

3、通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管

理人進(jìn)行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)

1、申購贖回代理券商

本基金的申購贖回代理券商信息詳見基金管理人網(wǎng)站。

2、二級市場交易代理券商

包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增減或變更銷售機(jī)構(gòu)，并在基金

管理人網(wǎng)站上公示。

二、注冊登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系人：趙亦清

電話：010-50938600

傳真：010-50938907

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18樓至20樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

聯(lián)系電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯(lián)系人：丁媛

經(jīng)辦律師：丁媛、高妍斐

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四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場二期25樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話：021-22122888

傳真：021-62881889

聯(lián)系人：王國蓓

經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、葉凱韻

第六部分基金的募集

一、基金募集的依據(jù)

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2016】729號文（《關(guān)于準(zhǔn)予國泰

中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》）準(zhǔn)予注冊募集。

本基金自2016年6月20日至2016年7月18日通過各銷售機(jī)構(gòu)（包括基金

管理人的直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)）進(jìn)行公開發(fā)售。經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為429,290,842.00元人民幣，

認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計640.00元人民幣，上述資

金已于2016年7月22日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公

司開立的國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管專戶。

二、基金類型和存續(xù)期限

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式

3、基金的存續(xù)期間：不定期

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2016年7月26

日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以

披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并

提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開

基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向注冊登記機(jī)構(gòu)申請辦理，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)

行基金份額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份

額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或注冊登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦

理，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證

券投資基金上市規(guī)則》向上海證券交易所申請基金份額上市：

1、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票市值）不低于2億元；

2、基金份額持有人不少于1000人；

3、《上海證券交易所證券投資基金上市交易規(guī)則》規(guī)定的其他條件。

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根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2016年8月8日起

在上海證券交易所上市交易（二級市場交易代碼：512880）。

二、基金份額的上市交易

本基金的基金份額在上海證券交易所的上市交易須遵照《上海證券交易所證

券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，

以及《上海證券交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金

的上市交易：

1、不再具備本部分第一條規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金將在履行適當(dāng)程序后由交易型開放式基金變更為跟蹤同

一標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會審議。屆

時，基金管理人可變更本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則。若

屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)

基金份額持有人合法權(quán)益的原則，選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，報中國證

監(jiān)會備案并及時公告。

四、基金份額參考凈值的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向中證指數(shù)有限公司提供當(dāng)日的申購贖回

清單，中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)

時成交數(shù)據(jù)計算、并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投

資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考凈值的計算公式：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額＋

申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖

回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單

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中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回單位對應(yīng)的基金份額

2、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。

五、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，

本基金可以申請在包括境外交易所在內(nèi)的其他交易場所上市交易，而無需召開基

金份額持有人大會審議。

六、相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、注冊登記機(jī)構(gòu)及上海證券交易所對基金上

市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)

行，且此項(xiàng)修改無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相應(yīng)功能，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回?；鸸芾砣藢⒃陂_始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)

前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申購贖回代理券商，并

在管理人網(wǎng)站公示。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上

公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

本基金已于2016年8月8日起開始辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體可查閱2016

年8月3日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《國泰中證全

指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購與贖回業(yè)務(wù)的公告》。

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三、申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對價；

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的

規(guī)定。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時

間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價，否則所提交

的申購申請無效?；鸱蓊~持有人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余

額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請無效。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交

的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的

前提下，以各申購贖回代理券商的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

2、申購和贖回申請的確認(rèn)

正常情況下，投資人的申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能

提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份

額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合

要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資人可在申請當(dāng)日通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商查詢有關(guān)申

請的確認(rèn)情況。

投資人申購的基金份額當(dāng)日起可賣出，投資人贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣出。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及

其他對價的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有

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關(guān)規(guī)定。對于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，基金份額、上交所

上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式，

申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。

投資人T日申購成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成

份股交收與基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代

的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給

申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投資人T日贖回成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上交所上市的成

份股交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交

收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購

贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果注冊登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則

依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

注冊登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對清算交收和登記的辦理時間、

方式等進(jìn)行調(diào)整。本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)要求在指定媒介公告。

投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)

付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金

替代或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該

投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小

申購、贖回單位為100萬份。

2、基金管理人可設(shè)定申購份額上限或贖回份額上限，以對當(dāng)日的申購總規(guī)

?；蜈H回總規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購贖回清單中公告。

3、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)

允許的情況下，調(diào)整申購和贖回的數(shù)額限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

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拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

具體請參見相關(guān)公告。

六、申購和贖回的對價和費(fèi)用

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五

入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后

計算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計算或公告，并報中

國證監(jiān)會備案。

2、申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人

應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

3、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

數(shù)額確定。

申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易

所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%

的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購贖回清單的內(nèi)容

T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券、現(xiàn)

金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金

替代（標(biāo)志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購、贖回基

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金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代適用于所有成份證券。用于上海證券交易所上市的成份證券時

是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在

贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。用于非上海證券交易所

上市的成份證券時是指在申購或贖回基金份額時，必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)

基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份證券，是指在申購、贖回基金份額時，該成份

證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。

（2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：對于滬市成份證券，可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原

因?qū)е峦顿Y者無法在申購時買入的證券或基金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。

對于非滬市成份證券，登記機(jī)構(gòu)對設(shè)置可以現(xiàn)金替代的非滬市成份證券全部用現(xiàn)

金替代。

②替代金額：

對于滬市成份證券，可以現(xiàn)金替代的證券替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋申購現(xiàn)金替代溢價比例）

對于非滬市成份證券，可以現(xiàn)金替代的證券替代金額的計算公式為：

申購替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1+申購現(xiàn)金替代溢價比

例）

贖回替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1-贖回現(xiàn)金替代折價比

例）

其中，該證券參考價格為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果被替

代證券上市的證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以被替代證券上市的證券

交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。

申購時收取申購現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管

理人買入證券的實(shí)際買入價格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時的參考價格可能有

所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價

比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

贖回時扣除贖回現(xiàn)金替代折價的原因是，對于可以現(xiàn)金替代的非滬市成份證

券，基金管理人賣出證券的實(shí)際賣出價格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與贖回時的參考價

