博時中證智能消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
博時中證智能消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時智能消費ETF基金代碼515920
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人申萬宏源證券有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2020-12-30上海證券交易所2021-01-20
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2020-12-30
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理尹浩
證券從業(yè)日期2012-07-01
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終
其他概況
止，且無需召開基金份額持有人大會，同時基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報告和信息披
露程序。
場內(nèi)簡稱智能消費
擴位簡稱智能消費ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下，本基金力爭
投資目標控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于
0.2%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過2%。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包
括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包
括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含
分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、
投資范圍
國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）、債券
回購、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的
前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會未來允許基金投資
的其他金融工具。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%；本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
本基金主要采用完全復(fù)制法進行投資，即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指
數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（比
如流動性不足等）導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人將根據(jù)市場
情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份
股或備選成份股進行替代，以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。特殊
情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重
不足；（3）標的指數(shù)的成份股長期停牌；（4）其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说?
指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與
主要投資策略
業(yè)績比較基準之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過
2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大，
基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
本基金的其他投資策略包括債券（除可轉(zhuǎn)換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略、
可轉(zhuǎn)換債券投資策略、衍生品投資策略、融資、融券及轉(zhuǎn)融通證券出借、存托憑證投資
策略等。未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標的前提下，相
應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明更新中公告。
業(yè)績比較基準中證智能消費主題指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
風險收益特征幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證智能消費主題指數(shù)，其
風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。本基金合同生效當年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收費為準。
申購費：
投資人在申購基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等
收取的相關(guān)費用。
贖回費：
投資人在贖回基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等
收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定比例0.10%基金托管人
審計費用15,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
基金運作綜合費率 0.76%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)
關(guān)于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
一、本基金的主要風險：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險。標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股
的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險。標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人
心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
4、標的指數(shù)變更的風險
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險。本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在
6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。因此，投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基
準之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過2%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其
他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、成份股停牌或違約的風險。標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌或發(fā)生違約，發(fā)生成份股停牌
或違約時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌或違約，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖
回全部或部分基金份額的風險。
8、成份股退市或違約的風險。標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未
作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市或違約風險、其在指數(shù)中
的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
9、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險?；鸱蓊~在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在
不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
10、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計算錯誤的風險?；鸱蓊~參考凈值與實時的基金份額凈值可
能存在差異，基金份額參考凈值計算可能出現(xiàn)錯誤，投資人若參考基金份額參考凈值進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，
需投資人自行承擔。
11、退市風險。因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上
市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
12、投資人申購失敗的風險。本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)
金替代比例上限，因此，投資人在進行場內(nèi)份額申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入
申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致場內(nèi)份額申購失敗的風險。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整申購份額上限，如果一筆新的申購申請被確認成功會
使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規(guī)定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。
13、投資人贖回失敗的風險。投資人在提出場內(nèi)份額贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回
對價，可能導(dǎo)致場內(nèi)份額贖回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、
贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或
部分基金份額。
基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置并調(diào)整贖回份額上限，如果一筆新的贖回申請被確認成功會
使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕?；鸸芾砣丝赡茉谏?
購贖回清單中設(shè)置極低的贖回份額上限，投資人將面臨無法贖回全部或部分份額的風險。
14、對于非滬市成份證券可以現(xiàn)金替代方式的風險。
本基金對于非滬市成份證券，在申購贖回環(huán)節(jié)的“可以現(xiàn)金替代”方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的
不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“可以現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重
增加，該方式帶來的不確定性可能導(dǎo)致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平?；鸸芾砣瞬粚Α皶r間優(yōu)
先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的
約定為準。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊鏈路或其他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時間優(yōu)先、實時申報”原則對“可以現(xiàn)
金替代”的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。
15、基金場內(nèi)份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致
投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
16、股指期貨投資風險，包括杠桿風險、基差風險、合約展期風險、模型風險。
17、國債期貨投資風險。本基金的一部分資產(chǎn)將可能投資于國債期貨，國債期貨市場的風險類型較為復(fù)雜，涉
及面廣，具有放大性與可預(yù)防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因
素變化而引起的系統(tǒng)風險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險以
及由技術(shù)系統(tǒng)故障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風險等。
18、資產(chǎn)支持證券（ABS）的風險。資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本
息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。所面臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池
現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風險等。
19、新股申購風險。本基金可參與新股申購，新股發(fā)行政策、新股發(fā)行機制等影響新股發(fā)行的因素變動將會影
響本基金的風險收益水平；新股配售比例、中簽率的不確定性，或其他發(fā)售方式的不確定性以及上市后市場表現(xiàn)的
不確定性使得本基金的投資收益不確定性有增加的風險。
20、股票期權(quán)風險，包括流動性風險、價格風險、操作風險等。
21、融資融券交易及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風險，包括流動性風險、交易對手違約風險、市場風險、提前
或延遲了結(jié)風險、跟蹤誤差風險、杠桿效應(yīng)放大風險、擔保能力及限制交易風險、強制平倉風險、操作風險、法律
合規(guī)風險等。
22、投資于存托憑證的風險。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨
的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機
制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)
的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證
退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律
制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風險。
23、自動清算的風險?；鸫胬m(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈
值低于五千萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。
因此本基金有面臨自動清算的風險。
二、其他風險：流動性風險、管理風險與操作風險、技術(shù)風險、不可抗力風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院
（深圳仲裁委員會）屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約
束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
博時中證智能消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf