華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新
2025-11-24 文字大小【小中大】【打印】
            
              華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)

證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）

2025年11月24日公告

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

重要提示

華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）已經(jīng)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)2018年6月12日證監(jiān)許可【2018】949號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。本基金基金合同于2018年

10月19日正式生效。

基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注

冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所

持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整

體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特

有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人

在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤

差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金作

為交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，特定風(fēng)險(xiǎn)還包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏

離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)

變更的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV

決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)

的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回的代理買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)、深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、衍生品投

資風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金屬于股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金?；鹬?
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。

同時(shí)，本基金屬于指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)，其風(fēng)

險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的證券市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。根據(jù)2017年7月1日

施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化，

本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提

供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金每日可設(shè)定申購(gòu)份額、贖回份額上限，對(duì)于超出設(shè)定

份額上限的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，基金管理人有權(quán)予以拒絕。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存

托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、

基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承

受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開(kāi)始

執(zhí)行。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。

本招募說(shuō)明書(shū)更新有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2025年3月31日，基金管理人

主要人員情況截止日為2025年11月21日。（本招募說(shuō)明書(shū)中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）

本次更新事項(xiàng)：修訂現(xiàn)金替代有關(guān)內(nèi)容，更新申購(gòu)贖回清單格式舉例。

目錄

一、緒言...........................................................................................................................................4

二、釋義...........................................................................................................................................4

三、基金管理人...............................................................................................................................8

四、基金托管人.............................................................................................................................17

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).........................................................................................................................20

六、基金的募集.............................................................................................................................42

七、基金合同的生效.....................................................................................................................42

八、基金份額的上市交易.............................................................................................................42

九、基金份額的申購(gòu)與贖回.........................................................................................................43

十、基金的投資.............................................................................................................................56

十一、基金的業(yè)績(jī).........................................................................................................................65

十二、基金的財(cái)產(chǎn).........................................................................................................................67

十三、基金資產(chǎn)的估值.................................................................................................................68

十四、基金的收益與分配.............................................................................................................72

十五、基金的費(fèi)用與稅收.............................................................................................................73

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).............................................................................................................75

十七、基金的信息披露.................................................................................................................76

十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示.............................................................................................................................81

十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................................................88

二十、基金合同的內(nèi)容摘要.........................................................................................................90

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...........................................................................................105

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)...........................................................................................117

二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)...........................................................................................................118

二十四、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式.......................................................................................118

二十五、備查文件.......................................................................................................................118

附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案.......................................................................................................120

一、緒言

《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“本招募說(shuō)明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、《證

券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理

辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“《信息披露辦法》”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流

動(dòng)性規(guī)定》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基

金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）編寫(xiě)。

基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其

真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集

的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。

本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是約定基金

合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)

利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接

受?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書(shū)面簽章為必要條件?；鸷?
同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了

解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

二、釋義

本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：

1、基金或本基金：指華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。

2、基金管理人或本基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

3、基金托管人或本基金托管人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。

4、基金合同或《基金合同》：指《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基

金基金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交

易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。

6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投

資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新。

7、基金份額發(fā)售公告：指《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基

金份額發(fā)售公告》。

8、上市交易公告書(shū)：指《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市

交易公告書(shū)》。

9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等。

10、《基金法》：指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。

11、《銷(xiāo)售辦法》：指《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。

12、《信息披露辦法》：指《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其

不時(shí)做出的修訂。

13、《運(yùn)作辦法》：指《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出

的修訂。

14、交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)

實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”。

15、聯(lián)接基金：將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類(lèi)似，采用開(kāi)

放式運(yùn)作方式的基金。

16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。

17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。

19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。

20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。

21、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》（包

括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)

境外的機(jī)構(gòu)投資者。

22、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試

點(diǎn)辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來(lái)自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證

券投資的境外法人。

23、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格

境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱(chēng)。

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人。

25、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基

金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

26、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其

他條件，取得基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷(xiāo)售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷(xiāo)售業(yè)

務(wù)的機(jī)構(gòu)。

27、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人

指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

28、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

29、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶(hù)、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基

金賬戶(hù)的建立和管理、基金份額登記、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅

利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶(hù)等。

30、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司。

31、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管

理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期。

32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完

畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期。

33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過(guò)

3個(gè)月。

34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

35、工作日：指上海證券交易所的正常交易日。

36、T日：指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日。

37、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)。

38、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。

39、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段。

40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定。

41、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基

金份額的行為。

42、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基

金份額的行為。

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的條件

要求基金管理人購(gòu)回本基金基金份額的行為。

44、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文

件。

45、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付的組

合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。

46、贖回對(duì)價(jià)：指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定

應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。

47、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。

48、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)及其未來(lái)可能

發(fā)生的變更。

49、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于

替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

50、最小申購(gòu)贖回單位：指基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)、贖回

的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。

51、元：指人民幣元。

52、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行存款利

息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約。

53、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及

其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。

54、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

55、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)。

56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金

份額凈值的過(guò)程。

57、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站或其他媒

介。

58、《流動(dòng)性規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公

開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。

59、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)

格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含

協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資

產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等。

60、不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件。

61、基金產(chǎn)品資料概要：指《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要》及其更新。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層

設(shè)立日期：1998年4月9日

法定代表人：鄒迎光

聯(lián)系人：邱曦

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-6666

傳真：010-63136700

華夏基金管理有限公司注冊(cè)資本為23800萬(wàn)元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

持股單位持股占總股本比例

中信證券股份有限公司62.2%

Mackenzie Financial Corporation 27.8%

Qatar Holding LLC 10%

合計(jì)100%

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況

鄒迎光先生：董事長(zhǎng)，黨委書(shū)記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委副書(shū)記、執(zhí)行

董事、總經(jīng)理、執(zhí)行委員。曾任華夏證券北京海淀南路營(yíng)業(yè)部機(jī)構(gòu)客戶(hù)部經(jīng)理、債券業(yè)務(wù)部

高級(jí)業(yè)務(wù)董事，中信建投證券債券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、固定收益部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行委員會(huì)

委員，中信證券固定收益部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行委員、黨委委員，中信建投證券黨委委員、執(zhí)

行董事、執(zhí)行委員會(huì)委員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

李一梅女士：副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，碩士。兼任華夏基金（香港）有限公司

董事長(zhǎng)、華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經(jīng)

理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、基金營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政負(fù)責(zé)人（兼），上海華夏財(cái)富

投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，證通股份有限公司董事等。

侯薇薇女士：董事，學(xué)士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（PowerPacificCorporationLtd）總

裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下PowerPacificInvestmentManagement董事、投資

管理委員會(huì)成員，加中貿(mào)易理事會(huì)國(guó)際董事會(huì)成員。曾任嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理公司(HGI)的全

球管理委員會(huì)成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國(guó)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。

J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc.的執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官、

MackenzieInvestments的首席財(cái)務(wù)官、InvestorsGroup的高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官等。

陳穎行先生：董事，碩士?，F(xiàn)任卡塔爾投資局咨詢(xún)（亞太）公司大中華區(qū)總監(jiān)。曾任中

國(guó)投資有限責(zé)任公司投資二部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，都鐸資本（新加坡）公司分析師，BP新加坡公司

量化分析師，渣打銀行（新加坡）有限公司風(fēng)險(xiǎn)分析師等。

史本良先生：董事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委

員、財(cái)富管理委員會(huì)主任、戰(zhàn)略客戶(hù)部行政負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)主管、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人，中信證券財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。

薛繼銳先生：董事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有

限公司金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)人、

股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線(xiàn)行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線(xiàn)行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。

劉霞輝先生：獨(dú)立董事，碩士。現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，

二級(jí)研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國(guó)戰(zhàn)略研究會(huì)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社

會(huì)研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢(xún)專(zhuān)家。曾任職于國(guó)家人社部政策法規(guī)司綜合處。

殷少平先生：獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任最

高人民法院民事審判第三庭審判員、高級(jí)法官，湖南省株洲市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、審判委

員會(huì)委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨(dú)立董事，廣西壯族自治

區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。

伊志宏女士：獨(dú)立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)管理、資本市

場(chǎng)。曾任中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)中法學(xué)院院長(zhǎng)，享

受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第七屆、第八屆工商管理學(xué)科評(píng)議組召集人、

第五屆、第六屆全國(guó)MBA教育指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、教育部工商管理專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員

會(huì)副主任委員、西班牙IE大學(xué)國(guó)際顧問(wèn)委員會(huì)委員。曾兼任中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、歐洲

管理發(fā)展基金會(huì)（EFMD）理事會(huì)理事、國(guó)際高等商學(xué)院協(xié)會(huì)（AACSB）首次認(rèn)證委員會(huì)委

員等。

何青女士：獨(dú)立董事，碩士。曾任長(zhǎng)城證券股份有限公司副總經(jīng)理，華能天成融資租賃

有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和部門(mén)經(jīng)理等職務(wù)。

王芬華女士：職工代表董事，學(xué)士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委組織部部長(zhǎng)、人力

資源部行政負(fù)責(zé)人。曾任華夏基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)。

劉義先生：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國(guó)人民銀行

總行計(jì)劃資金司副主任科員、主任科員，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處

長(zhǎng)（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管理

有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。

陽(yáng)琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中

國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，

益民基金管理有限公司投資部部門(mén)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。

鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書(shū)記、基金經(jīng)理等。曾

任華夏證券高級(jí)分析師，大成基金高級(jí)分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，華

夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書(shū)記等。

孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾任

華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。

張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理（兼），碩士。

曾任職于北京新財(cái)經(jīng)雜志社、長(zhǎng)城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、

副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財(cái)富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基

金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。

李彬女士：督察長(zhǎng)，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、法律部行

政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華

夏基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行

政負(fù)責(zé)人等。

孫立強(qiáng)先生：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財(cái)務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華夏

基金（香港）有限公司董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，曾任華夏基金管

理有限公司基金運(yùn)作部B角、財(cái)務(wù)部B角，華夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財(cái)富投資

管理有限公司監(jiān)事等。

桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。曾

任職于深圳市長(zhǎng)城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有

限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、

行政負(fù)責(zé)人等。

2、本基金基金經(jīng)理

榮膺女士，碩士。2010年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任研究發(fā)展部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)

理，數(shù)量投資部研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理，華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指

數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2018年11月14日至2021年10月21日期間），MSCI中國(guó)A

股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2016年10月20日至2018年9月16日期間）、MSCI

中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2016年10月20日至2018年9月

16日期間）、上證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2015年11月6日

至2020年3月18日期間）、華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2018年3

月6日至2020年3月18日期間）、華夏MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基

金經(jīng)理（2018年9月17日至2021年10月21日期間）、華夏MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指

數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2018年9月17日至2021年10月21日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板低

波價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年6月26日至2021年

10月21日期間）、華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理（2016年10

月27日至2022年8月22日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式

聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年6月26日至2022年8月22日期間）、華夏飼料豆粕期貨交易型開(kāi)放

式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2020年1月13日至2022年8月22日期間）、華夏粵

港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2020年2月25日至2022年8月

22日期間）、華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金

經(jīng)理（2020年4月29日至2022年8月22日期間）等，現(xiàn)任投委會(huì)成員，華夏中證500交易型開(kāi)

放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2016年10月20日起任職）、華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)

證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2016年10月20日起任職）、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型

開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2018年10月19日起任職）、華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值交易型

開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年6月14日起任職）、華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)交易型開(kāi)

放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2019年6月21日起任職）、華夏飼料豆粕期貨交易型開(kāi)放式

證券投資基金基金經(jīng)理（2019年9月24日起任職）、華夏黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金