格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定贖回現(xiàn)金

替代折價比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分

證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于

基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例和贖回現(xiàn)金

替代折價比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。

1）對于滬市成份證券，在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易

日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證

券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者

不進(jìn)行任何買入證券的操作。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投

資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加

上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)

退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日）內(nèi)，

基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和

基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

2）對于非滬市成份證券，基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按

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照“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回

交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2

個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的

需要自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入、賣出證券

的操作。

時間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交

者。先后順序按照上海證券交易所確認(rèn)申購贖回的時間確定。

實(shí)時申報的原則為：基金管理人在被替代證券上市的證券交易所連續(xù)競價期

間，根據(jù)收到的上海證券交易所申購贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)

時向被替代證券上市的證券交易所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時間優(yōu)先”的原則依次與申購?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還

投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購確認(rèn)時間順序，以替代金額與被替代

證券的依次實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還

申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；按照“時間優(yōu)先”的原則依次與贖回投

資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照贖回確認(rèn)時間順序，

以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價格扣除交易費(fèi)用）的差額，

確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T日后基金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)

際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或

申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）加上按照T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y

者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)

際賣出收入（賣出價格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖

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回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤

價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖

回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，被替代證券上市的證券交易所正常交易日已達(dá)到

20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券

實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價計算的未購

入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)

交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價格扣除

交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，

確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

不晚于T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易

日），基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券

商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。

④替代限制：

針對滬市成份證券，為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人

可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的

一定比例。現(xiàn)金替代比例的計算公式為：

其中：

“該證券參考價格”目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果上

海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價

格為準(zhǔn)。

“參考基金份額凈值”目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤價，如

果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知

規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。

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（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的

成份證券；或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管

理人出于保護(hù)持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。

②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)

金差額的估計值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)。

其計算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分=T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回

清單中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券

的數(shù)量與該證券調(diào)整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替

代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)

的指數(shù)成份證券的調(diào)整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，

則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益

分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現(xiàn)金差額=T日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購贖回清單中

必須現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與

T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤

價相乘之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行

資金的清算交收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y人申購時，如現(xiàn)金差額為正

數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則

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投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在基金份額持有人贖回時，如

現(xiàn)金差額為正數(shù)，則基金份額持有人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，

如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則基金份額持有人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。

6、申購贖回清單的格式

基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對申購贖回清單的格式進(jìn)行修改。

T日申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息：

最新公告日期 XXX 

基金名稱 XXX 

基金管理公司名稱 國泰基金管理有限公司 

基金代碼 XXX 



T-1日內(nèi)容信息：

現(xiàn)金差額（單位：元） XXX 

最小申購、贖回單位凈值（單位：元） XXX 

基金份額凈值（單位：元） XXX 



T日內(nèi)容信息：

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） XXX 

現(xiàn)金替代比例上限 XXX 

當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 XXX 

當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 XXX 

當(dāng)日凈申購的基金份額上限 XXX 

當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 XXX 

是否需要公布IOPV XXX 

最小申購、贖回單位（單位：份） XXX 

申購贖回的允許情況 XXX 



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申購贖回模式 XXX 



成份股信息內(nèi)容：

證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金替代折價比例 替代金額（單位：人民幣元） 掛牌市場 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 



以上申購贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。

八、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的

活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托

管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資

產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。

4、接受某筆或某些申購申請會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發(fā)生大幅波動，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或出現(xiàn)其他損害現(xiàn)

有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或開市后發(fā)現(xiàn)基金

份額參考凈值計算錯誤。

7、當(dāng)日申購申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的申購份額上限的情況。

8、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金托管人或注冊

登記機(jī)構(gòu)的異常情況無法辦理申購，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異

常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)

見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、

數(shù)據(jù)錯誤等。

9、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。

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發(fā)生除上述第4、7項(xiàng)以外的暫停申購情形且基金管理人決定暫停申購時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申

購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，

基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的

資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不

確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請

或延緩支付贖回對價。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資

產(chǎn)凈值或者無法辦理贖回業(yè)務(wù)。

4、繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或開市后發(fā)現(xiàn)基金

份額參考凈值計算錯誤。

6、當(dāng)日贖回申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限的情況。

7、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金托管人或注冊

登記機(jī)構(gòu)的異常情況無法辦理贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異

常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)

見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、

數(shù)據(jù)錯誤等。

8、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第6項(xiàng)以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對

價時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額

支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

十、基金的非交易過戶

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基金的非交易過戶是指基金注冊登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等

情形而產(chǎn)生的非交易過戶以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過

戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份

額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社

會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金注冊登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金注

冊登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十一、基金的轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押

轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在證券登記系統(tǒng)內(nèi)不同會員

單位之間進(jìn)行轉(zhuǎn)指定的行為。

在條件許可的情況下，注冊登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦

理基金份額質(zhì)押業(yè)務(wù)，并可收取一定的手續(xù)費(fèi)。

十二、基金的凍結(jié)和解凍

基金注冊登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，

以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然

參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。

十三、集合申購和其他服務(wù)

1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其

持有的組合證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。在對基

金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購業(yè)

務(wù)的相關(guān)規(guī)則。

2、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，

基金管理人可以根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，也可采

取其他合理的申購贖回方式，并在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在

指定媒介公告。

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3、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂

書面委托代理協(xié)議。

第十一部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，

本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)

會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、短期融

資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等

固定收益類品種、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，本基金可將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管

機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)

比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)

的規(guī)定而受限制的情形除外。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金主要采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金

股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因

特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)

生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導(dǎo)致本基金管理人無法按照標(biāo)的

指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時，基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低

跟蹤誤差。在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的

絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他

因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免

跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

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2、存托憑證投資策略

本基金將根據(jù)投資目標(biāo)，基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷，進(jìn)行存

托憑證的投資。

3、債券投資策略

基于流動性管理的需要，本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、

央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種，其目的是保證基金資產(chǎn)流動性并提高基金

資產(chǎn)的投資收益。

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、

行業(yè)分布等因素，堅持價值投資理念，把握市場交易機(jī)會。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)

的基礎(chǔ)上，通過信用研究和流動性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種

進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。

5、權(quán)證投資策略

本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時，將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，結(jié)合權(quán)證

定價模型尋求其合理估值水平，并積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來套取無

風(fēng)險收益。本基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，

通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基

金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的

10％；

（4）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產(chǎn)凈值的0.5％；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

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（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基

金資產(chǎn)凈值的40%；債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（13）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)

定，與基金托管人在基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比

例進(jìn)行投資；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的，每個交易日日終，本基金參與轉(zhuǎn)

融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期

限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；

（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（17）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)

的投資；

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（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限

制。

除上述第（9）、（16）、（17）項(xiàng)另有約定外，因證券市場波動、證券發(fā)行人

合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另

有規(guī)定時，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的

約定。基金托管人對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資

不再受相關(guān)限制。

3、關(guān)聯(lián)交易

基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按

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照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

五、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證全指證券公司指數(shù)收益率。

若本基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更，由基金管理人根

據(jù)標(biāo)的指數(shù)變更情形履行適當(dāng)程序并進(jìn)行公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

六、風(fēng)險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券

型基金和貨幣市場基金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的基金。

本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證全指證券公司指數(shù)，

其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。

七、基金的融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)

本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金開展融資和轉(zhuǎn)融通證券

出借業(yè)務(wù)之前，基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)、政策、指引等有關(guān)規(guī)定制定融資業(yè)

務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)方案，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序后提前

在指定媒介上公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

八、投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定，于2025年7

月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)

核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年6月30日，本報告所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計。

1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%) 



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1 權(quán)益投資 29,727,097,002.79 99.59 

 其中：股票 29,727,097,002.79 99.59 

2 固定收益投資 - - 

 其中：債券 - - 

 資產(chǎn)支持證券 - - 

3 貴金屬投資 - - 

4 金融衍生品投資 - - 

5 買入返售金融資產(chǎn) - - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - - 

6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 82,652,297.78 0.28 

7 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 39,473,909.38 0.13 

8 合計 29,849,223,209.95 100.00 



注：上述股票投資包括可退替代款估值增值。

2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

（1）積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - - 

B 采礦業(yè) - - 

C 制造業(yè) 317,502.48 0.00 

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - - 

E 建筑業(yè) - - 

F 批發(fā)和零售業(yè) 2,244.00 0.00 

G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 31,536.78 0.00 

H 住宿和餐飲業(yè) - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - - 

J 金融業(yè) - - 

K 房地產(chǎn)業(yè) - - 



國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - - 

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 14,499.36 0.00 

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - - 

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - - 

P 教育 - - 

Q 衛(wèi)生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業(yè) - - 

S 綜合 - - 

 合計 365,782.62 0.00 



（2）指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - - 

B 采礦業(yè) - - 

C 制造業(yè) - - 

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - - 

E 建筑業(yè) - - 

F 批發(fā)和零售業(yè) - - 

G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) - - 

H 住宿和餐飲業(yè) - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - - 

J 金融業(yè) 29,726,803,307.07 99.77 

K 房地產(chǎn)業(yè) - - 

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - - 

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - - 

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - - 

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - - 

P 教育 - - 

Q 衛(wèi)生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業(yè) - - 

S 綜合 - - 



國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

 合計 29,726,803,307.07 99.77 



3、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細(xì)

（1）期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票

投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) 

1 300059 東方財富 195,171,193 4,514,309,694.09 15.15 

2 600030 中信證券 150,635,263 4,160,545,964.06 13.96 

3 601211 國泰海通 174,276,429 3,339,136,379.64 11.21 

4 601688 華泰證券 78,898,099 1,405,175,143.19 4.72 

5 600999 招商證券 57,239,940 1,006,850,544.60 3.38 

6 600958 東方證券 80,640,150 780,596,652.00 2.62 

7 000776 廣發(fā)證券 45,598,153 766,504,951.93 2.57 

8 000166 申萬宏源 139,132,350 698,444,397.00 2.34 

9 601377 興業(yè)證券 106,547,852 659,531,203.88 2.21 

10 601995 中金公司 18,043,081 638,003,344.16 2.14 



（2）期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資

明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) 

1 001391 國貨航 4,686 31,536.78 0.00 

2 603049 中策橡膠 724 31,023.40 0.00 

3 301458 鈞崴電子 701 23,911.11 0.00 

4 301275 漢朔科技 397 22,307.43 0.00 

5 301678 新恒匯 382 17,014.28 0.00 



4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明

細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證

券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細(xì)

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明

細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。

11、投資組合報告附注

（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，中信證券股份有限公司、東

方證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、

招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、興業(yè)

證券股份有限公司出現(xiàn)在報告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門立案調(diào)查、公開譴責(zé)、

處罰的情況。

本基金管理人就上述公司受處罰事件進(jìn)行了及時分析和研究，認(rèn)為上述公司

存在的違規(guī)問題對公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響，對該公司投

資價值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。本基金管理人將繼續(xù)對該公司進(jìn)行跟蹤研究。

（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫

之外的情況。

（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額(元) 