經(jīng)理（2020年4月13日起任職）、華夏黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)

理（2020年7月16日起任職）、華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)

理（2020年9月28日起任職）、華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理

（2020年12月8日起任職）、華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)

接基金基金經(jīng)理（2021年3月4日起任職）、華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開(kāi)放式指數(shù)證

券投資基金基金經(jīng)理（2021年11月1日起任職）、華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開(kāi)放式指

數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年12月28日起任職）、華夏中證智選500價(jià)值

穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年6月9日起任職）、華夏中證智選

500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年7月19日起任職）、華夏

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2023年7月25日起任職）、華夏

中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023

年10月31日起任職）、華夏上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理

（2024年1月23日起任職）、華夏上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理

（2024年1月23日起任職）、華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年4月9日起任職）、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指

數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年7月3日起任職）。

歷任基金經(jīng)理：2018年10月19日至2020年12月8日期間，龐亞平先生任基金經(jīng)理。

3、本公司量化投資決策委員會(huì)成員

主任：徐勐先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人，基金經(jīng)理。

成員：陽(yáng)琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。

張德根先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理。

孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，基金經(jīng)理。

榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經(jīng)理。

袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。

趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。

4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續(xù)。

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

6、編制中期和年度基金報(bào)告。

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。

9、召集基金份額持有人大會(huì)。

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。

12、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限

制等全權(quán)處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制

制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國(guó)證券法》行為的發(fā)生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效

措施，保證基金財(cái)產(chǎn)不用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷(xiāo)證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大關(guān)

聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防

范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行，符合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的規(guī)定，并按法律法規(guī)予以披露。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。

（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。

5、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不

當(dāng)利益。

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資

內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防火墻原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理制度

及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、

內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過(guò)了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則第3402號(hào)》）認(rèn)證，獲得

無(wú)保留意見(jiàn)的控制設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性的報(bào)告。

1、控制環(huán)境

良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制

文化。

（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)

委員會(huì)。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。

（2）公司各部門(mén)之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對(duì)和制衡，形成了合

理的組織結(jié)構(gòu)。

（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的合規(guī)守法意識(shí)和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并

進(jìn)行持續(xù)教育。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司各層面和各業(yè)務(wù)部門(mén)在確定各自的目標(biāo)后，對(duì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。

對(duì)于不可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)于可控風(fēng)險(xiǎn)，

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是分析如何通過(guò)制度安排來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還包括各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)日

常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程中評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

并制定風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

3、控制活動(dòng)

公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管

理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的

檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離

設(shè)置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)

理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會(huì)資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在

基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運(yùn)作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。

①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能?chē)?yán)格隔離，實(shí)行集中交易

制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。

②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)

制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確

定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對(duì)于超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)

過(guò)嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)

行。

③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線(xiàn)，交易系統(tǒng)在投資

比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。

④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從

事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過(guò)預(yù)先的設(shè)定，對(duì)上述禁止進(jìn)行自動(dòng)提示和限制。

⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對(duì)投資行為進(jìn)行一線(xiàn)監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；

監(jiān)察稽核部門(mén)進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。

（2）會(huì)計(jì)控制制度

①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互核

查監(jiān)督制度。

③為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。

（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度

為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對(duì)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全管

理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完善的

制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確

保人力資源的有效管理。

（5）監(jiān)察制度

公司設(shè)立了監(jiān)察部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查

程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。

（6）反洗錢(qián)制度

公司設(shè)立了反洗錢(qián)工作小組作為反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和

反恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門(mén)設(shè)立了反洗錢(qián)崗位，配備反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員。除建立健全

反洗錢(qián)組織體系外，公司還制定了《反洗錢(qián)工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保

依法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)。

4、信息溝通

公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠

道，公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)?
人員進(jìn)行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動(dòng)化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層

級(jí)具有不同的權(quán)限。

5、內(nèi)部監(jiān)控

公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的稽核部門(mén)，通過(guò)定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制

制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)

管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。

6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。

（3）本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情況

1、基本情況

名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系電話(huà)：010-66060069

傳真：010-68121816

聯(lián)系人：任航

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。經(jīng)國(guó)務(wù)院

批準(zhǔn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成

立。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司承繼原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和員

工。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最

廣，服務(wù)對(duì)象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型國(guó)有商業(yè)銀行之一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行同樣通

過(guò)自己的努力贏得了良好的信譽(yù)，每年位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)之列。作為一家城鄉(xiāng)并

舉、聯(lián)通國(guó)際、功能齊備的大型國(guó)有商業(yè)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行一貫秉承以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)

理念，堅(jiān)持審慎穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展，立足縣域和城市兩大市場(chǎng)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，

著力打造“伴你成長(zhǎng)”服務(wù)品牌，依托覆蓋全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、龐大的電子化網(wǎng)絡(luò)和多元化的

金融產(chǎn)品，致力為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，與廣大客戶(hù)共創(chuàng)價(jià)值、共同成長(zhǎng)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)第一批開(kāi)展托管業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績(jī)

突出，2004年被英國(guó)《全球托管人》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”。2007年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)

了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審計(jì)，并獲得無(wú)保留意見(jiàn)的SAS70審計(jì)報(bào)告。自2010年起中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行連續(xù)通過(guò)托管業(yè)務(wù)國(guó)際內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（ISAE3402）認(rèn)證，表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的健全有效性的全面認(rèn)可。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行著

力加強(qiáng)能力建設(shè)，品牌聲譽(yù)進(jìn)一步提升，在2010年首屆“‘金牌理財(cái)’TOP10頒獎(jiǎng)盛典”中

成績(jī)突出，獲“最佳托管銀行”獎(jiǎng)。2010年再次榮獲《首席財(cái)務(wù)官》雜志頒發(fā)的“最佳資產(chǎn)

托管獎(jiǎng)”。2012年榮獲第十屆中國(guó)財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜“最佳資產(chǎn)托管銀行”稱(chēng)號(hào)；2013年至2017

年連續(xù)榮獲上海清算所授予的“托管銀行優(yōu)秀獎(jiǎng)”和中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司授予的

“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào)；2015年、2016年榮獲中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)授予的“養(yǎng)老金業(yè)務(wù)最佳

發(fā)展獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào)；2018年榮獲中國(guó)基金報(bào)授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)；2019

年榮獲證券時(shí)報(bào)授予的“2019年度資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào)；2020年被美國(guó)《環(huán)球金融》

評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心首次設(shè)立的“銀行間本幣

市場(chǎng)優(yōu)秀托管行”獎(jiǎng)；2022年在權(quán)威雜志《財(cái)資》年度評(píng)選中首次榮獲“中國(guó)最佳保險(xiǎn)托管

銀行”。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成

立，2004年更名為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部。目前內(nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部/綜合管理部、業(yè)務(wù)管理

部、客戶(hù)一部、客戶(hù)二部、客戶(hù)三部、客戶(hù)四部、系統(tǒng)與信息管理部、營(yíng)運(yùn)管理部、營(yíng)運(yùn)一

部、營(yíng)運(yùn)二部，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

2、主要人員情況

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級(jí)職稱(chēng)的專(zhuān)家60名，服務(wù)團(tuán)隊(duì)

成員專(zhuān)業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)，高級(jí)管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高

級(jí)技術(shù)職稱(chēng)，精通國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)的運(yùn)作。

3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

截止到2025年3月31日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開(kāi)放式證券投

資基金共934只。

（二）、基金托管人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度說(shuō)明

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)總體負(fù)責(zé)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管

理和內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。托管業(yè)務(wù)部專(zhuān)門(mén)設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)管理處，配備了專(zhuān)職內(nèi)控監(jiān)

督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職權(quán)。

3、內(nèi)部控制制度及措施

具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流

程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格

的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬

戶(hù)資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專(zhuān)門(mén)設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)

務(wù)信息由專(zhuān)職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技

術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

（三）、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人通過(guò)參數(shù)設(shè)置將《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同、托管協(xié)議規(guī)定的投資

比例和禁止投資品種輸入監(jiān)控系統(tǒng)，每日登錄監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，并通過(guò)

基金資金賬戶(hù)、基金管理人的投資指令等監(jiān)督基金管理人的其他行為。

當(dāng)基金出現(xiàn)異常交易行為時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同情況進(jìn)行以下方式的處理：

1、電話(huà)提示。對(duì)媒體和輿論反映集中的問(wèn)題，電話(huà)提示基金管理人；

2、書(shū)面警示。對(duì)本基金投資比例接近超標(biāo)、資金頭寸不足等問(wèn)題，以書(shū)面方式對(duì)基金

管理人進(jìn)行提示；

3、書(shū)面報(bào)告。對(duì)投資比例超標(biāo)、清算資金透支以及其他涉嫌違規(guī)交易等行為，書(shū)面提

示有關(guān)基金管理人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1、申購(gòu)贖回代辦證券公司

（1）國(guó)泰海通證券股份有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈

法定代表人：賀青

電話(huà)：021-38676666

傳真：021-38670666

聯(lián)系人：黃博銘

網(wǎng)址：www.gtht.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95521

（2）中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)

法定代表人：王常青

傳真：010-65182261

聯(lián)系人：權(quán)唐

網(wǎng)址：www.csc108.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95587、4008-888-108

（3）國(guó)信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國(guó)際信托大廈21樓

法定代表人：張納沙

電話(huà)：0755-82130833

傳真：0755-82133952

聯(lián)系人：于智勇

網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95536

（4）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

法定代表人：霍達(dá)

電話(huà)：0755-82943666

傳真：0755-82943636

聯(lián)系人：黃健

網(wǎng)址：www.cmschina.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95565

（5）廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈36樓

法定代表人：林傳輝

電話(huà)：020-66336146

傳真：020-87555417

聯(lián)系人：陳姍姍

網(wǎng)址：www.gf.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95575

（6）中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人：張佑君

電話(huà)：010-60838888

傳真：010-60836029

聯(lián)系人：鄭慧

網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548

（7）中國(guó)銀河證券股份有限公司

住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101

辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈

法定代表人：王晟

電話(huà)：010-80928123

傳真：010-66568990

聯(lián)系人：辛國(guó)政

網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-888-888或95551

（8）申萬(wàn)宏源證券有限公司

住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層（200031）

法定代表人：楊玉成

電話(huà)：021-33389888

傳真：021-33388224

聯(lián)系人：余潔

網(wǎng)址：www.swhysc.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95523、400-889-5523

（9）興業(yè)證券股份有限公司

住所：福州市湖東路268號(hào)

辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)

法定代表人：楊華輝

電話(huà)：021-38565547

傳真：021-38565955

聯(lián)系人：?jiǎn)塘昭?
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95562

（10）長(zhǎng)江證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)

辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)

法定代表人：劉正斌

電話(huà)：027-65799999

傳真：027-85481900

聯(lián)系人：奚博宇

網(wǎng)址：www.95579.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95579、400-888-8999

（11）國(guó)投證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈

法定代表人：王蘇望

電話(huà)：0755-81688000

傳真：0755-81688090

聯(lián)系人：陳劍虹

網(wǎng)址：https://www.sdicsc.com.cn/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95517

（12）湘財(cái)證券股份有限公司

住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓

法定代表人：高振營(yíng)