1 存出保證金 2,938,825.45 

2 應(yīng)收證券清算款 36,535,083.93 

3 應(yīng)收股利 - 

4 應(yīng)收利息 - 

5 應(yīng)收申購款 - 

6 其他應(yīng)收款 - 



國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

7 待攤費(fèi)用 - 

8 其他 - 

9 合計 39,473,909.38 



（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

①期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

②期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明 

1 603049 中策橡膠 31,023.40 0.00 新股鎖定 

2 301458 鈞崴電子 23,911.11 0.00 新股鎖定 

3 301275 漢朔科技 22,307.43 0.00 新股鎖定 

4 301678 新恒匯 17,014.28 0.00 新股鎖定 



第十二部分基金的業(yè)績

基金業(yè)績截止日為2025年6月30日，并經(jīng)基金托管人復(fù)核。

基金管理人依照恪守職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表

現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④ 

2016年7月26日至2016年12月31日 3.00% 1.15% -3.75% 1.22% 6.75% -0.07% 

2017年度 -7.43% 1.06% -12.35% 1.07% 4.92% -0.01% 

2018年度 -24.86% 1.90% -26.22% 1.91% 1.36% -0.01% 

2019年度 45.23% 2.22% 44.50% 2.23% 0.73% -0.01% 



國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

2020年度 17.44% 2.31% 16.55% 2.32% 0.89% -0.01% 

2021年度 -3.84% 1.58% -4.95% 1.59% 1.11% -0.01% 

2022年度 -26.13% 1.66% -27.37% 1.66% 1.24% 0.00% 

2023年度 3.94% 1.41% 3.04% 1.42% 0.90% -0.01% 

2024年度 29.59% 2.10% 27.26% 2.11% 2.33% -0.01% 

2025年上半年 -3.00% 1.72% -3.34% 1.72% 0.34% 0.00% 

2016年7月26日至2025年6月30日 13.42% 1.79% -8.27% 1.80% 21.69% -0.01% 



注：本基金的基金合同生效日為2016年7月26日。

第十三部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金注冊登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相

獨(dú)立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以

其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、

扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被

處分。

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基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進(jìn)行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基

金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。

第十四部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資

產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)

生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)

發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因

素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。

（3）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按照每日收盤價作為估值全

價。

（4）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，估值日不存在活躍市場時

采用估值技術(shù)確定其公允價值進(jìn)行估值。如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)

評估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。

2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

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的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價

值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進(jìn)行估值；對于

活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整，

確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則采用

估值技術(shù)確定公允價值。

（4）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管

機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第

三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含

投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按

照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未

提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利

息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）從持有確認(rèn)日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的權(quán)證按估值日在證

券交易所掛牌的該權(quán)證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)

生了重大變化的，將參考監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定，或者類似投資品種的現(xiàn)

行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。

（2）首次發(fā)行未上市的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

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（3）因持有股票而享有的配股權(quán)，以及停止交易但未行權(quán)的權(quán)證，采用估

值技術(shù)確定公允價值進(jìn)行估值。在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按

成本進(jìn)行估值。

6、本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值

價格數(shù)據(jù)。

7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，國家有

最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。

9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對

方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會

計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份

額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)

定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人

按約定對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

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的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機(jī)構(gòu)、

或銷售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，

過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按

下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及

時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

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估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進(jìn)行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金注冊登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，

由基金注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障

投資人的利益，決定延遲估值；

4、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，

基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基

金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)

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核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法的第7項(xiàng)進(jìn)行估值

時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，

但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除

賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此

造成的影響。

第十五部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)

行收益分配，每年收益分配次數(shù)最多為12次，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基

金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；

2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到

1%以上，可進(jìn)行收益分配；

4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金凈值增長率

盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配無

需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；

5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的

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前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大

會，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，按照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過15個工作日。

六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。

第十六部分基金的費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；

5、基金份額持有人大會費(fèi)用；

6、基金的證券交易費(fèi)用；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；

9、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算

方法如下：

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H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)

據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無

需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務(wù)數(shù)

據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人

無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)

定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從

基金財產(chǎn)中列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

四、基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

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行。

第十七部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的

會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對

并以書面方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨

相關(guān)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審

計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更

換會計師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律

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法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)

站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信

息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文

本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基

金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資

人重大利益的事項(xiàng)的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項(xiàng)，

說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載

在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

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一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)

作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定

網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品

資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托

管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當(dāng)日登載于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)

當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日

的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額

凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交

易3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

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（六）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通

過指定網(wǎng)站、申購贖回代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公告當(dāng)日的申購贖回清單。

（七）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基

金份額申購、贖回對價的計算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資人能夠在

基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉?
度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所

審計。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風(fēng)險分析等。

（九）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

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1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管

業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金變更業(yè)績比較基準(zhǔn)；

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20、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；

21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

22、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

23、基金份額的折算及變更登記；

24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時；

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價

格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他事項(xiàng)。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，

并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、基金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十二）投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告

基金管理人應(yīng)在本基金中期報告及年度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券

總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明

細(xì)。

基金管理人應(yīng)在本基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支

持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序

的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

（十三）基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易的相關(guān)公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資情況和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、

業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等。

（十四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

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基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金

信息，并保證相關(guān)報送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易

的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中

國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不

得從基金財產(chǎn)中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站，供社會公眾查

閱、復(fù)制。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信

息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

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3、出現(xiàn)導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的緊急事故時；

4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

九、本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第十九部分風(fēng)險揭示

一、市場風(fēng)險

證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：

1、政策風(fēng)險。因國家宏觀政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化。基金投資于上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。

3、利率風(fēng)險。利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動，也影響著

企業(yè)的融資成本和利潤，基金收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務(wù)狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變

化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。

5、購買力風(fēng)險。因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊懚鴮?dǎo)致貨幣購買力下降，從而使基金

的實(shí)際收益下降。

二、管理風(fēng)險

1、在基金運(yùn)作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的占有以及對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收

益水平；

2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會影響

基金收益水平。

三、流動性風(fēng)險

1、本基金的申購、贖回安排

本基金為交易型開放式基金，投資人可在申購贖回代理券商辦理基金申購、

贖回的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的方式辦理基金的申購和贖回。為切

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實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，本

基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認(rèn)申購贖回業(yè)務(wù)申請，包

括但不限于：

（1）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

（2）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。

提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應(yīng)的流動性風(fēng)險，合理安排投資

計劃。

2、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金

基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；其余資產(chǎn)投資于非標(biāo)的指數(shù)成

份股、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等固定收益類品種、權(quán)證以及

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。因此，股票市場/債券市

場的流動性風(fēng)險是本基金主要面臨的流動性風(fēng)險。本基金所投資的股票市場/債

券市場具有發(fā)展成熟、容量較大、交易活躍、流動性充裕的特征，能夠滿足本基

金開放式運(yùn)作的流動性要求。同時，本基金采用分散投資，針對個股/個券設(shè)置

投資比例上限，保障了資產(chǎn)組合的流動性。在極端市場行情下，存在基金管理人

可能無法以合理價格及時變現(xiàn)或調(diào)整基金投資組合的風(fēng)險。本基金管理人將發(fā)揮

專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持

續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制流動性風(fēng)險。

（2）資產(chǎn)支持證券只能通過特定的渠道進(jìn)行轉(zhuǎn)讓交易，存在市場交易不活

躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險。

基金管理人將密切關(guān)注各類資產(chǎn)及投資標(biāo)的的交易活躍程度與價格的連續(xù)

性情況，評估各類資產(chǎn)及投資標(biāo)的占基金資產(chǎn)的比例并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，以滿足基

金運(yùn)作過程中的流動性要求，應(yīng)對流動性風(fēng)險。

3、備用的流動性風(fēng)險管理工具的實(shí)施情形、程序及對投資者的潛在影響

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申

請進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施。備用

的流動性風(fēng)險管理工具的實(shí)施情形包括：

（1）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形；

（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停估值的情形；

（3）法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會認(rèn)定或基金合同約定的其他情形。

實(shí)施備用流動性風(fēng)險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風(fēng)險管理

制度的規(guī)定辦理。基金管理人應(yīng)時刻防范可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動性風(fēng)險

進(jìn)行日常監(jiān)控，切實(shí)保護(hù)持有人的合法權(quán)益。

采取備用流動性風(fēng)險管理工具，可能對投資人造成無法贖回、贖回延期辦理、

贖回款項(xiàng)延期支付、贖回時承擔(dān)沖擊成本產(chǎn)生資金損失等影響。

四、本基金特有風(fēng)險

1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收

益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。

3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差控制未達(dá)約定

目標(biāo)的風(fēng)險

作為完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)化投資，ETF的投資風(fēng)險主要是基金份額

凈值（NAV）增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率偏離的風(fēng)險，以下因素可能使基金投資組

合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約

定目標(biāo)。

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使ETF在相應(yīng)的組合調(diào)整

中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中

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的權(quán)重發(fā)生變化，使ETF在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（3）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使ETF無法及時調(diào)整投資組

合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存

在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（5）在ETF指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的

水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對ETF的收益產(chǎn)生影響，從而

影響ETF對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。

（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變

動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約

定目標(biāo)，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基

金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，

基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的

風(fēng)險與成本。

5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可

能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的

指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召

集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致

指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

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6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險

盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。

7、成份股停牌的風(fēng)險

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面

臨如下風(fēng)險：

（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。

（2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素

影響本基金二級市場價格的折溢價水平。

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則

該部分款項(xiàng)將按照本招募說明書的約定方式進(jìn)行結(jié)算，由此可能影響投資者的投

資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回

清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖

回全部或部分ETF份額的風(fēng)險。

本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)

部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，可能影響投資者的投資損益并使基金

產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險

中證指數(shù)有限公司計算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值

（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實(shí)時的基金份

額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人若參考IOPV進(jìn)行投

資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。

9、基金退市風(fēng)險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。

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10、投資人申購失敗的風(fēng)險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置

現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資人在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停，

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定申購份額上限，以對當(dāng)

日的申購總規(guī)模進(jìn)行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日申購規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)申購失

敗的風(fēng)險。

11、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險

基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的

贖回對價，可能導(dǎo)致贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，

由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法

按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定贖回份額上限，以對當(dāng)

日的贖回總規(guī)模進(jìn)行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日贖回規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)贖回失

敗的風(fēng)險。

12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險

本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過

程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與

贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。

13、申購贖回清單差錯風(fēng)險

如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、

數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申

購贖回的正常進(jìn)行將受影響。

14、非滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險

本基金申購贖回清單對于非滬市成份證券的現(xiàn)金替代標(biāo)識包括“可以現(xiàn)金替

代”，在申購贖回環(huán)節(jié)中必須使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人實(shí)際買賣情

況與投資者進(jìn)行退補(bǔ)款，可能導(dǎo)致如下風(fēng)險：

（1）由于非滬市成份證券采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申

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購和贖回帶來價格的不確定性。這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價

格的折溢價水平。

（2）因技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或其他原因可能導(dǎo)致基金管理人無法嚴(yán)格遵循

“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”原則對“可以現(xiàn)金替代”的非滬市成份證券進(jìn)行處理，

基金管理人也不對“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”原則的執(zhí)行效率和結(jié)果做出任何承諾

和保證，現(xiàn)金替代退補(bǔ)款的計算以實(shí)際成交價格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)，

由此可能影響投資者的投資損益。

15、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險

基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引

發(fā)的市場套利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能

保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置的完全合理性。

16、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、

暫停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。

（2）注冊登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對付制度，對投資人基

金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來風(fēng)險。

同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)可能違約，

導(dǎo)致基金或投資人利益受損的風(fēng)險。

五、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險

本基金可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交

易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括不限于如下特殊風(fēng)險：

1、退市風(fēng)險

科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形

更多，新增市值低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、上市公司信息披露或者規(guī)范運(yùn)作存在重大缺陷導(dǎo)