電話(huà)：021-50295432

傳真：021-68865680

聯(lián)系人：江恩前

網(wǎng)址：www.xcsc.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95351

（13）萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司

住所：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層

辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號(hào)高德置地廣場(chǎng)E座12層

法定代表人：袁笑一

電話(huà)：020-38286588

傳真：020-22373718-1013

聯(lián)系人：王鑫

網(wǎng)址：www.wlzq.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95322

（14）民生證券股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層

辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-20層

法定代表人：馮鶴年

電話(huà)：010-85127609

傳真：010-85127641

聯(lián)系人：韓秀萍

網(wǎng)址：www.mszq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95376

（15）國(guó)元證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市壽春路179號(hào)

辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)

法定代表人：蔡詠

電話(huà)：0551-62257012

傳真：0551-62272100

聯(lián)系人：祝麗萍

網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95578

（16）渤海證券股份有限公司

住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室

辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)

法定代表人：安志勇

電話(huà)：022-23861683

傳真：022-28451892

聯(lián)系人：陳玉輝

網(wǎng)址：https://www.bhzq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956066

（17）華泰證券股份有限公司

住所：南京市江東中路228號(hào)

辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場(chǎng)

法定代表人：周易

電話(huà)：0755-82492193

傳真：0755-82492962（深圳）

聯(lián)系人：龐曉蕓

網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95597

（18）山西證券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

辦公地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心東塔樓

法定代表人：侯巍

電話(huà)：0351-8686703

傳真：0351-8686619

聯(lián)系人：張治國(guó)

網(wǎng)址：www.i618.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95573

（19）中信證券（山東）有限責(zé)任公司

住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001

辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層

法定代表人：肖海峰

電話(huà)：0532-85725062

傳真：0532-85022605

聯(lián)系人：趙如意

網(wǎng)址：sd.citics.com/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548

（20）東興證券股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12-15層

法定代表人：魏慶華

電話(huà)：010-66555316

傳真：010-66555246

聯(lián)系人：湯漫川

網(wǎng)址：www.dxzq.net.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95309

（21）東吳證券股份有限公司

住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)

辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

法定代表人：范力

電話(huà)：0512-65581136

傳真：0512-65588021

聯(lián)系人：方曉丹

網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95330

（22）信達(dá)證券股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：肖林

電話(huà)：010-83252185

傳真：010-63080978

聯(lián)系人：付婷

網(wǎng)址：www.cindasc.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95321

（23）東方證券股份有限公司

住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層、23層、25層-29層

辦公地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓13層、21層-23層、25-29層、32層、36層、39

層、40層

法定代表人：潘鑫軍

電話(huà)：021-63325888

傳真：021-63326729

聯(lián)系人：孔亞楠

網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95503

（24）方正證券股份有限公司

住所：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層

辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層

法定代表人：雷杰

電話(huà)：0731-85832503

傳真：0731-85832214

聯(lián)系人：郭軍瑞

網(wǎng)址：www.foundersc.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95571

（25）長(zhǎng)城證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層

辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層

法定代表人：曹宏

電話(huà)：0755-83530715

傳真：0755-83515567

聯(lián)系人：梁浩

網(wǎng)址：www.cgws.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95514、400-6666-888

（26）中信證券華南股份有限公司

住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）

辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編

01號(hào)）

法定代表人：陳可可

電話(huà)：020-88834780

傳真：020-88836914

聯(lián)系人：郭杏燕

網(wǎng)址：www.gzs.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548

（27）東北證券股份有限公司

住所：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)

辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)

法定代表人：李福春

電話(huà)：0431-85096517

傳真：0431-85096795

聯(lián)系人：安巖巖

網(wǎng)址：www.nesc.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95360

（28）南京證券股份有限公司

住所：江蘇省南京市江東中路389號(hào)

辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號(hào)

法定代表人：李劍鋒

電話(huà)：025-58519523

傳真：025-83369725

聯(lián)系人：王萬(wàn)君

網(wǎng)址：www.njzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95386

（29）上海證券有限責(zé)任公司

住所：上海市西藏中路336號(hào)

辦公地址：上海市西藏中路336號(hào)

法定代表人：龔德雄

電話(huà)：021-51539888

傳真：021-65217206

聯(lián)系人：張瑾

網(wǎng)址：www.shzq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-891-8918

（30）大同證券有限責(zé)任公司

住所：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層

辦公地址：山西省太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路111號(hào)山西世貿(mào)中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

電話(huà)：0351-4130322

傳真：0351-7219891

聯(lián)系人：薛津

網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-712-1212

（31）國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司

住所：無(wú)錫市金融一街8號(hào)

辦公地址：無(wú)錫市金融一街8號(hào)

法定代表人：顧偉

電話(huà)：0510-82832051

傳真：0510-82832051

聯(lián)系人：郭逸斐

網(wǎng)址：www.glsc.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95570

（32）浙商證券股份有限公司

住所：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)

辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓8樓

法定代表人：吳承根

電話(huà)：0571-87901053

傳真：0571-87901913

聯(lián)系人：謝相輝

網(wǎng)址：www.stocke.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95345

（33）平安證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層

辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層

法定代表人：何之江

電話(huà)：13916661875

傳真：021-33830395

聯(lián)系人：王陽(yáng)

網(wǎng)址：www.pingan.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95511-8

（34）華安證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)

辦公地址：安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號(hào)財(cái)智中心B1座

法定代表人：章宏韜

電話(huà)：0551-65161666

傳真：0551-65161600

聯(lián)系人：范超

網(wǎng)址：www.hazq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95318

（35）國(guó)海證券股份有限公司

住所：廣西桂林市輔星路13號(hào)

辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號(hào)

法定代表人：何春梅

電話(huà)：0755-83709350

傳真：0755-83704850

聯(lián)系人：牛孟宇

網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95563

（36）東莞證券股份有限公司

住所：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心

辦公地址：東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓

法定代表人：張運(yùn)勇

電話(huà)：0769-22115712、0769-22119348

傳真：0769-22119423

聯(lián)系人：李榮、孫旭

網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95328

（37）國(guó)都證券股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層

辦公地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層

法定代表人：翁振杰

電話(huà)：010-84183389

傳真：010-84183311-3389

聯(lián)系人：黃靜

網(wǎng)址：www.guodu.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-8118

（38）東海證券股份有限公司

住所：江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈

法定代表人：錢(qián)俊文

電話(huà)：021-20333333

傳真：021-50498825

聯(lián)系人：王一彥

網(wǎng)址：www.longone.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95531、400-888-8588

（39）中銀國(guó)際證券股份有限公司

住所：上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

辦公地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

法定代表人：寧敏

電話(huà)：021-20328000

傳真：021-50372474

聯(lián)系人：王煒哲

網(wǎng)址：www.bocichina.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-620-8888

（40）金融街證券股份有限公司

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿(mǎn)世尚都辦公商業(yè)綜合樓

辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿(mǎn)世尚都辦公商業(yè)綜合樓

法定代表人：祝艷輝

電話(huà)：0471-4972675

聯(lián)系人：熊麗、王捷勛

網(wǎng)址：www.cnht.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956088

（41）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司

住所：南昌市北京西路88號(hào)江信國(guó)際金融大廈

辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓

法定代表人：劉朝東

電話(huà)：0791-86283372、15170012175

傳真：0791-86281305

聯(lián)系人：占文馳

網(wǎng)址：www.gszq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956080

（42）華西證券股份有限公司

住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)

辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)

法定代表人：楊炯洋

電話(huà)：010-58124967

傳真：028-86150040

聯(lián)系人：謝國(guó)梅

網(wǎng)址：www.hx168.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95584

（43）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室

（830002）

法定代表人：王獻(xiàn)軍

電話(huà)：0991-2307105

傳真：0991-2301927

聯(lián)系人：梁麗

網(wǎng)址：www.swhysc.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95523、400-889-5523

（44）中泰證券股份有限公司

住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)

辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)

法定代表人：王洪

電話(huà)：021-20315719

傳真：021-20315125

聯(lián)系人：張峰源

網(wǎng)址：www.zts.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95538

（45）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓

辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈18樓

法定代表人：劉學(xué)民

電話(huà)：0755-23838750

傳真：0755-25838701

聯(lián)系人：?jiǎn)尉?
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95358

（46）金元證券股份有限公司

住所：?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓

辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層

法定代表人：陸濤

電話(huà)：0755-83025022

傳真：0755-83025625

聯(lián)系人：馬賢清

網(wǎng)址：www.jyzq.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95372

（47）德邦證券股份有限公司

住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓

法定代表人：武曉春

電話(huà)：021-68761616

傳真：021-68767032

聯(lián)系人：劉熠

網(wǎng)址：www.tebon.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-8128

（48）西部證券股份有限公司

住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室

辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室

法定代表人：徐朝暉

電話(huà)：029-87211526

傳真：029-87424426

聯(lián)系人：梁承華

網(wǎng)址：www.westsecu.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95582

（49）華福證券有限責(zé)任公司

住所：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

電話(huà)：0591-87383623

傳真：0591-87383610

聯(lián)系人：張騰

網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95547

（50）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

住所：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

法定代表人：金立群

電話(huà)：010-65051166

傳真：010-65058065

聯(lián)系人：羅春蓉、武明明

網(wǎng)址：www.cicc.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：010-65051166

（51）財(cái)通證券股份有限公司

住所：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心

辦公地址：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心

法定代表人：沈繼寧

電話(huà)：0571-87925129

傳真：0571-87818329

聯(lián)系人：夏吉慧

網(wǎng)址：www.ctsec.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95336

（52）甬興證券有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路565、577號(hào)8-11層；上海市浦東新區(qū)南泉北路

429號(hào)31-32層

法定代表人：李抱

電話(huà)：13917125376

傳真：021-68776977-8427

聯(lián)系人：隨飛

網(wǎng)址：https://www.yongxingsec.com/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-916-0666

（53）華鑫證券有限責(zé)任公司

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號(hào)

法定代表人：俞洋

電話(huà)：021-54967656

傳真：021-54967032

聯(lián)系人：虞佳彥

網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95323、400-109-9918

（54）瑞銀證券有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層

法定代表人：程宜蓀

電話(huà)：010-58328112

傳真：010-58328748

聯(lián)系人：牟沖

網(wǎng)址：www.ubssecurities.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-887-8827

（55）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層

法定代表人：高濤

電話(huà)：0755-88320851

傳真：0755-82026942

聯(lián)系人：胡芷境

網(wǎng)址：www.china-invs.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-600-8008、95532

（56）東方財(cái)富證券股份有限公司

住所：拉薩市北京中路101號(hào)

辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號(hào)

法定代表人：戴彥

電話(huà)：021-36533016

傳真：021-36533017

聯(lián)系人：王偉光

網(wǎng)址：http://www.18.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95357

（57）粵開(kāi)證券股份有限公司

住所：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層

辦公地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層

法定代表人：崔洪軍

電話(huà)：0755-83331195

聯(lián)系人：彭蓮

網(wǎng)址：www.ykzq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95564

（58）江海證券有限公司

住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)

辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)

法定代表人：趙洪波

電話(huà)：0451-87765732

傳真：0451-82337279

聯(lián)系人：姜志偉

網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956007

（59）華源證券股份有限公司

住所：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)

辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬(wàn)松街道青年路278號(hào)中海中心32F-34F

法定代表人：鄧暉

電話(huà)：15601681367

傳真：010-57672020

聯(lián)系人：徐璐

網(wǎng)址：www.huayuanstock.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95305

（60）國(guó)金證券股份有限公司

住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)

法定代表人：冉云

電話(huà)：028-86690057、028-86690058

傳真：028-86690126

聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬

網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95310

（61）華寶證券股份有限公司

住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓

辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓

法定代表人：陳林

電話(huà)：021-50122128

傳真：021-50122398

聯(lián)系人：徐方亮

網(wǎng)址：www.cnhbstock.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-820-9898