致退市的情形；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)

易或者不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會被退市；且不設(shè)暫

停上市、恢復(fù)上市和重新上市制度，科創(chuàng)板上市公司股票退市風(fēng)險更大。

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2、市場風(fēng)險

科創(chuàng)板股票集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)

保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)公司為初創(chuàng)型公司，公司

未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體

投資難度加大，科創(chuàng)板股票市場風(fēng)險加大。

科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的價格漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，

上市后前5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，其后漲跌幅比例為20%，可能產(chǎn)生股

票價格大幅波動的風(fēng)險。

3、流動性風(fēng)險

科創(chuàng)板整體投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機(jī)構(gòu)投資者為主，科創(chuàng)板

股票流動性可能弱于其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動

性風(fēng)險。

4、集中度風(fēng)險

科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量股票，

市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險。

5、系統(tǒng)性風(fēng)險

科創(chuàng)板上市公司均為市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新公司，在公司經(jīng)營及盈利模

式上存在趨同，所以科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風(fēng)險將更

為顯著。

6、政策風(fēng)險

國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板上市公司帶來

較大影響，國際經(jīng)濟(jì)形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板企業(yè)也會帶來政策影響。

六、投資存托憑證的風(fēng)險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波

動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。

七、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評

級可能不一致的風(fēng)險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀

況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點(diǎn)的概括性表述；而本基金各銷售

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機(jī)構(gòu)依據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施

指引（試行）》及內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險由低到高順序進(jìn)行風(fēng)險級

別評定劃分，其風(fēng)險評級結(jié)果所依據(jù)的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金

法律文件中的風(fēng)險收益特征或風(fēng)險狀況表述并不必然一致或存在對應(yīng)關(guān)系。同時，

不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評價標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對同一產(chǎn)品風(fēng)險級別的評

定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實(shí)際運(yùn)作情

況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售

機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時關(guān)注銷售機(jī)

構(gòu)對于本基金風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。

八、其他風(fēng)險

如因技術(shù)因素、人為因素、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等因素而產(chǎn)生的風(fēng)險等。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份

額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，

并報中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后2個工作日內(nèi)在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行

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基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人

員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所

審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算

公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小

組進(jìn)行公告。

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七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有

規(guī)定的從其規(guī)定。

第二十一部分基金合同內(nèi)容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)

1、基金管理人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不

限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）自行擔(dān)任注冊登記機(jī)構(gòu)和/或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金注冊登

記機(jī)構(gòu)，辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融

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通證券出借；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實(shí)施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提

供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)證券交易所及注冊登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則

的規(guī)定以及本基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)

的規(guī)則；

（17）在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管

費(fèi)率和管理費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；

（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、基金管理人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不

限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和注冊登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，

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確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關(guān)資料15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

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（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在

基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）按規(guī)定建立、保存并向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；

（27）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（28）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

3、基金托管人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不

限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

4、基金托管人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不

限于：

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

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合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的

基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以

上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

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（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

5、基金份額持有人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

6、基金份額持有人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

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（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）繳納基金認(rèn)購、申購和贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的

費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代

表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權(quán)。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

在本基金成功募集并運(yùn)作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的：

鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（即“國泰中證全指證券公司交易型開放式

指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金”以及基金管理人根據(jù)基金發(fā)展需要募集并管理的以

本基金為目標(biāo)ETF的其他聯(lián)接基金，以下簡稱“聯(lián)接基金”）的相關(guān)性，聯(lián)接基

金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金份額出席或者委派代表出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金份額

持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人

大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持

有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保

留到整數(shù)位。

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特

定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

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基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金

份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

1、召開事由

（1）當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會（法

律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨(dú)或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項(xiàng)書面

要求召開基金份額持有人大會；

12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的情形除外；

14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持

有人大會的事項(xiàng)。

（2）以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份

額持有人大會：

1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金財產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用；

2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

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3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低

贖回費(fèi)率或在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)

方式；

4）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；

5）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，增加或減少份額

類別，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；

6）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與

基金托管人協(xié)商一致，調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式；

7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

8）在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，

基金管理人、相關(guān)證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申

購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

9）按照基金合同的約定，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)，調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)；

10）在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無

實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外

的其他情形。

2、召集方式

（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理

人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理

人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

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（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面

要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)

當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日

起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的

基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜?
管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的

基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決

定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求

召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提

前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會

的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和

權(quán)益登記日。

3、通知

召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公告。

基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；

（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說

明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方

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式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意

見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指

定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面

通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾?
人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計

票效力。

4、開會方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式或法律法規(guī)或監(jiān)

管機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委

派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場

開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》

和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的注冊登記資料

相符；

2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總

份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召集的

基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基

金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票在表

決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)

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公布相關(guān)提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管

人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議

通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通

知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有

的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決

意見；

4）上述第3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代

理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合

法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金注冊登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可

采用其他非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式在會議通

知中列明。

（4）在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式

與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和

通訊方式開會的程序進(jìn)行。表決方式上，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話

或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明。

5、議事內(nèi)容與程序

（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

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并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

（2）議事程序

1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)

代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項(xiàng)所規(guī)定

的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所

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持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并，以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均認(rèn)為有充分的

相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)基金份額持有人身份文件的

表決視為有效出席的基金份額持有人，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有

效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意

見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項(xiàng)表決。

7、計票

（1）現(xiàn)場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)場

公布計票結(jié)果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，

可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新

清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)

果。

4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

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在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在指定媒介上公告。如

果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全

文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

9、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容

被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本

部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有

人大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基

金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監(jiān)會備案。

（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后2個工作日內(nèi)在指定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

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（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

3、基金財產(chǎn)的清算

（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)

行基金清算。

（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清

理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

（4）基金財產(chǎn)清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

4、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

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財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

6、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所

審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算

公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小

組進(jìn)行公告。

7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有

規(guī)定的從其規(guī)定。

四、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交

位于北京市的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)

地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十二部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人

1、基金管理人

名稱：國泰基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1200號2層225室

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層

郵政編碼：200082

法定代表人：周向勇

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成立日期：1998年3月5日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]5號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：壹億壹仟萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金設(shè)立、基金業(yè)務(wù)管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

2、基金托管人

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；

辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；

提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中

國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)核查

1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投

資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)

準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管

人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實(shí)際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)

的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，

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本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)

會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、短期融

資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等

固定收益類品種、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其

他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可將其納入投資范圍，其投資原

則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)

比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)

的規(guī)定而受限制的情形除外。

2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投

資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基

金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（3）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產(chǎn)凈值的0.5％；

（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基

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金資產(chǎn)凈值的40%。債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（10）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（11）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈

值的15%；本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈

值的10%；

（12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的，每個交易日日終，本基金參與轉(zhuǎn)

融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期

限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；

（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)

的投資；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限

制。

如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)

限制。

除上述第（7）、（14）、（15）項(xiàng)另有約定外，因證券市場波動、證券發(fā)行人

合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本托管

協(xié)議第十五條第九款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的

同意，并履行信息披露義務(wù)。

4、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管

理人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托

管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券

市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)

格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人監(jiān)督基

金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣?
可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前

已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如

基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方

式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基

金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行

交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承

擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對

相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間

債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金

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管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管

理人投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動

性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵?
關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、

公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包

括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交

易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中

央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)

相關(guān)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管

理人承擔(dān)。

本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。

（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其

董事會批準(zhǔn)。風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金

投資比例限制失調(diào)、基金流動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異

常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金

投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險

采取積極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人

應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對本基金因投資流

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通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原

因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)賠償

基金托管人由此遭受的損失。

（3）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個工作日

向基金托管人提交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面

資料包括但不限于：

1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。

3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登

記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。

4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。

（4）基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國

證監(jiān)會指定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，

以及總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能

進(jìn)行及時調(diào)整，基金管理人應(yīng)在兩個工作日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。

（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：

1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。

2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案

的建立與完善情況。

3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

4）信息披露情況。

（6）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

6、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資

產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基

金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行

監(jiān)督和核查。

7、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反

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法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等

方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督

和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給

基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾

正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨

時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ?
違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

8、基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和

本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)

在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管

人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)

督報告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

9、若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、

行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管

理人，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。

10、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正

當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

1、基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基

金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需的

其他賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理

人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實(shí)行分賬

管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違

反《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知

基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時核對并以書面形式給基金管

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理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上

述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。

基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以

供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并

改正。

3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正

當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)的保管

1、基金財產(chǎn)保管的原則

（1）基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

（2）基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。

（3）基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需

賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的

完整與獨(dú)立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特

殊情況雙方可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)用、

處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、開戶銀行或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶

維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。

（6）對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事

人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金

托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，

基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任

何責(zé)任。

（7）除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三

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人托管基金財產(chǎn)。

2、基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

（1）基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)

開立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金

額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、

《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金和股票劃

入基金銀行賬戶和證券賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資

格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報告。出具的驗(yàn)資報告由參加驗(yàn)資的2

名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管

理人按規(guī)定辦理退款等事宜。

3、基金銀行賬戶的開立和管理

（1）基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根

據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管

人保管和使用。

（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

（3）基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（4）在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用

賬戶辦理基金資產(chǎn)的支付。

4、基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

（1）基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開立基金托管人

與基金聯(lián)名的證券賬戶。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
金托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，

亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資

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產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

證券賬戶開戶費(fèi)由本基金財產(chǎn)承擔(dān)。此項(xiàng)開戶費(fèi)由基金管理人先行墊付,待

托管產(chǎn)品啟始運(yùn)營后,基金管理人可向基金托管人發(fā)送劃款指令,將代墊開戶費(fèi)

從本產(chǎn)品托管資金賬戶中扣還基金管理人。賬戶開立后，基金托管人應(yīng)及時將證

券賬戶開通信息通知基金管理人。

（4）基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開

立結(jié)算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

的一級法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金、

交收資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定以及基金管理人

與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》執(zhí)行。

（5）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事

其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基

金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

5、債券托管專戶的開設(shè)和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以本基金的名義申請并取得進(jìn)入全國

銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表本基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)中國

人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在銀行間市場

登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)算賬戶，并代表本基金進(jìn)

行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐肀净鸷炗喨珖y

行間債券市場債券回購主協(xié)議。

6、其他賬戶的開立和管理

（1）在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基

金合同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，

由基金管理人協(xié)助托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立

有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

（2）法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定

辦理。

7、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價憑證由基金托管

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人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據(jù)營業(yè)中心

的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券、銀行定期存款證實(shí)書等有

價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋藢?
由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。

8、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表

基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人

保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大

合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生

的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金托

管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為《基

金合同》終止后15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算

1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序

（1）基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額?；鸱蓊~凈值是

按照每個交易日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精確

到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個交易日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

（2）基金管理人應(yīng)每交易日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€交易日對基金資產(chǎn)估值

后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管

理人對外公布。

2、基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

（1）估值對象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資

產(chǎn)及負(fù)債。

（2）估值方法

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本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

1）證券交易所上市的有價證券的估值

①交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生

重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市

價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，

調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

②在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。

③對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按照每日收盤價作為估值全價。

④對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，估值日不存在活躍市場時采

用估值技術(shù)確定其公允價值進(jìn)行估值。如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評

估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。

2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，

在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進(jìn)行估值；對于活

躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，按成本應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整，