（62）愛(ài)建證券有限責(zé)任公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灘大道199弄5號(hào)10層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)前灘大道199弄5號(hào)

法定代表人：江偉

電話(huà)：021-32229888-33097

傳真：021-68728703

聯(lián)系人：宣承耀

網(wǎng)址：www.ajzq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956021

（63）財(cái)達(dá)證券股份有限公司

住所：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)

辦公地址：河北省石家莊市橋西區(qū)35號(hào)莊家金融大廈23-36層

法定代表人：翟建強(qiáng)

電話(huà)：0311-66008561

傳真：0311-66006334

聯(lián)系人：李卓穎

網(wǎng)址：www.s10000.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）

（64）天風(fēng)證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓

辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓

法定代表人：余磊

電話(huà)：027-87618882

傳真：027-87618863

聯(lián)系人：翟璟

網(wǎng)址：www.tfzq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-800-5000

（65）華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

住所：貴州省貴陽(yáng)市中華北路216號(hào)

辦公地址：貴州省貴陽(yáng)市中華北路216號(hào)華創(chuàng)大廈

法定代表人：陶永澤

電話(huà)：18698005056

聯(lián)系人：程劍心

網(wǎng)址：http://www.hczq.com/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-6666-89

（66）萬(wàn)和證券股份有限公司

住所：海口市南沙路49號(hào)通信廣場(chǎng)二樓

辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳

法定代表人：甘衛(wèi)斌

電話(huà)：0755-82830333

傳真：0755-25170093

聯(lián)系人：張雷

網(wǎng)址：http://www.vanho.cn/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-882-882

（67）天府證券有限責(zé)任公司

住所：成都市錦江區(qū)人民南路二段十八號(hào)川信大廈10樓

辦公地址：成都市錦江區(qū)人民南路二段十八號(hào)川信大廈10樓

法定代表人：程明

電話(huà)：17702858812

聯(lián)系人：蘭葉

網(wǎng)址：https://www.hxzq.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95304

（68）開(kāi)源證券股份有限公司

住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層

辦公地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層

法定代表人：李剛

電話(huà)：029-88447611

傳真：029-88447611

聯(lián)系人：曹欣

網(wǎng)址：www.kysec.cn

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95325

（69）華金證券股份有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層

法定代表人：宋衛(wèi)東

電話(huà)：021-20655562

聯(lián)系人：龍瑩

網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956011

（70）聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司

住所：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)8號(hào)樓15層

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心27層

法定代表人：呂春衛(wèi)

電話(huà)：010-86499838

傳真：010-86499401

聯(lián)系人：王龍

網(wǎng)址：http://www.lczq.com

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956006

3、本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況

增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。

（二）登記機(jī)構(gòu)

名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系人：陳文祥

電話(huà)：021-68429095

傳真：021-68870311

（三）律師事務(wù)所

名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所

住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元

法定代表人：朱小輝

聯(lián)系電話(huà)：010-57763999

傳真：010-57763599

聯(lián)系人：李晗

經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱(chēng)：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話(huà)：010-85085000

傳真：010-85185111

聯(lián)系人：管祎銘

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：管祎銘、樓竹君

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、基金合同及其他有關(guān)

規(guī)定募集。本基金募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2018年6月12日證監(jiān)許可【2018】949號(hào)文注

冊(cè)。

本基金為交易型開(kāi)放式基金，基金存續(xù)期間為不定期。

本基金自2018年8月27日至2018年10月12日期間進(jìn)行發(fā)售。募集期間，本基金共募集

15,887,550,969.00份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為7,448戶(hù)。

七、基金合同的生效

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿(mǎn)足基金合同生效條件，基金合同于2018年10月19日正式生

效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作

日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

八、基金份額的上市交易

（一）基金在上海證券交易所的上市

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，本基金自2019年1月18日起在上海證券交易所上市交

易。（交易代碼：512950）

（二）基金在上海證券交易所的交易

基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交

易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等

有關(guān)規(guī)定。

未來(lái)，若上海證券交易所對(duì)跟蹤同一指數(shù)基金進(jìn)行合并運(yùn)作等交易安排，本基金有可

能根據(jù)上海證券交易所要求與其他基金管理人管理的跟蹤本基金標(biāo)的指數(shù)的其他交易型開(kāi)

放式證券投資基金合并運(yùn)作或合并交易，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

（三）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，

并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備本條第一款規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的，在不違反法律法規(guī)的前提下，本基金可由交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的

非上市的開(kāi)放式指數(shù)基金，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。屆時(shí)，基金管理人可變

更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則。

（四）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告

基金管理人在每一交易日開(kāi)市前公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開(kāi)市

后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值

（IOPV），并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布，僅供投資

者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。基金份額參考凈值的計(jì)算方法參照招募說(shuō)明書(shū)。

上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值的計(jì)算方法，并予以公告。

（五）法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)或上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

九、基金份額的申購(gòu)與贖回

（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

投資人應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦

理基金的申購(gòu)和贖回。

基金管理人將在開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的名單?；鸸芾砣?
可根據(jù)情況變更或增減申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示。

（二）申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或

基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或

實(shí)際情況需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)

施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金已于2019年1月18日開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。

（三）申購(gòu)和贖回的原則

1、基金采用“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)。

2、基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。

4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)

則》的規(guī)定。

5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況

下，根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施

前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（四）申購(gòu)與贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖

回的申請(qǐng)。

投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須根據(jù)相應(yīng)的申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)?；鸱蓊~持有

人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。

2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)

價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求

準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失

敗。

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)

接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確

認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。

投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可賣(mài)出；投資者贖回獲得的股票當(dāng)日可賣(mài)出。

3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

的清算交收適用《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與

各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

投資人T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交

收與基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差

額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人

和基金托管人。

投資人T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交

收與現(xiàn)金替代的清算以及基金份額的注銷(xiāo)；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的

清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基

金托管人。

如果登記機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海證券交易所交易型

開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式

證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

基金管理人和登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額持有人利益不存在實(shí)質(zhì)

不利影響的前提下，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)

則等進(jìn)行調(diào)整，并在開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。

（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制

1、投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購(gòu)、贖回

單位由基金管理人確定和調(diào)整。目前，本基金最小申購(gòu)、贖回單位為100萬(wàn)份。

2、基金管理人可設(shè)定申購(gòu)份額上限和贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)總規(guī)模或贖回總

規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購(gòu)贖回清單中公告。

3、基金管理人暫不設(shè)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量

基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)

數(shù)額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存

量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。

4、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)基金的最小申

購(gòu)、贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

（六）申購(gòu)與贖回的對(duì)價(jià)和費(fèi)用

1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、

現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、

贖回的基金份額數(shù)額確定。

2、T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開(kāi)市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生變

化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)申購(gòu)贖

回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

3、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)

生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)

公告。遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

4、投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收

取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律

法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，履行相關(guān)程序后，對(duì)基金申購(gòu)

贖回業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間等進(jìn)行調(diào)整并提前公告，無(wú)

須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券

數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值、申購(gòu)份額與贖回份

額上限及其他相關(guān)內(nèi)容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申

購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱(chēng)、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代

組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類(lèi)型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為

“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

對(duì)于滬市成份證券，現(xiàn)金替代的類(lèi)型可以設(shè)為：“禁止”、“允許”和“必須”。

對(duì)于深市成份證券，可以設(shè)為：“允許”和“必須”。

禁止現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，

該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代適用于所有成份股。當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股時(shí)，可

以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但

在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于深交所

上市的成份股，是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基

金管理人買(mǎi)賣(mài)情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使

用固定現(xiàn)金作為替代。

（2）可以現(xiàn)金替代

可以現(xiàn)金替代的組合證券分為：滬市成份證券和深市成份證券。

【1】對(duì)于滬市成份證券

①適用情形：一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買(mǎi)入的證券或基金管理

人認(rèn)為可以適用的其他情形。

②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券的參考價(jià)格×(1＋申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比率)

其中，“參考價(jià)格”定義為“該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)”。

如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考

價(jià)格為準(zhǔn)。

收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢

復(fù)交易后買(mǎi)入，而實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。

為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取

替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退

還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理

人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比率，并據(jù)此收取替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)+2日）內(nèi)，基金管理人有

權(quán)在T日至T+2日內(nèi)任意時(shí)刻以收到的替代金額代投資者買(mǎi)入小于等于被替代證券數(shù)量的

任意數(shù)量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買(mǎi)入部分被替代證

券，或者不進(jìn)行任何買(mǎi)入證券的操作，基金管理人可能不買(mǎi)入被替代證券的情形包括但不限

于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、技術(shù)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買(mǎi)入的其他情形。

T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成

本（注，含交易等費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)

入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照T+2

日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)

交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日

低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)

計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T(mén)日起第20個(gè)交易日）期間

發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。T+2日后第1個(gè)工作日（若

在特例情況下，則為T(mén)日起第21個(gè)交易日），基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)送

給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。基金

管理人也可以將數(shù)據(jù)發(fā)送給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)清算交收。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資人使

用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例。現(xiàn)金替代比例的

計(jì)算公式為：

n

i×第只替代證券數(shù)量該證券參考價(jià)格?

i?1

現(xiàn)金替代比例（%）＝100%?

申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值

參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)。

該證券參考價(jià)格定義為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)。

如果上海證券交易所調(diào)整現(xiàn)金替代比例的計(jì)算方法或參數(shù)設(shè)置，則以上海證券交易所

的通知規(guī)定為準(zhǔn)。

【2】對(duì)于深市成份證券

①適用情形：投資者申購(gòu)和贖回時(shí)的深市成份證券。

②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的深市成份證券，替代金額的計(jì)算公式為：

申購(gòu)的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）

贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1-贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例）

其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)。如果深圳證券交

易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。

申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將買(mǎi)入

該證券，實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，

基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果

預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；

如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠

缺的差額。

贖回時(shí)扣除贖回現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣(mài)出

該證券，實(shí)際賣(mài)出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與贖回時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，

基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付替代金額。如果

預(yù)先支付的金額低于基金賣(mài)出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；

如果預(yù)先支付的金額高于基金賣(mài)出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資者收取多

支付的差額。

③替代金額的處理程序

基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次買(mǎi)

入申購(gòu)被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次

賣(mài)出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有

正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)+2日）內(nèi)完成上述交易。

時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后

順序按照上交所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。

實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在深交所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的上交所申購(gòu)贖回

確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向深交所申報(bào)被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投資

者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購(gòu)入成本

（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的

款項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的

款項(xiàng)，即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣(mài)出收入（賣(mài)出價(jià)格扣

除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣(mài)出的被替代的部分證券，T日后基金

管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買(mǎi)入和賣(mài)出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投

資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成

本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交

的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)

入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證

券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已賣(mài)出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣(mài)出收

入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的

款項(xiàng)；若未能賣(mài)出全部被替代的證券，以替代金額與所賣(mài)出的部分被替代證券實(shí)際賣(mài)出收

入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未賣(mài)出的部分被替代證券價(jià)值

的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日

低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)

用）加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退

還申購(gòu)?fù)顿Y者或申購(gòu)?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣(mài)出的部分被替代證券實(shí)際賣(mài)

出收入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未賣(mài)出的部分被替代證

券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則

進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個(gè)工作日，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)

贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券

以及處于停牌的股票，或基金管理人出于保護(hù)持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須

現(xiàn)金替代的成份證券。

②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的

一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)、贖回清單中該證

券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分是指由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的

估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)。

預(yù)估現(xiàn)金部分的計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須

現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券調(diào)

整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券

調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份

證券的調(diào)整后開(kāi)盤(pán)參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最

小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為

正、負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替

代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤(pán)

價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應(yīng)證券T日收盤(pán)價(jià)相乘之

和）

T日投資人申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交

收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資人申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投

資人應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人將根據(jù)其申

購(gòu)的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其

贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額

支付相應(yīng)的現(xiàn)金。

6、申購(gòu)份額上限和贖回份額上限

申購(gòu)份額上限是指當(dāng)日可接受的申購(gòu)總份額。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日

申購(gòu)總份額超過(guò)申購(gòu)份額上限，則投資人的申購(gòu)申請(qǐng)失敗。

贖回份額上限是指當(dāng)日可接受的贖回總份額。如果投資人的贖回申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日

贖回總份額超過(guò)贖回份額上限，則投資人的贖回申請(qǐng)失敗。

7、申購(gòu)贖回清單的格式

申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：

基本信息  

最新公告日期  （T日）  

基金名稱(chēng)   

基金管理公司名稱(chēng)  華夏基金管理有限公司  

基金代碼   

20**年*月*日（T-1日）信息內(nèi)容  

現(xiàn)金差額（單位：元）   

最小申購(gòu)、贖回單位凈值（單位：元）   

基金份額凈值（單位：元）   

20**年*月*日（T日）信息內(nèi)容  

最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）   

現(xiàn)金替代比例上限   

當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限   

當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限   

當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限   

當(dāng)日凈贖回的基金份額上限   

單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限   

單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈贖回的基金份額上限   

單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限   

單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限   

是否需要公布IOPV   



最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份）   

申購(gòu)贖回的允許情況   

申購(gòu)贖回模式   

20**年*月*日（T日）成份股信息內(nèi)容  

證券代碼  證券簡(jiǎn)稱(chēng)  股票數(shù)量（股）  現(xiàn)金替代標(biāo)志  申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例  贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例  替代金額（單位：人民幣元）  掛牌市場(chǎng)  

        



注：以上申購(gòu)贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。

（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形和處理方式

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或基金管理人無(wú)法接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申

購(gòu)申請(qǐng)。

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。

4、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

5、上海證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)申請(qǐng)；或

者因指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易市場(chǎng)等的異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。

上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、

通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

6、基金管理人開(kāi)市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。

7、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

8、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或證券市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生

大幅波動(dòng)，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情

形。

9、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害其他基金份額持有人利

益時(shí)。

10、本基金當(dāng)日總申購(gòu)份額達(dá)到基金管理人所設(shè)定的上限，基金管理人可拒絕申購(gòu)申請(qǐng)。

11、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1-8、11項(xiàng)情形之一且基金管理人決定暫停申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有

關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。

對(duì)于上述第10項(xiàng)情況，基金管理人于前一交易日設(shè)定并在基金管理人網(wǎng)站上公布當(dāng)日

申購(gòu)限額/當(dāng)日贖回份額，而不必在指定媒介上公告也無(wú)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。

（九）拒絕或暫停贖回的情形和處理方式

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或基金管理人無(wú)法接受投資人的贖回申請(qǐng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請(qǐng)。

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

暫停接受基金贖回申請(qǐng)。

4、證券/期貨交易所或銀行間市場(chǎng)交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日

基金資產(chǎn)凈值。

5、上海證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)因異常情況無(wú)法辦理贖回申請(qǐng)；或

者因指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易市場(chǎng)等的異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。

上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、

通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

6、基金管理人開(kāi)市前因異常情況未能公布申購(gòu)贖回清單。

7、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

8、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或證券市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生

大幅波動(dòng)，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情

形。

9、基金管理人接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害其他基金份額持有人利益時(shí)。

10、本基金當(dāng)日總贖回份額達(dá)到基金管理人所設(shè)定的上限，基金管理人可拒絕贖回申請(qǐng)。

11、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1-8、11項(xiàng)情形之一且基金管理人決定暫停贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有

關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。

對(duì)于上述第10項(xiàng)情況，基金管理人于前一交易日設(shè)定并在基金管理人網(wǎng)站上公布當(dāng)日

申購(gòu)限額/當(dāng)日贖回份額，而不必在指定媒介上公告也無(wú)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。

（十）基金份額折算

為提高交易便利或根據(jù)需要（如變更標(biāo)的指數(shù)），基金管理人可向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基

金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的

基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算

后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其具

體事宜進(jìn)行必要公告，并提前通知基金托管人。

（十一）基金份額拆分與合并

基金成立后，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，在基金管理人與基金托管人協(xié)商一致的情況

下，本基金可實(shí)施基金份額拆分或合并。

基金份額拆分或合并是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金

份額凈值和持有基金份額的對(duì)應(yīng)關(guān)系，是重新列示基金資產(chǎn)的一種方式。基金份額拆分或

合并對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。

（十二）基金的非交易過(guò)戶(hù)

基金的非交易過(guò)戶(hù)是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非

交易過(guò)戶(hù)以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他非交易過(guò)戶(hù)。無(wú)論在上述何種情況下，接

受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是

指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶(hù)必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件

的非交易過(guò)戶(hù)申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

（十三）基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

（十四）其他業(yè)務(wù)

1、在履行適當(dāng)程序后，在條件允許時(shí)，基金管理人可開(kāi)放集中申購(gòu)，即基金管理人接

受投資者用滿(mǎn)足條件的部分證券集中申購(gòu)ETF。

2、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托代

理協(xié)議。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提

下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，基金管理人應(yīng)在實(shí)施日前依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4、對(duì)于符合《特定機(jī)構(gòu)投資者參與交易型開(kāi)放式指數(shù)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》要求的

特定機(jī)構(gòu)投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況

下，安排專(zhuān)門(mén)的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開(kāi)始執(zhí)行前另行公告。

十、基金的投資

（一）投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他

中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可交

換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融

資券）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具

（包括股指期貨、權(quán)證、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資

的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，

可以將其納入投資范圍。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不

低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。

（三）投資策略

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金

投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)2%。

1、組合復(fù)制策略

本基金主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，

并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。

2、替代性策略

對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基

金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍

生品等進(jìn)行替代，運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近

標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。

3、存托憑證投資策略

對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析、定量分析等方

式，篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。

4、固定收益品種投資策略

本基金將在分析和判斷國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資金供求曲線(xiàn)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信

用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的配置結(jié)構(gòu)，

精選債券，獲取收益。

（1）類(lèi)屬配置策略

類(lèi)屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類(lèi)的固定收益類(lèi)金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的

分配和調(diào)整，確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場(chǎng)配置和品種選

擇兩個(gè)層面。

在市場(chǎng)配置層面，本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)交易所市場(chǎng)

和銀行間市場(chǎng)等市場(chǎng)債券類(lèi)金融工具的到期收益率變化、流動(dòng)性變化和市場(chǎng)規(guī)模等情況，

相機(jī)調(diào)整不同市場(chǎng)中債券類(lèi)金融工具所占的投資比例。

在品種選擇層面，本基金將在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，基于各品種債券類(lèi)金融工具收

益率水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析以及稅收因素的影響，綜合考慮流動(dòng)性、收益性

等因素，采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法，在各種債券類(lèi)金融工具之間進(jìn)行優(yōu)化配

置。

（2）可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略

本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究，對(duì)那些有著較好盈利能力或成

長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)選擇，并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)債估值合理的前提下集中投資，

以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí)，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，從財(cái)務(wù)壓

力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股

價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。

5、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性

好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，從而更

好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

6、國(guó)債期貨投資策略

本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收

益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期貨投資。

7、股票期權(quán)投資策略

本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收

益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，采取備兌開(kāi)倉(cāng)、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。

未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策

略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的10%；

（4）本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

0.5%；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券，不得

超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

（9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有

資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起

3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；

（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本

基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈

值的40%；全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得展期；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)

凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市

值的20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一

交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（13）基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈

值的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的債

券總市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不

得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（14）在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值

之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需

繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（15）基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

10%；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行

權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合

約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（16）基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；

（17）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的

15%，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使

基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

（18）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆

回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交

易的股票合并計(jì)算；

（20）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（9）、（17）、（18）項(xiàng)另有約定外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基

金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)

整。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)

符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。

如果法律法規(guī)對(duì)上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)

或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投

資不再受相關(guān)限制，不須另行召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷(xiāo)證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或

者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重

大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原

則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，并按法律法規(guī)予以披露。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

（五）標(biāo)的指數(shù)

1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方

法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金

管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基

金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集

基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

在指數(shù)停止編制發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照最近一個(gè)交易日的指數(shù)

信息維持基金投資運(yùn)作。

本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編

制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后

及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。

法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)

指數(shù)編制方案請(qǐng)參見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)附件，投資者可通過(guò)以下路徑查詢(xún)指數(shù)信息：

http://www.csindex.com.cn

（六）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)收益率。

如果中證指數(shù)有限公司變更或停止中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)的編制及發(fā)布，或者中證央

企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)被其他指數(shù)所替代，或者由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致中證央企結(jié)構(gòu)

調(diào)整指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，或者證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、基金管

理人認(rèn)為更適合于投資的指數(shù)推出，基金管理人依據(jù)維護(hù)投資人合法權(quán)益的原則，經(jīng)與托

管人協(xié)商一致，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦蜃兏净鸬臉I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并同時(shí)更換本基金的基金名

稱(chēng)。若業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更對(duì)基金投資范圍、投資策略等方面造成實(shí)質(zhì)性影響，則需召開(kāi)基

金份額持有人大會(huì)進(jìn)行變更；反之，若業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更對(duì)基金投資和基金份額持有人無(wú)

實(shí)質(zhì)性影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)變更、指數(shù)更名、修訂編制方案等），無(wú)需召開(kāi)基金份

額持有人大會(huì)，但基金管理人應(yīng)取得基金托管人同意并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后

變更，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。

（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金?；鹬?
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。

（八）基金的融資、融券、轉(zhuǎn)融通

本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券以及參與轉(zhuǎn)融通等相

關(guān)業(yè)務(wù)。

（九）投資組合報(bào)告

以下內(nèi)容摘自本基金2025年第1季度報(bào)告：

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)  項(xiàng)目  金額(元)  占基金總資產(chǎn)的比例(%)  

1  權(quán)益投資  5,602,168,341.39  99.13  

 其中：股票  5,602,168,341.39  99.13  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)  -  -  

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  39,971,851.54  0.71  

8  其他資產(chǎn)  8,970,851.34  0.16  

9  合計(jì)  5,651,111,044.27  100.00  



注：股票投資的公允價(jià)值包含可退替代款的估值增值。

5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類(lèi)別  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（％）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  -  

B  采礦業(yè)  571,348,841.92  10.12  

C  制造業(yè)  2,284,896,889.67  40.46  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  545,866,285.55  9.67  

E  建筑業(yè)  503,044,815.84  8.91  



F  批發(fā)和零售業(yè)  24,569,012.00  0.44  

G  交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)  163,664,877.72  2.90  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  1,004,260,708.29  17.78  

J  金融業(yè)  318,202,711.40  5.63  

K  房地產(chǎn)業(yè)  89,890,786.86  1.59  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  60,568,484.20  1.07  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  18,985,217.94  0.34  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  16,869,710.00  0.30  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會(huì)工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂(lè)業(yè)  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計(jì)  5,602,168,341.39  99.20  



5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)  股票代碼  股票名稱(chēng)  數(shù)量(股)  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  002415  ?？低? 9,393,180  288,370,626.00  5.11  