確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，則采用

估值技術(shù)確定公允價值。

④首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)

構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第

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三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含

投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按

照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未

提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。

4）存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利

息收入。

5）投資證券衍生品的估值方法

①從持有確認(rèn)日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的權(quán)證按估值日在證券

交易所掛牌的該權(quán)證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)

境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生

了重大變化的，將參考監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定，或者類似投資品種的現(xiàn)行

市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。

②首次發(fā)行未上市的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以

可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③因持有股票而享有的配股權(quán)，以及停止交易但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值

技術(shù)確定公允價值進(jìn)行估值。在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成

本進(jìn)行估值。

6）本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值

價格數(shù)據(jù)。

7）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

8）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，國家有

最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。

9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、

程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通

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知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會

計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，基金

管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈

值的計算結(jié)果對外予以公布。

（3）特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第7)項(xiàng)進(jìn)行估值時，所造成的誤差不

作為基金份額凈值錯誤處理。

3、基金份額凈值錯誤的處理方式

（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金

份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈

值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差

達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)

發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造

成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事

人追償。

（2）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行

賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)

后按以下條款進(jìn)行賠償：

1）本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計問題，

如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)

行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

2）若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而

且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值

出錯且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付

賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照

管理費(fèi)和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

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3）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新

計算和核對，尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以

基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由

基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

4）由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），

進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由

基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

（3）由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢

查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托

管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減

輕由此造成的影響。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾

差，以基金管理人計算結(jié)果為準(zhǔn)。

（5）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)

另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)

商。

4、暫停估值與公告基金份額凈值的情形

（1）基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)

時；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值

時；

（3）占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保

障投資人的利益，已決定延遲估值；

（4）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

一致的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

（5）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。

5、基金會計制度

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按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。

6、基金賬冊的建立

基金管理人進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣霜?dú)立地

設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方

法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找

到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。

7、基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核

（1）財務(wù)報表的編制

基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

（2）報表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核

對不符時，應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全

一致。

（3）財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排

1）報表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在每個季

度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制；在上半年結(jié)束之日起60

日內(nèi)完成基金半年度報告的編制；在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)完成基金年度報告

的編制?；鹉甓葓蟾娴呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計?！痘鸷贤飞Р蛔銉?
個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、半年度報告或者年度報告。

2）報表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托

管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共

同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。

8、基金管理人應(yīng)在編制季度報告、半年度報告或者年度報告之前及時向基

金托管人提供基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

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基金份額持有人名冊由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基

金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。

如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制半年報和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基

金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；?
金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用

途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、爭議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、

調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲

裁地點(diǎn)為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)

忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額

持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國法律管轄。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

1、托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會

備案后生效。

2、基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資

產(chǎn)；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管

理權(quán)；

（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。

3、基金財產(chǎn)的清算

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（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)

行基金清算。

（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的

人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清

理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

（4）基金財產(chǎn)清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并公告；

7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（6）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（7）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

（8）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所

審計、并由律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)

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清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清

算小組進(jìn)行公告。

（9）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有

規(guī)定的從其規(guī)定。

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)

容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加、修改這些

服務(wù)項(xiàng)目。

一、客戶服務(wù)專線

1、理財咨詢：人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。

2、全天候的7×24小時電話自助查詢（基金凈值、賬戶信息等）。

二、客戶投訴及建議受理服務(wù)

投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需

求，基金管理人將盡快給予回復(fù)，并在處理進(jìn)程中隨時給予跟蹤反饋。

三、短信提示發(fā)送服務(wù)

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務(wù)電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)

的手機(jī)短信資訊?；鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發(fā)送短信資訊。

四、電子郵件電子刊物發(fā)送服務(wù)

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務(wù)電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)

的電子郵件資訊?；鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發(fā)送電子資訊。

五、聯(lián)系基金管理人

1、網(wǎng)址：www.gtfund.com

2、電子郵箱：service@gtfund.com

3、客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（全國免長途話費(fèi)），021-31089000

4、客戶服務(wù)傳真：021-31081700

5、基金管理人辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20

層

郵編：200082

國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

六、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式

聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

公告名稱 披露媒介 日期 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增華源證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2024/5/27 

國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》 2024/7/25 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增愛建證券有限責(zé)任公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2024/8/23 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增信達(dá)證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2024/8/29 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增聯(lián)儲證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2024/8/29 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增大同證券有限責(zé)任公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2024/10/14 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增西南證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《證券日報》 2024/10/23 

國泰基金管理有限公司關(guān)于公司股權(quán)變更的公告 《中國證券報》 2024/12/7 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 《中國證券報》 2024/12/24 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF調(diào)整替代金額處理程序的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/1/4 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增江海證券有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/2/14 

關(guān)于國泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/3/20 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增財通證券股份有限公司為一級交易商的公告 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/4/16 



國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）

公告名稱 披露媒介 日期 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增紅塔證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《證券日報》 2025/4/18 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增瑞銀證券有限責(zé)任公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/5/16 

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增萬和證券股份有限公司為一級交易商的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 2025/5/27 

國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》 2025/5/30 



第二十五部分招募說明書存放及其查閱方式

本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所，投

資人可在辦公時間免費(fèi)查閱；也可按工本費(fèi)購買本招募說明書復(fù)制件或復(fù)印件，

但應(yīng)以招募說明書正本為準(zhǔn)?；鸸芾砣撕突鹜泄苋吮ＷC文本的內(nèi)容與所公告

的內(nèi)容完全一致。

第二十六部分備查文件

以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦

公時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

一、中國證監(jiān)會關(guān)于準(zhǔn)予國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資

基金注冊的批復(fù)文件

二、《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

三、《國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

四、法律意見書

五、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

六、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

七、中國證監(jiān)會要求的其他文件

國泰基金管理有限公司

二零二五年十一月二十六日


              
                
               國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年第四號）.pdf
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