2  600406  國(guó)電南瑞  11,787,656  258,149,666.40  4.57  

3  600036  招商銀行  4,674,451  202,356,983.79  3.58  

4  601728  中國(guó)電信  24,975,311  196,056,191.35  3.47  

5  000625  長(zhǎng)安汽車(chē)  14,890,690  194,025,690.70  3.44  

6  600019  寶鋼股份  26,889,231  193,602,463.20  3.43  

7  688981  中芯國(guó)際  2,029,831  181,324,803.23  3.21  

8  600900  長(zhǎng)江電力  6,205,413  172,572,535.53  3.06  

9  601088  中國(guó)神華  4,145,562  158,982,302.70  2.82  

10  600941  中國(guó)移動(dòng)  1,453,375  156,034,340.00  2.76  



5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

代碼  名稱(chēng)  持倉(cāng)量  合約市值(元)  公允價(jià)值變動(dòng)(元)  風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明  

IF2506  滬深300股指期貨IF2506合約  25  28,923,000.00  -515,100.00  買(mǎi)入股指期貨合約的目的是進(jìn)行更有效地流動(dòng)性管理，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。  

IC2509  中證500股指期貨IC2509合約  7  7,795,200.00  -289,760.00  買(mǎi)入股指期貨合約的目的是進(jìn)行更有效地流動(dòng)性管理，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。  

公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)(元)  -804,860.00  

股指期貨投資本期收益(元)  254,013.10  

股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)(元)  -456,100.00  



5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金為指數(shù)型基金，主要投資標(biāo)的為指數(shù)成份股和備選成份股?；鹆舸娴默F(xiàn)金頭

寸根據(jù)基金合同規(guī)定，投資于以標(biāo)的指數(shù)或與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)性較高的其他指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)

的股指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進(jìn)行流動(dòng)性管理，以更好地跟蹤

標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

5.10.1本期國(guó)債期貨投資政策

本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。

5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。

5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。

5.11投資組合報(bào)告附注

5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，招商銀行股份有限公司出現(xiàn)在報(bào)告編制日前

一年內(nèi)受到監(jiān)管部門(mén)公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。本基金為指數(shù)型基金，采取完全復(fù)制策略，招

商銀行系標(biāo)的指數(shù)成份股，上述股票的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。

5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)  名稱(chēng)  金額(元)  

1  存出保證金  4,863,021.79  

2  應(yīng)收證券清算款  4,107,829.55  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購(gòu)款  -  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  待攤費(fèi)用  -  

8  其他  -  

9  合計(jì)  8,970,851.34  



5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

十一、基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)

險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水

平要低于所列數(shù)字。

階段  份額凈值增長(zhǎng)率①  份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①－③  ②－④  

2018年10月19日至2018年12月31日  -7.77%  1.13%  4.02%  1.35%  -11.79%  -0.22%  

2019年1月1日至2019年12月31日  8.96%  1.15%  13.06%  1.22%  -4.10%  -0.07%  

2020年1月1日至2020年12月31日  15.58%  1.42%  13.10%  1.43%  2.48%  -0.01%  

2021年1月1日至2021年12月31日  17.43%  1.09%  15.16%  1.10%  2.27%  -0.01%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -15.39%  1.22%  -17.84%  1.23%  2.45%  -0.01%  

2023年1月1日至2023年12月31日  2.19%  0.95%  -0.03%  0.95%  2.22%  0.00%  

2024年1月1日至2024年12月31日  16.63%  1.27%  13.63%  1.27%  3.00%  0.00%  



2025年1月1日至2025年3月31日  -5.13%  0.83%  -5.18%  0.83%  0.05%  0.00%  

自基金合同生效起至今（2025年3月31日）  30.50%  1.18%  35.56%  1.20%  -5.06%  -0.02%  



十二、基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金

款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶(hù)

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及投資

所需的其他專(zhuān)用賬戶(hù)。開(kāi)立的基金專(zhuān)用賬戶(hù)與基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和

基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)相獨(dú)立。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人

保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自

身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法

規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清

算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與

其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo)；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)

債務(wù)不得相互抵銷(xiāo)。

十三、基金資產(chǎn)的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)

外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對(duì)象

基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)

債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券

發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最

近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可

參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選取估

值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種對(duì)應(yīng)的估值凈價(jià)估值，具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與基

金托管人另行協(xié)商約定；

（3）交易所上市實(shí)行全價(jià)交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值

全價(jià)減去估值全價(jià)中所含的債券（稅后）應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；

（4）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，選取每日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)。

（5）對(duì)在交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，估值日不存在活躍市場(chǎng)時(shí)采用估值技

術(shù)確定其公允價(jià)值進(jìn)行估值。在成本能夠近似體現(xiàn)公允價(jià)值時(shí)按成本估值。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值。

（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值

技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

（3）發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首次公開(kāi)發(fā)

行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票等，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或

行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

（4）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情況下，應(yīng)

以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為計(jì)量日的公允價(jià)值進(jìn)行估值；對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)未能代

表計(jì)量日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)計(jì)量日的公允價(jià)值；對(duì)于不存

在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種

當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的

相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品

種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)

利率不存在明顯差異，未上市期間市場(chǎng)利率沒(méi)有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

（1）從持有確認(rèn)日起到賣(mài)出日或行權(quán)日止，上市交易的權(quán)證按估值日在證券交易所掛

牌的該權(quán)證的收盤(pán)價(jià)估值；估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變

化，按最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定,或者類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易

市價(jià)，確定公允價(jià)值。

（2）首次發(fā)行未上市的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量

公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股權(quán)，以及停止交易但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定

公允價(jià)值進(jìn)行估值。在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行估值。

（4）股指期貨和國(guó)債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，

且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

（5）本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定估值。

6、本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價(jià)值確定原則提供的估值價(jià)格數(shù)據(jù)。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

9、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最

新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原

因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本

基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)

各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息

的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額的基金份額

凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。

（五）估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確

性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第4位以?xún)?nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金

份額凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型

本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、

或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由

于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠

償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差

錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各

方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)

任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失

承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間

進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)

估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤

責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果

獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得

的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤

責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯(cuò)誤。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定

估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)

進(jìn)行更正。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管

人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用

估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人

應(yīng)當(dāng)暫停基金估值；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其他情形。

（七）基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)

核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)

送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理

人對(duì)基金凈值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基

金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于不可抗力原因或有關(guān)會(huì)計(jì)制度變化，或由于證券/期貨交易所及登記機(jī)構(gòu)發(fā)送的

數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，

但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償

責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。

2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分

配。

3、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。

4、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。

5、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益

分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬

率。

6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理

人、登記機(jī)構(gòu)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益

分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公

告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方

式等內(nèi)容。

（三）基金收益可分配數(shù)額的確定原則

1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率。

基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去

100%；標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)價(jià)與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)

價(jià)之比減去100%。

基金管理人將以此計(jì)算截至收益評(píng)價(jià)日基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率的差

額，當(dāng)差額超過(guò)1%時(shí)，基金可以進(jìn)行收益分配。

期間如發(fā)生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新計(jì)算上述

指標(biāo)。

2、根據(jù)前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。

（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，基金管理人按法律法

規(guī)的規(guī)定在指定媒介公告。

（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

十五、基金的費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、因基金的證券/期貨交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證

管費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)、融資融券費(fèi)、證券賬戶(hù)相關(guān)費(fèi)用

及其他類(lèi)似性質(zhì)的費(fèi)用等）；

4、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露

費(fèi)用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；

6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；

9、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；

10、基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用和賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；

11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指

令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理

人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付時(shí)等，支付日期順延至最近可

支付日支付。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，

經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性劃付。若遇法定節(jié)假

日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付時(shí)等，支付日期順延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)

用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中

列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

（四）基金的銷(xiāo)售費(fèi)用

投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭

金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

（五）基金稅收

本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

（一）基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方

式確認(rèn)。

（二）基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事

務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基

金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行

政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整

性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱

或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

（四）本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披

露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開(kāi)披露的基金信息

公開(kāi)披露的基金信息包括：

1、基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額

持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項(xiàng)的法律文件。

（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金

認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有

人服務(wù)等內(nèi)容。基金招募說(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日

內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在指定網(wǎng)站上。基金招募說(shuō)明書(shū)的其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說(shuō)明

書(shū)。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等

活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

2、基金產(chǎn)品資料概要

基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要

的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登

載在指定網(wǎng)站上和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?；甬a(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)

品資料概要。

關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日起開(kāi)始執(zhí)

行。

3、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)

明書(shū)的當(dāng)日登載于指定媒介上。

4、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

5、基金凈值信息

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年

度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

6、基金份額申購(gòu)贖回清單公告

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日通過(guò)網(wǎng)站或其他

媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。

7、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告（含資產(chǎn)組合季

度報(bào)告）

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登

載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告

登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)

告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或

者年度報(bào)告。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

分析等。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信

息”項(xiàng)下披露該投資者的類(lèi)別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)

品的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

8、臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，并登載在

指定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。

前款所稱(chēng)重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基

金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱(chēng)、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實(shí)際控制人；

（8）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生

變動(dòng)；

（9）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、基金托

管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三十；

（10）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（11）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受

到重大行政處罰、刑事處罰；

（12）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控

制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他

重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；

（13）基金收益分配事項(xiàng)；

（14）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變

更；

（15）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

（16）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；

（17）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

（18）基金變更標(biāo)的指數(shù)；

（19）基金暫停上市、恢復(fù)上市；

（20）基金份額的折算及變更登記；

（21）本基金發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)；

（22）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生

重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

9、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)

基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，

相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、基金上市交易的證券交易所。

10、清算報(bào)告

基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載

在指定報(bào)刊上。

11、基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，并予以

公告。

12、投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告

本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支

持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金

凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

13、投資股指期貨的相關(guān)公告

在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露的

股指期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示

股指期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。

14、投資國(guó)債期貨的相關(guān)公告

在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露的國(guó)

債期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債

期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

15、股票期權(quán)投資情況

基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政

策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)基金總體

風(fēng)險(xiǎn)的影響等。

16、投資流通受限證券的相關(guān)公告

基金管理公司應(yīng)在基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介

披露所投資非公開(kāi)發(fā)行股票的名稱(chēng)、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占

基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)及高級(jí)管理

人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容

與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基

金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回清單、基金定期報(bào)告、

更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)

核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇披露信息的報(bào)刊，本基金只需選擇一

家報(bào)刊。

為強(qiáng)化投資者保護(hù)，提升信息披露服務(wù)質(zhì)量，基金管理人應(yīng)當(dāng)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日

起，按照《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定向投資者及時(shí)提供對(duì)

其投資決策有重大影響的信息。

為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，

應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)：因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策

等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變

化。本基金主要投資于股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（3）利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。

（4）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)：如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會(huì)被通貨

膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)：再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、以合理成本地調(diào)整基

金

投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。

（1）基金申購(gòu)、贖回安排

投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第七部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”和本招募說(shuō)明書(shū)“九、

基金份額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及贖回安排。

（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金主要投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具，通常情況下，基金投資于標(biāo)的指

數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資

產(chǎn)類(lèi)別具有較好的流動(dòng)性，但在特殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情形，

基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)

上，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法

規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作

為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：

①暫停接受贖回申請(qǐng)

投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第七部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、拒絕或暫停

贖回的情形和處理方式”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請(qǐng)的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)

的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。

②暫?；鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第十五部分、基金資產(chǎn)估值”中的“六、暫停估值的情

形”，詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被暫停接受。

③中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。

3、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品，主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品合約無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)

險(xiǎn)，以及不同衍生品合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。

（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

（6）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)

出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于股票期權(quán)，投資股票期權(quán)主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、

信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，極端情況下會(huì)給投資組合帶來(lái)較大損失。

5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）正股價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的定價(jià)模型，其價(jià)值主要受到正股價(jià)格、市場(chǎng)波動(dòng)和利率

水平等因素影響。當(dāng)正股價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌時(shí)，該類(lèi)債券的價(jià)格勢(shì)必會(huì)跟隨正股價(jià)格下跌，

極端情形下甚至?xí)泼嬷怠?
（2）發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)

可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券具有股債雙性，所以該類(lèi)債券的發(fā)行人面臨資本結(jié)構(gòu)不確定性

所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如果發(fā)行人的業(yè)務(wù)前景變差，標(biāo)的股價(jià)大幅下跌，該類(lèi)債券的價(jià)格則也會(huì)跟

隨下跌。

（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場(chǎng)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模較小。一旦發(fā)

行人出現(xiàn)較大信用風(fēng)險(xiǎn)事件，或整個(gè)資本市場(chǎng)出現(xiàn)異動(dòng)，該類(lèi)債券可能無(wú)法立即變現(xiàn)，從而

面臨一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

6、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存

托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

7、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤

或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門(mén)欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故

障等風(fēng)險(xiǎn)。

在開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影

響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公司、

登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。

根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對(duì)交易參與人的證券

交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影

響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者人的利益受到影響。

8、政策變更風(fēng)險(xiǎn)

因相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策修改等基金管理人無(wú)法控制的因素的變化，使基金或投

資者利益受到影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如，監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金估值政策的修改導(dǎo)致基金估值方法的調(diào)整而

引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法規(guī)的修改導(dǎo)致基金投資范圍變化，基金管理人為調(diào)整投資

組合而引起基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。

9、其他風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金

資產(chǎn)的損失。金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理機(jī)構(gòu)違約、托管行違約等超出基金管理人自身

直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。

（二）投資于本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)

的平均回報(bào)率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生

風(fēng)險(xiǎn)。

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的

跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中

產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益

率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖

擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金

投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)

手段、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟

蹤程度。

（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票

的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工

具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編

制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會(huì)對(duì)基金投資運(yùn)作造成不利

影響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金

可能變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險(xiǎn)。

5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，基金將變更標(biāo)的

指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將

與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

6、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)

大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)

指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金

管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而

可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范

圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情

形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

8、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

如果基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)

金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，將會(huì)使投資人利益受損或影響申購(gòu)贖回的正

常進(jìn)行。

9、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

證券交易所在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算并

發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)

的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決

策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。

10、退市風(fēng)險(xiǎn)

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終

止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

11、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定暫停或拒絕接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)，從而導(dǎo)致

申購(gòu)失敗。

基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例

上限，因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在無(wú)法買(mǎi)入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)

失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

12、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致

贖回失敗。

基金管理人可能調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)贖回單位

申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市

場(chǎng)賣(mài)出全部或部分基金份額。

13、場(chǎng)內(nèi)基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

場(chǎng)內(nèi)基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份

股流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)

險(xiǎn)。

14、申購(gòu)贖回的代理買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以收到的替代金額代投資者買(mǎi)入或賣(mài)出小于

等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實(shí)際買(mǎi)入被替代證券的價(jià)格可能處于規(guī)定時(shí)

間內(nèi)較高的位置或處于最高價(jià)格，實(shí)際賣(mài)出被替代證券的價(jià)格可能處于規(guī)定時(shí)間內(nèi)較低的位

置或處于最低價(jià)格，基金管理人對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主

決定不買(mǎi)入或不賣(mài)出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買(mǎi)入或賣(mài)出證券的操作，基金管理人

可能不買(mǎi)入或不賣(mài)出被替代證券的情形包括但不限于市場(chǎng)流動(dòng)性不足、技術(shù)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)、

申購(gòu)贖回軋差以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買(mǎi)入或賣(mài)出的其他情形。

15、深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金申購(gòu)贖回清單對(duì)于深市成份證券的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)包括“可以現(xiàn)金替代”，在申購(gòu)贖

回環(huán)節(jié)中必須使用現(xiàn)金作為替代，并根據(jù)基金管理人實(shí)際買(mǎi)賣(mài)情況與投資者進(jìn)行退補(bǔ)款，

可能導(dǎo)致如下風(fēng)險(xiǎn):1）對(duì)“可以現(xiàn)金替代”的深市成份證券的處理，由于采取基金管理人代買(mǎi)

代賣(mài)模式，可能給投資者申購(gòu)和贖回帶來(lái)價(jià)格的不確定性。這種價(jià)格的不確定性可能影響本

基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。2）因技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或其他原因均可能導(dǎo)致基金管

理人無(wú)法嚴(yán)格遵循“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則對(duì)“可以現(xiàn)金替代”的深市成份證券進(jìn)行處理，

基金管理人也不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代退

補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際成交價(jià)格和基金招募說(shuō)明書(shū)的約定為準(zhǔn)，由此投資者的利益可能受到影

響。

16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)

本基金收益分配原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)

酬率。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存

在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。

17、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，導(dǎo)致投資者基金份額、組合

證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)

還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違

約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）聲明

1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承

擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外，本基金或還通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，但是，本

基金并不是代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?shū)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并不能保證

其收益或本金安全。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一

定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；?
金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金

凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)

的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效，自決議

生效后兩日內(nèi)在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算

小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清

算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)

用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算

費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分

配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由

律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清

算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的內(nèi)容摘要

以下內(nèi)容摘自《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

一、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院

法定代表人：張佑君

設(shè)立日期：1998年4月9日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)文

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：2.38億元人民幣

存續(xù)期限：100年

聯(lián)系電話(huà)：400-818-6666

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金

財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（4）銷(xiāo)售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，并采取必要措施保護(hù)基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基

金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外

部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換

和非交易過(guò)戶(hù)等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的

發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式

管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行

證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖

回的價(jià)格；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度、中期和年度基金報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在

基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票由登記機(jī)

構(gòu)予以?xún)鼋Y(jié)；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金托管人

（一）基金托管人簡(jiǎn)況

名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

法定代表人：谷澍

成立時(shí)間：2009年1月15日

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)

產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及

國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)

產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)

所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶(hù)，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶(hù)設(shè)置、

資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)，按照《基金合同》

的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在

基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明基金管理人在

各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金

合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管

機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其

退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資

者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，

直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基

金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限

于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法并按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓或贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召集或召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行

使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限

于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主

做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)，并及時(shí)履行因認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)

導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。

（5）繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（6）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（7）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（8）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（9）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（11）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)地更新和補(bǔ)充，并保

證其真實(shí)性；

（12）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

第二部分基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

若以本基金為目標(biāo)基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯(lián)接基金的基金合

同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有

的聯(lián)接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表

決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)

為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基

金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方

法，保留到整數(shù)位。

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委

托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表

決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基金份額持

有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接

基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基

金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

一、召開(kāi)事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，法律法規(guī)和中

國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類(lèi)別；

（7）本基金與其他基金的合并（法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除

外）；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)；

（12）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)

的事項(xiàng)。

2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定，且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持

有人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；

（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)

率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率或收費(fèi)方式；

（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類(lèi)別設(shè)置；

（4）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；

（5）調(diào)整基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；

（6）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購(gòu)或其他方式參與本基金的申購(gòu)贖回；

（7）基金管理人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖

回、交易、收益分配、非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（8）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（9）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（10）按照本基金合同的約定，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)和基金名稱(chēng)、調(diào)整業(yè)績(jī)比較基

準(zhǔn)；

（11）按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標(biāo)的指數(shù)許可

使用費(fèi)費(fèi)率、計(jì)算方法或支付方式等；

（12）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及

《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

（13）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。

二、會(huì)議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提

議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60

日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金

份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起

10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提

出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提

出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定

之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻

礙、干擾。

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

三、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在指定媒介公告?；鸱?
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話(huà)；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次

基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面

表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)

票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)

的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)表決意見(jiàn)的

計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。

四、基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的

其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行

基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登

記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召

集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的

基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式在表決

截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份

額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書(shū)

面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所持有的基金份額小于本基金在權(quán)

益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3

個(gè)月以后、6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份

額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書(shū)面意見(jiàn)

或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意

見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通

知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人也可以采

用網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)或其他非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)或其他非書(shū)面方式授權(quán)他人

代為出席會(huì)議并表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。在會(huì)議召開(kāi)方式上，

本基金亦可采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。

五、議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規(guī)、基金合

同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集

人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份

額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理

人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，

則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名

稱(chēng)）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱(chēng)）和

聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外

的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通

知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)

面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具

書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表

決。

七、計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)

議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持

有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票

結(jié)果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在

宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以

一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不

影響計(jì)票的效力。

2、通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)

對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督

的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要

求在指定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決

議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均

有約束力。

九、本部分對(duì)基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決條件等規(guī)

定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，

基金管理人提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人

大會(huì)審議。

第三部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)

的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效，自決議

生效后兩日內(nèi)在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算

小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清

算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)

用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算

費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分

配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由

律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清

算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第四部分爭(zhēng)議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)

友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則

按普通程序進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束

力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金

合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律管轄。

第五部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托

管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)

所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

以下內(nèi)容摘自《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層

郵政編碼：100033

法定代表人：張佑君

成立日期：1998年4月9日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：2.38億元

存續(xù)期間：100年

經(jīng)營(yíng)范圍：（一）基金募集；（二）基金銷(xiāo)售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事特定客戶(hù)資產(chǎn)

管理業(yè)務(wù)；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

（二）基金托管人

名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座

郵政編碼：100031

法定代表人：谷澍

成立時(shí)間：2009年1月15日

基金托管資格批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承

兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)

保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類(lèi)匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外

國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；

外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票

據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營(yíng)、代客外匯買(mǎi)賣(mài)；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；

企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；證券公司客戶(hù)交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；

企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；

代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；電話(huà)銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)

務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、投資

對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。基金合同明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金

托管人要求的格式提供投資品種池和交易對(duì)手庫(kù)，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基

金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核

查。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中

國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可交換

債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）

等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具（包括股

指期貨、權(quán)證、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融

工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低

于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資、融資、融

券比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

1、基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不

低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

2、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；

3、本基金管理人管理的，由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)

該權(quán)證的10%；

4、本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；

5、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值

的10%；

6、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；

7、本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證券

規(guī)模的10%；

8、本基金管理人管理的，由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各

類(lèi)資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

9、本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)支

持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)

予以全部賣(mài)出；

10、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

11、本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

40%；全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得展期；

12、本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值

的10%；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的

20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日

基金資產(chǎn)凈值的20%；

13、基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

15%；基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的債券總市

值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)上

一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

14、在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,

不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的

交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；

15、基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；

開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的

全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得

超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

16、基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；

17、本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的15%，因

證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

18、本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)

交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

19、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的

股票合并計(jì)算；

20、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第9、17、18項(xiàng)另有約定外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比

例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)

定時(shí)，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定，基金合同另有約定的除外。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。

如果法律法規(guī)對(duì)上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或

監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不

再受相關(guān)限制，不須另行召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

基金托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督和檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本協(xié)議第十五條第十

一項(xiàng)基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提

供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并以雙

方約定的方式提交，確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性?；鸸芾砣擞?
責(zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管理

人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基金托管人應(yīng)及時(shí)確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作

中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金

管理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范

利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行,遵守中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并按法律法規(guī)予以披露。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人參與銀行

間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇的、

本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式。基

金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易?；鸸?
理人可以每半年對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行更新，如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要

臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由，在與交易對(duì)手發(fā)生交易

前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭?shū)面確認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)

整的名單開(kāi)始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)

按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則

進(jìn)行交易，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，但不承擔(dān)交

易對(duì)手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交易

對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造

成的任何損失和責(zé)任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人投資銀行

存款進(jìn)行監(jiān)督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，建立投資

制度、審慎選擇存款銀行，做好風(fēng)險(xiǎn)控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相

關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、

基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資流通受限證

券進(jìn)行監(jiān)督。

1、基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有

關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公

開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重

大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限

證券。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制

制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案等規(guī)章制度。基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金流動(dòng)性的需要合理安排流

通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險(xiǎn)控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。上

述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會(huì)通過(guò)之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

將上述規(guī)章制度以及董事會(huì)批準(zhǔn)上述規(guī)章制度的決議提交給基金托管人。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個(gè)交易日向基金托管人提供有

關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如有）：

擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管理人與承銷(xiāo)商簽訂的

銷(xiāo)售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書(shū)、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、劃款賬號(hào)、劃款金額、

劃款時(shí)間文件等。基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整。

5、基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過(guò)程中，如認(rèn)為因市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈

變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成較大風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人有權(quán)要求基

金管理人對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整改，并做出書(shū)面說(shuō)明。否則，基金托管人

經(jīng)事先書(shū)面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損

失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

6、基金管理人應(yīng)保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，并確保證基金托管

人能夠正常查詢(xún)。因基金管理人原因產(chǎn)生的受限證券登記存管問(wèn)題，造成基金財(cái)產(chǎn)的損失或

基金托管人無(wú)法安全保管基金財(cái)產(chǎn)的責(zé)任與損失，由基金管理人承擔(dān)。

7、如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報(bào)送了虛假的

數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能履行托管人職責(zé)的，基金管理人應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律后果。除基

金托管人未能依據(jù)基金合同及本協(xié)議履行職責(zé)外，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托

管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中違反法律法

規(guī)和基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合

和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)

面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正

期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)

進(jìn)行復(fù)查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾

正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的

投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基

金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書(shū)面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改

正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)

送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知

基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓

對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)

重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人

安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)

凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)

作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未

執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人

收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因

及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通

知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包

括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

答復(fù)基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓

對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)

重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指

令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)。

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶(hù)的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管

理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金、股票的驗(yàn)資

1、基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的基金認(rèn)購(gòu)

專(zhuān)戶(hù)。該賬戶(hù)由基金管理人開(kāi)立并管理。募集的股票按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦

理股票的凍結(jié)與過(guò)戶(hù)，最終將投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過(guò)戶(hù)至基金證券賬戶(hù)。

2、基金募集期滿(mǎn)或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下股

票認(rèn)購(gòu)所募集的股票按基金合同約定的估值方法計(jì)算的價(jià)值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基

金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管

人開(kāi)立的基金托管資金賬戶(hù)，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)

師簽字方為有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托

管人為基金開(kāi)立的資產(chǎn)托管專(zhuān)戶(hù)中，基金募集的股票存放在以基金托管人和本基金聯(lián)名方式

開(kāi)立的證券賬戶(hù)下。

3、若基金募集期限屆滿(mǎn)，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退

款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金資金賬戶(hù)的開(kāi)立和管理

1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的資金賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理。

2、基金托管人可以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)本基金的資金賬戶(hù)，并根據(jù)基金管

理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本基

金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購(gòu)款，

均需通過(guò)本基金的資金賬戶(hù)進(jìn)行。

3、基金托管資金賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶(hù)；亦不得使用基金的任何賬戶(hù)進(jìn)行

本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

4、基金托管資金賬戶(hù)的開(kāi)立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

5、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過(guò)基金托管人專(zhuān)用賬戶(hù)辦理基金

資產(chǎn)的支付。

（四）基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和管理

1、基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開(kāi)立

基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶(hù)。

2、基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶(hù)，亦不得使用基金的任何賬戶(hù)

進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立結(jié)算備付金賬

戶(hù)，并代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作，基金

管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)

行。

4、基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和證券賬戶(hù)卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶(hù)資產(chǎn)的管理和運(yùn)

用由基金管理人負(fù)責(zé)。

5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)

賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開(kāi)設(shè)、使用并管理；若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比

照并遵守上述關(guān)于賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、使用的規(guī)定。

（五）投資人申購(gòu)或贖回時(shí)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的查收與劃付基金托管人應(yīng)根據(jù)登記

機(jī)構(gòu)的結(jié)算通知或者基金管理人的指令辦理本基金因申購(gòu)、贖回產(chǎn)生的現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額

的結(jié)算。

（六）債券托管專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀

行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公

司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立債券托管與結(jié)算賬戶(hù)，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)

債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋送瑫r(shí)代表基金簽訂全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)

議。

（七）其他賬戶(hù)的開(kāi)立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶(hù)，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金

管理人和基金托管人商議后開(kāi)立。新賬戶(hù)按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（八）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保

管，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)苫鹜泄苋烁鶕?jù)基金管理人的

指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，

由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。托管人對(duì)托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)

保管責(zé)任。

（九）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金

托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保

證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。

基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)后得到的基金份額的資產(chǎn)凈值?；?
份額凈值的計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)

產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)

基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。

六、基金份額持有人名冊(cè)的保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月

30日、12月31日的基金份額持有人名冊(cè)。基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名

稱(chēng)和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管。

基金托管人有權(quán)要求基金管理人提供任意一個(gè)交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊(cè)，

基金管理人應(yīng)及時(shí)提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提交基金份額持有人名冊(cè)。每年6月30日和12月31日的

基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日等涉

及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。

基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限為15年?；鹜泄?
人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義

務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)

法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能

解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按

照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事

人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、

盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律并從其解釋。

八、托管協(xié)議的修改與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與

基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后生效。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供。

基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：

（一）呼叫中心

1、自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)

提供每周7天、每天24小時(shí)的自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，客戶(hù)可通過(guò)電話(huà)查詢(xún)最新熱點(diǎn)問(wèn)題、基

金份額凈值等信息。

2、人工電話(huà)服務(wù)

提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話(huà)服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至

周日的人工電話(huà)服務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-6666

客戶(hù)服務(wù)傳真：010-63136700

（二）在線(xiàn)服務(wù)

投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào)、微官網(wǎng)等渠道獲得在線(xiàn)服務(wù)。

1、自助服務(wù)

在線(xiàn)客服提供每周7天、每天24小時(shí)的自助服務(wù)，投資者可通過(guò)在線(xiàn)客服查詢(xún)最新熱

點(diǎn)問(wèn)題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。

2、人工服務(wù)

周一至周五的在線(xiàn)客服人工服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至周日的在線(xiàn)客服人工服

務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。

3、資訊服務(wù)

投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類(lèi)信息，包括基金法律文件、基金管

理人最新動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問(wèn)題等。

公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com

電子信箱：service@ChinaAMC.com

（三）客戶(hù)投訴和建議處理

投資者可以通過(guò)基金管理人提供的呼叫中心人工電話(huà)、在線(xiàn)客服、書(shū)信、電子郵件、傳

真等渠道對(duì)基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過(guò)申購(gòu)贖回代理

機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話(huà)對(duì)該申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。

二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

（一）2025年7月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的

公告。

（二）2025年7月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。

（三）2025年7月21日發(fā)布華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025

年第二季度報(bào)告。

（四）2025年8月6日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立北京華夏金科信息服務(wù)有限

公司的公告。

（五）2025年8月30日發(fā)布華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025

年中期報(bào)告。

（六）2025年9月25日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的

公告。

（七）2025年10月23日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券

的公告。

（八）2025年10月28日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下交易型開(kāi)放式指數(shù)基金在

首批科創(chuàng)成長(zhǎng)層股票上市首日的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告。

（九）2025年10月28日發(fā)布華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

2025年第三季度報(bào)告。

二十四、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式

本基金招募說(shuō)明書(shū)公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人的住所，投資者可免費(fèi)

查閱。投資者在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。

二十五、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)。

2、《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。

3、《華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。

4、法律意見(jiàn)書(shū)。

5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

（二）存放地點(diǎn)

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文

件的復(fù)制件或復(fù)印件。

華夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月二十四日

附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案

（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢(xún)）

中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)從央企上市公司中，綜合評(píng)估其在市值規(guī)模、股東權(quán)益回報(bào)、紅

利支付水平、科技創(chuàng)新投入等方面情況，選取其中較具代表性的上市公司證券作為指數(shù)樣本，

以反映央企結(jié)構(gòu)調(diào)整板塊相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

一、指數(shù)名稱(chēng)和代碼

指數(shù)名稱(chēng)：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)

指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)：結(jié)構(gòu)調(diào)整

英文名稱(chēng)：CSICentral-SOEs’StructuralReformIndex

英文簡(jiǎn)稱(chēng)：SOEs’StructuralReform

指數(shù)代碼：000860

二、指數(shù)基日和基點(diǎn)

該指數(shù)以2014年12月31日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。

三、樣本選取方法

1、樣本空間

同中證全指指數(shù)的樣本空間

2、可投資性篩選

過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前80%。

3、選樣方法

（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取屬于國(guó)資委央企名錄，以及

實(shí)際控制權(quán)或第一大股東歸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委的上市公司證券作為待選樣本；

（2）在上述待選樣本中，剔除滿(mǎn)足以下任一條件的證券：

?近三年平均利潤(rùn)總額增速由高到低排名位于后10%；

?近三年資產(chǎn)負(fù)債率增速由高到低排名位于前10%；

?過(guò)去一年?duì)I業(yè)現(xiàn)金比由高到低排名位于后10%。

（3）基于上述剩余待選樣本，在市值規(guī)模、股東權(quán)益回報(bào)、紅利支付水平、科技創(chuàng)新

投入四個(gè)維度構(gòu)建指標(biāo)體系，并對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，最后將四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化值以

30%、20%、20%、30%的權(quán)重求和得到綜合得分；

（4）基于總市值、成交金額、營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，優(yōu)先選取各行業(yè)龍頭上市公司證

券作為指數(shù)樣本；再?gòu)氖Ｓ啻x樣本中，依次選取綜合得分最高的上市公司證券作為指數(shù)樣

本，直至樣本總數(shù)達(dá)到100只，且單一行業(yè)樣本數(shù)量不超過(guò)10只。

四、指數(shù)計(jì)算

指數(shù)計(jì)算公式為：

報(bào)告期樣本的調(diào)整市值

報(bào)告期指數(shù)=×1000

除數(shù)

其中，調(diào)整市值＝∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)

修正方法參見(jiàn)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使樣本采用因子調(diào)整后的自由

流通市值加權(quán)，因子包括綜合得分和是否為高新技術(shù)企業(yè)。其中，單個(gè)國(guó)務(wù)院國(guó)資委及其管

理央企集團(tuán)實(shí)際控制的高新技術(shù)企業(yè)樣本權(quán)重不超過(guò)5%，其它樣本權(quán)重不超過(guò)3%，且單

個(gè)二級(jí)行業(yè)權(quán)重不超過(guò)20%。

五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整

1、定期調(diào)整

指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五

的下一交易日。每次調(diào)整的樣本比例一般不超過(guò)20%。定期調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，排名在80名

之前的新樣本優(yōu)先進(jìn)入；排名120名之前的老樣本優(yōu)先保留。

權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時(shí)間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實(shí)施時(shí)間相同。在下一

個(gè)定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。

2、臨時(shí)調(diào)整

特殊情況下將對(duì)指數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本退市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司

發(fā)生收購(gòu)、合并、分拆等情形的處理，參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。


              
                
               華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新.pdf
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